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1、经济管理学院经济管理学院1 1第六章第六章第六章第六章 决策分析方法决策分析方法决策分析方法决策分析方法系统工程系统工程课程建设团队课程建设团队2 2主要内容主要内容 管理决策概述管理决策概述 风险型决策分析风险型决策分析 冲突分析冲突分析3 3第一节管理决策概述第一节管理决策概述一、基本概念一、基本概念决策是管理的重要职能。它是决策者对系统决策是管理的重要职能。它是决策者对系统决策是管理的重要职能。它是决策者对系统决策是管理的重要职能。它是决策者对系统方案所作决定的过程和结果，是决策者的行为和方案所作决定的过程和结果，是决策者的行为和方案所作决定的过程和结果，是决策者的行为和方案所作决定的过
2、程和结果，是决策者的行为和职责。职责。职责。职责。决策者的决策活动需要系统分析人员的决策决策者的决策活动需要系统分析人员的决策决策者的决策活动需要系统分析人员的决策决策者的决策活动需要系统分析人员的决策支持。管理决策分析就是为帮助决策者在多变的支持。管理决策分析就是为帮助决策者在多变的支持。管理决策分析就是为帮助决策者在多变的支持。管理决策分析就是为帮助决策者在多变的环境条件下进行正确决策而提供的一套推理方法、环境条件下进行正确决策而提供的一套推理方法、环境条件下进行正确决策而提供的一套推理方法、环境条件下进行正确决策而提供的一套推理方法、逻辑步骤和具体技术，以及利用这些方法和技术逻辑步骤和具
3、体技术，以及利用这些方法和技术逻辑步骤和具体技术，以及利用这些方法和技术逻辑步骤和具体技术，以及利用这些方法和技术规范选择满意的行动方案的过程。规范选择满意的行动方案的过程。规范选择满意的行动方案的过程。规范选择满意的行动方案的过程。4 4第一节管理决策概述第一节管理决策概述一、基本概念一、基本概念决策是管理的重要职能。它是决策者对系统决策是管理的重要职能。它是决策者对系统决策是管理的重要职能。它是决策者对系统决策是管理的重要职能。它是决策者对系统方案所作决定的过程和结果，是决策者的行为和方案所作决定的过程和结果，是决策者的行为和方案所作决定的过程和结果，是决策者的行为和方案所作决定的过程和结
4、果，是决策者的行为和职责。职责。职责。职责。决策者的决策活动需要系统分析人员的决策决策者的决策活动需要系统分析人员的决策决策者的决策活动需要系统分析人员的决策决策者的决策活动需要系统分析人员的决策支持。管理决策分析就是为帮助决策者在多变的支持。管理决策分析就是为帮助决策者在多变的支持。管理决策分析就是为帮助决策者在多变的支持。管理决策分析就是为帮助决策者在多变的环境条件下进行正确决策而提供的一套推理方法、环境条件下进行正确决策而提供的一套推理方法、环境条件下进行正确决策而提供的一套推理方法、环境条件下进行正确决策而提供的一套推理方法、逻辑步骤和具体技术，以及利用这些方法和技术逻辑步骤和具体技术
5、，以及利用这些方法和技术逻辑步骤和具体技术，以及利用这些方法和技术逻辑步骤和具体技术，以及利用这些方法和技术规范选择满意的行动方案的过程。规范选择满意的行动方案的过程。规范选择满意的行动方案的过程。规范选择满意的行动方案的过程。5 5第一节管理决策概述第一节管理决策概述决策问题的基本模式为：决策问题的基本模式为：决策问题的基本模式为：决策问题的基本模式为：二、决策问题的基本模式和常见类型二、决策问题的基本模式和常见类型1，2，m1，2，n式中：式中：式中：式中：决策者的第决策者的第决策者的第决策者的第i i种策略或第种策略或第种策略或第种策略或第i i种方案，属于决策变量，是决策者种方案，属于
6、决策变量，是决策者种方案，属于决策变量，是决策者种方案，属于决策变量，是决策者的可控因素。的可控因素。的可控因素。的可控因素。决策者和决策对象（决策问题）所处的第决策者和决策对象（决策问题）所处的第决策者和决策对象（决策问题）所处的第决策者和决策对象（决策问题）所处的第j j种环境条件或第种环境条件或第种环境条件或第种环境条件或第j j种种种种自然状态，属于状态变量，是决策者不可控制的因素。自然状态，属于状态变量，是决策者不可控制的因素。自然状态，属于状态变量，是决策者不可控制的因素。自然状态，属于状态变量，是决策者不可控制的因素。决策者在第决策者在第决策者在第决策者在第j j种状态下选择第种
7、状态下选择第种状态下选择第种状态下选择第i i种方案的结果，是决策问题的价种方案的结果，是决策问题的价种方案的结果，是决策问题的价种方案的结果，是决策问题的价值函数，一般叫益损值、效用值。值函数，一般叫益损值、效用值。值函数，一般叫益损值、效用值。值函数，一般叫益损值、效用值。6 6第一节管理决策概述第一节管理决策概述根据决策问题的基本模式，可划分决策问题的类型。根据决策问题的基本模式，可划分决策问题的类型。根据决策问题的基本模式，可划分决策问题的类型。根据决策问题的基本模式，可划分决策问题的类型。二、决策问题的基本模式和常见类型二、决策问题的基本模式和常见类型二、决策问题的基本模式和常见类型
8、二、决策问题的基本模式和常见类型 完全把握完全把握完全把握完全把握不完全把握不完全把握不完全把握不完全把握确定型决策确定型决策确定型决策确定型决策风险型决策风险型决策风险型决策风险型决策对自然不确定对自然不确定对自然不确定对自然不确定不确定决策不确定决策不确定决策不确定决策对人的不确定对人的不确定对人的不确定对人的不确定对抗型决策（对策）对抗型决策（对策）对抗型决策（对策）对抗型决策（对策）完全不把握完全不把握完全不把握完全不把握A A政治、经济、军事、能源、人口、教育等决策政治、经济、军事、能源、人口、教育等决策政治、经济、军事、能源、人口、教育等决策政治、经济、军事、能源、人口、教育等决策
9、战略、战术等决策战略、战术等决策战略、战术等决策战略、战术等决策WW定性、定量、模糊决策定性、定量、模糊决策定性、定量、模糊决策定性、定量、模糊决策单目标、多目标决策单目标、多目标决策单目标、多目标决策单目标、多目标决策隐式、显式决策隐式、显式决策隐式、显式决策隐式、显式决策个人、群体决策个人、群体决策个人、群体决策个人、群体决策决策者决策者决策者决策者7 7第一节管理决策概述第一节管理决策概述1 1、确定型决策、确定型决策、确定型决策、确定型决策三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析条件：条件：条件：条件：存在决策者希望达到的
10、明确目标存在决策者希望达到的明确目标存在决策者希望达到的明确目标存在决策者希望达到的明确目标(收益大或损收益大或损收益大或损收益大或损失小等失小等失小等失小等)；存在确定的自然状态；存在确定的自然状态；存在确定的自然状态；存在确定的自然状态；存在可供选择的两个存在可供选择的两个存在可供选择的两个存在可供选择的两个以上的行动方案；以上的行动方案；以上的行动方案；以上的行动方案；不同行动方案在确定状态下的益损值不同行动方案在确定状态下的益损值不同行动方案在确定状态下的益损值不同行动方案在确定状态下的益损值可以计算出来。可以计算出来。可以计算出来。可以计算出来。方法：方法：方法：方法：在方案数量较大
11、时，常用运筹学中的规划论等在方案数量较大时，常用运筹学中的规划论等在方案数量较大时，常用运筹学中的规划论等在方案数量较大时，常用运筹学中的规划论等方法来分析解决，如线性规划、目标规划。方法来分析解决，如线性规划、目标规划。方法来分析解决，如线性规划、目标规划。方法来分析解决，如线性规划、目标规划。严格地来讲，确定型问题只是优化计算问题，而不属严格地来讲，确定型问题只是优化计算问题，而不属严格地来讲，确定型问题只是优化计算问题，而不属严格地来讲，确定型问题只是优化计算问题，而不属于真正的管理决策分析问题。于真正的管理决策分析问题。于真正的管理决策分析问题。于真正的管理决策分析问题。8 8第一节管
12、理决策概述第一节管理决策概述2 2、风险型决策、风险型决策、风险型决策、风险型决策三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析条件：条件：条件：条件：存在决策者希望达到的明确目标存在决策者希望达到的明确目标存在决策者希望达到的明确目标存在决策者希望达到的明确目标(收益大或损失小收益大或损失小收益大或损失小收益大或损失小)；存在两个以上不以决策者主观意志为转移的自然状态，存在两个以上不以决策者主观意志为转移的自然状态，存在两个以上不以决策者主观意志为转移的自然状态，存在两个以上不以决策者主观意志为转移的自然状态，但决策者或分析人员根据过
13、去的经验和科学理论等可预先估但决策者或分析人员根据过去的经验和科学理论等可预先估但决策者或分析人员根据过去的经验和科学理论等可预先估但决策者或分析人员根据过去的经验和科学理论等可预先估算出自然状态的概率值算出自然状态的概率值算出自然状态的概率值算出自然状态的概率值P P；存在两个以上可供决策者选择的存在两个以上可供决策者选择的存在两个以上可供决策者选择的存在两个以上可供决策者选择的行动方案；行动方案；行动方案；行动方案；不同行动方案在确定状态下的益损值可以计算不同行动方案在确定状态下的益损值可以计算不同行动方案在确定状态下的益损值可以计算不同行动方案在确定状态下的益损值可以计算出来。出来。出来
14、。出来。方法：方法：方法：方法：期望值、决策树法。期望值、决策树法。期望值、决策树法。期望值、决策树法。风险型决策问题是一般决策分析的主要内容。在基本方法风险型决策问题是一般决策分析的主要内容。在基本方法风险型决策问题是一般决策分析的主要内容。在基本方法风险型决策问题是一般决策分析的主要内容。在基本方法的基础上，应注意把握信息的价值及其分析和决策者的效用的基础上，应注意把握信息的价值及其分析和决策者的效用的基础上，应注意把握信息的价值及其分析和决策者的效用的基础上，应注意把握信息的价值及其分析和决策者的效用观等重要问题。观等重要问题。观等重要问题。观等重要问题。9 9第一节管理决策概述第一节管
15、理决策概述3 3、不确定型决策、不确定型决策、不确定型决策、不确定型决策三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析条件：条件：条件：条件：存在决策者希望达到的明确目的存在决策者希望达到的明确目的存在决策者希望达到的明确目的存在决策者希望达到的明确目的(收益大或损收益大或损收益大或损收益大或损失小失小失小失小)；自然状态不确定，且其出现的概率不可知；自然状态不确定，且其出现的概率不可知；自然状态不确定，且其出现的概率不可知；自然状态不确定，且其出现的概率不可知；存在两个以上可供决策者选择的行动方案；存在两个以上可供决策者选择的行动方案
16、；存在两个以上可供决策者选择的行动方案；存在两个以上可供决策者选择的行动方案；不同行动不同行动不同行动不同行动方案在确定状态下的益损值可以计算出来。方案在确定状态下的益损值可以计算出来。方案在确定状态下的益损值可以计算出来。方案在确定状态下的益损值可以计算出来。方法：方法：方法：方法：乐观法乐观法乐观法乐观法(最大最大原则最大最大原则最大最大原则最大最大原则)、悲观法、悲观法、悲观法、悲观法(最小最大原则最小最大原则最小最大原则最小最大原则)、等概率法等概率法等概率法等概率法(Laplace(Laplace准则，也是一种特殊的风险型决策准则，也是一种特殊的风险型决策准则，也是一种特殊的风险型决
17、策准则，也是一种特殊的风险型决策)、后悔值法后悔值法后悔值法后悔值法(Savage(Savage准则或后悔值最大最小原则准则或后悔值最大最小原则准则或后悔值最大最小原则准则或后悔值最大最小原则)。1010第一节管理决策概述第一节管理决策概述4 4、对抗型决策、对抗型决策、对抗型决策、对抗型决策三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析WWij ijf(Af(Ai i，B Bj j)i)i1,21,2，mm；j j1,21,2，n n式中式中式中式中A Ai i决策者的策略集；决策者的策略集；决策者的策略集；决策者的策略集；B Bj
18、j竞争对手的策略集。竞争对手的策略集。竞争对手的策略集。竞争对手的策略集。可采用对策论及其冲突分析等方法来分析解决。这类可采用对策论及其冲突分析等方法来分析解决。这类可采用对策论及其冲突分析等方法来分析解决。这类可采用对策论及其冲突分析等方法来分析解决。这类决策分析问题是当前管理、经济界比较关注的问题。决策分析问题是当前管理、经济界比较关注的问题。决策分析问题是当前管理、经济界比较关注的问题。决策分析问题是当前管理、经济界比较关注的问题。1111第一节管理决策概述第一节管理决策概述5 5、多目标型决策、多目标型决策、多目标型决策、多目标型决策三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析
19、三、几种基本决策问题的分析三、几种基本决策问题的分析由于系统工程所研究的大规模复杂系统一般具有属性及目标多由于系统工程所研究的大规模复杂系统一般具有属性及目标多由于系统工程所研究的大规模复杂系统一般具有属性及目标多由于系统工程所研究的大规模复杂系统一般具有属性及目标多样化的特点，在管理决策时通常要考虑多个目标，且它们在很多情样化的特点，在管理决策时通常要考虑多个目标，且它们在很多情样化的特点，在管理决策时通常要考虑多个目标，且它们在很多情样化的特点，在管理决策时通常要考虑多个目标，且它们在很多情况下又是相互消长或矛盾的，这就使得多目标决策分析在管理决策况下又是相互消长或矛盾的，这就使得多目标决
20、策分析在管理决策况下又是相互消长或矛盾的，这就使得多目标决策分析在管理决策况下又是相互消长或矛盾的，这就使得多目标决策分析在管理决策分析中具有了日益重要的作用。多目标决策的理论、方法与应用，分析中具有了日益重要的作用。多目标决策的理论、方法与应用，分析中具有了日益重要的作用。多目标决策的理论、方法与应用，分析中具有了日益重要的作用。多目标决策的理论、方法与应用，在国际上是最近二三十年才得到蓬勃发展的。目前分析该类决策问在国际上是最近二三十年才得到蓬勃发展的。目前分析该类决策问在国际上是最近二三十年才得到蓬勃发展的。目前分析该类决策问在国际上是最近二三十年才得到蓬勃发展的。目前分析该类决策问题的
21、方法已有不少，常用方法有：化多目标为单目标的方法题的方法已有不少，常用方法有：化多目标为单目标的方法题的方法已有不少，常用方法有：化多目标为单目标的方法题的方法已有不少，常用方法有：化多目标为单目标的方法(含系统含系统含系统含系统评价中的加权和及各种确定目标权重的方法评价中的加权和及各种确定目标权重的方法评价中的加权和及各种确定目标权重的方法评价中的加权和及各种确定目标权重的方法)、重排次序法、目标规、重排次序法、目标规、重排次序法、目标规、重排次序法、目标规划法及层次分析划法及层次分析划法及层次分析划法及层次分析(AHP)(AHP)方法等。方法等。方法等。方法等。1212第二节风险型决策分析
22、第二节风险型决策分析1 1、期望值法、期望值法、期望值法、期望值法期望值是指概率论中随机变量的数学期望。这里，我们期望值是指概率论中随机变量的数学期望。这里，我们期望值是指概率论中随机变量的数学期望。这里，我们期望值是指概率论中随机变量的数学期望。这里，我们把采取的行动方案看成是离散随机变量，则把采取的行动方案看成是离散随机变量，则把采取的行动方案看成是离散随机变量，则把采取的行动方案看成是离散随机变量，则mm个方案就有个方案就有个方案就有个方案就有mm个离散随机变量，离散变量所取之值就是行动方案相对应的个离散随机变量，离散变量所取之值就是行动方案相对应的个离散随机变量，离散变量所取之值就是行
23、动方案相对应的个离散随机变量，离散变量所取之值就是行动方案相对应的益损值。益损值。益损值。益损值。一、风险型决策分析的基本方法一、风险型决策分析的基本方法一、风险型决策分析的基本方法一、风险型决策分析的基本方法1313第二节风险型决策分析第二节风险型决策分析例：例：例：例：某企业要生产一种新产品，其行动方案和自然状态如下表：某企业要生产一种新产品，其行动方案和自然状态如下表：某企业要生产一种新产品，其行动方案和自然状态如下表：某企业要生产一种新产品，其行动方案和自然状态如下表：自然状态自然状态自然状态自然状态行动方案行动方案行动方案行动方案价格上涨价格上涨价格上涨价格上涨 1 1价格不变价格不
24、变价格不变价格不变 2 2价格下跌价格下跌价格下跌价格下跌 3 30.30.30.60.60.10.1大批生产大批生产大批生产大批生产A A1 140403232-6-6中批生产中批生产中批生产中批生产A A2 2363634342424小批生产小批生产小批生产小批生产A A3 3202016161414概率概率益损值益损值这是面临三种自然状态和三种行动方案的风险型决策分析问题，其益损值如下：这是面临三种自然状态和三种行动方案的风险型决策分析问题，其益损值如下：这是面临三种自然状态和三种行动方案的风险型决策分析问题，其益损值如下：这是面临三种自然状态和三种行动方案的风险型决策分析问题，其益损值
25、如下：方案方案方案方案A A1 1：E E（A A1 1）0.3400.3400.6320.6320.10.1（-6-6）30.630.6万元万元万元万元方案方案方案方案A A2 2：E E（A A2 2）0.3360.3360.6340.6340.1240.12433.633.6万元万元万元万元方案方案方案方案A A3 3：E E（A A3 3）0.3200.3200.6160.6160.1140.11417.017.0万元万元万元万元通过计算比较可知，方案通过计算比较可知，方案通过计算比较可知，方案通过计算比较可知，方案A A2 2的数学期望最大，为的数学期望最大，为的数学期望最大，为的数
26、学期望最大，为33.633.6万元，所以取万元，所以取万元，所以取万元，所以取A A2 2方案方案方案方案1414第二节风险型决策分析第二节风险型决策分析2 2、决策树法、决策树法、决策树法、决策树法所谓决策树法，学是利用树形图模型来描述决策分析问所谓决策树法，学是利用树形图模型来描述决策分析问所谓决策树法，学是利用树形图模型来描述决策分析问所谓决策树法，学是利用树形图模型来描述决策分析问题，并直接在树图上起先决策分析。题，并直接在树图上起先决策分析。题，并直接在树图上起先决策分析。题，并直接在树图上起先决策分析。一、风险型决策分析的基本方法一、风险型决策分析的基本方法一、风险型决策分析的基本
27、方法一、风险型决策分析的基本方法（1 1）绘制决策树：）绘制决策树：）绘制决策树：）绘制决策树：“”“”表示决策节点，从它引出的分枝叫做分枝。表示决策节点，从它引出的分枝叫做分枝。表示决策节点，从它引出的分枝叫做分枝。表示决策节点，从它引出的分枝叫做分枝。“”“”表示状态节点，从它引出的分枝叫做状态分表示状态节点，从它引出的分枝叫做状态分表示状态节点，从它引出的分枝叫做状态分表示状态节点，从它引出的分枝叫做状态分枝或概率分枝。枝或概率分枝。枝或概率分枝。枝或概率分枝。“”表示结果节点，即将不同行动方案在不同自表示结果节点，即将不同行动方案在不同自表示结果节点，即将不同行动方案在不同自表示结果节
28、点，即将不同行动方案在不同自然状态下的结果注明在结果节点的右端。然状态下的结果注明在结果节点的右端。然状态下的结果注明在结果节点的右端。然状态下的结果注明在结果节点的右端。1515决策树法的基本模型决策树法的基本模型决策树法的基本模型决策树法的基本模型40403030-10-10畅销（畅销（畅销（畅销（0.20.2）一般（一般（一般（一般（0.50.5）滞销（滞销（滞销（滞销（0.30.3）1 1606030302020 8 8畅销（畅销（畅销（畅销（0.20.2）一般（一般（一般（一般（0.50.5）滞销（滞销（滞销（滞销（0.30.3）2 255.255.2202018181414畅销（畅
29、销（畅销（畅销（0.20.2）一般（一般（一般（一般（0.50.5）滞销（滞销（滞销（滞销（0.30.3）3 351.651.6决决决决策策策策点点点点大批量大批量大批量大批量中批量中批量中批量中批量小批量小批量小批量小批量60603 3年年年年第二节风险型决策分析第二节风险型决策分析1616第二节风险型决策分析第二节风险型决策分析3 3、多级决策树、多级决策树、多级决策树、多级决策树决策问题需要经过多次决策才能，则这种决策问题就叫决策问题需要经过多次决策才能，则这种决策问题就叫决策问题需要经过多次决策才能，则这种决策问题就叫决策问题需要经过多次决策才能，则这种决策问题就叫多级决策问题。多级决
30、策问题。多级决策问题。多级决策问题。一、风险型决策分析的基本方法一、风险型决策分析的基本方法一、风险型决策分析的基本方法一、风险型决策分析的基本方法自然状态自然状态自然状态自然状态行动方案行动方案行动方案行动方案跌价跌价跌价跌价 1 1原价原价原价原价 2 2涨价涨价涨价涨价 3 30.10.10.50.50.40.4按原有工艺生产按原有工艺生产按原有工艺生产按原有工艺生产-100-1000 0125125引进生产线产量不变引进生产线产量不变引进生产线产量不变引进生产线产量不变-250-2508080200200（成功率（成功率（成功率（成功率0.80.8）产量增加产量增加产量增加产量增加-4
31、00-400100100300300自选设计产量不变自选设计产量不变自选设计产量不变自选设计产量不变-250-2500 0250250（成功率（成功率（成功率（成功率0.60.6）产量增加）产量增加）产量增加）产量增加-350-350-250-250650650概率概率益损值益损值1717第二节风险型决策分析第二节风险型决策分析二、信息价值二、信息价值二、信息价值二、信息价值信息和决策的关系十分密切。不言而喻，要获得信息和决策的关系十分密切。不言而喻，要获得信息和决策的关系十分密切。不言而喻，要获得信息和决策的关系十分密切。不言而喻，要获得正确的决策，必须依赖足够和可靠的信息，但是为取正确的决
32、策，必须依赖足够和可靠的信息，但是为取正确的决策，必须依赖足够和可靠的信息，但是为取正确的决策，必须依赖足够和可靠的信息，但是为取得这些信息所花费的代价也相当可观。从而提出了这得这些信息所花费的代价也相当可观。从而提出了这得这些信息所花费的代价也相当可观。从而提出了这得这些信息所花费的代价也相当可观。从而提出了这样一个问题：是否值得花费一定数量的代价去获得必样一个问题：是否值得花费一定数量的代价去获得必样一个问题：是否值得花费一定数量的代价去获得必样一个问题：是否值得花费一定数量的代价去获得必须的信息以供决策之需呢须的信息以供决策之需呢须的信息以供决策之需呢须的信息以供决策之需呢?为此就出现了
33、如何评价信息为此就出现了如何评价信息为此就出现了如何评价信息为此就出现了如何评价信息价值的问题。另外，信息不对称情况下的决策是对抗价值的问题。另外，信息不对称情况下的决策是对抗价值的问题。另外，信息不对称情况下的决策是对抗价值的问题。另外，信息不对称情况下的决策是对抗型决策中的重要问题。型决策中的重要问题。型决策中的重要问题。型决策中的重要问题。1818第二节风险型决策分析第二节风险型决策分析1 1、完全信息价值、完全信息价值、完全信息价值、完全信息价值例：某化工厂生产一种化工产品，根据统计资料的分析表例：某化工厂生产一种化工产品，根据统计资料的分析表例：某化工厂生产一种化工产品，根据统计资料
34、的分析表例：某化工厂生产一种化工产品，根据统计资料的分析表明，该产品的次品率可以分成五个等级（即五促状态），每个明，该产品的次品率可以分成五个等级（即五促状态），每个明，该产品的次品率可以分成五个等级（即五促状态），每个明，该产品的次品率可以分成五个等级（即五促状态），每个等级（状态）的概率如下表所示。等级（状态）的概率如下表所示。等级（状态）的概率如下表所示。等级（状态）的概率如下表所示。纯度状态纯度状态纯度状态纯度状态（次品率）（次品率）（次品率）（次品率）S S1 1（0.020.02）S S2 2（0.050.05）S S3 3（0.100.10）S S4 4（0.150.15）S S
35、5 5（0.200.20）概率概率概率概率0.200.200.200.200.100.100.200.200.300.30191920202 2、抽样信息价值、抽样信息价值、抽样信息价值、抽样信息价值2121第二节风险型决策分析第二节风险型决策分析三、效用曲线的应用三、效用曲线的应用三、效用曲线的应用三、效用曲线的应用从以上风险型决策分析的求解中可知，各种决策从以上风险型决策分析的求解中可知，各种决策从以上风险型决策分析的求解中可知，各种决策从以上风险型决策分析的求解中可知，各种决策都以益损期望值的大小作为在风险情况下选择最优方都以益损期望值的大小作为在风险情况下选择最优方都以益损期望值的大小
36、作为在风险情况下选择最优方都以益损期望值的大小作为在风险情况下选择最优方案的准则。所谓案的准则。所谓案的准则。所谓案的准则。所谓“期望值期望值期望值期望值”，如前所述，是在相同条，如前所述，是在相同条，如前所述，是在相同条，如前所述，是在相同条件下通过大量试验所得的平均值。但在实际工作中，件下通过大量试验所得的平均值。但在实际工作中，件下通过大量试验所得的平均值。但在实际工作中，件下通过大量试验所得的平均值。但在实际工作中，如果同样的决策分析问题只作一次或少数几次试验，如果同样的决策分析问题只作一次或少数几次试验，如果同样的决策分析问题只作一次或少数几次试验，如果同样的决策分析问题只作一次或少
37、数几次试验，用益损期望值作为决策的准则就不尽合理。另一方面，用益损期望值作为决策的准则就不尽合理。另一方面，用益损期望值作为决策的准则就不尽合理。另一方面，用益损期望值作为决策的准则就不尽合理。另一方面，在决策分析中需要反映决策者对决策问题的主观意图在决策分析中需要反映决策者对决策问题的主观意图在决策分析中需要反映决策者对决策问题的主观意图在决策分析中需要反映决策者对决策问题的主观意图和倾向，反映决策者对决策结果的满意程度等。和倾向，反映决策者对决策结果的满意程度等。和倾向，反映决策者对决策结果的满意程度等。和倾向，反映决策者对决策结果的满意程度等。2222第二节风险型决策分析第二节风险型决策
38、分析例：例：例：例：某制药厂欲投产某制药厂欲投产某制药厂欲投产某制药厂欲投产A A、B B两种新药，但受到资金及销两种新药，但受到资金及销两种新药，但受到资金及销两种新药，但受到资金及销路限制，只能投产其中之一。若已知投产新药路限制，只能投产其中之一。若已知投产新药路限制，只能投产其中之一。若已知投产新药路限制，只能投产其中之一。若已知投产新药A A需要资需要资需要资需要资金金金金3030万元，投产新药万元，投产新药万元，投产新药万元，投产新药B B只需资金只需资金只需资金只需资金1616万元，两种新药生产万元，两种新药生产万元，两种新药生产万元，两种新药生产期均定为期均定为期均定为期均定为5
39、 5年。估计在此期间，两种新药销路好的概率年。估计在此期间，两种新药销路好的概率年。估计在此期间，两种新药销路好的概率年。估计在此期间，两种新药销路好的概率为为为为0.70.7，销路差的概率为销路差的概率为销路差的概率为销路差的概率为0.30.3。它们的益损值如表下所。它们的益损值如表下所。它们的益损值如表下所。它们的益损值如表下所示。问究竟投产哪种新药为宜示。问究竟投产哪种新药为宜示。问究竟投产哪种新药为宜示。问究竟投产哪种新药为宜?状态状态状态状态益损值概率益损值概率益损值概率益损值概率方案方案方案方案销路好销路好销路好销路好销路差销路差销路差销路差0.70.70.30.3A7070-50
40、-50B2424-6-62323若用效用值作为决策标准，其若用效用值作为决策标准，其若用效用值作为决策标准，其若用效用值作为决策标准，其步骤如下：步骤如下：步骤如下：步骤如下：绘制决策人的效用曲线。绘制决策人的效用曲线。绘制决策人的效用曲线。绘制决策人的效用曲线。设设设设7070万元的效用值为万元的效用值为万元的效用值为万元的效用值为1010，-50-50万万万万元的效用值为零，然后由决策元的效用值为零，然后由决策元的效用值为零，然后由决策元的效用值为零，然后由决策人经过多次辨优过程，找出与人经过多次辨优过程，找出与人经过多次辨优过程，找出与人经过多次辨优过程，找出与益损值相对应的效用值后，就
41、益损值相对应的效用值后，就益损值相对应的效用值后，就益损值相对应的效用值后，就可以画出决策人的效用曲线，可以画出决策人的效用曲线，可以画出决策人的效用曲线，可以画出决策人的效用曲线，如图所示。如图所示。如图所示。如图所示。第三节 不确定型决策鲁棒决策分析鲁棒决策基本思想鲁棒决策模型及步骤鲁棒决策实例鲁棒决策准则评价一、鲁棒决策基本思想当各种自然状态不确定，且其出现概率无法估算的情况下，基于概率的风险型决策就不再适用。此时，可以采用基于“最坏情景”（worst scenarios）分析的鲁棒性方法（Robustness approach）。作为一种不确定型决策方法，它的主要特点作为一种不确定型决
42、策方法，它的主要特点是利用是利用“情景情景”描述不确定的自然状态，目的是描述不确定的自然状态，目的是找到在任何情景下的结果都不会太差的方案，可找到在任何情景下的结果都不会太差的方案，可以避免最坏情况的发生。以避免最坏情况的发生。一、鲁棒决策基本思想常用的决策准则常用的决策准则绝对鲁棒准则（absolute robust criterion，又称悲观法）最小最大后悔值准则（minimax regret criterion）两种决策准则均是基于最坏情形进行分析的，不需要估计自然状两种决策准则均是基于最坏情形进行分析的，不需要估计自然状态的概率信息。态的概率信息。绝对鲁棒准则 绝对鲁棒准则中管理者比
43、较悲观，认为将来会发生最坏的自然状态，无论采取哪种方案，都只能得到该方案的最小收益或最大损失。（风险小，但也过于保守）益损值为收益益损值为收益，则，则“小中取大小中取大”决策者将每一种方案在各种情景下收益最小的值选出，然后从各个最小收益中选出收益最大的方案。益损值为损失益损值为损失，则，则“大中取小大中取小”最小最大后悔值准则 最小最大后悔值法，是指决策者在选择了某方案后，如果将来发生的自然状态表明其他方案的收益更大，那么他(或她)会为自己的选择而后悔。后悔值后悔值：决策者失策造成的机会损失，可以用同一自然状态下最优方案的益损值与该自然状态下决策者所选方案的益损值偏差或者偏差的百分比来衡量。（
44、本章仅以偏差为例）鲁棒偏差准则鲁棒偏差准则（robust deviation criterion）：偏差 相对鲁棒准则相对鲁棒准则（relative robust criterion）：偏差的百分比 为了避免较大的机会损失，最小最大后悔值法选取最大后悔值最小的方案。（保守度降低，也符合规避风险者的心理）二、鲁棒决策模型和步骤1.鲁鲁棒决策的数学描述棒决策的数学描述二、鲁棒决策模型和步骤二、鲁棒决策模型和步骤2.鲁鲁棒决策棒决策步步骤骤收益方案情景最小收益决策绝对鲁棒准则决策矩阵模型绝对鲁棒准则决策矩阵模型二、鲁棒决策模型和步骤2.鲁鲁棒决策棒决策步步骤骤收益方案情景（自然状态）收益矩阵及最大收
45、益表后悔值方案情景（自然状态）最大后悔值 决策 后悔后悔值值准准则则决策矩决策矩阵阵模型模型三、鲁棒决策实例例例6-6（收收益益最最大大的的实实例例）某某企企业业准准备备生生产产一一种种全全新新产产品品。估估计计该该产产品品的的销销售售量量有有较较高高、一一般般、较较低低、很很低低四四种种情情况况，而而对对每每种种状状态态出出现现的的概概率率则则无无法法预预测测。为为生生产产该该产产品品，企企业业有有三三种种实实施施方方案案：新新建建一一个个车车间间进进行行生生产产；改改造造一一个个现现有有车车间间进进行行生生产产；部部分分零零件件在在现现有有车车间间生生产产，部部分分零零件件外外购购。该该新
46、新产产品品能能生生产产10年年，10年年内内在在不不同同状状态态下下的的益益损损值值（扣扣除除投投资资费费用用）如如下下表表所所示示。请请分分别别运运用用绝绝对对鲁鲁棒准棒准则则和最小最大后悔和最小最大后悔值值准准则则来决策来决策实实施方案。施方案。收益实施方案销量状态较高s1一般s2较低s3很低s4建立新车间X1850420-150-400改造现有车间X2600400-100-350部分生产、部分外购X340025090-50例例6-6的益损值表的益损值表1.绝对鲁棒准则绝对鲁棒准则收益实施方案销量状态最小收益较高s1一般s2较低s3很低s4建立新车间X1850420-150-400-400
47、改造现有车间X2600400-100-350-350部分生产、部分外购X340025090-50-50决策max-400,-350,-50=-50X3例例6-6的决策矩阵模型的决策矩阵模型所选方案所选方案X3，在销量比较高的时候，收益比其他两种方案都低，在销量比较高的时候，收益比其他两种方案都低，只有在销量低的时候表现要比其他方案好。可以看出，该种决策准则只只有在销量低的时候表现要比其他方案好。可以看出，该种决策准则只关注了最坏情景的发生，适合最坏情景经常发生的决策环境。关注了最坏情景的发生，适合最坏情景经常发生的决策环境。2最小最大后悔值准则最小最大后悔值准则例例6-6的的后悔值准则决策矩阵
48、模型后悔值准则决策矩阵模型对应实施方案对应实施方案X2，即改造现有车间。选择的方案，即改造现有车间。选择的方案X2在四种情景下在四种情景下得到的收益均不是最大的，也不是最小的，但它的最大后悔值相比于其得到的收益均不是最大的，也不是最小的，但它的最大后悔值相比于其他方案都小。采取这一准则说明决策者已放弃了追求最大收益的努力，他方案都小。采取这一准则说明决策者已放弃了追求最大收益的努力，只希望减少风险的同时求得一个可以接受的收益。只希望减少风险的同时求得一个可以接受的收益。后悔值实施方案销量状态最大后悔值较高s1一般s2较低s3很低s4建立新车间X100240350350改造现有车间X225020
49、190300300部分生产、部分外购X345017000450决策min350,300,450=300X2例例6-7（损失最小的实例）某建筑公司承建一座桥梁，现因雨（损失最小的实例）某建筑公司承建一座桥梁，现因雨季将至，需停工并将施工设备安置好。公司考虑的可行方案有：季将至，需停工并将施工设备安置好。公司考虑的可行方案有：A：花：花2万元将设备拉走；万元将设备拉走；B：将设备留在工地，并利用现有围堰；：将设备留在工地，并利用现有围堰；C：将设备留在工地，并投资：将设备留在工地，并投资1.2万元将围堰加高至万元将围堰加高至2米。米。据勘察，如果将设备留在工地上并利用现有围堰，当水位据勘察，如果将
50、设备留在工地上并利用现有围堰，当水位超过超过1米时，会造成部分设备被淹没，经济损失为米时，会造成部分设备被淹没，经济损失为5万元；不管万元；不管是否加高围堰，当水位超过是否加高围堰，当水位超过2米时，全部设备被淹没，经济损失米时，全部设备被淹没，经济损失为为12万元。分析公司应如何安置设备万元。分析公司应如何安置设备。解解根据题意，有三种行动方案根据题意，有三种行动方案A、B、C，水位有三种情景，水位有三种情景1米以下米以下s1，1至至2米之间米之间s2，在，在2米以上米以上s3。计算三种方案在不。计算三种方案在不同情景下的益损值：同情景下的益损值：方案方案A：将设备拉走，无论水位多少，设备都