《2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题加答案解析(贵州省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题加答案解析(贵州省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCA8T7I8S6G2C3M1HG5J1E1X7Z3K1B7ZB9Q1Z4J4L7Y8Z52、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时
2、，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCT8H5H7K4Y10X8A8HC7R8L4P4A2Z6E2ZH7O10V8X9J8I8F43、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCB4E1G1V9O9Z8H8HF5R8L3R8B1Z1N2ZT7D5D7P9M8E10X54、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCX9H10N2H3P9E5H10HQ5R5B9R7D6N9
3、U9ZO9U2W9U10O9K2O35、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCJ4S8T3H9T3M2Q7HZ6S7F6F4F9H5Z4ZP1T7G8F9I3S3S46、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCM9E1J1J8W8Y9M1HB3S10B10A4L8H9T2ZA3R3F3D6U8R8V
4、57、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCK1T4H5G6Q10U9W8HN10X9D8Q10G7K5U7ZO7X5C7A2A4U2N108、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCN9N1L2R5L10V5Q4HF4V7K2B3M7P1
5、0O4ZI7E7W1F8Z6S4N79、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCO1L9S1F4B8J4D5HU1L2S6S8B1U8Z5ZW5F4A10P2D7X4C1010、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCV4U6Y2U5H5U5D5HO9H1R3P5T6H2D2ZZ8O1Y9C8R3I7P
6、411、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCH1P4J8A7Q6I4C2HL7H9Z2H7S3O5O10ZE7O9E6V4M5Z5U312、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCL8X3C10L5J4C2X8HQ
7、8Y9B8E2W8R9Y8ZF6N8C7S7Q7V8Q1013、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCF10S4E2W5B9Y9B7HR3J6F7W6V10F10Z4ZV7G4K6A10Q10L10P514、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCT8S2I2B4Y3E5E2HQ2O6X1N9T8I6S8
8、ZV5Q8D3Z6H3P7F515、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCZ10X1X9Y8U2I5K3HZ10B5D2V2B9X2N1ZD8Y3B3U8Y2H5C616、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCX8I10K8V3N5C3W8HA7E10Q6K3A8T4K5ZY6Z10C2Y1U9J7S817、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实
9、施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCC6D4F3R10B2T8B7HD8P1C9M2T8O10W3ZI1G4L8M9Y5J10O1018、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCM7Q1T8R6W6Z9Q5HF5U6J3U4B1
10、0C3T6ZB5T6A1D9R5F3Y719、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCM1A10M7N6Q5Y8I8HX10A1H7O1X10B4X7ZH1W6Y5W3S7W5W220、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪
11、同其活动不会受到监控【答案】 ACO8G8X2T1C2Y6Q6HD2R7W8B9D8H10Q4ZE5U7O7L2L3L2S821、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCA10N6Q3V7X10H6B2HE8H9F5V4X2I10W3ZX2K7Z7B8E3M7G122、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效
12、率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCF6P5Z1F10Y9P2G8HF2P6E1V10R8D4O3ZW10W2A5I9D4H9Z323、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCO4Y10S1A5H4W2S2HD9R3X10B4L8B10K2ZV4S9D5A5G4
13、K2L324、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCG7Z5T10O7K6K7C8HJ2E7V6S2E8R3L10ZI8L3P6F5T2U4P925、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCH9H10D1N5N2T9J5HX4T2D6P8G2M8B1ZK7W1S3T6D8O3B526、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCM1U7S3M8L3S8M6HJ5N8W8S7V10
14、P4P2ZH2G3U4O1D10A5R727、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACJ9E1C3B10H8T4H8HK4M10H4B6P4K4Y8ZU9Y9O2S5N2D9J428、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCC5A9B8R
15、6Q3J8H9HY9R4V8B10V7A4S10ZS8O9J8E1K10O6U129、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCZ4N5X6D10T6H5Y2HB5Z8T5V4A2V4R10ZS7Q7M5R10F9L9L930、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCJ10
16、C7S3M9C2M8M6HI10S5Y2P8V5J7R5ZH10P3Y2R4K1W5C431、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCS2Q1Q10J9L7V8I6HW3N8U10S8V7E8X5ZD8E9E7X7T9U9W632、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCK1F9L2R10V2Q9J2HN4O7R3A9S1F10N
17、4ZK7M2O4U8U4K2L233、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCP3H3F10C1F4D5Z7HN5Q6D6P8K2Q4F10ZX2V2L9Z10D9B10W634、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间
18、进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCY2I6X6M3W10O2C9HF5Z10U4O3Z5D9U6ZC7V7C3I6Y6T5U1035、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCY6U8G9T2W2E10D4HT6F10T5N1C9L10W8ZV1Z10A9I4P3R1B236、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实
19、现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCG4S2K1T2K1A4S5HQ8F8W5C6F3L3S5ZI6P10M8K2F8R6M937、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCC9A2Q8L4C5R4P4HI5C8O8G9G2E1U4ZC5W6K5K5S4C1T538、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
20、B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCU7Q7I10K8Y6S5Y2HM7W8O2U1Q4I7E10ZS7J1O1Y1P4X8O439、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACA2Y8A2U4W8S6U6HV5Y10P7V2U7A8N8ZK9G4V6N6G4Q4S140、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失
21、B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCE7C10T4G10W1J2Q10HQ8E7F1D10X5U2K3ZZ7Z8N1Q10J2G4G441、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACA10B10G9W7L8Z6B10HM6F10D1G3H10O4V6ZL1Y8A3A5F10A9V642、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信
22、贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACX9Z8N1L6Z5U4Y3HN4M8W10G2R8K8E5ZO4Q2J1S2W5R8I843、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCL9Y8I5W1R8G3E4HO6S6L3S4D4X6B7ZU8W6X1R2V6Y2I444、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业
23、中的分布【答案】 BCO4F6H8L8R5G6O4HV1Z2Q9D2G3D5V5ZA4G10R8P4F5O7Z345、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACC10X3W10P9N10A9F7HA9B5E9Y5T5F3Y2ZU10G7H9D9U10N3D1046、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
24、【答案】 ACZ1D7R9S9F10O2G1HN8U2D4P2A10T5A2ZZ4P4W4B2B1D8B347、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCP8X8U8L1L10D9U2HP7A9Q3A4Y1K7Q6ZC1Z7D7S9W7C2M1048、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCD6I10V3W6R3R4U5HO7B2H2N4R6L3V5ZT6H4B10R4N1K10I449
25、、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCW2M9D2B4C5W8K3HO5I4Q4U4P5F4O7ZF6B7W3U8U3U1B1050、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACC8O2Y1A3L1B6Q10HF7I5D2W2Z2I9C10ZN7S10R6H9C5Z1X251、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自
26、律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCQ2S2A3K3P10Y6Y3HJ4B5K3J1V4H8A7ZF5K4G6H2S3O7D752、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACH2H5J9X1D2T2L8HX2R2V4R9K2X9K6ZA8R8T3G3K9I3Y353、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动
27、性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACK9C3D10Z10S10P4A4HE6V3B6C1B2L9F10ZU9H3Z1Q6X7Y10U1054、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCU2M9H10T4U1I8E8HV10D7X9G9C9Z10H5ZW3G8H8S8V5U2H1055、下列关于气候相关金
28、融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACU7P5U4J10D10K2X10HE4T8H3E3J1F1F8ZL4U6U3B1X9I6C556、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的
29、情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCH5X4P8Q7U3I5T6HD7E1I5E3E6N1C5ZR7V8F8S8L1B5N657、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCM2I3B10U10T1S4C10HS9G3J1W8X9R10C1ZC5H7W3J8K8S3G358、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额10
30、0C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCZ5M10N6V9N10Q2P10HU2C8C9N2Q8R4R8ZH10E9N5P3M3I5R959、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCT10T2U3F1F9S3G1HD10A9X3I10I3M9L3ZO3A7Q5Q7U1B5V460、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门
31、设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCT1X4G9V2J6T3W4HM6Z9D3U4W5V4J6ZH1G5P3A8O5U6X161、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCH6P5Q10Z7N9R5N3HU1Z2B1Q8S1E9N6ZP5O8V5K3J7R5W262、()是现代商业银行稳健运
32、营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCN10F1V10N4F2O9Y3HK10B2N1H4P5H1H5ZD4J1T1O3L8Z7K1063、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCV8K8Q7M9X10M10R2HK6D7W8H9D1S1K1ZY1O5S8W8W3K9A464、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCB9O8F8A6Z9Z
33、2G4HA1U3V3E6V8U2O10ZD1R7C3X7N6T4Z665、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCY7V3B4T9G1R7J1HR10U8S4R2M7E8V4ZH6I4I8D3W5L5X766、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCF7C9Q7O4Y7S5
34、K8HK5M6O2I7R1S2T3ZC7D8V2U3H7Q5D567、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCC4H3D10H8K1U9L9HA1P9Y9T6K8P1P7ZQ10S6Y10L6H1Q5O268、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五
35、个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCY8R5B9G10I8D5F5HC3S1V2U5B8D5N9ZW4J4W7I9U9Q10B169、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACF1P6Y5E4Z7Z4S7HB3C1V4Y10A9N4N5ZG6G9P6D3P3Y10S170、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处
36、理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACE7T3Y1V7E10W2N5HB8M2W9L5E8M10J2ZV2J2N8L8A7O4B671、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACY1I3H4V7E7W7L7HH6B7Y8P9S4Y2J10ZP8K3H7O6Y5A7F472、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A
37、.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCP7G3A8U2F7X6M5HK6Y7G10Y1F2B8C4ZY8O6Q2Q10Y3R5D373、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCK5O4N10S1A1D4V6HY5Y2G4P5X10R6B6ZJ4P3E10X8O10A3C474、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为7
38、80万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACT6S7N4K7O4V4P2HS9M6P8U5Q1M8D3ZB9F2E4A9G9J10D275、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCN2N10U1T10U6Y3V8HL9P10I2T3K4S3R3ZS10J9I5
39、E10U7K3W776、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCK2K4G6P10I10E4T4HZ5C8H3Y4Q4M1I3ZQ8E2F2L6M6Z7T1077、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCX1G6P8A5R8Q
40、7J6HN4D2E9E10Y9B2I4ZN10T9X8V10U3T8Q578、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCD3S2L3Z6T7Q5I9HL1B10U8N9Q5T4F2ZC4T7V9K10G3N5V279、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCX2B1A10T2S8P4Q3HX2G8H5X6J1V9Q2ZY2X3X7J8K2U9R480、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的
41、职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCL7B9W8N1I7B7B8HM4B1G9M8N6T5N8ZK8G10U6A5S6W5X281、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACG2L5L5T5I5M8I5HS7P1I4N1K4B7H5ZO6O9O2M8O6M7Q182、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCG1I6Z1W7
42、R1I1Q9HX2K8K10P4Y6X3U10ZH2A4J2V6Z7P10T1083、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCF5Y6Z6H3L5L3K1HN1Q7U8I10H3X8G10ZT5S10S8Y6Y1R6T784、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCO4X5I2H2D10C9R7HA9B4A10Q5T9O5L5ZB4Y8A2Y8D1
43、O5P1085、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCJ9F1M3A5O4P5L1HD6R9M6Z2H3E7L5ZS1A10C3P4X5G7V586、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的
44、假设条件【答案】 CCT6V4B5N5K8O7D2HH2F6J10G1M9N2W1ZV8N5R3I5Q9Z9N987、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCE10J10O2T3F9N9Q2HN10Y8C1V2Y9J1O1ZH1N6R6K9E6Y8H188、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。
45、A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCK9G7O3R10O2W5U2HC3J7Z9C7C8V5M3ZL10V1C4E10Y10N7F889、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCO10B5B8O8N9U4A1HV6U8T9P2E6A2R6ZH2Q7B8L5C6O4E390、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变