计量经济学期末考试试卷集.pdf

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1、计 量 经 济 学 期 末 考 试 试 卷 集（含 答 案）计 量 经 济 学 试 题 一 课 程 号：课 序 号：开 课 系：数 量 经 济 系 一、判 断 题（20分）1.线 性 回 归 模 型 中，解 释 变 量 是 原 因，被 解 释 变 量 是 结 果。（）2.多 元 回 归 模 型 统 计 显 著 是 指 模 型 中 每 个 变 量 都 是 统 计 显 著 的。（）3.在 存 在 异 方 差 情 况 下，常 用 的 OLS法 总 是 高 估 了 估 计 量 的 标 准 差。（）4.总 体 回 归 线 是 当 解 释 变 量 取 给 定 值 时 因 变 量 的 条 件 均 值 的 轨

2、 迹。（）5.线 性 回 归 是 指 解 释 变 量 利 被 解 释 变 量 之 间 呈 现 线 性 关 系。（）6.判 定 系 数 R 的 大 小 不 受 到 回 归 模 型 中 所 包 含 的 解 释 变 量 个 数 的 影 响。（）7.多 重 共 线 性 是 一 种 随 机 误 差 现 象。（）8.当 存 在 自 相 关 时，OLS估 计 量 是 有 偏 的 并 且 也 是 无 效 的。（）9.在 异 方 差 的 情 况 下，OLS估 计 量 误 差 放 大 的 原 因 是 从 属 回 归 的 R 变 大。（）10.任 何 两 个 计 量 经 济 模 型 的 R 都 是 可 以 比 较

3、的。（）二.简 答 题（10）1.计 量 经 济 模 型 分 析 经 济 问 题 的 基 本 步 骤。（4分）2.举 例 说 明 如 何 引 进 加 法 模 式 和 乘 法 模 式 建 立 虚 拟 变 量 模 型。（6分）三.下 面 是 我 国 1990-2003年 GDP对 M l之 间 回 归 的 结 果。（5分）In（GDP）1.37.0.761n（M l）se（0.15）（）t（）（23）222Pt 1.782 0.05,自 由 度 12；求 出 空 白 处 的 数 值，填 在 括 号（10分）五.多 重 共 线 性 的 后 果 及 修 正 措 施。（10分）六.试 述 D-W检 验

4、的 适 用 条 件 及 其 检 验 步 骤？（10分）七.（15分）下 面 是 宏 观 经 济 模 型 Mt C（l）PttCIt C5*MtC（2 Y）t*CCI3*CtM4t 1*utD6Y*tutYt C7*ItutA变 量 分 别 为 货 币 供 给 M、投 资 I、价 格 指 数 P和 产 出 Y。指 出 模 型 中 哪 些 是 Time:18:58Sample:1985 2003Included observations:19CR-squaredAdjusted R-squaredS.E.of regressionSum squared residLog likelihood6.0

5、3 0.981 0.983 0.11 0.21 15.8 0.14 43.2 0 0.86 Mean dependent var 10.53 S.D.dependent var Akaike info criterion-1.46 Schwarz criterion-1.36 F-statistic1075.5 若 k 2,n 19,dL 1.074,dU 1.536,显 著 性 水 平=0.05其 中，GDP表 示 国（F）6.判 定 系 数 R 的 大 小 不 受 回 归 模 型 中 所 包 含 的 解 释 变 量 个 数 的 影 响。（F）7.多 重 共 线 性 是 一 种 随 机 误

6、差 现 象。（F）8.当 存 在 自 相 关 时，O LS估 计 量 是 有 偏 的 并 且 也 是 无 效 的。（F）9.在 异 方 差 的 情 况 下，O LS估 计 量 误 差 放 大 的 原 因 是 从 属 回 归 的 R 变 大。（F）10.任 何 两 个 计 量 经 济 模 型 的 R 都 是 可 以 比 较 的。（F）二.简 答 题（10）1.计 量 经 济 模 型 分 析 经 济 问 题 的 基 本 步 骤。（4 分）答：1）经 济 理 论 或 假 说 的 陈 述 2）收 集 数 据 3）建 立 数 理 经 济 学 模 型 4）建 立 经 济 计 量 模 型 5）模 型 系 数

7、 估 计 和 假 设 检 验 6）模 型 的 选 择 7）理 论 假 说 的 选 择 8）经 济 学 应 用 2.举 例 说 明 如 何 引 进 加 法 模 式 和 乘 法 模 式 建 立 虚 拟 变 量 模 型。（6 分）答 案：设 Y 为 个 人 消 费 支 出；X 表 示 可 支 配 收 入，定 义 D2t 1 02季 度 其 他 D3t 1 03季 度 lD4t 其 他 0 4 季 度 其 他 222如 果 设 定 模 型 为 Yt BlB2D2tB3D3tB4D4tB5Xtut此 时 模 型 仅 影 响 截 距 项，差 异 表 现 为 截 距 项 的 和，因 此 也 称 为 加 法

8、模 型。如 果 设 定 模 型 为 Yt BlB2D2tB3D3tB4D4tB5Xt此 时 模 型 不 仅 影 响 截 距 项，而 且 还 影 响 斜 率 项。差 异 表 现 为 截 距 和 斜 率 的 双 重 变 化，因 此 也 称 为 乘 法 模 型。三.下 面 是 我 国 1990-2003年 G D P 对 M l 之 间 回 归 的 结 果。（5 分）In（GDP）1.37.0.761n（Ml）se（0.15）（0.033）t（9.13）（23）B6D2tXtB7D3tXtB8D4tXtutPt 1.782 0.05,自 由 度 12；求 出 空 白 处 的 数 值，填 在 括 号（

9、10分）答 案：后 果：OLS估 计 量 是 线 性 无 偏 的，不 是 有 效 的，估 计 量 方 差 的 估 计 有 偏。建 立 在 t分 布 和 F 分 布 之 上 的 置 信 区 间 和 假 设 检 验 是 不 可 靠 的。补 救 措 施：加 权 最 小 二 乘 法（W L S）1.假 设 Yi B12 i已 知，则 对 模 型 进 行 如 下 变 换：Xiuii,iB22 i i2.如 果 i未 知 Xi（1）误 差 与成 比 例：平 方 根 变 换。,B2Eui2可 见，此 时 模 型 同 方 差，从 而 可 以 利 用 O L S 估 计 和 假 设 检 验。（2）误 差 方 差

10、 和 YiXi BlXiB2XiXiXi2 成 比 例。即 2Xi2 uiXi3.重 新 设 定 模 型：五.多 重 共 线 性 的 后 果 及 修 正 措 施。（10分）对 于 完 全 多 重 共 线 性，后 果 是 无 法 估 计。对 于 高 度 多 重 共 线 性，理 论 上 不 影 响 O L S 估 计 量 的 最 优 线 性 无 偏 性。但 对 于 个 别 样 本 的 估 计 量 的 方 差 放 大，从 而 影 响 了 假 设 检 验。实 际 后 果：联 合 检 验 显 著，但 个 别 系 数 不 显 著。估 计 量 的 方 差 放 大，置 信 区 间 变 宽，t 统 计 量 变

11、小。对 于 样 本 内 观 测 值 得 微 小 变 化 极 敏 感。某 些 系 数 符 号 可 能 不 对。难 以 解 释 自 变 量 对 应 变 量 的 贡 献 程 度。2）补 救 措 施：剔 出 不 重 要 变 量；增 加 样 本 数 量；改 变 模 型 形 式；改 变 变 量 形 式；利 用 先 验 信 息。六.试 述 D-W 检 验 的 适 用 条 件 及 其 检 验 步 骤？（10分）答 案：使 用 条 件：回 归 模 型 包 含 一 个 截 距 项。变 量 X 是 非 随 机 变 量。扰 动 项 的 产 生 机 制：ut utlvt*1 lo因 变 量 的 滞 后 值 不 能 作

12、为 解 释 变 量 出 现 在 回 归 方 程 中。检 验 步 骤1）进 行 OLS回 归，并 获 得 残 差。2）计 算 D 值。3）已 知 样 本 容 量 和 解 释 变 量 个 数，得 到 临 界 值。七.(15分)下 面 是 宏 观 经 济 模 型 Mt C(l)P*tCIt C5*MtC(2Y)t*CCI3*CtM4tl*utD,6Y*tutYt C7*ItutA变 量 分 别 为 货 币 供 给 M、投 资 I、价 格 指 数 P和 产 出 Y。指 出 模 型 中 哪 些 是 八、(20分)应 用 题 为 了 研 究 我 国 经 济 增 长 和 国 债 之 间 的 关 系，建 立

13、回 归 模 型。得 到 的 结 果 如 下：Dependent Variable:LOG(GDP)Method:Least SquaresDate:06/04/05 Time:18:58Sample:1985 2003Included observations:19 CR-squaredAdjusted R-squaredS.E.of regressionSum squared residLog likelihood6.03 0.981 0.983 0.11 0.21 15.8 0.14 43.2 0 0.86 Mean dependent var 10.53 S.D.dependent va

14、r Akaike info criterion-1.46 Schwarz criterion-1.36 F-statistic1075.5 若 k l,n 19,dL 1.074,dU 1.536,显 著 性 水 平=0.05其 中，GDP 表 示 国 Log(GDP)=6.03+0.65 LOG(DEBT)(2)解 释 系 数 的 经 济 学 含 义？(4分)答：截 距 项 表 示 自 变 量 为 零 时，因 变 量 的 平 均 期 望。不 具 有 实 际 的 经 济 学 含 义。斜 率 系 数 表 示 GD P对 DEBT的 不 变 弹 性 为 0.65。或 者 表 示 增 发 1%国 债

15、，国 民 经 济 增 长 0.65%,(3)模 型 可 能 存 在 什 么 问 题？如 何 检 验？(7分)答：可 能 存 在 序 列 相 关 问 题。因 为 d.w=0.81小 于 dL 1.074,因 此 落 入 正 的 自 相 关 区 域。由 此 可 以 判 定 存 在 序 列 相 关。(4)如 何 就 模 型 中 所 存 在 的 问 题，对 模 型 进 行 改 进？(7分)答：利 用 广 义 最 小 二 乘 法。根 据 d.w=0.81,计 算 得 到 0.6,因 此 回 归 方 程 滞 后 一 期 后，两 边 同 时 乘 以 0.6,得 0.61og(GDPtl)0.4B10.6B2

16、1ogDEBTtl0.6utl方 程 log(GDPt)BlB21og(DEBTt)ut减 去 上 面 的 方 程，得 到 log(GDPt)0.60.61og(GDPt 1)0.6B1 B21og(DEBTt)0.61og(DEBTT IJvt利 用 最 小 二 乘 估 计，得 到 系 数。计 量 经 济 学 试 题 二 一、判 断 正 误(20分)1.随 机 误 差 项 ui和 残 差 项 ei是 一 回 事。()t 2.给 定 显 著 性 水 平 a及 自 山 度，若 计 算 得 到 的 3.利 用 OLS法 求 得 的 样 本 回 归 直 线 4.判 定 系 数 R 2值 超 过 临

17、界 的 t 值，我 们 将 接 受 零 假 设()通 过 样 本 均 值 点(X,Y)。()bbXYtl2t TSSESS()5.整 个 多 元 回 归 模 型 在 统 计 上 是 显 著 的 意 味 着 模 型 中 任 何 一 个 单 独 的 变 量 均 是 统 计 显 著 的。()6.双 对 数 模 型 的 R 值 可 以 与 对 数 线 性 模 型 的 相 比 较，但 不 能 与 线 性 对 数 模 型 的 相 比 较。()7.为 了 避 免 陷 入 虚 拟 变 量 陷 阱，如 果 一 个 定 性 变 量 有 m 类，则 要 引 入 m 个 虚 拟 变 量。()8.在 存 在 异 方 差

18、 情 况 下，常 用 的 OLS法 总 是 高 估 了 估 计 量 的 标 准 差。()9.识 别 的 阶 条 件 仅 仅 是 判 别 模 型 是 否 可 识 别 的 必 要 条 件 而 不 是 充 分 条 件。()10.如 果 零 假 设 HO：B 2=0,在 显 著 性 水 平 5%下 不 被 拒 绝，则 认 为 B2一 定 是 0。()二、以 一 元 回 归 为 例 叙 述 普 通 最 小 二 乘 回 归 的 基 本 原 理。(10分)三、下 面 是 利 用 1970-1980年 美 国 数 据 得 到 的 回 归 结 果。其 中 Y 表 示 美 国 咖 啡 消 费(杯/日.人)，X 表

19、 示 平 均 零 售 价 格(美 元/磅)。(15分)注：Ytse 2.69110.4795Xt(0.1216)(42.06)R22t/2(9)2.262,t/2(10)2.2281 值(0.66281.写 空 白 处 的 数 值。2.对 模 型 中 的 参 数 进 行 显 著 性 检 验。3.解 释 斜 率 系 数 B 2的 含 义，并 给 出 其 95%的 置 信 区 间。四、若 在 模 型：Yt BJB2Xtut中 存 在 下 列 形 式 的 异 方 差：var（ut）X t23,你 如 何 估 计 参 数 B1,B2（10 分）五、考 虑 下 面 的 模 型：Yt BOB 1 XtB2

20、D2tB3D3tB4D4tut其 中，Y 表 示 大 学 教 师 的 年 薪 收 入，X 表 示 工 龄。为 了 研 究 大 学 教 师 的 年 薪 是 否 受 到 性 别、学 历 的 影 响。按 照 下 面 的 方 式 引 入 虚 拟 变 量：（15分）1,男 教 师 D2 0,女 教 师 1,硕 士 D3 0,其 他 1,博 士 D4 0,其 他 1.基 准 类 是 什 么？2.解 释 各 系 数 所 代 表 的 含 义，并 预 期 各 系 数 的 符 号。3.若 B4 B 3,你 得 出 什 么 结 论？六、什 么 是 自 相 关？杜 宾 一 瓦 尔 森 检 验 的 前 提 条 件 和

21、步 骤 是 什 么？（15分）Qt AlA2PtA3Xtult Qt B.lB2Rtu2t七、考 虑 下 面 的 联 立 方 程 模 型：其 中，P,Q是 内 生 变 量，X 是 外 生 变 量，u 是 随 机 误 差 项（15分）1、求 简 化 形 式 回 归 方 程？2、判 定 哪 个 方 程 是 可 识 别 的（恰 好 或 过 度）？3、对 可 识 别 方 程，你 将 用 哪 种 方 法 进 行 估 计，为 什 么？计 量 经 济 学 试 题 二 答 案 一、判 断 正 误（20分）1.随 机 误 差 项 ui和 残 差 项 ei是 一 回 事。（F）t 2.给 定 显 著 性 水 平

22、a及 自 山 度，若 计 算 得 到 的 3.利 用 OLS法 求 得 的 样 本 回 归 直 线 4.判 定 系 数 R 2值 超 过 临 界 的 t值，我 们 将 接 受 零 假 设（F）通 过 样 本 均 值 点（X,Y）。（T）bbXYtl2t TSSESS。（F）5.整 个 多 元 回 归 模 型 在 统 计 上 是 显 著 的 意 味 着 模 型 中 任 何 一 个 单 独 的 变 量 均 是 统 计 显 著 的。（F）6.双 对 数 模 型 的 R 值 可 以 与 对 数 线 性 模 型 的 相 比 较，但 不 能 与 线 性 对 数 模 型 的 相 比 较。（T）7.为 了 避

23、 免 陷 入 虚 拟 变 量 陷 阱，如 果 一 个 定 性 变 量 有 m 类，则 要 引 入 m 个 虚 拟 变 量。（F）8.在 存 在 异 方 差 情 况 下，常 用 的 OLS法 总 是 高 估 了 估 计 量 的 标 准 差。（T）9.识 别 的 阶 条 件 仅 仅 是 判 别 模 型 是 否 可 识 别 的 必 要 条 件 而 不 是 充 分 条 件。（T）10.如 果 零 假 设 HO：B 2=0,在 显 著 性 水 平 5%下 不 被 拒 绝，则 认 为 B2 定 是 0。（F）二、以 一 元 回 归 为 例 叙 述 普 通 最 小 二 乘 回 归 的 基 本 原 理。（10

24、分）解：依 据 题 意 有 如 下 的 一 元 样 本 回 归 模 型：Yt blb2Xtet2（1）普 通 最 小 二 乘 原 理 是 使 得 残 差 平 方 和 最 小，即 minQ min e2t min（Ytblb2Xt）2（2）根 据 微 积 分 求 极 值 的 原 理，可 得 QblQb2 0 Q bl Q b2 2(Ytblb2Xt)0(3)2(Ytblb2Xt)Xt 0 0(4)将(3)和(4)式 称 为 正 规 方 程，求 解 这 两 个 方 程，我 们 可 得 到：解 得：Y nbb X YX b Xb Xil2iiili22i(5)bl Yb2Xb2 xy xi2i i,

25、表 示 变 量 与 其 均 值 的 离 差。其 中 xi XiX.yi YiY三、下 面 是 利 用 1970-1980年 美 国 数 据 得 到 的 回 归 结 果。其 中 Y 表 示 美 国 咖 啡 消 费(杯/日.人)，X 表 示 平 均 零 售 价 格(美 元/磅)。(15分)注：、Ytse 2.69H0.4795Xt(0.1216)b)(a42.06)R 0.66282t/2(9)2.262,t/2(10)2.2281 值(1.写 空 白 处 的 数 值 啊 a,b(0.0114,22.066)2.对 模 型 中 的 参 数 进 行 显 著 性 检 验。3.解 释 斜 率 系 数 B

26、 2的 含 义，并 给 出 其 95%的 置 信 区 间。解：1.(0.0114,22.066)t(9)2.2622.B l的 显 著 性 检 验：t 22.066/2,所 以 B l是 显 著 的。B 2的 显 著 性 检 验：t 42.06 t/2(9)2.262,所 以 B2是 显 著 的。3.B2表 示 每 磅 咖 啡 的 平 均 零 售 价 格 每 上 升 1美 元，每 人 每 天 的 咖 啡 消 费 量 减 少 0.479杯。P(2.262 t 2.262)0.95b2B2P 2.262 2.262 se(b)2 0.95,Pb22.262se(b2)B2 b22.262se(b2

27、)0.95B 2的 95%的 置 信 区 间 为：0.4790.026,0.4790.0260.505454,0.454四、若 在 模 型：解：对 于 模 型 Yt BlB2XtutYt BlB2X tut中 存 在 下 列 形 式 的 异 方 差：var(ut)X t23,你 如 何 估 计 参 数 B1,B2(10 分)(1)var(ut)X t23存 在 下 列 形 式 的 异 方 差：YtX t3,我 们 可 以 在(1)式 左 右 两 端 同 时 除 以 X t3,可 得 BllX t1X3t3B2XtXtXtX3t3utXt3 BlB2vt(2)其 中 vt utXt3utXt3

28、代 表 误 差 修 正 项，可 以 证 明 var(vt)var()lXt3var(ut)IXt Xt 3232即 Vt满 足 同 方 差 的 假 定，对(2)式 使 用 O L S,即 可 得 到 相 应 的 估 计 量。五、考 虑 下 面 的 模 型：(15 分)1,男 教 师 D2 0,女 教 师 Yt B0BlXtB2D2tB3D3.tB4D4tut其 中，Y 表 示 大 学 教 师 的 年 薪 收 入，X 表 示 工 龄。为 了 研 究 大 学 教 师 的 年 薪 是 否 受 到 性 别(男、女)、学 历(本 科、硕 士、博 士)的 影 响。按 照 下 面 的 方 式 引 入 虚 拟

29、 变 量：1,硕 士 D3 0,其 他 1,博 士 D4 0,其 他 1.基 准 类 是 什 么？2.解 释 各 系 数 所 代 表 的 含 义，并 预 期 各 系 数 的 符 号。3.若 B4 B 3,你 得 出 什 么 结 论？解：1.基 准 类 为 本 科 女 教 师.2.B1表 示 工 龄 对 年 薪 的 影 响，即 工 龄 每 增 加 1单 位，平 均 而 言，年 薪 将 增 加 B 1 个 单 位。预 期 符 号 为 正，因 为 随 着 年 龄 的 增 加，工 资 应 该 增 加。B 2 体 现 了 性 别 差 异。B3和 B 4 体 现 了 学 历 差 异，预 期 符 号 为 正

30、。B4 B3 3.说 明，博 士 教 师 的 年 薪 高 于 硕 士 教 师 的 年 薪。六、什 么 是 自 相 关？杜 宾 一 瓦 尔 森 检 验 的 前 提 条 件 和 步 骤 是 什 么？(15分)解：自 相 关，在 时 间(如 时 间 序 列 数 据)或 者 空 间(如 在 截 面 数 据 中)上 按 顺 序 排 列 的 序 列 的 各 成 员 之 间 存 在 着 相 关 关 系。在 计 量 经 济 学 中 指 回 归 模 型 中 随 机 扰 动 项 之 间 存 在 相 关 关 系。用 符 号 表 示：cov(ui,uj)Euiuj 0i j杜 宾 一 瓦 尔 森 检 验 的 前 提

31、条 件 为：(1)回 归 模 型 包 括 截 距 项。(2)变 量 X 是 非 随 机 变 量。(3)扰 动 项 ut的 产 生 机 制 是 ut iitlvt(l 1,表 示 自 相 关 系 数)上 述 这 个 描 述 机 制 我 们 称 为 一 阶 自 回 归 模 型，通 常 记 为 AR(1)1,(4)在 回 归 方 程 的 解 释 变 量 中，不 包 括 把 因 变 量 的 滞 后 变 量。即 检 验 对 于 自 回 归 模 型 是 不 使 用 的。杜 宾 瓦 尔 森 检 验 的 步 骤 为：(1)进 行 O L S 的 回 归 并 获 得 et。(2)计 算 d 值。(3)给 定 样

32、 本 容 量 n 和 解 释 变 量 k 的 个 数，从 临 界 值 表 中 查 得 dL和 dU。(4)根 据 相 应 的 规 则 进 行 判 断。Qt AlA2PtA3Xtult Qt BB2Rtu2t七、考 虑 下 面 的 联 立 方 程 模 型：其 中，P,Q是 内 生 变 量，X 是 外 生 变 量，u 是 随 机 误 差 项(15分)1、求 简 化 形 式 回 归 方 程?2、判 定 哪 个 方 程 是 可 识 别 的（恰 好 或 过 度）？3、对 可 识 别 方 程，你 将 用 哪 种 方 法 进 行 估 计，并 简 述 基 本 过 程？解 1.Pt 1 2Xtvlt其 中：1

33、B1A1A2B2,2 A3A2B2,vlt u2tultA2B2（1）Qt 3 4Xtv2t其 中：3 A2B1A1B2A2B2,4-A3B2A2B2,vlt A2u2tB2ultA2B2（2）2.根 据 阶 判 断 条 件，m=2,对 于 第 一 个 方 程，k=0,k<m-1,所 以 第 一 个 方 程 不 可 识 别。对 于 第 二 个 方 程，k=l,k=m-l,所 以 第 二 个 方 程 恰 好 识 别。3.对 于 恰 好 识 别 的 方 程，可 以 采 用 二 阶 段 最 小 二 乘 法，也 可 以 使 用 间 接 最 小 二 乘 法。下 面 将 简 单 介 绍 间 接 最

34、小 二 乘 法 的 基 本 过 程：步 骤 1：从 结 构 方 程 导 出 简 化 方 程；步 骤 2：对 简 化 方 程 的 每 个 方 程 用 OLS方 法 回 归；步 骤 3：利 用 简 化 方 程 系 数 的 估 计 值 求 结 构 方 程 系 数 的 估 计 值。计 量 经 济 学 试 题 三 一、判 断 正 误（20分）1.回 归 分 析 用 来 处 理 一 个 因 变 量 与 另 一 个 或 多 个 自 变 量 之 间 的 因 果 关 系。（）2.拟 合 优 度 R 2的 值 越 大，说 明 样 本 回 归 模 型 对 总 体 回 归 模 型 的 代 表 性 越 强。（）3.线

35、性 回 归 是 指 解 释 变 量 和 被 解 释 变 量 之 间 呈 现 线 性 关 系。（）4.引 入 虚 拟 变 量 后，用 普 通 最 小 二 乘 法 得 到 的 估 计 量 仍 是 无 偏 的。（）5.多 重 共 线 性 是 总 体 的 特 征。（）6.任 何 两 个 计 量 经 济 模 型 的 R 都 是 可 以 比 较 的。（）7.异 方 差 会 使 OLS估 计 量 的 标 准 误 差 高 估，而 自 相 关 会 使 其 低 估。（）8.杜 宾 一 瓦 尔 森 检 验 能 够 检 验 出 任 何 形 式 的 自 相 关。（）9.异 方 差 值 存 在 于 横 截 面 数 据 中

36、，而 自 相 关 值 存 在 于 时 间 序 列 数 据 中。（）10.）二、选 择 题（20分）1.在 同 一 时 间 不 同 统 计 单 位 的 相 同 统 计 指 标 组 成 的 数 据 组 合，是（）A.原 始 数 据 B.Pool数 据 C.时 间 序 列 数 据 D.截 面 数 据 2.下 列 模 型 中 属 于 非 线 性 回 归 模 型 的 是（）A.C.Y 0 HnXuY 0X 1 2 B.Y 0 IX 2ZuY 0 1/Xu.uD.3.半 对 数 模 型 Y 0 llnX u中，参 数 1的 含 义 是（）A.X 的 绝 对 量 变 化，引 起 Y 的 绝 对 量 变 化

37、B.Y 关 于 X 的 边 际 变 化 C.X 的 相 对 变 化，引 起 Y 的 期 望 值 绝 对 量 变 化 D.Y 关 于 X 的 弹 性4.模 型 中 其 数 值 由 模 型 本 身 决 定 的 变 量 是（）A、外 生 变 量 B、C、前 定 变 量 D、滞 后 变 量 5.在 模 型 Yt 1 2X2t 3X3.tut的 回 归 分 析 结 果 报 告 中，F统 计 量 的 p 值 0.0000,则 表 明（）A.解 释 变 量 B.解 释 变 量 C.解 释 变 量 D.解 释 变 量 X 2 t对 对 和 和 Y tY t的 影 响 是 显 著 的 的 影 响 是 显 著 的

38、 对 对 YtYtX3tXX2tX3tx3t的 联 合 影 响 是 显 著 的 的 联 合 影 响 不 显 著 2.O0O.751nXlnYi 6.根 据 样 本 资 料 估 计 人 均 消 费 支 出 Y 对 人 均 收 入 X 的 回 归 模 型 为 1%,人 均 消 费 支 出 将 增 加（）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%7.如 果 回 归 模 型 违 背 了 同 方 差 假 定，最 小 二 乘 估 计 量 是（）A.无 偏 的，非 有 效 的 B.有 偏 的，非 有 效 的 C.无 偏 的，有 效 的 D.有 偏 的，有 效 的，这 表 明 人 均 收 入 每 增 加

39、8.在 回 归 模 型 满 足 DW检 验 的 前 提 条 件 下，当 d统 计 量 等 于 2 时，表 明（）A.存 在 完 全 的 正 自 相 关 B.存 在 完 全 的 负 自 相 关 C.不 存 在 自 相 关 D.不 能 判 9.将 一 年 四 个 季 度 对 被 解 释 变 量 的 影 响 引 入 到 包 含 截 距 项 的 回 归 模 型 当 中，则 需 要 引 入 虚 拟 变 量 的 个 数 为（）A.5 B.4 C.3 D.210.在 联 立 方 程 结 构 模 型 中，对 模 型 中 的 每 个 随 机 方 程 单 独 使 用 普 通 最 小 二 乘 法 得 到 的 估 计

40、 参 数 是（）A.有 偏 但 一 致 的 B.有 偏 且 不 一 致 的 C.无 偏 且 一 致 的 D.无 偏 但 不 一 致 的 F 4.45注：保 留 3位 小 数，可 以 使 用 计 算 器。在 5%的 显 著 性 水 平 下，本 题 的 1.完 成 上 表 中 空 白 处 内 容。2.求 R 与 R。3.利 用 F统 计 量 检 验 X222。和 X 3对 Y 的 联 合 影 响，写 出 简 要 步 骤。其 中，Y 表 示 大 学 教 师 的 年 薪 收 入，X 表 示 工 龄。四、考 虑 下 面 的 模 型：Yt BOB lXtB2D2tB3D3tB4D4tut为 了 研 究 大

41、 学 教 师 的 年 薪 是 否 受 到 性 别、学 历 的 影 响。按 照 下 面 的 方 式 引 入 虚 拟 变 量：（10分）1,男 教 师 D2 0,女 教 师 1,硕 士 D3 0,其 他 1,博 士 D4 0,其 他 1.基 准 类 是 什 么？2.解 释 各 系 数 所 代 表 的 含 义，并 预 期 各 系 数 的 符 号。3.若 B4 B 3,你 得 出 什 么 结 论？Yt BB2Xtut五、若 在 模 型：中 存 在 下 列 形 式 的 异 方 差：Var（ut）X t23,你 如 何 估 计 参 数 B1,B2（10 分）ut ut.lvt六、简 述 自 相 关 后 果

42、。对 于 线 性 回 归 模 型 该 采 取 哪 些 补 救 措 施？（15分）Yt BlB2X l,tB3X 2tut,如 果 存 在 形 式 的 自 相 关，应 Qt AlA2PtA3XtA4Wtult Qt BJ B2Rtu2t七 考 虑 下 面 的 联 立 方 程 模 型：其 中，P,Q 是 D）A.原 始 数 据 B.Pool数 据 C.时 间 序 列 数 据 D.截 面 数 据 2.下 列 模 型 中 属 于 非 线 性 回 归 模 型 的 是（C）A.Y 0 llnXu B.Y 0 IX 2ZuC.Y OX lu D.Y 0 1/Xu3.半 对 数 模 型 Y 0 lln&i中，

43、参 数 1的 含 义 是（C）A.X 的 绝 对 量 变 化，引 起 Y 的 绝 对 量 变 化 B.Y 关 于 X 的 边 际 变 化 C.X 的 相 对 变 化，引 起 Y 的 期 望 值 绝 对 量 变 化 D.Y 关 于 X 的 弹 性 4,模 型 中 其 数 值 由 模 型 本 身 决 定 的 变 量 是（B）A、外 生 变 量 B、C、前 定 变 量 D、滞 后 变 量 5.在 模 型 Yt.1 2X2t 3X3.tut的 回 归 分 析 结 果 报 告 中，F 统 计 量 的 p 值 0.0000,则 表 明（A.解 释 变 量 X 2t对 Y t的 影 响 是 显 著 的）CB

44、.解 释 变 量 C.解 释 变 量 D.解 释 变 量 X3tXX2t对 和 和 Yt的 影 响 是 显 著 的 对 对 YtYtX3tX3t的 联 合 影 响 是 显 著 的 的 联 合 影 响 不 显 著*2.000.751nXlnYii2t6.根 据 样 本 资 料 估 计 人 均 消 费 支 出 Y 对 人 均 收 入 X 的 回 归 模 型 为 1%,人 均 消 费 支 出 将 增 加（B）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%7.如 果 回 归 模 型 违 背 了 同 方 差 假 定，最 小 二 乘 估 计 量 是（A）A.无 偏 的，非 有 效 的 B.有 偏 的，非

45、有 效 的 C.无 偏 的，有 效 的 D.有 偏 的，有 效 的,这 表 明 人 均 收 入 每 增 加 8.在 回 归 模 型 满 足 DW检 验 的 前 提 条 件 下，当 d 统 计 量 等 于 2 时，表 明（C）A.存 在 完 全 的 正 自 相 关 B.存 在 完 全 的 负 自 相 关 C.不 存 在 自 相 关 D.不 能 判 定 9.将 一 年 四 个 季 度 对 被 解 释 变 量 的 影 响 引 入 到 包 含 截 距 项 的 回 归 模 型 当 中，则 需 要 引 入 虚 拟 变 量 的 个 数 为（C）A.5 B.4 C.3 D.210.在 联 立 方 程 结 构

46、模 型 中，对 模 型 中 的 每 一 个 随 机 方 程 单 独 使 用 普 通 最 小 二 乘 法 得 到 的 估 计 参 数 是（B）A.有 偏 但 一 致 的 B.有 偏 且 不 一 致 的 C.无 偏 且 一 致 的 D.无 偏 但 不 一 致 的 三、下 表 给 出 了 三 变 量 模 型 的 回 归 的 结 果：(10分)F 4.45注：保 留 3 位 小 数，可 以 使 用 计 算 器。在 5%的 显 著 性 水 平 下，本 题 的 1.完 成 上 表 中 空 白 处 1.见 题 R2O22X3对 Y 的 联 合 影 响，写 出 简 要 步 骤。ESSTSSR106.58108

47、.380.9822.22i(iR)nlnk1(10.982)19170.9803.可 以 利 用 F 统 计 量 检 验 FESS/2RSS/17X2和 X3对 Y 的 联 合 影 响。502.73653.290.106FR/(kl)(lR)/(nk)22因 为(或 X2)F F 4.45，和 X3对 Y 的 联 合 影 响 是 显 著 的。其 中，Y 表 示 大 学 教 师 的 年 薪 收 入，X 表 示 工 龄。四、考 虑 下 面 的 模 型：Yt BOB lXtB2D2tB3D3tB4D4tut为 了 研 究 大 学 教 师 的 年 薪 是 否 受 到 性 别、学 历 的 影 响。按 照

48、 下 面 的 方 式 引 入 虚 拟 变 量：(10分)1,男 教 师 D2 0,女 教 师 1,硕 士 D3 0,其 他 1,博 士 D4 0,其 他 1.基 准 类 是 什 么？2.解 释 各 系 数 所 代 表 的 含 义，并 预 期 各 系 数 的 符 号。3.若 B4 B 3,你 得 出 什 么 结 论？答 案：L 基 准 类 是 本 科 学 历 的 女 教 师。B0表 示 刚 参 加 工 作 的 本 科 学 历 女 教 师 的 收 入，所 以 B 0的 符 号 为 正。B1表 示 在 其 他 条 件 不 变 时，工 龄 变 化 一 个 单 位 所 引 起 的 收 入 的 变 化，所

49、 以 B 1的 符 号 为 正。B2表 示 男 教 师 与 女 教 师 的 工 资 差 异，所 以 B 2的 符 号 为 正。B3表 示 硕 士 学 历 与 本 科 学 历 对 工 资 收 入 的 影 响，所 以 B 3的 符 号 为 正。B4表 示 博 士 学 历 与 本 科 学 历 对 工 资 收 入 的 影 响，所 以 B 4的 符 号 为 正。3.若 五、若 在 模 型：Yt B.lB2XtutB4 B 3,说 明 博 士 学 历 的 大 学 教 师 比 硕 士 学 历 的 大 学 教 师 收 入 要 高。中 存 在 下 列 形 式 的 异 方 差：Var(ut)X t23,你 如 何

50、 估 计 参 数 B l,B2(10分)答 案：使 用 加 权 最 小 二 乘 法 估 计 模 型 中 的 参 数 Bl,B2o在 模 型 YtXt3Yt B.lB2Xtut的 两 边 同 时 除 以 utX t3X t3,我 们 有：B1YtXt31Xt3B21XtutXt3 Yt vt 令 Yt B l,.B21则 上 面 的 模 型 可 以 表 示 为：1X3tXtvt(1)utXt3Var(vt)Var()Var(ut)Xt3 XtXt323 2以 使 用 O LS估 计 出 B l,即 变 换 后 的 模 型(1)的 随 机 误 差 项 满 足 同 方 差 假 定，可，B2。上 述