计量经济学期末考试题库.pdf

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1、计量经济学题库1、计量经济学是以 经济理论 为指导,以数据事实为依据，以 数学 统计 为方法、以计算机技术 为 手 段，研 究 经 济 关 系 和 经 济 活 动 数 量 规 律 及 其 应 用，并以 建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称 为 一 残 差 项 我们用残差估计线性回归模型中的随机误差项3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于0T趋于无穷 o（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的一方差标准差_ _ _ _ _ _ _ _将越大。（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是 非有效 它们的方差

2、是 增大 o（4）（5）经 济 变 量 之 间 数 量 关 系 研 究 中 常 用 的 分 析 方 法 有 回 归 分 析、相关分析、方差分析一等。其中应用最广泛的是回归分析。a）高斯一马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有 最小方差的线性无偏估计量_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 的特性。b）检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：简单系所分析 和逐步分析检验法。处理。c）计量经济模型的计量经济检验通常包括_ _ _ _ _ _序列相关性_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _、多重共线性检验、异方差性_ _ _ _ _ _ _ _O、单项选择题

3、（每小题1分）1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）oA.1930年世界计量经济学会成立B.1933年 计量经济学会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为（D）。A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量4.横截面数据是指（A）。A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单

4、位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）oA.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据6.在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ）。A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A）oA.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是（C）。A.控制变量 B.政策变量 C.内生变量 D.外生变量9.下面属于横截面数据的是（

5、D）。A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是（A）oA.设定理论模型一收集样本资料-估计模型参数f检验模型B.设定模型一估计参数f检验模型一应用模型C.个体设计-总体估计f估计模型-应用模型D.确定模型导向-确定变量及方程式f估计模型f应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D）oA.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量12.（B ）是具有一定概率分布的随机变量，

6、它的数值由模型本身决定。A.外生变量 B.内生变量 C.前定变量 D.滞后变量13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ）oA.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据14.计量经济模型的基本应用领域有（A）。A.结构分析、经济预测、政策评价 B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析15.变量之间的关系可以分为两大类，它们是（A）oA.函数关系与相关关系 B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系 D.简单相关关系和复杂相关关系16.相关关系是指（D）oA.变量间的非独立关系 B.变量间的因果关系

7、C.变量间的函数关系 D.变量间不确定性的依存关系17.进行相关分析时的两个变量（A）oA.都是随机变量 B,都不是随机变量C.一个是随机变量，一个不是随机变量D.随机的或非随机都可以18.表示x 和 y 之间真实线性关系的是（C）oA.B.E（YJ=饱+d X,C.工=4+川D.19.参数夕的估计量力具备有效性是指（B ）oA.var（2）=O B.var（/）为最小 C.（/0=0 D.（分 一 0 为最小20.对于匕=A+x,+e j,以S 表示估计标准误差，声表示回归值，贝（A.6=0时,工（丫一B.d=0时,工（丫一1）2=oB )oC./=0时,*)为最小D.A O 时,一 幻 2

8、 为最小21.A.C.22.A.23.A.C.1.524.A.C.25.A.26.A.D.27.A.28.A.29.设样本回归模型为丫=凤+片X+s，则普通最小二乘法确定的用的公式中，错误的是(D)oA,X(Xi-X)(X-Y)B 公 _ 口 丫 2丫,E(X,-X)2 n Zx；(Zx JZ-n X2 从对于X=a+6 x+e i，以3 表示估计标准误差，r 表示相关系数，则 有(D)。合=0时 ，r=l B.6=0时，r=-l C.6=0时，r=0 D.3=0时，r=l或r=-l产 量(X,台)与单位产品成本(Y,元/台)之间的回归方程为寸=356-1.5X,这说明(D)。产量每增加一台，

9、单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少元在总体回归直线E(V)=&+4 X 中，片表示(B )o当X 增加一个单位时，Y增加A 个单位B.当X增加一个单位时，Y平均增加4 个单位当Y增加一个单位时，X 增加4 个单位D.当丫增加一个单位时，X平均增加4 个单位对回归模型Yi=.+4 X i+u i进行检验时，通常假定u,服 从(C)。N(0,of)B.t(n-2)C.N(0,cr2)D.t(n)以Y 表示实际观测值，y 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使(D)0

10、(Y-Y O B .Z(Y*y=0 C.2(丫_*)=最小Z(Y*=最小设 Y 表示实际观测值，V 表示OLS估计回归值，则下列哪项成立(D)。Y=Y B.Y=Y C.Y=Y D.Y=Y用 OLS估 计 经 典 线 性 模 型+4Xi+u j,则样本回归直线通过点 D o(X,Y)B.(X,Y)C.(X,Y)D.(X,Y)以丫表示实际观测值，V 表示。LS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线*=A+6 x 满足（A）oA.Z（xT）=O B.Z（YT）2=0 C.工（丫 幻2=0D-Z（*-3 0.用一组有3 0个观测值的样本估计模型Y j=&+4 X,+u j,在0.0 5的显著性水平下

11、对月的显著性作t检验，则从显著地不等于零的条件是其统计量t大 于（D）oA.t005（30）B.t0025（30）C.t005（28）D.t0.025（28）3 1.已知某一直线回归方程的判定系数为0.6 4,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（B）oA.0.64B.0.8C.0.4D.0.323 2.相关系数r的取值范围是（)oA.y-1B.C.O w rw lD.3 3 .判定系数R2的取值范围是（)oA.R24-1B.R21C.0 R 2 lD.-1 R 2 1C3 4.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即。2越大，则（A)A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测

12、误差越小C预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大1 r k+l B n30 或 n3（k+1）D n3057.下列说法中正确的是：（D）A 如果模型的R?很高，我们可以认为此模型的质量较好B 如果模型的正较低，我们可以认为此模型的质量较差C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量58泮对数模型丫=尸。+41n中，参数四的含义是（C）0A.X 的绝对量变化，引起丫的绝对量变化 B.Y 关于X 的边际变化C.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D.丫关于X 的弹性59泮对数模型1 n 丫 =凡+4

13、 +中，参数四的含义是（A）。A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 B.Y关于X 的弹性C.X的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化 D.Y关于X 的边际变化60.双对数模型My=o+AlnX+中，参数4 的含义是（D）。A.X的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化B.Y关于X 的边际变化C.x的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 D.Y关于X 的弹性61.Gcddfeld-Quandt方法用于检验(A)A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性62.在异方差性情况下，常用的估计方法是D)A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法63

14、.White检验方法主要用于检验（A)A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性64.Glejser检验方法主要用于检验（A)A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（D)A.戈德菲尔特匡特检验B.怀特检验 C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）A.加权最小二乘法B.工具变量法 C.广义差分法D.使用非样本先验信息67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度,即（B ）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视

15、大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用p Y68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差，与 有显著的形式Z=0.2 8 7 0+匕的相v关关系（满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（C）A.王1 2B.当11C.七 D.69.果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（A）A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题70.设回归模型为乃=，其中论%）=/七，则Z?的最有效估计量为（C）3=柒 A yA.丁 B,吃I X C.F71.如果模型yf=E+b凶+5 存在序列相关，则(D)。A.cov

16、(xt,ut)=0 B.cov(ut,us)=0(ts)C.cov(xt,ut)*0*O(ts)D.n xD.cov(ut,us)72.DW检验的零假设是（p 为随机误差项的一阶相关系数）（B ）0A.DW=0B.p=0C.DW=1D.p=173.下列哪个序列相关可用DW检 验（”为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）(A)oA.ut=put_i+vtB.ut=put_i+p2Ut_2+-+VtC.ut=pvtD.ut=pvt+p2vt.74.D W 的取值范围是（D）oA.-1DWO B.-1&DW41C.-2DW2D.0DW47 5.当 DW=4 时，说 明（D)oA.不存在序

17、列相关B.不能判断是否存在一阶自相关C.存在完全的正的一阶自相关D.存在完全的负的一阶自相关7 6.根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.3o在样本容量n=20,解释变量k=l,显著性水平为0.05时，查得dl=l,du=1.41,则可以决断（A）。A.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自 D.无法确定77.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C）oA.加权最小二乘法 B.间接最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法78.对于原模型yt=b0+b阳+5,广义差分模型是指（D）oB.yt=b（xt+utC.尸b0+b x,+utD.%一 2

18、加=瓦（1-夕）+4 乂 一 夕 Xz）+（U t 一）uQ79.采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（B ）oA.p和0 B.1 C.-1 p 0 D.0p 180.定某企业的生产决策是由模型St=b+bFt+5描述的（其中S,为产量，巳为价格），又知：如果该企业在日期生产过剩，经营人员会削减t 期的产量。由此决断上述模型存在（B ）oA.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题81.根据一个n=30的样本估计yt=A+6内+e1后计算得D W=1.4,已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（D）。A.存在正的一阶自相

19、关 B.存在负的一阶自相关 C.不存在一阶自相关 D.无法判断是否存在一阶自相关。82.于模型yt=A+xt+e,，以 p 表示与e.之间的线性相关关系什=1,2,T）,则下列明显错误的是（B ）oA.p=0.8,DW=0.4 B.p=-0.8,DW=-0.4C.p=0,DW=2D.p=1,DW=083.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ）oA.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据8 4.当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（D)A.线性B.无偏性 C.有效性D.一致性8 5.经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF

20、（C)oA.大于B.小于 C.大于5D.小于586.模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（A）。A.增大 B.减小 C.有偏 D,非有效87.对于模型yt=bo+b凶t+b2X2t+Ut,与 片。相比,e O.5 时,估计量的方差将是原来的（B ）。A.1 倍 B.1.33 倍 C.1.8 倍 D.2 倍88.如果方差膨胀因子VIF=10,则什么问题是严重的（C）。A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.解释变量与随机项的相关性89.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1 ,则表明模型中存在（C）oA 异方差 B 序

21、列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度90.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（A）oA.变大 B.变小 C.无法估计 D.无穷大91.完全多重共线性时，下列判断不正确的是（D）oA.参数无法估计 B.只能估计参数的线性组合 C.模型的拟合程度不能判断D.可以计算模型的拟合程度92.设某地区消费函数%=c+；+，中，消费支出不仅与收入x 有丸而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4 个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（C)A.1个B.2个C.3个D.4个93.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（D

22、)A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量9 4.由于引进虚拟变量,回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为A)A.系统变参数模型B.系统模型C.变参数模型D.分段线性回归模型95.假设回归模型为=a+您+从，其中Xi为随机变量,Xi与Ui相关则夕的普通最小二乘估计量（D D）A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致96.假定正确回归模型为力=+万 国+为 马+从，若遗漏了解释变量X 2,且 XI、X2线性相关则的普通最小二乘法估计量（D）A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97.模型中引入一个无关的解释变量（C）A.

23、对模型参数估计量的性质不产生任何影响B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降9 8.设消费函数%=%+4。+/为+外,其中虚拟变量1车中立。西 部,如果统计检验表明。成立,则东中部的消费函数与西部的消费函数是（D）oA.相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的99.虚拟变量（A）A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素100.分段线性回归模型的几何图形是（D）oA.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线101.如果一个回

24、归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（B ）oA.m B.m-1 C.m-2 D.m+1102.设某商品需求模型为y,=%+%+,，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了 12个虚拟变量，则会产生的问题为（D）oA.异方差性 B.序列相关 C.不完全的多重共线性 D.完全的多重共线性103.对于模型%=%+/%+%,为了考虑“地区”因 素（北方、南方），引入2 个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（C）oA.序列的完全相关 B.序列不完全相关 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性城镇家庭104.设消费

25、函数为以=%+%+%为+瓜,十%,其 中 虚 拟 变 量 农 村 家庭，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（A）0A=b=o g o b、丰 o Q a O h=o Q a=o wo105.设无限分布滞后模型为Y,=a+又Xt+/7,X,.,+/?2X,.2+U,且该模型满足Koyck变换的假定,则长期影响系数为（C）oA.4 B.q C.q D.不确定4 1 +丸 1 A106.对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（B ）oA.异方差问题B.多重共线性问题C.多余解释变量 D.随机解释变量+,中，短期影响乘数为（D）oD.氏D）oC.二阶段

26、最小二乘法 D.工具变量法D）。10 7.在分布滞后模型Y,=a+（3.X,+J32X,_2+A.A B.I C.-A-1 -a-a108.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（A.普通最小二乘法 B.间接最小二乘法109.koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是（A.无偏且一致 B.有偏但一致 C.无偏但不一致 D.有偏且不一致110.下列属于有限分布滞后模型的是（D）oA.工=。+4+/2|+四，2+B.匕=。+4+4 工1+义22+C.Yl a +Xt+j3tXl_i+/32X,_2+u,D.X,+/7,%,_,+/72X,_2+/3kX,_k+utH l.消费函数模型C=400+

27、0”+0.3心+0.1小，其中/为收入，则当期收入4 对未来消费C+2的影响是：/,增加一单位，C+2增 加（C）oA.0.5个单位 B.0.3个单位 C.0.1个单位 D.0.9个单位112.下面哪一个不是几何分布滞后模型（D）oA.koyck变换模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型113.有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（D）oA.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共性问题 D.参数过多难估计问题114.分布滞后模型工=Q+4+4 4 7+广 2%_2+4%-3+“,中，

28、为了使模型的自由度达到3 0,必须拥有多少年的观测资料（D）oA.32 B.33 C.34 D.38115.如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（C）oA.恰好识别 B.过度识别 C.不可识别 D.可以识别116.下面关于简化式模型的概念，不正确的是（C）。A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响C.简化式参数是结构式参数的线性函数 D.简化式模型的经济含义不明确117.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（B ）oA.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具

29、变量法和间接最小二乘法118.在结构式模型中，其解释变量（C）。A.都是前定变量 B.都是内生变量 C.可以内生变量也可以是前定变量 D.都是外生变量119.如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（A）。A.二阶段最小二乘法 B.间接最小二乘法 C.广义差分法 D.加权最小二乘法120.当模型中第，个方程是不可识别的，则该模型是（B ）oA.可识别的 B.不可识别的C.过度识别 D.恰好识别121.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（C）A.外生变量 B.滞后变量C.内生变量 D.外生变量和内生变量122.在完备的结构式

30、模型 中，外生变量是指（D）oA.Yt B.Yt_）C.It D.Gt123.在完备的结构式模型/,=%+4工+打工1+”中，随机方程是指（D）oZ =G+/，+GA.方程1B.方程2 C.方程3D.方程1和 2124.联立方程模型中不属于随机方程的是（D）oA.行为方程B.技术方程 C.制度方程D.恒等式125.结构式方程中的系数称为（C）oA.短期影响乘数B.长期影响乘数 C.结构式参数D.简化式参数126.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（C）。A.直接影响 B.间接影响 C.前两者之和D.前两者之差127.对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小

31、二乘估计量具备D)oA.精确性B.无 偏 性 C.真实性D.一致性二、多项选择题（每小题2 分）1 .计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ADE）oA.统计学B.数理经济学C.经济统计学D.数学E.经济学2.从内容角度看，计量经济学可分为（AC）oA.理论计量经济学 B.狭义计量经济学 C.应用计量经济学D.广义计量经济学 巳金融计量经济学3.从学科角度看，计量经济学可分为（BD）。A.理论计量经济学 B.狭义计量经济学 C.应用计量经济学D.广义计量经济学 巳金融计量经济学4.从变量的因果关系看，经济变量可分为（AB）。A.解释变量 B.被解释变量 C.内生变量D.外生变量 巳 控制

32、变量5.从变量的性质看，经济变量可分为（CD）oA.解释变量B.被解释变量C.内生变量D.外生变量E.控制变量6.使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ABCDE）。A.对象及范围可比 B.时间可比C.口径可比D.计算方法可比 E.内容可比7.一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ABCD）oA.变量B.参数C.随机误差项D.方程式E.虚拟变量8.与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（BCD）oA.确定性B.经验性C.随机性D.动态性E.灵活性9.一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（ABCDE)A.内生变量B.外生变量C.控制变量D.政策变量E.滞后变10.计量经济模型的应用

33、在于（ABCD)oA.结构分析B.经济预测C.政策评价D.检验和发展经济理论 巳设定和量检验模型1 1.下列哪些变量属于前定变量（CD）。A.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生变量E.工具变量1 2.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数（ABCD）oA.折旧率 B.税率 C.利息率 D.凭经验估计的参数 巳运用统计方法估计得到的参数1 3.在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（BCDE）oA.内生变量 B.控制变量 C.政策变量D.滞后变量 E.外生变量1 4.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（ABE）oA.无偏性B.有效性C.一致性D.确

34、定性E.线性特性1 5.指出下列哪些现象是相关关系(ACD)oA.家庭消费支出与收入C.物价水平与商品需求量B.商品销售额与销售量、销售价格D.小麦高产与施肥量E.学习成绩总分与各门课程分数16.一元线性回归模型丫=用+自X+u j的经典假设包括(ABCDE)。A.E(w,)=0 B.var(t/,)=cr2 C.cov(r,)=0 D.Cov(x,q)=0 E.M,A(0,T2)1 7.以Y表示实际观测值，寸表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足(ABE)。A.通过样本均值点(又，Y)B.E X=E XC.Z(Y 幻2=0 D.(-)2=0 E.cov(Xi，ej)=01 8.寸表

35、示OLS估计回归值，u表示随机误差项，e表示残差。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的(AC)oA.E(X)=&+月 内 B.Y j=A+X i。Y i=A+6X i+ej D.*=A+6 X j+e i E.BX1 9.寸表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果丫与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的(BE)oA.Y j=4 +/X i B.丫=4+自X,+ujC.X=A+X j+U i D.*=A+X i+U j E.*=A+6%20.回归分析中估计回归参数的方法主要有(CDE)oA.相关系数法 B.方差分析法 C.最小二乘估计法 D.极 大 似 然 法E.矩估计法21.用OL

36、S法估计模型Y,=A)+4 X i+U j的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求(ABCDE)oA.E(Uj)=0B.Var(ui)=cr2 C.Cov(Uj,Uj)=0D.%服从正态分布E.X为非随机变量，与随机误差项u,不相关。22.假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（CDE）。A.可靠性 B.合理性 C.线性 D.无偏性 E.有效性23.普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ABDE）。A,通过样本均值点（）B.2（工-/）2句 D.,=0E.Cov（Xj,eJ=024.由回归直线*=氐+*估 计 出 来 的*值（ADE）0A.是一组估计值.B.是一组平均值

37、 C.是一个几何级数 D.可能等于实际值丫E.与实际值丫的离差之和等于零25.反映回归直线拟合优度的指标有（ACE）。A.相关系数B.回归系数 C.样本决定系数D.回归方程的标准差E.剩余变差（或残差平方和）26.对于样本回归直线1=氐+6%,回归变差可以表示为（ABCDE）oA.Z（YL*）2-丫厂IF B.虏Z（Xk2C-R C Y-y）2 D.*）2 E.R Z（%&XYj*）2 7.对于样本回归直线*=A+X j,I 为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有ABCDE）oA.C.YT）2灰 （x,一x）2Z（Y中B.D.,Z（Y-VZ（Yf 2J?X3（2（止2）228.下列相关系

38、数的算式中，正确的有（ABCDE）A.XY-NYaxaYC.cov（X,Y）b x GB X（XX X Y j-*）n(Y1*)22 9.判定系数R2可表示为（BCE）。B R2嘿C.R2=lRSST SSD Ri黑E R2_ ESS ESS+RSS3 0.线性回归模型的变通最小二乘估计的残差与满足ACDE)oA.Eei=0B.2 丫=0C.D-EeiXi=0E.co v(Xj昌)=031.调整后的判定系数R2的正确表达式有（BCD)oA.(Y-Y /C n-k)V C Y-X C n-k-l)-Z(Y*)2/(n-l)C.D.n-k-1E.1-(1+R2)也处(n-1)32.对总体线性回归模

39、型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（BC)oA.ESS/(n-k)RSS/(k-l)RESS/(k-l)R2/(k-l)(l-R2)/(n-k)匚D X-*A Ly*A t RSS/(n-k)(l-R2)/(n-k)R2/(k-l)R2/(n-k)(l-R2)/(k-l)33.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（AB)A.直接置换法B.对数变换法C.级数展开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法34.在模型加匕=仙尸。+?JnX j+,中（ABCD)A.丫与x 是非线性的B.丫与四是非线性的C.In V与四是线性的D.In y 与In X 是线性的E.丫与In X

40、是线性的35.对模型凡=%+3“+b2x2l+u,进行总体显著性检验,如果检验结果总体线性关系显著，则有BCD)oA 4=。2=0 B a工0 力2 =0C 4=0也 w 0D 伪 w 0,62。0E.4=Z?2 工 03 6.剩余变差是指（ACDE)oA.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和37.回归变差(或回归平方和)是指(BCDA.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和和C.被解释变量的总变差与剩余变差之差E.随机因素影

41、响所引起的被解释变量的变差38.设 为回归模型中的参数个数(包括截距项),量可表示为(BC)oB.被解释变量的回归值与平均值的离差平方D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计Z(g 1)2/()1)R 2/,1)(1-/?2)仙 6 R2/(n-k)A.Z*/(I)B.c.Q-R D k n-k)D,R2/(k-1)E.d W/d)39.在多元线性回归分析中，修正的可决系数正与可决系数R?之 间(AD)。A.R2R2 C.R2只能大于零 D.R2可能为负值40.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题(ABCDE)A.用横截面数据建立家庭消费支出

42、对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型41.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质(AB)A.线性 B.无偏性 C.最小方差性 D.精确性 E.有效性42.异方差性将导致(BCDE)。A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致 B.普通最小二乘法估计量非有效C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽43.下列哪些方法可用于

43、异方差性的检验（DE）oA.DW检验 B.方差膨胀因子检验法C.判定系数增量贡献法 D.样本分段比较法 E.残差回归检验法44.当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（ABCDE）oA.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性 E.精确性45.下列说法正确的有（BE）0A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势46.DW检验不适用一下列情况的

44、序列相关检验（ABC）oA.高阶线性自回归形式的序列相关B.一阶非线性自回归的序列相关C.移动平均形式的序列相关D.正的一阶线性自回归形式的序列相关E.负的一阶线性自回归形式的序列相关47.以d l表示统计量DW的下限分布，d u 表示统计量DW的上限分布，则 DW检验的不确定区域是（BC）oA.duDW4-du B.4-duDW4-dl C.dlDW du D.4-dlDW4E.0DW0 C.参数仇表示边际消费倾向 D.参数仇2.1098,故拒绝原假设%:，=0,即认为参数户是显著的。（3分）（2）由于，=-,故奶（囱=2 =喀=0.0433。（3 分）sb（/3）t 18.7（3）回归模型

45、R2=0.81,表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81%,即收入对消费的解释能力为8 1%,回归直线拟合观测点较为理想。（4分）4 .已知估计回归模型得X=8 1.7230+3.654IXj且 汇(X 7)2=4432.1,(Y-Y)2=68113.6,求 判 定 系 数 和 相 关 系 数。2 b f Y（X-X）2答:判定系数：火=京-3-.-6-5-4-l-2-x-4-4-3-2-.-1-0八.8688 (3 分八)、68113.6相关系数：r =7 F =0.8688=0.9321(2 分7.根 据 容 量n=3 0的 样 本 观 测 值 数 据 计 算 得 到 下 列

46、 数 据：XY=146.5,X=12.6,Y=1 1.3,矛=164.2,Y2=1 3 4.6,试 估 计Y对X的 回 归 直 线。小：X Y-X Y 146.5-12.6x 11.3、小八、答：瓦=一 _=-=0.757 2 分X2-X2 164.2-12.624 =F-X =113-0.757x 12.6=1.762（2 分）故回归直线为：?=1.762+0.757%（1分）8.下表中的数据是从某个行业5 个不同的工厂收集的，请回答以下问题:总成本Y与产量X 的数据Y8044517061X1246118（1）估计这个行业的线性总成本函数：（2）6。和的经济含义是什么？答：由于,y=2 7

47、0 0,=4 1,=3 0 6,X =3 8 11（）2=1681,7=61.2,于=8.2,得/W/y 5x 2700-41x 3064=-l。-q-=-=4.26（3 分）5x 381-16814 =y-x =61.2-4.26x 8.2=26.28（2 分）总成本函数为：*=26.28+4.26Xj （1分）（2）截距项60表示当产量X为0时工厂的平均总成本为26.28,也就量工厂的平均固定成本；（2分）斜率项8表示产量每增加1个单位，引起总成本平均增加4.26个单位。（2分）9.有 10户家庭的收入（X,元）和消费（Y,百元）数据如下表：10户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料X203

48、03340151326383543Y7981154810910若建立的消费丫对收入X 的回归直线的Eviews输出结果如下:Dependent Variable:YVariable Coefficient Std.ErrorX0.2022980.023273c2.1726640.720217R-squored0.904259S.D.dependent 2.23358var2Adjusted0.892292F-statistic 75.5589R-squared8Durbin-Watson2.077648Prob(F-statistic)0.00002stat4（1）说 明 回 归 直 线 的

49、代 表 性 及 解 释 能 力。（2）在 95%的 置 信 度 下 检 验 参 数 的 显 著 性。（1（10）=2.2281,r005（10）=1.8125,r0025（8）=2.3060,卷5（8）=1.8595）（3）在9答：（1）回归模型的R2=0.9042,表明在消费Y的总变差中，由回归直线解释的部分占到90%以上，回归直线的代表性及解释能力较好。（2分）（2）对于斜率项，f =a=2丝 空=8.6824 与05（8）=15595,即表明斜率项显著不为0,家庭收入对消费有显著s（A）0.0233影响。（2分）对于截距项，=&=匹2=3.0167匕）5（8）=1.8595,即表明截距项

50、也显著不为0,通过了显著性$（%）0.7202检验。（2分）（3）Yf=2.17+0.2023 X 45=11.2735（2 分）L025（8）X（7+=1.8595X2.2336XJ1+L（45-2,3）=4.823（2 分）002 5 n （x-x）2 V 10 992.195%置信区间为（11.2735-4.823,11.2735+4.823）,即（6.4505,16.0965）.（2 分）5%的 置 信 度 下，预 测 当X=45（百 元）时，消 费（Y）的 置 信 区 间。（其中元=29.3,（x-%）2=992.1）1 0.已 知 相 关 系 数r=0.6,估 计 标 准 误 差6