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1、会计学1网络银行风险管理续网络银行风险管理续网络银行的主要风险网络银行的主要风险网络银行和传统银行的风险管理比较网络银行和传统银行的风险管理比较交叉点：市场风险、信用风险和流动性风险交叉点：市场风险、信用风险和流动性风险非交叉点：操作风险、信誉风险、法律风险等。非交叉点：操作风险、信誉风险、法律风险等。一、市场风险一、市场风险 网络银行市场风险中比较突出的是利率风险和汇率风险。网络银行市场风险中比较突出的是利率风险和汇率风险。与传统银行相比较，网路银行对市场利率的波动更为敏感；与传统银行相比较，网路银行对市场利率的波动更为敏感；为了弥补成本，网络银行在资金运用时不得不面临更大的为了弥补成本，网
2、络银行在资金运用时不得不面临更大的“逆向选择逆向选择”风险。网络银行在短期内的迅猛发展，加上资金风险。网络银行在短期内的迅猛发展，加上资金运用和客户需求的特性，运用和客户需求的特性，使得网络银行在利率敞口管理上的使得网络银行在利率敞口管理上的难度增加难度增加。第1页/共16页网络银行的主要风险网络银行的主要风险 由于国际化本身就是互联网的特征，网络银行天生就具备由于国际化本身就是互联网的特征，网络银行天生就具备国际化因素，与传统银行的国际业务一样，网络银行的国际国际化因素，与传统银行的国际业务一样，网络银行的国际业务同样也面临外汇风险。业务同样也面临外汇风险。网络银行结算机制可以通过净额结算降
3、低外汇风险，但由网络银行结算机制可以通过净额结算降低外汇风险，但由于业务开放性的特点，同时又增加了外汇风险；此外，其国于业务开放性的特点，同时又增加了外汇风险；此外，其国际业务同样会由于网络银行的迅猛发展、资产负债不稳定等际业务同样会由于网络银行的迅猛发展、资产负债不稳定等因素因素导致其长期的外汇风险暴露导致其长期的外汇风险暴露。第2页/共16页网络银行的主要风险网络银行的主要风险二、信用风险二、信用风险 远程贷款客户违约远程贷款客户违约 网络银行信用业务的开放性，从多样化的角度来看，可网络银行信用业务的开放性，从多样化的角度来看，可以将风险分散，同时其信用产品的同质化趋势，又不利以将风险分散
4、，同时其信用产品的同质化趋势，又不利于风险的分散。于风险的分散。电子货币发行人的违约风险。网络银行拥有的电子货币，电子货币发行人的违约风险。网络银行拥有的电子货币，由于电子货币发行人不需要也不可能保持用于赎回电子由于电子货币发行人不需要也不可能保持用于赎回电子货币的货币的100%100%的传统货币的准备，一旦陷入财务危机或破的传统货币的准备，一旦陷入财务危机或破产时，发行人可能无法满足对发行电子货币的赎回要求产时，发行人可能无法满足对发行电子货币的赎回要求而形成信用危机。而形成信用危机。电子签名的安全性也增加了网络银行的信用风险，从而电子签名的安全性也增加了网络银行的信用风险，从而诱发电子货币
5、运作过程中的系统性风险，并有可能导致诱发电子货币运作过程中的系统性风险，并有可能导致金融危机。金融危机。第3页/共16页网络银行的主要风险网络银行的主要风险三、流动性风险三、流动性风险网络银行流动性风险包含两个层面的不同内容：网络银行流动性风险包含两个层面的不同内容：电子货币的流动性风险：发行的电子货币流动性不足或电子货币的流动性风险：发行的电子货币流动性不足或网络银行无法满足突然增加的兑现电子货币的需求。该网络银行无法满足突然增加的兑现电子货币的需求。该风险的大小与电子货币的发行规模和余额有关，发行规风险的大小与电子货币的发行规模和余额有关，发行规模越大，用于结算的余额越多，发行人不能等值赎
6、回其模越大，用于结算的余额越多，发行人不能等值赎回其电子货币的概率越高，流动性风险越大。电子货币的概率越高，流动性风险越大。传统货币在网络银行中的流动性风险：是指网络银行交传统货币在网络银行中的流动性风险：是指网络银行交易的便利性促使其各货币层次间的货币性差异缩小，网易的便利性促使其各货币层次间的货币性差异缩小，网络银行的迅猛发展、交易费用的低廉、期限结构等因素络银行的迅猛发展、交易费用的低廉、期限结构等因素也进一步扩大了流动性的风险。也进一步扩大了流动性的风险。第4页/共16页网络银行的主要风险网络银行的主要风险四、操作风险四、操作风险网络银行操作风险主要包括：网络银行操作风险主要包括：（一
7、）未经授权的访问，如黑客攻击、外部人员窃密以及故（一）未经授权的访问，如黑客攻击、外部人员窃密以及故意破坏网络银行的系统和数据。电子货币支付命令的发出、意破坏网络银行的系统和数据。电子货币支付命令的发出、接收和资金的传送都是在开放网络上进行的，开放网络的最接收和资金的传送都是在开放网络上进行的，开放网络的最大特点就是资源共享，即在网络上传递信息的过程中除当事大特点就是资源共享，即在网络上传递信息的过程中除当事人外，其他第三方也可观察、截取甚至盗用他人的信用卡号人外，其他第三方也可观察、截取甚至盗用他人的信用卡号和密码等身份数据，从而引发财产纠纷，会给使用电子货币和密码等身份数据，从而引发财产纠
8、纷，会给使用电子货币进行交易的真实当事人带来经济损失。电子付款若发生断线、进行交易的真实当事人带来经济损失。电子付款若发生断线、操作错误等问题时，也会造成消费者财务方面的损失。操作错误等问题时，也会造成消费者财务方面的损失。第5页/共16页网络银行的主要风险网络银行的主要风险（二）雇员欺诈，雇员泄密，窃取智能卡，伪造身份进入和（二）雇员欺诈，雇员泄密，窃取智能卡，伪造身份进入和恶意破坏等。恶意破坏等。（三）伪造电子货币，犯罪人员篡改或复制电子货币，无法（三）伪造电子货币，犯罪人员篡改或复制电子货币，无法获取物品或资金。电子货币只能通过加密、签名等方式而无获取物品或资金。电子货币只能通过加密、签
9、名等方式而无法通过物理手段加以防伪；由于电子货币对用户来说是完全法通过物理手段加以防伪；由于电子货币对用户来说是完全看不到的，电子伪币比传统的伪币更难被查出；由于电子伪看不到的，电子伪币比传统的伪币更难被查出；由于电子伪币在技术上与电子真币完全一样，只要关键技术被窃取或者币在技术上与电子真币完全一样，只要关键技术被窃取或者以其他手段掌握，伪造起来非常容易，且消费者和零售商无以其他手段掌握，伪造起来非常容易，且消费者和零售商无法完全辨别其真伪，一旦伪币泛滥就会造成发行人的重大损法完全辨别其真伪，一旦伪币泛滥就会造成发行人的重大损失，从而威胁到电子货币支付系统的稳定性，并有可能导致失，从而威胁到电
10、子货币支付系统的稳定性，并有可能导致金融危机。金融危机。第6页/共16页网络银行的主要风险网络银行的主要风险（四）服务提供商风险，服务商提供的服务未达到网络银行（四）服务提供商风险，服务商提供的服务未达到网络银行的要求，在系统、数据完整性（或可靠性）等方面存在缺陷的要求，在系统、数据完整性（或可靠性）等方面存在缺陷（五）系统退化风险，不能确保系统持续、顺畅运行，出现（五）系统退化风险，不能确保系统持续、顺畅运行，出现交易过程的迟滞或中断交易过程的迟滞或中断（六）雇员及其管理技能落伍，技术进步导致雇员部门及时（六）雇员及其管理技能落伍，技术进步导致雇员部门及时或完全理解所采用的新技术或技术升级的
11、特点或完全理解所采用的新技术或技术升级的特点（七）客户安全性经验不足。客户在不完全的电子传输渠道（七）客户安全性经验不足。客户在不完全的电子传输渠道中泄露个人信息，犯罪者利用泄密信息访问客户账户中泄露个人信息，犯罪者利用泄密信息访问客户账户（八）客户对交易抵赖，客户否认自己完成的交易，要求无（八）客户对交易抵赖，客户否认自己完成的交易，要求无偿退款偿退款第7页/共16页网络银行的主要风险网络银行的主要风险五、声誉风险五、声誉风险 重大的、普遍的系统缺陷，会妨碍客户访问其资金或账重大的、普遍的系统缺陷，会妨碍客户访问其资金或账户信息，影响了商家和普遍消费者对电子货币的接受程户信息，影响了商家和普
12、遍消费者对电子货币的接受程度，并有可能对整个电子货币系统形成信誉危机度，并有可能对整个电子货币系统形成信誉危机 对安全性的重大破坏，病毒或黑客入侵网络银行内部的对安全性的重大破坏，病毒或黑客入侵网络银行内部的计算机系统计算机系统 与另一机构相同（或类似）系统（或产品）中的问题与另一机构相同（或类似）系统（或产品）中的问题（或误用），由于相同（或类似）网络银行出了问题，（或误用），由于相同（或类似）网络银行出了问题，产生类似传统银行业务中的挤兑风险产生类似传统银行业务中的挤兑风险.第8页/共16页网络银行的主要风险网络银行的主要风险六、法律风险六、法律风险 不确定或不明确的法律规定不确定或不明确
13、的法律规定 洗钱洗钱 向客户披露的信息不充分向客户披露的信息不充分 未能保护客户因素，未经客户授权发布客户的有关信息未能保护客户因素，未经客户授权发布客户的有关信息 与银行互联网的站点出现问题，网络银行应全面理解互与银行互联网的站点出现问题，网络银行应全面理解互联其他站点的法律环境和安全性风险，否则，当与银行联其他站点的法律环境和安全性风险，否则，当与银行互联网的站点出现令银行客户失望或欺骗银行客户的情互联网的站点出现令银行客户失望或欺骗银行客户的情形时，网络银行将面临客户的诉讼形时，网络银行将面临客户的诉讼 认证机构风险。以银行的名义伪造证书，或在未进行身认证机构风险。以银行的名义伪造证书，
14、或在未进行身份确认的情况下向伪装成网络银行客户的个人发放证书份确认的情况下向伪装成网络银行客户的个人发放证书 跨国经营风险。网络银行的跨国业务面临不通国家的法跨国经营风险。网络银行的跨国业务面临不通国家的法律要求。如果不清楚不同国家间的司法管辖权责任，网律要求。如果不清楚不同国家间的司法管辖权责任，网络银行将面临不可预测的法律事务开支络银行将面临不可预测的法律事务开支第9页/共16页网络银行业务的风险管理网络银行业务的风险管理原则原则一、董事会和管理层监控一、董事会和管理层监控二、安全控制二、安全控制三、法律和声誉风险管理三、法律和声誉风险管理第10页/共16页网络银行传统风险管理网络银行传统
15、风险管理一、网络银行传统风险概述一、网络银行传统风险概述（一）传统风险分类方法（一）传统风险分类方法市场风险（利率风险、汇率风险、商品价格风险、市场风险（利率风险、汇率风险、商品价格风险、股票价格风险）、信用风险、流动性风险、投资风股票价格风险）、信用风险、流动性风险、投资风险（涵盖股票价格风险）、资本风险等。险（涵盖股票价格风险）、资本风险等。要考虑：与传统风险管理时，采集相同类型的数据。要考虑：与传统风险管理时，采集相同类型的数据。传统商业银行风险管理的技术方法能否运用到网络传统商业银行风险管理的技术方法能否运用到网络银行风险管理中去？银行风险管理中去？第11页/共16页网络银行传统风险管
16、理网络银行传统风险管理存在的问题：存在的问题：网络银行产品定价过程中也发现了区别于传统银行网络银行产品定价过程中也发现了区别于传统银行风险溢价的问题。美国风险溢价的问题。美国FDICFDIC公司的一些数据显示，公司的一些数据显示，网络银行传统风险中的许多指标的波动性要大于传网络银行传统风险中的许多指标的波动性要大于传统银行。统银行。第12页/共16页网络银行传统风险管理网络银行传统风险管理网络银行中传统风险管理的重要性网络银行中传统风险管理的重要性在银行，货币是主要的经营产品，银行业风险的研在银行，货币是主要的经营产品，银行业风险的研究最终都回归于货币价值的变动。究最终都回归于货币价值的变动。
17、从结构上来看，从结构上来看，网络银行是将银行的经营业务在电网络银行是将银行的经营业务在电子通信平台上的扩展，银行所经营的仍然是货币，子通信平台上的扩展，银行所经营的仍然是货币，虽然仍可能是国家强制执行的法定货币，但此时的虽然仍可能是国家强制执行的法定货币，但此时的货币在流通过程中不同于传统银行，它需要通过互货币在流通过程中不同于传统银行，它需要通过互联网特定的协议、编码和格式进行传输，整个开放联网特定的协议、编码和格式进行传输，整个开放性的网络结构可能会使流通过程中货币信号产生损性的网络结构可能会使流通过程中货币信号产生损失，从而带来一定的风险。失，从而带来一定的风险。第13页/共16页网络银
18、行传统风险管理网络银行传统风险管理从国外许多网络银行倒闭的案例中可以发现：从国外许多网络银行倒闭的案例中可以发现：几乎几乎没有一家银行是由于技术原因而最终倒闭的。没有一家银行是由于技术原因而最终倒闭的。因此，银行业电子技术革新也应建立在注重实务的因此，银行业电子技术革新也应建立在注重实务的基础上。银行业务是网络银行管理的关键。基础上。银行业务是网络银行管理的关键。第14页/共16页网络银行传统风险管理网络银行传统风险管理传统风险在网络银行的重要性体现在以下几点：传统风险在网络银行的重要性体现在以下几点：1 1、网络银行的产品特性决定了传统银行风险在整、网络银行的产品特性决定了传统银行风险在整个网络银行风险管理中的地位，即网络银行究竟是个网络银行风险管理中的地位，即网络银行究竟是以技术还是以银行业务为利润增长点的问题。以技术还是以银行业务为利润增长点的问题。2 2、从银行监管的角度来看，网络银行的传统风险、从银行监管的角度来看，网络银行的传统风险研究事实上已经包含了技术风险的研究，对于技术研究事实上已经包含了技术风险的研究，对于技术变化后的传统风险研究要比仅仅通过技术谈风险更变化后的传统风险研究要比仅仅通过技术谈风险更有说服力。有说服力。第15页/共16页