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1、 短面板数据分析的基本程序 1欢迎下载 可修改参考书o计量经济学导论第四版（伍德里奇）中文版或英文版o用用Stata学计量经济学学计量经济学o高级计量经济学及stata应用（陈强）2欢迎下载 可修改内容安排第1讲短面板数据分析第2讲长面板数据分析（PPT第3讲内生性与工具变量法第4讲动态面板数据模型第5讲双重差分模型及其应用第6讲基于DID的权威文献做对了吗？（学生报告与讨论）第7讲PSMDID第8讲如何识别核心变量的作用机制？3欢迎下载 可修改短面板数据o面板数据（paneldata）是同时在时间和截面上取得的二维数据，也称时间序列与截面混合数据（pooledtimeseriesandcro
2、sssectiondata）。o是在一段时间内跟踪同一组个体的数据。既有横截面的维度（n个个体），又有时间维度（T个时期）。4欢迎下载 可修改 StataStata中面板数据结构中面板数据结构companyyearinvestmvalue11951755.9483311952891.24924.9119531304.46241.7119541486.75593.621951588.22289.521952645.52159.4219536412031.321954459.32115.531951135.21819.431952157.32079.731953179.52371.63195418
3、9.62759.95欢迎下载 可修改regioncodeyearrgdpinflation北京12000北京12001北京12002北京12003北京12004北京12005北京12006北京12007北京12008天津22000天津220016欢迎下载 可修改o短面板：NT;反之为长面板。o平衡面板数据（balancedpaneldata）：如果每个个体在相同的时间内都有观测值记录。Foranyi,thereareTobservations.o非平衡面板数据（unbalancedpanel）:Tmaydifferentoveri.7欢迎下载 可修改Benefitsofpaneldataana
4、lysis8欢迎下载 可修改uusetraffic.dtaudes第一步:构造计量模型9欢迎下载 可修改面板数据模型p非观测效应模型（unobservedeffectsmodel）固定效应模型(FixedEffectsModel,FE)随机效应模型(RandomEffectsModel,RE)o混合回归模型（PooledRegressionModel）10欢迎下载 可修改o9、人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。2023/6/42023/6/4Sunday,June 4,2023o10、低头要有勇气，抬头要有低气。2023/6/42023/6/42023/6/46/4/2023 5:09:33
5、 AMo11、人总是珍惜为得到。2023/6/42023/6/42023/6/4Jun-2304-Jun-23o12、人乱于心，不宽余请。2023/6/42023/6/42023/6/4Sunday,June 4,2023o13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。2023/6/42023/6/42023/6/42023/6/46/4/2023o14、抱最大的希望，作最大的努力。04 六月 20232023/6/42023/6/42023/6/4o15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。六月 232023/6/42023/6/42023/6/46/4/2023o16、业余生活要有意义，不要越轨。
6、2023/6/42023/6/404 June 2023o17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2023/6/42023/6/42023/6/42023/6/4固定效应模型(FixedEffectsModel,FE)12欢迎下载 可修改o9、人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。2023/6/42023/6/4Sunday,June 4,2023o10、低头要有勇气，抬头要有低气。2023/6/42023/6/42023/6/46/4/2023 5:09:34 AMo11、人总是珍惜为得到。2023/6/42023/6/42023/6/4Jun-2304-Jun-23o12、人乱于心，不宽
7、余请。2023/6/42023/6/42023/6/4Sunday,June 4,2023o13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。2023/6/42023/6/42023/6/42023/6/46/4/2023o14、抱最大的希望，作最大的努力。04 六月 20232023/6/42023/6/42023/6/4o15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。六月 232023/6/42023/6/42023/6/46/4/2023o16、业余生活要有意义，不要越轨。2023/6/42023/6/404 June 2023o17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2023/6/42023/6/
8、42023/6/42023/6/4随机效应模型(RandomEffectsModel,RE)14欢迎下载 可修改混合回归模型（PooledRegressionModel）15欢迎下载 可修改模型的估计o固定效应模型固定效应变换（FixedEffectsTransformation）（组内变换）(WithinTransformation)LSDV(LeastSquareDummyVariable16欢迎下载 可修改(式式1)1)给定第给定第i i 个个体，将个个体，将(式式1)1)两边对时间取平均可得，两边对时间取平均可得，(式式2)固定效应变换o 17欢迎下载 可修改(式式1)(式式2)得：得
9、：可以用可以用OLS方法估计方法估计，称为，称为“固定效应估计量固定效应估计量”（FixedEffectsEstimator），记为），记为由于由于主要使用了每个个体的组内离差信息，故主要使用了每个个体的组内离差信息，故也称为也称为“组内估计量组内估计量”（withinestimator）。）。令令 ，则，则 18欢迎下载 可修改Stata 命令oxtreg,feoxi:xtregi.year,fe19欢迎下载 可修改LSDV(LeastSquareDummyVariable)o基本思想：将不可观测的个体效应基本思想：将不可观测的个体效应ai看做待估看做待估计的参数，计的参数，ai就是第就是第
10、i个个体的截距。估计个个体的截距。估计n个截个截距的方法就是引入距的方法就是引入n1个虚拟变量（如果省略常个虚拟变量（如果省略常数项，则引入数项，则引入n个虚拟变量）个虚拟变量）。20欢迎下载 可修改o例如：共有例如：共有7个州，方程可以写成：个州，方程可以写成：7个州的回归线斜率相同，但截距不同。个州的回归线斜率相同，但截距不同。第第1个州的截距是：个州的截距是：第第2个州的截距是：个州的截距是：第第3个州的截距是：个州的截距是：第第4个州的截距是：个州的截距是：21欢迎下载 可修改Stata 命令oxi:regi.codeoxi:regi.codei.year22欢迎下载 可修改随机效应模
11、型估计oGLS TheusualpooledOLScangiveconsistentestimators,butasitsstandarderrorsignorethepositiveserialcorrelationinthecompositeerrorterm,theywillbeincorrect.23欢迎下载 可修改oSolution:GLStransformationtoeliminatetheserialcorrelation:TheseestimatorscanbebasedonthepooledOLSorfixedeffectsresiduals.24欢迎下载 可修改oRand
12、omEffectsEstimator:ThefeasibleGLSestimatorthatusesinplaceof25欢迎下载 可修改RE,FEandPLS26欢迎下载 可修改Stata 命令oxtreg,reoxi:xtregi.year,re27欢迎下载 可修改28欢迎下载 可修改进一步的解释o heteroscedasticityconsistentor“White”standarderrorsareobtainedbychoosingoptionvce(robust)whichisavailableformostestimationcommands.29欢迎下载 可修改oStata
13、sestimationcommandswithoptionrobustalsocontainacluster()optionanditisthisoptionwhichallowsthecomputationofso-calledRogersorclusteredstandarderrors.30欢迎下载 可修改 But oWhileallthesetechniquesofestimatingthecovariancematrixarerobusttocertainviolationsoftheregressionmodelassumptions,theydonotconsidercross-
14、sectionalcorrelation.However,duetosocialnormsandpsychologicalbehaviorpatterns,spatialdependencecanbeaproblematicfeatureofanymicroeconometricpaneldatasetevenifthecross-sectionalunits(e.g.individualsorfirms)havebeenrandomlyselected.31欢迎下载 可修改32欢迎下载 可修改33欢迎下载 可修改34欢迎下载 可修改*引入了时间虚拟变量导致exper消失35欢迎下载 可修改第
15、2步:描述性统计o 变量解释与变量的描述性统计usetraffic.dtaxtsetstateyearsumfatalbeertaxspirconsunrateperincko关键变量与被解释变量的散点图并画出回归直线twoway(scatterfatalbeertax)(lfitfatalbeertax)36欢迎下载 可修改oPLSorFEtabyear,gen(year)1.xtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,fe 这里误差项可能存在自相关、异方差和截面相这里误差项可能存在自相关、异方差和截面相关问题，所以关问题，所以F F检
16、验显示的结果可能不可靠检验显示的结果可能不可靠,所所以严格的话，首先要检验是否存在截面相关问以严格的话，首先要检验是否存在截面相关问题，命令如下：题，命令如下：xtcsd,pesxtcsd,frixtcsd,fre 第3步:模型选择37欢迎下载 可修改TestingforCross-sectionalDependenceoxtcsd短面板oxttest2长面板oxtcsdisapostestimationcommandvalidforuseafterrunninganFEorREmodel.oxtcsdcanalsoperformPesaransCDtestforunbalancedpanel
17、s.38欢迎下载 可修改PLSorFEo在使用命令“xtreg,fe”时，如果不加选项cluster(state),则输出结果还包含一个F检验，其原假设为“H0:allui=0”,即混合回归是可以接受的。39欢迎下载 可修改2.xi:xtsccfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7i.state对州虚拟变量做对州虚拟变量做F F检验检验 如果不存在截面相关，则如果不存在截面相关，则xi:regfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7i.state,cluster(state)对州虚拟变量做对州虚拟
18、变量做F检验检验40欢迎下载 可修改oPLSorRElxtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,relxttest0/xttest1（AR(1)）41欢迎下载 可修改PLSorRE42欢迎下载 可修改oFEorREuHausmantest1xtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,feeststoreFExtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,rehausmanFE,sigmamore43欢迎下载 可修改 Hausman
19、检验：检验：o基本思想：如果基本思想：如果 ,Fe 和和 Re 都是都是一致的，但一致的，但Re更有效。更有效。如果如果 ,Fe 仍然一致，但仍然一致，但Re是有偏是有偏的。的。因此：因此：如果原假设成立，则如果原假设成立，则FE与与RE估计量将共同收敛于真估计量将共同收敛于真实的参数值，反之，两者的差距过大，则倾向于拒实的参数值，反之，两者的差距过大，则倾向于拒绝原假设，选择绝原假设，选择FEFEorRE44欢迎下载 可修改45欢迎下载 可修改解决办法：构造一个辅助回归46欢迎下载 可修改继续o基于随机效应估计的自相关检验xtserialfatalbeertaxspirconsunratep
20、erinckyear2-year747欢迎下载 可修改Hausmantest2oquietlyxtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2year3year4year5year6year7,reoscalartheta=e(theta)oglobalyandxforhausmanfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2year3year4year5year6year7osortstateoforeachxofvarlist$yandxforhausmanbystate:egenmeanx=mean(x)genmdx=
21、x-meanxgenredx=x-theta*meanxquietlyregredfatalredbeertaxredspirconsredunrateredperinckredyear2redyear3redyear4redyear5redyear6redyear7mdbeertaxmdspirconsmdunratemdperinckmdyear2mdyear3mdyear4mdyear5mdyear6mdyear7,vce(clusterstate)otestmdbeertaxmdspirconsmdunratemdperinckmdyear2mdyear3mdyear4mdyear5m
22、dyear6mdyear748欢迎下载 可修改Hausman test 349欢迎下载 可修改o基于随机效应估计的截面相关检验 xtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,rextcsd,pesabsxtcsd,friabsxtcsd,freabs 50欢迎下载 可修改Hausmantest3pquietlyxtsccredfatalredbeertaxredspirconsredunrateredperinckredyear2redyear3redyear4redyear5redyear6redyear7mdbeertaxmdspirc
23、onsmdunratemdperinckmdyear2mdyear3mdyear4mdyear5mdyear6mdyear7otestmdbeertaxmdspirconsmdunratemdperinckmdyear2mdyear3mdyear4mdyear5mdyear6mdyear751欢迎下载 可修改第4步：报告计量结果o假设Hausmantest选择FE，则xtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,fextcsd,pesabsxtcsd,friabsxtcsd,freabs52欢迎下载 可修改o如果存在截面相关，则最终报告由如
24、下命令估计的结果：xtsccfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,fe 其中标准误是其中标准误是Driscoll-Kraay,估计量是组内估计量估计量是组内估计量如果不存在截面相关，则检验是否存在异方差如果不存在截面相关，则检验是否存在异方差xtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,felxttest3*一般都存在异方差一般都存在异方差53欢迎下载 可修改o如果存在异方差（且存在自相关，前面已做过自相关的检验），则最终报告由如下命令估计的结果：xtregfatalbeertaxspir
25、consunrateperinckyear2-year7,fecluster(state)*标准误是标准误是Rogersorclusteredstandarderrors.54欢迎下载 可修改o假设Hausmantest选择RE，则最终报告由如下命令估计的结果：xtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,recluster(state)*xtscc不能处理随机效应的截面相关问题不能处理随机效应的截面相关问题*聚类稳健的标准误：对自相关和异方差稳健聚类稳健的标准误：对自相关和异方差稳健55欢迎下载 可修改练习156欢迎下载 可修改57欢迎下
26、载 可修改要求1.描述性统计并作图2.模型选择lPLSorFE?lPLSorRE？lFEorRE?（三种HausmanTest）3.报告计量结果并和上表中的结果进行比较58欢迎下载 可修改练习259欢迎下载 可修改要求1.描述性统计并作图2.模型选择lPLSorFE?lPLSorRE？lFEorRE?（三种HausmanTest）3.报告计量结果60欢迎下载 可修改 Thank you!61欢迎下载 可修改o9、人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。04-6月-2304-6月-23Sunday,June 4,2023o10、低头要有勇气，抬头要有低气。*6/4/2023 5:09:36 AMo1
27、1、人总是珍惜为得到。04-6月-23*Jun-2304-Jun-23o12、人乱于心，不宽余请。*Sunday,June 4,2023o13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。04-6月-2304-6月-23*04 June 2023o14、抱最大的希望，作最大的努力。04 六月 2023*04-6月-23o15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。六月 23*04-6月-23*04 June 2023o16、业余生活要有意义，不要越轨。*6/4/2023o17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。*04-6月-23谢谢大家谢谢大家62欢迎下载 可修改o9、人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定
28、。2023/6/42023/6/4Sunday,June 4,2023o10、低头要有勇气，抬头要有低气。2023/6/42023/6/42023/6/46/4/2023 5:09:37 AMo11、人总是珍惜为得到。2023/6/42023/6/42023/6/4Jun-2304-Jun-23o12、人乱于心，不宽余请。2023/6/42023/6/42023/6/4Sunday,June 4,2023o13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。2023/6/42023/6/42023/6/42023/6/46/4/2023o14、抱最大的希望，作最大的努力。04 六月 20232023/6/42023/6/42023/6/4o15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。六月 232023/6/42023/6/42023/6/46/4/2023o16、业余生活要有意义，不要越轨。2023/6/42023/6/404 June 2023o17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2023/6/42023/6/42023/6/42023/6/4谢谢大家谢谢大家