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1、随机过程一、一、随机过程的含义随机过程的含义二、二、随机变量与随机过程的关系随机变量与随机过程的关系三、三、时间序列与随机过程的关系时间序列与随机过程的关系 随机随机过程的含程的含义随机过程 Stochastic Process 是指一系列的同类随机变量按照时间的顺序排列而形成的一个过程。即在每个时期或时点上我们所观察的现象是随机的，它没有确定的形式和必然的变化规律。而将我们能够观察的各个时期或时点上的同类的随机变量族按照时间的顺序排列就构成了随机过程。由于对所观察的事物的研究尚在进行中，它还不可能用时间的确定函数来描述。所以对其理解可以从如下几个角度进行：从从时间变时间变化角度考察化角度考察
2、若tT,Y(t)是一个随机变量，则依赖于时间t的一簇无穷多个随机变量Y(t),tT就是一个随机过程。从从实验结实验结果考察果考察若对事物的全过程进行一系列独立重复多次观测，得到的结果是一个时间t的函数。且该函数的结果是随机的，与时间无关，则称该过程为随机过程。即随机过程中的数据依赖于时间而存在，但不是时间的严格函数。存在存在动态规动态规律性的可能律性的可能随机过程中的数据有可能存在一定的动态规律性，可能是不同时间的数据间的关系、长期的变动趋势、周期性的波动、以及随机性的干扰等因素的作用结果。这正是我们要探讨和研究的特征所在。第一，R.V是定义在样本空间的单值实函数，S.P是一簇时间t的函数第二，R.V与t无关(即静态与时间无关)；而S.P是动态的，与t密切相关。第三，R.V是S.P的特例第四，S.P在固定时刻是R.V，一般S.P是n维随机向量。一般随机一般随机变量量(R.V)与随机与随机过程程(S.P)的关系的关系