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1、 山东轻工业学院 08/09学年第二学期计量经济学期末考试试卷 A卷 本试卷共 7 页适用班级： 经管学院07级所有学生题号一二三四五总分得分 得分阅卷人一、单项选择题本大题共 20 小题，每题 1 分，共 20 分在每题列出的四个备选项中只有一个是正确的，请将其代码填写在下面相应的答题框中。错选、多项选择或未选均无分。题号12345678910答案题号111281920答案1. 计量经济学是 、经济学、数学相结合的一门综合性学科。A. 统计学 B. 信息科学 C. 概率论 D. 生物计量学2. 在经济计量学中，把用来拟合计量经济模型的数据分为 A. 时期数据和时点数据B. 时序数据和横截面数
2、据C. 历史数据和预测数据D. 绝对数据和相对数据3. 在对x与y的相关分析中 A. x是随机变量 B. y是随机变量C. x与y都是随机变量 D. x与y都是非随机变量4. 在二元线性回归模型：中，表示 A. 当不变、变动一个单位时，的平均变动B. 当不变、变动一个单位时，的平均变动C. 当和都保持不变时，的平均变动 D. 当和都变动一个单位时，的平均变动5. 普通最小二乘法确定一元线性回归模型的参数和的准那么是使 A. 最小 B. 最小 C. 最大 D. 最大6. 对于回归模型，的估计式为 A. B. C. D. 7. 多元线性回归模型Y=Xb +U的参数b的最小二乘估计量为 A. B.
3、C. D. 8. 一个三元回归模型中求出残差平方和为1000，样本容量n14，那么 A. 22 B. 10 C. 8 D. 2009. 设为回归模型中的解释变量个数,为样本容量。那么对总体回归模型进展显著性检验时构造的F统计量为 A. B. C. D.10. 以下不属于异方差检验的方法是 。A. F检验 B. 戈德菲尔德夸特检验 C. LMBG检验法 D. White检验11. 在线性回归模型中，如果存在异方差，那么常用的估计方法是 A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 一阶差分法 D. 加权最小二乘法12. 在线性回归模型中，假设解释变量和的观测值成比例，即，其中为常数，那么说明模型中存
4、在 A. 异方差性 B自相关性 C多重共线性 D设定误差13. 如果回归模型的DW值越接近于2，那么 A. 那么说明存在着正的自相关 B. 那么说明存在着负的自相关C. 那么说明无自相关 D. 无法说明任何意义14. 下面哪一个因素不是自相关的来源 。A. 测量误差 B. 经济变量的惯性 C. 模型形式不妥 D. 略去重要解释变量15. 研究某种商品销售的季节性分一年四季考虑，建立有截距项的线性回归模型，应选择 个虚拟变量。A. 4 B. 3 C. 2 D. 116. 以下哪一个模型是不可线性化的非线性回归模型 。A. B. C. D. 17. 不仅可以检验多重共线性，而且可以解决多重共线性问
5、题。A. 相关性检验 B. 逐步回归法 C. 戈里瑟检验 D. White检验18. 在回归模型中，检验H01=0时所用的统计量服从的分布为 A. 2(n-2) B. t(n-1) C. 2(n-1) D. t(n-2)19. 总体回归模型的样本回归方程为，那么在X=X0时Y0的点预测为 A. B. C. D. 20. 设截距和斜率同时变动模型为,其中D为虚拟变量。如果经检验该模型为斜率变动模型，那么以下假设成立的是 A. ， B. ，C. ， D. ，得分阅卷人二、多项选择题此题共5小题，每题2分，共10分在每题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在下面相应的答题框
6、内。错选、多项选择、少选或未选均无分。 题号12345答案1. 计量经济学的主要应用有： A.理论研究B.样本分析C.经济预测 D.构造分析E.政策评价 2. 在经典假设下，最小二乘估计量所具有的小样本统计性质为 A. 一致性 B. 线性性 C. 无偏性D. 有效性 E. 渐近性3. 如果线性回归模型中存在异方差，那么参数的最小二乘估计量 A. 仍具有线性无偏性 B. 不存在 C. 不再具有最小方差性D. 参数的显著性检验失去意义 E. 模型的预测失效4. 线性回归模型中的随机误差项存在自相关的判别和检验方法有 A. 图示法 B. DW检验法 C. LM检验法D. 回归检验法 E. 斯皮尔曼等
7、级相关检验法5. 关于多重共线性正确的有 A. 完全的多重共线性和近似的多重共线性统称为共线性B. 完全的多重共线性下，模型的参数估计量无法唯一确定C. 完全共线性的情况并不多见，一般出现的是近似共线性D. 多重共线性一般与时间序列相关，但在截面数据也经常出现E. 近似共线下参数估计量的方差变大，使得参数的显著性检验失去意义得分阅卷人三、简答题本大题共3小题，每题6分，共18分1. 简述多元回归模型的根本假设。2. 在回归分析中用什么评价拟合程度，其含义是什么多元回归分析中这一指标有何缺陷，如何修正？3. 计量经济学的检验包括几个方面，具体含义是什么？ 得分阅卷人 四、分析题本大题共3小题，每
8、题10分，共30分1. 线性回归模型，随机项方差，经典假定的其他条件都满足，如何对该模型进展参数估计？2. 线性回归模型Y=Xb +U，其中n=50，k=4，其中自相关系数，求DW统计量的值，并以此检验模型是否是一阶自相关，如果存在可以什么方法克制。时，=1.38,=1.42 3. 某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下模型：1根据经济理论，估计回归系数的符号是什么不包括常数项？观察估计的符号与分析是否相符？4分2在5%的显著水平下，请进展变量和方程的显著性检验，分析出现这种检验结果的可能原因。6分，得分阅卷人 五、综合题本大题共22分我们根据中国人均消费CT与人均GDP 1978
9、2000的数据进展消费函数的一元回归，结果如下：Dependent Variable: CTMethod: Least SquaresDate: 11/28/06 Time: 14:26Sample: 1978 2000Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CGDPR-squaredMean dependent varAdjusted R-squaredS.D. dependent varS.E. of regressionAkaike info criterionSum squared re
10、sidSchwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)（1） 写出用Eviews得出上面结果的步骤。6分（2） 计算表中空白处的值。8分（3） 对模型进展总体显著性检验=0.05。4分（4） 对总体参数1进展显著性检验=0.05。4分山东轻工业学院 08/09学年第二学期计量经济学期末考试试卷 A卷答案 本试卷共 7 页适用班级： 经管学院07级所有学生题号一二三四五总分得分 得分阅卷人一、单项选择题本大题共 20 小题，每题 1 分，共 20 分在每题列出的四个备选项中只有一个是正确的，
11、请将其代码填写在下面相应的答题框中。错选、多项选择或未选均无分。题号12345678910答案ABCABCABAA题号111281920答案DCCABDBDCD得分阅卷人二、多项选择题此题共5小题，每题2分，共10分在每题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在下面相应的答题框内。错选、多项选择、少选或未选均无分。 题号12345答案CDEBCDACDEABCABCE得分阅卷人三、简答题本大题共3小题，每题6分，共18分1. 简述多元回归模型的根本假设。答：随机误差项.零均值、同方差，与解释变量彼此不相关，不存在自相关，解释变量彼此之间不能线性表达，随机误差项正态分布。
12、每一小点一分2. 在回归分析中用什么评价拟合程度，其含义是什么多元回归分析中这一指标有何缺陷，如何修正？答：度量拟合优度的指标：判定系数可决系数R2=回归平方和RSS/Y的总离差TSS，该统计量越接近于1，模型的拟合优度越高。2分在应用过程中发现，如果在模型中增加一个解释变量， R2往往增大；要使得模型拟合得好，只要增加解释变量即可。但是，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的R2的增大与拟合好坏无关，R2需调整。2分将残差平方和与总离差平方和分别除以各自的自由度，以剔除变量个数对拟合优度的影响: 2分3. 计量经济学的检验包括几个方面，具体含义是什么？经济意义检验：检验回归系数的经济含义是
13、否合理；1分统计检验：回归方程的显著性检验，回归系数的显著性检验，拟合程度检验2分计量经济准那么检验：自相关，异方差，多重共线性2分得分阅卷人 四、分析题本大题共3小题，每题10分，共30分1. 答： 然后，用普通最小二乘法估参，2. 答：DW=2*(1-0.5)=1服从一阶正自相关，2分 6分参数估计表达式2分3. 1答： 根据经济理论住户数、人口数、人均收入对用水总量应是正向影响；2分而价格、降雨量对于用水总量应是负向影响。2分2答： 提出假设2分；T值临界值；F值临界值回归方程显著，但所有的解释变量均不显著4分原因：多重共线性2分得分阅卷人 五、综合题本大题共22分我们根据中国人均消费C
14、T与人均GDP 19782000的数据进展消费函数的一元回归，结果如下：Dependent Variable: CTMethod: Least SquaresSample: 1978 2000Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CGDPR-squaredMean dependent varAdjusted R-squaredS.D. dependent varS.E. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz cri
15、terionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)（1） 写出用Eviews得出上面结果的步骤。6分CREATE A 1978 2000 (2分)DATA CT GDP 2分LS CT C GDP 2分（2） 计算表中空白处的值。8分 估计=S*t=201.1189 (2分) 估计= S*t=0.386180 (2分) (2分) F=2859.544 (2分)（3） 对模型进展总体显著性检验=0.05。4分假设：H0:所有回归系数均为零，H1至少存在一个不为零(2分)P=0.000 显著 (2分)（4） 对总体参数1进展显著性检验=0.05。4分假设：H0： 1为零，H1：1不为零 (2分)P=0.000 显著 (2分)（5）