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1、 计量经济学计量经济学主讲：未良莉主讲：未良莉电话：电话：13905699306Email：合肥师范学院第一节第一节 计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展第二节第二节 计量经济学的研究过程计量经济学的研究过程合肥师范学院关于学习方法的说明关于学习方法的说明（1）理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重）理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；视应用模型和应用中实际问题的解决；（2）对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；（3）对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变
2、与发展的方法论；它们演变与发展的方法论；（4）必须十分重视综合练习；）必须十分重视综合练习；（5）必须掌握应用软件）必须掌握应用软件Eviews，注意课堂的软件应，注意课堂的软件应用演示。用演示。合肥师范学院先修课程：微观经济学、宏观经济学等经济学理论知识；概率论与数理统计；线性代数；经济统计学参考书目：计量经济学基础（美）古扎拉蒂（Gujiarati）机械工业出版社（中国人民大学出版社）计量经济学李子奈，潘文卿 高等教育出版社计量经济学庞皓，科学出版社 2007年1月EVieWS使用指南与案例张晓峒，机械工业出版社合肥师范学院第一节第一节 计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展一、计量
3、经济学的产生与发展一、计量经济学的产生与发展1、产生、产生1926年挪威经济学家弗里西（年挪威经济学家弗里西（R.Frish）提出提出Econometrics 1930年年12月月29日成立世界计量经济学会日成立世界计量经济学会 1933年创刊年创刊Econometrica合肥师范学院 名词：名词：1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish Biometrics Econometrics Ragnar FrischNorway合肥师范学院2、发展、发展(1)20-40年代年代 20世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论
4、基础。出现奠定了理论基础。(2)50-70年代年代 1950年以年以Koopman发表论文发表论文“动态经济模型的统计推动态经济模型的统计推断断”和和Koopman-Hood发表论文发表论文“线性联立经济关系的估线性联立经济关系的估计计”为标志计量经济学理论进入联立方程模型时代。联立方为标志计量经济学理论进入联立方程模型时代。联立方程模型的应用是计量经济学发展的程模型的应用是计量经济学发展的第二个里程碑第二个里程碑。(3)70年代以后年代以后计量经济学发展的计量经济学发展的第三个里程碑第三个里程碑是是1987年年Engle-Granger发表发表论文论文“协整与误差修正，描述、估计与检验协整与
5、误差修正，描述、估计与检验”。合肥师范学院计量经济学在我国的发展状况计量经济学在我国的发展状况 1960年年中中国国科科学学院院经经济济研研究究所所成成立立了了一一个个经经济济数数学学方方法法研研究究组组。1979年年3月月成成立立了了中中国国数数量量经经济济研研究究会会（1984年年定定名名为为中中国国数数量量经经济济学学会会，并并办办有有一一份份杂杂志志，数数量量经经济济技技术术经经济济研研究究）。1980年年中中国国数数量量经经济济学学会会首首次次举举办办计计量量经经济济学学讲讲习习班班，邀邀请请Klein等等七七位位美美国国教教授授讲讲课课。1998年年7月月教教育育部部高高等等学学校
6、校经经济济学学科科教教学学指指导导委委员员会会首首次次将将计计量量经经济济学学列列为为我我国国大大学学经经济类专业本科学生的济类专业本科学生的8门必修课之一。门必修课之一。合肥师范学院n3、定义：、定义：n挪威经济学家弗里希（挪威经济学家弗里希（R.Frish）将它定义为）将它定义为经经济理论、统计学和数学济理论、统计学和数学三者的结合。三者的结合。n计量经济学就是在计量经济学就是在经济理论经济理论的指导下，根据实际的指导下，根据实际观测的统计数据，运用观测的统计数据，运用数学数学和和统计学统计学的方法，借的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规助于计算机技术从事经济关系与经济活动
7、数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门的一门经济学科经济学科。合肥师范学院经济学数学统计学经济统经济统计学计学数理经数理经济学济学计量计量经济经济学学数理统数理统计学计学二、计量经济学与其他学科的关系二、计量经济学与其他学科的关系合肥师范学院三、计量经济学是一门经济学科三、计量经济学是一门经济学科 从计量经济学的定义看从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看看 从计量经济学与数理统计学的区别看从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看从建立与应用计量
8、经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看从诺贝尔经济学奖看 合肥师范学院四、计量经济学的内容体系四、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 合肥师范学院四、四、计量经济学的内容体系计量经济学的内容体系1、广义计量经济学与狭义计量经济学广义计量经济学与狭义计量经济学 广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学和统计
9、学定量研究现象是利用经济理论、数学和统计学定量研究现象的数量经济方法的统称，内容包括回归分析、时间序列分析、的数量经济方法的统称，内容包括回归分析、时间序列分析、投入产出分析等。投入产出分析等。狭义计量经济学狭义计量经济学就是我们通常所定义的计量经济学，主要研究就是我们通常所定义的计量经济学，主要研究经济变量之间的经济变量之间的随机因果关系随机因果关系，采用的数学方法主要是在，采用的数学方法主要是在回归回归分析基础分析基础上发展起来的计量经济方法。这也是本课程的主要内上发展起来的计量经济方法。这也是本课程的主要内容。容。合肥师范学院2、初、中、高级计量经济学、初、中、高级计量经济学 初级初级以
10、计量经济学的数理统计学基础知识和经典的以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程线性单方程模模型理论与方法为主要内容；型理论与方法为主要内容；中级中级以用以用矩阵矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性线性联立方程联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级高级以以非经典非经典的、的、现代现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。要内容。合肥师范学院3、理论计量经济学与应用计量经济学、理论计量经济学与应用计量经济学 理论计量经济学
11、理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法，侧重分析主要研究计量经济学的理论和方法，侧重分析如何建立一个如何建立一个“优良优良”的模型来揭示经济变量之间的数量关系，的模型来揭示经济变量之间的数量关系，所以所以参数估计参数估计和和模型检验模型检验是其讨论的两个中心内容。是其讨论的两个中心内容。应用计量经济学应用计量经济学主要研究计量经济学的具体应用，侧重讨论如主要研究计量经济学的具体应用，侧重讨论如何利用计量经济模型定量分析具体的经济问题，中心内容是应何利用计量经济模型定量分析具体的经济问题，中心内容是应用计量经济模型（如消费函数、生产函数、投资函数、需求函用计量经济模型（如消费函数、生产函数
12、、投资函数、需求函数等）的数等）的模型设定模型设定和和模型应用模型应用。合肥师范学院4、经典计量经济学和非经典计量经济学、经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学经典计量经济学（Classical EconometricsClassical Econometrics）一般指）一般指2020世纪世纪7070年代以前年代以前发展并广泛应用的计量经济学。发展并广泛应用的计量经济学。R.Frish R.Frish创立创立 T.Haavelmo T.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L.R.Klein L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者
13、 非非经经典典计计量量经经济济学学一一般般指指2020世世纪纪7070年年代代以以来来发发展展的的计计量量经经济济学学理理论论、方方法法及及应应用用模模型型，也也称称为为现现代代计计量量经经济济学学。主主要要包包括括：微微观观计计量量经经济济学学、非非参参数数计计量量经经济济学学、时时间间序序列列计计量量经经济济学学和和动态计量经济学等。动态计量经济学等。合肥师范学院经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建
14、立投入产出模型Leontief合肥师范学院非非经经典典计计量量经经济济学学微观计量：微观计量：选择性样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代宏观计量现代宏观计量时间序列：时间序列：ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger合肥师范学院第三节 计量经济研究的步骤一、建立理论模型一、建立理论模型 又称为又称为模型设定，模型设定，是计量经济研究的起点，也是整个计是计量经济研究的起点，也是整个计量经济分析过程中最关键的一步。量经济分析过程中最关键的一步。合肥师范学院1、确定模型中的变量、确定模
15、型中的变量 计量经济学中一般将方程中的计量经济学中一般将方程中的变量分成两类变量分成两类，方程等号，方程等号左端左端的变量称为被解释变量的变量称为被解释变量(dependent variable(dependent variable），），右端的变量称右端的变量称为解释变量为解释变量（explanatory variableexplanatory variable），），建立理论模型时，主要是确定模型中的解释变量。建立理论模型时，主要是确定模型中的解释变量。合肥师范学院2、确定模型的数学形式 3、确定统计指标并搜集整理数据、确定统计指标并搜集整理数据 建立计量经济模型的统计数据主要有三种类型：
16、建立计量经济模型的统计数据主要有三种类型：（1 1）时间序列数据）时间序列数据(time series data)(time series data)：即按时间先后：即按时间先后顺序排列的数据。顺序排列的数据。（2 2）截面数据）截面数据(cross-sectional data)(cross-sectional data)：即某一：即某一时点上的数据。时点上的数据。（3 3）面板数据）面板数据(panel data)(panel data)：时间序列数据与横：时间序列数据与横截面数据的混合数据。截面数据的混合数据。合肥师范学院二、二、估计模型的参数估计模型的参数（核心内容）（核心内容）参数估
17、计方法是理论计量经济学的核心内容，也是一参数估计方法是理论计量经济学的核心内容，也是一个纯技术处理过程。教材中着重介绍在最小二乘法基础上发个纯技术处理过程。教材中着重介绍在最小二乘法基础上发展起来的参数估计方法。展起来的参数估计方法。合肥师范学院三、模型的检验 为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？首先，在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识首先，在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能对问题的认识只解释和说明。或
18、者虽然经济理论是正确的，但可能对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。明全局的变化规律，必然会导致偏差。其次，我们用以估计参数的统计数据或其他信息可能并不十分其次，我们用以估计参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。偶然结果。另外，所建立
19、的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能另外，所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。合肥师范学院1 1、经济意义的检验、经济意义的检验（先验检验（先验检验）检验求得的参数估计值的符号和大小与根据检验求得的参数估计值的符号和大小与根据人们的经验和经济理论所拟定的期望值相符人们的经验和经济理论所拟定的期望值相符。2 2、统计推断检验（、统计推断检验（一级检验一级检验）包括拟合优度检验、模型的显著性检验、解包括拟合优度检验、模型的显著性检验、解释变量的显著性检验等等。释变量的显著性检验等等。S
20、E，R2，t，F三、模型的检验合肥师范学院3、计量经济检验计量经济检验（二极检验）随机误差项的序列相关检验、异方差检验、随机误差项的序列相关检验、异方差检验、多重共线性检验、变量平稳性检验等多重共线性检验、变量平稳性检验等 计量经济检验也是理论计量经济学的一个核心内容，并且在不断地丰富、发展。合肥师范学院4、预测性能检验预测性能检验：若若上上述述检检验验都都能能通通过过，则则表表明明所所估估计计的的计计量量经经济济模模型型较较好好地地反反映映了了经经济济变变量量之之间间的的数数量量关关系系。若若有有些些检检验验未未能能通通过过，则则表表明明：或或者者理理论论模模型型设设定定错错误误 ，或或者者
21、收收集集的的统统计计资资料料不不能能真真实地反映客观实际情况。实地反映客观实际情况。合肥师范学院四、模型的应用 1 1、结构分析、结构分析2 2、经济预测经济预测3 3、政策评价政策评价4 4、实证分析、实证分析合肥师范学院计量经济研究的四个步骤可以进一步概括成：经济系统经济系统 建模建模 计量经济模型计量经济模型 经济问题经济问题 因此，因此，如何建立和应用计量经济模型，成如何建立和应用计量经济模型，成为计量经济学的核心内容。为计量经济学的核心内容。用模用模 合肥师范学院计量经济的研究过程可以用流程图表示如下：计量经济的研究过程可以用流程图表示如下：经济理论经济理论结构分析结构分析客观事实客
22、观事实理论模型理论模型计量经济方法计量经济方法统计资料统计资料检验模型与客观事实是否一致检验模型与客观事实是否一致估计的计量经济模型估计的计量经济模型经济预测经济预测政策评价政策评价实证分析实证分析模型应用模型应用否否是是重重新新搜搜集集整理数据整理数据重重新新设设定定理论模型理论模型否否合肥师范学院课外练习题1、什么是计量经济学？2、简述计量经济学与其他学科的关系。3、简述计量经济研究的基本步骤。4、为什么说计量经济学是一门经济学科，谈谈你的认识。合肥师范学院诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学n53位获奖者中位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖位直接因为对计
23、量经济学发展的贡献而获奖 1969 R.Frish弗里希弗里希 J.Tinbergen丁伯根丁伯根 1973 W.Leotief列昂惕夫列昂惕夫 1980 L.R.Klein克莱因克莱因 1984 R.Stone理查德理查德 斯通斯通 1989 T.Haavelmo哈维默哈维默 2000 J.J.Heckman赫赫克克曼曼 D.L.McFadden麦麦克克法登法登 2003 R.F.Engle恩格尔恩格尔 W.J.Granger格兰杰格兰杰 n近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长n30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学合肥师范学
24、院The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlands合肥师范学院The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for th
25、e development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USA合肥师范学院The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations an
26、d economic policiesLawrence R.Klein USA合肥师范学院The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Gre
27、at Britain合肥师范学院The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway合肥师范学院The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Mem
28、ory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USA合肥师范学院The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSA合肥师范学院The
29、Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration)Clive W.J.GrangerUK合肥师范学院The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series wi
30、th time-varying volatility(ARCH)Robert F.EngleUSA合肥师范学院2011年度：托马斯年度：托马斯-萨根特（萨根特（Thomas Sargent）及）及克里斯托弗克里斯托弗-西姆斯（西姆斯（Christopher Sims）宏观经济成因及影响方面实宏观经济成因及影响方面实证研究。萨金特展示了如何用结构宏观计量经济学来分析经济证研究。萨金特展示了如何用结构宏观计量经济学来分析经济政策的永久性调整。这一方法可用于研究家庭和公司调整它们政策的永久性调整。这一方法可用于研究家庭和公司调整它们预期以及同时期经济发展的宏观经济关系。西姆斯在时间序列预期以及同时期经济发展的宏观经济关系。西姆斯在时间序列计量经济学和应用宏观经济学领域中是一位非常有影响的经济计量经济学和应用宏观经济学领域中是一位非常有影响的经济学家。学家。托马斯托马斯萨根萨根特特 克里斯托弗克里斯托弗西姆斯西姆斯合肥师范学院