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1、银行业法律法规与综合能力考试2023年模拟题及其答案L商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平，则相应配置的经济资本规模，抵御风险的能力 o ()A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】：D【解析】：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，与银行风险的非预期损失额相等的资本。经济资本不是真正的银行资本，它 是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。置信水平越高,经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。2.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是()。A.汇率风险
2、B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】：B【解析】：风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。3.对个人客户信用风险识别需要对个人客户的基本信息进行分析，下列不属于对个人客户的基本信息进行分析的是（）。A.调查借款人的资信情况B.调查借款人的资产与负债情况C.调查贷款用途及还款来源D.调查借款人的经济状况变动风险【答案】：D【解析】：对个人客户的基本信息进行分析包括：调查借款人的资信情况；调查借款人的资产与负债情况；调查贷款用途及还款来源；调查借款人的担保方式。D项属于对个人住房按揭贷款的风险分析的内容之一。4.下列
3、各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。A.托收承付B.保理C.保证D.信用证【答案】：C【解析】：对银行信贷而言，主要涉及五种担保方式：抵押、质押、保证、留置和定金。ABD三项属于商业银行提供的结算方式。5.下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（）oA.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率C.无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率无疑都是十分重要的D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应，将有抵押品的和未获抵押的风险暴露分开处理E.计量违约损失率的方法
4、主要有市场法和隐含市场法【答案】：A|B|C|D【解析】：E 项，计量违约损失率的方法主要有两种：市场价值法，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法（采用违约债项计量非违约债项LGD）和隐含市场法（不采用违约债项，直接根据信用价差计量LGD）。回收现金流法。6.下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。A.贷款偿还B.每日客户存取款C.贷款发放D.资金交易E.基准利率变化【答案】：A|B|C|D|E【解析】：除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利
5、率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。其他诸如股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。7.商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重要作用。A.经济资本配置B.贷款定价C.计提准备金D.限额管理E.经风险调整的绩效考核【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。其核心应用范围包括：信贷政策的制定；授信审批；限额设定；风险监控；风险报告。其高级
6、应用范围包括：风险偏好的设定；经济资本的建模与管理；贷款定价；损失准备计提；绩效衡量和考核；推动风险管理基础建设。8.()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.识别风险B.制作风险清单C.感知风险D.分析风险【答案】：C【解析】：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质；分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。9.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）A.银行员工窃取客户账户资金B.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失D.网
7、上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动【答案】:B|D|E【解 析】：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。其 中，外部事件表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责 等。A项属于人员因素；C项属于系统缺陷。10.投资者A以30元/股的价格购买了 1000股B公司股票，持有一年后 以40元/股的价格卖出，持有期间收到一次0.6元/股的现金股利。投 资 者A持有该股票一年的持有期收益率是多少？()A.33.3%B.135.3%C.35.3%D.2%【答 案】：C【解 析】：持有期收益率是最常用的评价投资收益的方式，
8、是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。用数学公式表示为：R=(P1+D-P0)/P0X100%,其中，R为某资产或资产组合的持有期收益率；P 0为期初的投资额；P1为期末的资产价值；D为资产持有期间的现金收益。由上述公式可得：R =(40X1000+0.6X 1000-30X1000)/(30X1000)X 100%=35.3%。11.下列选项中，()反映了银行实际拥有的资本水平。A.监管资本B.经济资本C.商品资本D.账面资本【答案】：D【解析】：账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。12.下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是()。A.资产投资
9、组合中存在高风险、低收益的金融产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或拒绝战略合作伙伴D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】：A【解析】：通常，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。其中，在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。例如，进入或退出市场、提供新产品/服务、接受或拒绝战略合作伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性，并有助于支持短期目标的实现。A 项属于战略风险识别的中观管理层面的内容。13.下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是（）。A.进入或退出市场的
10、决策是否恰当B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当【答案】：B【解析】：通常，战略风险识别可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面三个层面入手。其中，在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在的战略风险。例如，违背董事会和最高管理层的风险偏好原则，倾向于选择高风险、高收益的业务，甚至是投资组合中存在高风险、低收益的金融产品。A D两项属于宏观战略层面的风险识别;C项属于微观执行层面的战略风险识别
11、。14.商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。A.有效进行风险排序B.有效识别信用风险C.准确量化风险参数D.自由调整评级结果E.有效区分风险等级【答案】:A|B|C|E【解 析】：商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体 系。15.下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错 误 的 是()。I,方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值I I .历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥 尾”现象加以考虑III.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设IV.蒙 特 卡 洛 模 拟 法 通 过 设
12、 置 消 减 因 子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A.I 和n iB.ni 和 wC.I 和 口D.只 有 I【答 案】：A【解 析】：I 项，方差-协方差法是所有计算V aR 的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差-协方差法来准确计量。in 项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。16.根据 巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当 包 括（）两个维度。A.内部评级和外部评级B.客户评级和监管分析C.
13、客户评级和债项评级D.分行评级和总行评级【答案】：C【解析】：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级,必须反映交易本身特定的风险要素。17.目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。A.Credit Metrics 模型B,死亡率模型C.Credit Risk+模型D.KPMG模型E.Credit Portfolio View 模型【答案】：A|C|E【解析】：BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。18.VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A.损失概率B,持有期C.概率分布D.损失事件【答案】：B【
14、解 析】：风 险 价 值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：置信水平；持有期。19.单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主 要 包 括（）等组成因素。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权合约头寸D.期权敞口头寸E.其他敞口头寸【答 案】：A|B|D|E【解 析】：单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。20.良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）oA.内控缺失导致违规案件层出不穷B.违反用工法C.缺乏经营特色D.金融产品/服务存在严重缺陷E
15、.缺乏社会责任感【答案】：A|B|C|D|E【解析】：良好的声誉是商业银行生存之本。商业银行一旦被发现其金融产品/服务存在严重缺陷（如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性），或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感，那么即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害。21.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理 策 略 是（）oA.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿【答 案】：A【解 析】：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。22.下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。A.某
16、银行运钞车在半路遭遇抢劫，损 失500万元B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C.某商业银行不恰当解除劳动合同D.银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证【答 案】：B【解 析】：A 项属于由于外部事件而引发的操作风险；C D 两项属于由于人员因素而引发的操作风险。23.商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.冲减利润E.提取损失准备金【答案】：D|E【解析】：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失。2
17、4.各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。A.投资计划B.融资计划C.拨备政策D.利润增速E.利润留存比例【答案】：A|B|C|D|E25.资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】：C【解析】：商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。26.商业银行发展资产证券化业务，有 助 于（）。A.缓解商业银行的流动性压力B.商业银行资本管理C.降低不良贷款率D.改善商业银行收入结构E.为其他银行资产证券化提供担保及发行服务，并赚取收益【答案
18、】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行发展资产证券化业务，有助于：通过证券化的真实出售和破产隔离功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行的流动性压力。通过对贷款进行证券化而非持有到期，可以改善资本状况，以最小的成本增强流动性和提高资本充足率，有利于商业银行资本管理。通过资产证券化将不良资产成批量、快速转换为可流通的金融产品，盘活部分资产的流动性，将银行资产潜在的风险转移、分散，有利于化解不良资产，降低不良贷款率。增强盈利能力，改善商业银行收入结构，如贷款银行在出售基础资产的同时可以获得手续费、管理费等收入。还可
19、以为其他银行资产证券化提供担保及发行服务，并赚取收益。27.下列关于商业银行全面风险管理的说法，正 确 的 是（）。A.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层B.组织流程再造与定量分析技术并举C.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段D.风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理E.风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险【答案】：B|C|D|E【解析】：A 项，全面风险管理体现在对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理，风险存在于商业银行业务的每一个环节，这决定了所有员
20、工都应具有风险管理意识和自觉性。风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防。28.商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并定期进行修正。A.加强对风险的监测B.制定长期固定的战略规划C.制定战略风险的应急方案D.制定以风险为导向的战略规划【答案】：D【解析】：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商
21、业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后,战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面。29.根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。A.70%B.50%C.100%D.0【答案】：B【解析】：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权（不包括次级债券），风险权重为0；对一般企业的债权，风险权重为100%;对符合标准的微型和小型企业的债权,风险权重为75%；对个人住房抵押贷款债权，风
22、险权重为50%；对个人其他债权，风险权重为75%。30.下列关于风险管理策略的说法正确的是（）。A.风险分散不能完全消除非系统性风险B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险D.根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人E.风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行的主导风险管理策略【答案】：B|C|D|E【解析】：A 项，对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险
23、就可以通过这种分散策略完全消除。31.场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】：c【解析】：场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，场外衍生工具交易还需计量信用估值调整风险加权资产。32.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值【答案】：A【
24、解析】：名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。33.（）是最常见的资产负债的期限错配情况。A.部分资产与某些负债在持有时间上不一致B.部分资产与某些负债在到期时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】：C【解析】：商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不
25、足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。34.根据 银行业金融机构数据治理指引规定，在数据治理结构方面，下列说法正确的是（）。A.董事会应当制定数据战略，审批或授权审批与数据治理相关的重大事项B.监事会负责对董事会和高级管理层在数据治理方面的履职尽责情况进行监督评价C.高级管理层负责建立数据治理体系，并定期向监事会报告D.可根据实际情况设立首席数据官E.业务部门应当负责本业务领域的数据治理，管理业务条线数据源【答案】：A|B|D|E【解析】：C项，高级管理层负责建立数据治理体系，确保数据治理资源配置，制定和实施问责和激励机制，建立数据质量控制机制，组织评估数据治理的有效性和执行情况，并定期向
26、董事会报告。35.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）oA.直接使用可获得的市场价格B.直接使用历史价值C.直接使用名义价值D.采用估值技术估值E.直接使用账面价值【答案】：A|D【解析】：公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格。公允价值计量以市场交易价格为基础，如不存在主市场或最有利市场中有序交易的报价，应采用合理的估值技术。36.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错 误 的 是（）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.
27、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】：B【解析】：预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。37.下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的 是（）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】：B【解析】：A项，贷款风险迁徙率衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率；C项，不良贷款拨备覆盖率是指贷款损失准备
28、与不良贷款余额之比；D项，不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比。C D两项指标均需用到不良贷款，涉及商业银行自身资产质量。38.专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（）倍之内承担融资担保责任。A.8B.10C.11D.14【答案】：B【解析】：一类特殊的保证人是专业化的融资担保公司，其可在余额不超过净资产 10倍（小微企业和农户融资担保业务在保余额占比50%以上且户数占比80%以上为15倍）之内承担融资担保责任。39.商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险，可 以 采 用（）方式来缓释。A.改变市场定位B.业务外包C.制定业务连续性管理计划D.调整业务规模或放弃某些产品E.购买商业保险【
29、答案】：B|C|E【解析】：火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定业务连续性管理计划、购买商业保险、业务外包等方式将风险缓释。40.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的 是（）。A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】：B【解析】：风险报告中综合报告应反映的主要内容有：辖内各类风险总体状况及变化趋势；分类风险状况及变化原因分析；风险应对策略及具体措施；加强风险管理的建议。ACD三项属于风险
30、报告中专题报告应反映的主要内容。41.商业银行通常将（）看作是对其经济价值最大的威胁。A.市场风险B,流动性风险C.声誉风险D.操作风险【答案】：C【解析】：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。42.国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）oA.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】：A【解析】：在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上
31、，国务院银行业监督管理机构提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。43.商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】：C【解析】：商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性；为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；为实现目标所需要的资源匮乏；整个战略实施过程的质量难以保证。44.根据 商业银行资本管理办法（试行），
32、我国商业银行计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除的项目包括（）。A.商誉B.土地使用权C.贷款损失准备缺口D.盈余公积E.由经营亏损引起的净递延税资产【答案】:A|C|E【解析】：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：商誉；其他无形资产（土地使用权除外）；由经营亏损引起的净递延税资产；贷款损失准备缺口；资产证券化销售利得;确定受益类的养老金资产净额；直接或间接持有本银行的股票；对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除，若为负值，应予以加回；商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。45.为提高
33、特定资产组合的资本要求，国务院银行业监督管理机构可采取下列哪些方法？（）A.调整风险权重、相关性系数、有效期限B.根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求C.通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求D.根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求E.针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求【答案】:A|B|C|D|E【解析】：国务院银行业监督管理机构有权通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，包括但不限于以下内容：根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资
34、平台贷款的集中度风险资本要求；通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求；针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求；根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求。46.在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济、社会及自然环境分析应关注（）。A.行业成熟期分析B.行业周期性分析C.收入水平及社会购买力D.行业竞争力及替代性分析【答案】：c【解析】：ABD三项属于行业风险分析的主要内容。宏观经济、社会及自然环境分析包括：经济/法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老龄化、自然灾害等外部因素的发展变化。C项属于社会经济环境的分析。47.下列
35、关于商业银行操作风险的表述，错 误 的 是（）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】：D【解析】：一起操作风险损失事件可能涉及多个损失事件类型，如内外勾结作案形成的操作风险损失就涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两个事件类型。48.()一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.资产管理B.商业保险C.经济资本配置D.个人信用评分系统【答案】：B【解析】：购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段
36、，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A项，资产管理是流动性风险控制的重要工具；C项，经济资本配置是战略风险管理的重要工具；D项，个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具。49.下列各项属于区域经营环境恶化相关警示信号的有()。A.区域法律法规明显调整B.区域经济整体下滑C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域内客户的资信状况普遍降低E.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退【答案】：B|D|E【解析】：AC两项属于区域政策法规重大变化的警示信号。除 BDE三项外，区域经营环境恶化的相关警示信号还包括区域内产品普遍被购买者反映质量差、购买者对该区域生产的产品失去
37、信心等。50.假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头1 5 0,马克多头400,英镑多头2 5 0,法郎空头12 0,美元空头480o 则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）oA.200B.800C.1000D.1400【答案】：D【解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。因此用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸=150+400+250+120+480=1400o51.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。A.区域经济整体下滑B,区域内的产业发展规划不合理C.区域相关法律法规重大调整D.区域主导产业出现衰退E.区域内客户资信状况普遍降低【答案
38、】：A|B|C|D|E【解析】：区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域经营环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等，其风险预警主要包括:政策法规发生重大变化;区域经营环境出现恶化;区域商业银行分支机构出现问题。B C两项属于政策法规发生重大变化的情况；ADE三项属于区域经营环境出现恶化的情况。52.下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。A.连环担保十分普遍B.内部关联交易频繁C.系统性风险较低D.贷后管理难度大【答案】：C【解析】：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁；连环担保十分普遍；真实财务状况难以掌握；
39、系统性风险较高；风险识别和贷后管理难度大。53.假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）oA.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】：B【解析】：根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即Pl(1+K1)+(l-p l)X(1+K1)x e=l+ilo其中，P l为期限1年的风险资产的非违约概率，(1-P 1)即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；。为风险资产的回收率,等 于“1违约损失率”
40、；i l为期限1年的无风险资产的收益率。将题中数据代入上式，(1-10%)X(1+K1)+10%*(1+K1)X60%=1+3%,解得，1ap7.3%。54.某客户一笔2000万元的贷款，其 中 有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为4 0%,则该笔贷款的预期损失是()万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】：D【解析】：预 期 损 失（EL）=违 约 概 率（PD）X违约风险暴露（EAD）X违约损失 率（LGD）。则该题中，预期损失=1%*（2000-1200）X40%=3.2（万元）。55.内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）
41、押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆 分 按（）以及其他抵（质）押品的顺序进行。A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产C.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品D.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款【答 案】：A【解 析】：内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保 时，需要将风险暴露拆分为由不同抵（质）押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住 用 房 地 产 以 及 其 他 抵（质）押品的顺序进行。56.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均
42、久期和（）乘积的差 额。A.收益率B.资产负债率C.现金率D.市场利率【答 案】：B【解 析】：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口=资产加权平均久期一（总负债/总资产）X负债加权平均久期。57.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为（）等类别。A.信用风险B.操作风险C.声誉风险D,流动性风险E.战略风险【答案】：A|B|C|D|E【解析】：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险及战略风险。58.
43、下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表A、B、C每日收益率的相关系数假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）oA.60%的 A 和 40%的 BB.40%的 B 和 60%的 CC.40%的 A 和 60%的 BD.40%的 A 和 60%的 C【答案】：B【解析】：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0.5,所以风险最低。59.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财
44、产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因 属 于（）类别。A.外部事件B.内部流程C.人员因素D.系统缺陷【答案】：B【解析】：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。其中，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。60.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包括（）。A,利率B.汇率C.股票价格D.商品价格E.股票收益【答案】:A|B|C|D【解析】：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。