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1、 教材：教材：李占风主编：李占风主编：经济计量学，中国统计出版社，经济计量学，中国统计出版社，2010年。年。参考书：参考书：1.美美古扎拉蒂古扎拉蒂 ：计量经济学，：计量经济学，中中国人民高校出版社国人民高校出版社，2004年。年。2.美美J.M.伍德里奇伍德里奇 ：计量经济学导：计量经济学导论，论，中国人民高校出版社中国人民高校出版社，2003年。年。3.李子奈、潘文卿：计量经济学李子奈、潘文卿：计量经济学2005年其次版，高等教化出版社。年其次版，高等教化出版社。4.高铁梅：计量经济分析方法与建高铁梅：计量经济分析方法与建模，清华高校出版社，模，清华高校出版社，2006年。年。6.詹姆斯
2、詹姆斯.H.斯托克、马克斯托克、马克.W.沃特森：沃特森：经济计量学，王庆石译，东北经济计量学，王庆石译，东北财经高校出版社，财经高校出版社，2005年。年。例：探讨住房租金水平是否受到一个例：探讨住房租金水平是否受到一个高校城里学生人数的影响。令高校城里学生人数的影响。令rent为为一个高校城里住房的单位面积的平均一个高校城里住房的单位面积的平均月租金，月租金，pop表示城市总人口，表示城市总人口，avginc表示城市人均收入，表示城市人均收入，pctstu表表示学生人数占总人口数的百分比。运示学生人数占总人口数的百分比。运用的模型为用的模型为单位面积的平均月租金单位面积的平均月租金单位面积
3、的单位面积的平均月租金平均月租金学生人数占总人学生人数占总人口数的百分比口数的百分比人均收入人均收入总人口总人口 要求：要求：1.表述虚拟假设：在其表述虚拟假设：在其它条件不变的状况下，相对于总人它条件不变的状况下，相对于总人口学生人数的多少对月租金没有影口学生人数的多少对月租金没有影响。表述有影响的对立假设。响。表述有影响的对立假设。2.你预期你预期 和和 具有什么样的符号？具有什么样的符号？3.利用利用64个高校城个高校城1990年的数据得到估计方年的数据得到估计方程为程为“总人口增加总人口增加10将伴随以租金提高约将伴随以租金提高约6.6%”这个说法有什么不妥？这个说法有什么不妥？4.在
4、在1的显著水平上检验各偏回来系数的显著水平上检验各偏回来系数的显著性。的显著性。经济计量学经济计量学第一章第一章 绪绪 论论 什么是经济计量学，学习经济计量学什么是经济计量学，学习经济计量学什么是经济计量学，学习经济计量学什么是经济计量学，学习经济计量学有什么用途以及如何运用经济计量学方法有什么用途以及如何运用经济计量学方法有什么用途以及如何运用经济计量学方法有什么用途以及如何运用经济计量学方法探讨社会及经济管理问题，这一章将探讨探讨社会及经济管理问题，这一章将探讨探讨社会及经济管理问题，这一章将探讨探讨社会及经济管理问题，这一章将探讨这些问题，并初步了解经济计量学的理论这些问题，并初步了解经
5、济计量学的理论这些问题，并初步了解经济计量学的理论这些问题，并初步了解经济计量学的理论体系。体系。体系。体系。第一节第一节第一节第一节 经济计量学的定义经济计量学的定义经济计量学的定义经济计量学的定义 经济计量学经济计量学（EconometricsEconometrics）一词是）一词是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主拉格纳得主拉格纳弗瑞希（弗瑞希（Ragnar Frisch）19261926年仿照生物计量学年仿照生物计量学（Biometrics s）一词提出的。）一词提出的。一、经济计量学的产生与发展一、经济计量学的产生与发展一、经济计量学的产生与
6、发展一、经济计量学的产生与发展 Frisch,Tinbergen:1969年年10月第一届月第一届诺贝尔经济学奖得主诺贝尔经济学奖得主.评语评语:开发了经济过程分析的动态模型开发了经济过程分析的动态模型,并使之好用化并使之好用化.英文名英文名:Econometrics 中文有两种译名中文有两种译名:1.经济计量学经济计量学 2.计量经济学计量经济学 1930年，一些国家的经济学家在美年，一些国家的经济学家在美国的克里夫兰市成立了国际经济计量国的克里夫兰市成立了国际经济计量学会，学会的宗旨是学会，学会的宗旨是:“为了促进经济为了促进经济理论在与统计学和数学的结合中发展理论在与统计学和数学的结合中
7、发展的国际学会的国际学会”。1933年年1月，该学会创办了经济计量月，该学会创办了经济计量学学术刊物。在经济计量学创刊号学学术刊物。在经济计量学创刊号上弗瑞希对什么是经济计量学作了具体的上弗瑞希对什么是经济计量学作了具体的阐述：阐述：“对经济的数量探讨可以从好几个方面着手，对经济的数量探讨可以从好几个方面着手，对经济的数量探讨可以从好几个方面着手，对经济的数量探讨可以从好几个方面着手，对经济的数量探讨可以从好几个方面着手，对经济的数量探讨可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与经济计量学混为一谈。经但任何一方面都不能与经济计量学混为一谈。经但任何一方面都不能与经济计量学混为一谈。经但任何一方
8、面都不能与经济计量学混为一谈。经但任何一方面都不能与经济计量学混为一谈。经但任何一方面都不能与经济计量学混为一谈。经济计量学与经济统计学决非一码事，它也不同于济计量学与经济统计学决非一码事，它也不同于济计量学与经济统计学决非一码事，它也不同于济计量学与经济统计学决非一码事，它也不同于济计量学与经济统计学决非一码事，它也不同于济计量学与经济统计学决非一码事，它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分我们所说的一般经济理论
9、，尽管经济理论大部分具有确定的数量特征；经济计量学也不应视为数具有确定的数量特征；经济计量学也不应视为数具有确定的数量特征；经济计量学也不应视为数具有确定的数量特征；经济计量学也不应视为数具有确定的数量特征；经济计量学也不应视为数具有确定的数量特征；经济计量学也不应视为数学应用于经济学的同义语。学应用于经济学的同义语。学应用于经济学的同义语。学应用于经济学的同义语。学应用于经济学的同义语。学应用于经济学的同义语。阅历证明，统计学、经济理论和数学三个阅历证明，统计学、经济理论和数学三个方面观点之一是实际理解现代经济生活中方面观点之一是实际理解现代经济生活中数量关系的必要条件，但任何一种观点本数量
10、关系的必要条件，但任何一种观点本身都不是充分条件。这三者的统一才是强身都不是充分条件。这三者的统一才是强有力的工具，正是由于这三者的结合才构有力的工具，正是由于这三者的结合才构成了经济计量学。成了经济计量学。”弗瑞希所阐明的关于经济计量学的定义，弗瑞希所阐明的关于经济计量学的定义，弗瑞希所阐明的关于经济计量学的定义，弗瑞希所阐明的关于经济计量学的定义，至今仍被大多数人所接受。依据弗瑞希的至今仍被大多数人所接受。依据弗瑞希的至今仍被大多数人所接受。依据弗瑞希的至今仍被大多数人所接受。依据弗瑞希的观点，经济计量学的任务是以经济学、统观点，经济计量学的任务是以经济学、统观点，经济计量学的任务是以经济
11、学、统观点，经济计量学的任务是以经济学、统计学和数学之间的统一为充分条件，去实计学和数学之间的统一为充分条件，去实计学和数学之间的统一为充分条件，去实计学和数学之间的统一为充分条件，去实际理解现代经济生活中的数量关系。际理解现代经济生活中的数量关系。际理解现代经济生活中的数量关系。际理解现代经济生活中的数量关系。其它定义其它定义:Gerhard Tintner:经济计量学经济计量学,是对经济学是对经济学的作用有某种期盼结果的作用有某种期盼结果,它把数理统计学它把数理统计学应用于经济数据应用于经济数据,以使数理经济学构造出以使数理经济学构造出来的模型得到阅历上的支持来的模型得到阅历上的支持,并获
12、得数值并获得数值结果结果.H.Theil:经济计量学探讨经济定律的阅历经济计量学探讨经济定律的阅历判定判定.James H.Stock:经济计量学是一门运用经济理经济计量学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术。论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术。其他说法：其他说法：1.经济计量学是一门检验经济理论的科学。经济计量学是一门检验经济理论的科学。2.经济计量学是用来预料如公司的销售额、经济经济计量学是用来预料如公司的销售额、经济的总体增长率或股票价格等经济变量将来值的总体增长率或股票价格等经济变量将来值的一整套工具。的一整套工具。3.经济计量学是用数理经济模型拟合现实世界经经济
13、计量学是用数理经济模型拟合现实世界经济数据的过程。济数据的过程。4.经济计量学是为政府和商业部门依据历史数经济计量学是为政府和商业部门依据历史数据作出数值化或定量化政策建议的一门艺术据作出数值化或定量化政策建议的一门艺术和科学。和科学。经济计量学方法在经济学的很多分支中都有广经济计量学方法在经济学的很多分支中都有广泛的应用，包括金融学、劳动经济学、宏观泛的应用，包括金融学、劳动经济学、宏观经济学、微观经济学、市场营销学和经济政经济学、微观经济学、市场营销学和经济政策制定。另外，在政治学、社会学和其他社策制定。另外，在政治学、社会学和其他社会科学领域也有很多应用。会科学领域也有很多应用。经济计量
14、学自从经济计量学自从经济计量学自从经济计量学自从经济计量学自从经济计量学自从202020202020世纪世纪世纪世纪世纪世纪303030303030年头成为一门独立年头成为一门独立年头成为一门独立年头成为一门独立年头成为一门独立年头成为一门独立的学科至今已有的学科至今已有的学科至今已有的学科至今已有的学科至今已有的学科至今已有808080808080余年的历史。在发展初期的十余年的历史。在发展初期的十余年的历史。在发展初期的十余年的历史。在发展初期的十余年的历史。在发展初期的十余年的历史。在发展初期的十多年中，主要是打基础的时期，以弗瑞希的用多年中，主要是打基础的时期，以弗瑞希的用多年中，主要
15、是打基础的时期，以弗瑞希的用多年中，主要是打基础的时期，以弗瑞希的用多年中，主要是打基础的时期，以弗瑞希的用多年中，主要是打基础的时期，以弗瑞希的用完全回来体系的统计合流分析；完全回来体系的统计合流分析；完全回来体系的统计合流分析；完全回来体系的统计合流分析；完全回来体系的统计合流分析；完全回来体系的统计合流分析；TTTTTT哈维尔谟哈维尔谟哈维尔谟哈维尔谟哈维尔谟哈维尔谟经济计量学的概率探讨方法为标记，经济计经济计量学的概率探讨方法为标记，经济计经济计量学的概率探讨方法为标记，经济计经济计量学的概率探讨方法为标记，经济计经济计量学的概率探讨方法为标记，经济计经济计量学的概率探讨方法为标记，经
16、济计量学方法体系基本上建立起来。量学方法体系基本上建立起来。量学方法体系基本上建立起来。量学方法体系基本上建立起来。量学方法体系基本上建立起来。量学方法体系基本上建立起来。之后经济计量学者们提出了一系列经济计量之后经济计量学者们提出了一系列经济计量之后经济计量学者们提出了一系列经济计量之后经济计量学者们提出了一系列经济计量方法，尤其是电子计算机的发展和应用，使大量困方法，尤其是电子计算机的发展和应用，使大量困方法，尤其是电子计算机的发展和应用，使大量困方法，尤其是电子计算机的发展和应用，使大量困难的经济计量模型得以建立和运用，从而促进了经难的经济计量模型得以建立和运用，从而促进了经难的经济计量
17、模型得以建立和运用，从而促进了经难的经济计量模型得以建立和运用，从而促进了经济计量学理论和应用进入了一个新的发展阶段。济计量学理论和应用进入了一个新的发展阶段。济计量学理论和应用进入了一个新的发展阶段。济计量学理论和应用进入了一个新的发展阶段。近些年来，经济计量学理论和方法都有长近些年来，经济计量学理论和方法都有长足发展，为现代经济学的发展奠定了良好的足发展，为现代经济学的发展奠定了良好的基础。几乎全部的经济学家都要应用经济计基础。几乎全部的经济学家都要应用经济计量学方法，全部的经济理论成果也都体现了量学方法，全部的经济理论成果也都体现了经济计量学的最新成果。正像美国著名的经经济计量学的最新成
18、果。正像美国著名的经济学家萨缪尔森所说：济学家萨缪尔森所说：“二次世界大战后二次世界大战后,经经济学是经济计量学的时代济学是经济计量学的时代”。二、经济计量学与相关学科的关系二、经济计量学与相关学科的关系二、经济计量学与相关学科的关系二、经济计量学与相关学科的关系 经济理论和数理经济学之间没有本质的区分。经济理论和数理经济学之间没有本质的区分。两者都以精确的方式表达经济行为的关系，只不过两者都以精确的方式表达经济行为的关系，只不过经济理论用文字叙述，数理经济学则用数学符号表经济理论用文字叙述，数理经济学则用数学符号表达。达。例如，微观经济理论的需求理论：例如，微观经济理论的需求理论：在其他条件
19、不变的状况下，商品价格的下在其他条件不变的状况下，商品价格的下降将增加对该商品的需求量。即，商品价降将增加对该商品的需求量。即，商品价格与需求量呈负向关系。但，该理论并未格与需求量呈负向关系。但，该理论并未对两者的关系供应数值度量，未给出需求对两者的关系供应数值度量，未给出需求量随价格的变更上升或下降的量。量随价格的变更上升或下降的量。PQ数理经济学数理经济学Q=a+bP 在这些表达中无论是经济理论，还在这些表达中无论是经济理论，还是数理经济学，一般都不考虑影响经济是数理经济学，一般都不考虑影响经济行为发生变更的随机因素，也不为表达行为发生变更的随机因素，也不为表达经济行为的方程式参数供应具体
20、数值。经济行为的方程式参数供应具体数值。经济计量学犹如数理经济学一样，需用数经济计量学犹如数理经济学一样，需用数学符号表明经济变量之间的数量关系，但它学符号表明经济变量之间的数量关系，但它并不假定这种经济关系是精确的。在数学表并不假定这种经济关系是精确的。在数学表达式中只列出起主要作用的经济变量，并含达式中只列出起主要作用的经济变量，并含有一个表示随机变更的随机误差项，并利用有一个表示随机变更的随机误差项，并利用统计资料，应用数学、数理统计方法给表达统计资料，应用数学、数理统计方法给表达式参数以具体的估计值。式参数以具体的估计值。经济计量学模型经济计量学模型Q=a+bP+u 经济统计学是指对经
21、济统计资料的收经济统计学是指对经济统计资料的收集、加工和整理，并列表图示，以描述在集、加工和整理，并列表图示，以描述在整个视察期间的发展变更形式。经济统计整个视察期间的发展变更形式。经济统计学在经济现象的数量探讨中，侧重于对经学在经济现象的数量探讨中，侧重于对经济行为的描述，它对各种经济变量的发展济行为的描述，它对各种经济变量的发展不作推想，也不对经济变量的参数进行估不作推想，也不对经济变量的参数进行估计。计。数理统计学是一门以概率论为基础，探讨随机现象规律性的学科。它是由在试验室进行可控试验发展起来的，偏重于纯粹的数学推导。对它的结论，事先规定了一些严格的条件和假定，若不满足这些条件和假定，
22、就不能应用这些结论。我们知道经济关系中的数据是不能依据限我们知道经济关系中的数据是不能依据限制试验的方法提出的。例如制试验的方法提出的。例如,在探讨需求量在探讨需求量与收入的关系时，谁也无法让价格、消费和与收入的关系时，谁也无法让价格、消费和人们的偏好等因素保持不变。因此，探讨经人们的偏好等因素保持不变。因此，探讨经济现象只能认为它粗略地满足数理统计的一济现象只能认为它粗略地满足数理统计的一些假设条件，但它仍具有自身特殊的统计规些假设条件，但它仍具有自身特殊的统计规律。所以在测度经济问题时，须要有一种特律。所以在测度经济问题时，须要有一种特殊的数理统计方法，这就是经济计量学方法。殊的数理统计方
23、法，这就是经济计量学方法。综上分析可以看出，经济计量学与综上分析可以看出，经济计量学与经济理沦、经济统计学和数理统计学经济理沦、经济统计学和数理统计学有着亲密的联系，但又有着根本性的有着亲密的联系，但又有着根本性的区分。它是这些学科的综合和发展，区分。它是这些学科的综合和发展，但它又完全不同于这三个学科中的每但它又完全不同于这三个学科中的每一个学科。一个学科。其次节其次节其次节其次节 经济计量学的内容体系经济计量学的内容体系经济计量学的内容体系经济计量学的内容体系 一、理论经济计量学一、理论经济计量学一、理论经济计量学一、理论经济计量学 理论经济计量学主要是找寻适当的方法，去测度由经济计量模型
24、设定的经济关系式。经济计量方法可分为单方程估计经济计量方法可分为单方程估计方法和联立方程系统估计方法。单方方法和联立方程系统估计方法。单方程估计方法是指每次仅作用于一个方程估计方法是指每次仅作用于一个方程；系统估计方法要考虑联立方程系程；系统估计方法要考虑联立方程系统的综合信息，同时估计联立方程中统的综合信息，同时估计联立方程中的全部方程。的全部方程。二、应用经济计量学二、应用经济计量学二、应用经济计量学二、应用经济计量学 在应用经济计量学中，我们应用经济计在应用经济计量学中，我们应用经济计量学的理论与方法，去探讨经济学或商业量学的理论与方法，去探讨经济学或商业中的某些特殊领域，诸如生产函数、
25、消费中的某些特殊领域，诸如生产函数、消费函数、投资函数、供求函数、证券组合理函数、投资函数、供求函数、证券组合理论等等。论等等。经济计量学的实际应用过程，主经济计量学的实际应用过程，主要是建立、估计和检验各类经济计要是建立、估计和检验各类经济计量模型，以达到结构分析、经济预量模型，以达到结构分析、经济预料和政策评价的目的。料和政策评价的目的。依据各类经济计量模型实际应用依据各类经济计量模型实际应用的范围，可分为企业模型、部门模的范围，可分为企业模型、部门模型、地区模型和宏观模型。型、地区模型和宏观模型。应用经济计量学应用经济计量学:以经济理论和事以经济理论和事实为动身点，应用计量方法，解决实为
26、动身点，应用计量方法，解决经济系统运行过程中的理论问题或经济系统运行过程中的理论问题或实践问题。实践问题。应用经济计量学应用经济计量学应用经济计量学应用经济计量学的目的的目的的目的的目的 1 1、应用计量模型对经济变量之间、应用计量模型对经济变量之间的关系进行数的关系进行数 量分析，即结构分析。量分析，即结构分析。2 2、用计量模型进行定量分析，供应现有样、用计量模型进行定量分析，供应现有样、用计量模型进行定量分析，供应现有样、用计量模型进行定量分析，供应现有样本数据以外的某些变量的预料值，给出变量值在本数据以外的某些变量的预料值，给出变量值在本数据以外的某些变量的预料值，给出变量值在本数据以
27、外的某些变量的预料值，给出变量值在将来时期中或其它空间上的预料结果，即经济预将来时期中或其它空间上的预料结果，即经济预将来时期中或其它空间上的预料结果，即经济预将来时期中或其它空间上的预料结果，即经济预料。料。料。料。3、通过经济计量模型仿真各种经、通过经济计量模型仿真各种经济政策措施的效果，对不同的政策方济政策措施的效果，对不同的政策方法进行比较和选择，即政策评价。法进行比较和选择，即政策评价。第三节第三节 经济计量学的探讨步骤经济计量学的探讨步骤四、运用模型四、运用模型四、运用模型四、运用模型 1 1、模型方程式的种类、模型方程式的种类、模型方程式的种类、模型方程式的种类 2 2、模型变量
28、的种类、模型变量的种类、模型变量的种类、模型变量的种类 一、建立模型一、建立模型一、建立模型一、建立模型1 1、收集模型所含经济变量的数据、收集模型所含经济变量的数据、收集模型所含经济变量的数据、收集模型所含经济变量的数据 2 2、方程识别条件的研究、方程识别条件的研究、方程识别条件的研究、方程识别条件的研究 3 3、选择适当的经济计量方法估计、选择适当的经济计量方法估计、选择适当的经济计量方法估计、选择适当的经济计量方法估计模型参数模型参数模型参数模型参数 1 1、经济理论准则、经济理论准则、经济理论准则、经济理论准则 2 2、统计准则、统计准则、统计准则、统计准则 3 3、经济计量准则、经
29、济计量准则、经济计量准则、经济计量准则 二、估计参数二、估计参数二、估计参数二、估计参数 三、验证模型三、验证模型三、验证模型三、验证模型 一、建立模型一、建立模型一、建立模型一、建立模型 建立模型是依据经济理论和某些假设条件，区分各种建立模型是依据经济理论和某些假设条件，区分各种不同的经济变量，建立单一方程式或方程体系，来表明经济不同的经济变量，建立单一方程式或方程体系，来表明经济变量之间的相互依存关系。变量之间的相互依存关系。例如，凯恩斯著名的边际消费理论：全例如，凯恩斯著名的边际消费理论：全社会的消费取决于全社会的收入，消费随着社会的消费取决于全社会的收入，消费随着收入的增加而增加，但消
30、费的增长低于收入收入的增加而增加，但消费的增长低于收入的增长。如收入增加百分之一，消费增加只的增长。如收入增加百分之一，消费增加只可能小于或等于百分之一，而且消费随着收可能小于或等于百分之一，而且消费随着收入的增长而增长速度愈来愈慢。这就是说边入的增长而增长速度愈来愈慢。这就是说边际消费倾向的规律是递减的。际消费倾向的规律是递减的。上式表示消费是国民收入的函数，为上式表示消费是国民收入的函数，为了使其理论具体化，测度消费量和其它经了使其理论具体化，测度消费量和其它经济变量间的数量关系，就须要建立经济数济变量间的数量关系，就须要建立经济数学模型，假定以下列联立方程表示。学模型，假定以下列联立方程
31、表示。依据这一理论，假定以依据这一理论，假定以C 表示全社会表示全社会的消费总量，的消费总量，Y 表示国民收入总量，则可表示国民收入总量，则可写为写为(1.1)(1.1)(1.1)（1.31.3）Yt=Ct+It+Gt（1.21.2）t=Yt（1-mt）-t（1.41.41.41.4）式中式中,Yt=t 时期的国民收入总量时期的国民收入总量 Ct=t 时期的消费总量时期的消费总量 Gt=t 时期的政府支出总量时期的政府支出总量 It=t 时期的投资总量时期的投资总量 Ct-1=t-1时期的消费总量时期的消费总量 ut=t 时期的随机误差项时期的随机误差项 mt=t 时期的税率时期的税率 t=t
32、 时期与国民收入无关的固定税款总时期与国民收入无关的固定税款总量量 t=t 时期的可支配收入时期的可支配收入 =待估参数待估参数一一模型方程式的种类模型方程式的种类模型方程式的种类模型方程式的种类 1随机方程。是依据经济行为构造的函随机方程。是依据经济行为构造的函数关系式。数关系式。由于任何一种经济行为都受众多因素的影由于任何一种经济行为都受众多因素的影响，我们在构造函数关系式时，不行能，也响，我们在构造函数关系式时，不行能，也不必要把全部因素都排列到函数式中来。有不必要把全部因素都排列到函数式中来。有些因素影响很小，而且没有规律性，它们的些因素影响很小，而且没有规律性，它们的作用结果一般无法
33、观测到，我们称这类因素作用结果一般无法观测到，我们称这类因素为随机因素，可综合地用随机误差项为随机因素，可综合地用随机误差项u来表示，来表示，因此方程式中引进随机误差项因此方程式中引进随机误差项u。换言之，带。换言之，带有随机误差项的方程式称为随机方程。有随机误差项的方程式称为随机方程。例如，上述模型中的方程（例如，上述模型中的方程（例如，上述模型中的方程（例如，上述模型中的方程（1.31.31.31.3）式就是随机方程。随）式就是随机方程。随）式就是随机方程。随）式就是随机方程。随机误差项在方程中看起来微乎其微，但是，它们的性质对于机误差项在方程中看起来微乎其微，但是，它们的性质对于机误差项
34、在方程中看起来微乎其微，但是，它们的性质对于机误差项在方程中看起来微乎其微，但是，它们的性质对于随机方程的参数估计问题有极其重要的影响。所以，随机误随机方程的参数估计问题有极其重要的影响。所以，随机误随机方程的参数估计问题有极其重要的影响。所以，随机误随机方程的参数估计问题有极其重要的影响。所以，随机误差项在理论经济计量学中，始终都扮演着重要的角色。差项在理论经济计量学中，始终都扮演着重要的角色。差项在理论经济计量学中，始终都扮演着重要的角色。差项在理论经济计量学中，始终都扮演着重要的角色。（1.31.3）由于经济计量模型中的随机方程是依据由于经济计量模型中的随机方程是依据经济行为构造的，因此
35、，也常称它们为经济行为构造的，因此，也常称它们为“行行为方程为方程”。2非随机方程。是依据经济学理论或非随机方程。是依据经济学理论或政策、法规而构造的经济变量恒等式。政策、法规而构造的经济变量恒等式。例如，上述联立方程模型中的式（例如，上述联立方程模型中的式（1.2）就）就是依据国民收入的定义而构建的。式（是依据国民收入的定义而构建的。式（1.4）是依据可支配收入的定义构建的。是依据可支配收入的定义构建的。Yt=Ct+It+Gt（1.21.2）t=Yt（1-mt）-t（1.41.41.41.4）由于经济计量模型中的非随机方程是依据理由于经济计量模型中的非随机方程是依据理由于经济计量模型中的非随
36、机方程是依据理由于经济计量模型中的非随机方程是依据理论、政策、法规确定的，因此常称它们论、政策、法规确定的，因此常称它们论、政策、法规确定的，因此常称它们论、政策、法规确定的，因此常称它们“定义方定义方定义方定义方程程程程”、“制度方程制度方程制度方程制度方程”或或或或“政策方程政策方程政策方程政策方程”。二二模型变量的种类模型变量的种类模型变量的种类模型变量的种类 经济计量模型包括的变量有各种各样，经济计量模型包括的变量有各种各样，假如依据它们的数值是在什么范围确定为假如依据它们的数值是在什么范围确定为标准，可分为内生变量（标准，可分为内生变量（Endogenous Endogenous V
37、ariableVariable）和外生变量）和外生变量 （Exogenous Exogenous VariableVariable）两种。）两种。1内生变量。内生变量。具有确定概率分布的随机变量，由模型具有确定概率分布的随机变量，由模型自身确定，其数值是求解模型的结果。自身确定，其数值是求解模型的结果。2外生变量。外生变量。是非随机变量，在模型体系之外确定，是非随机变量，在模型体系之外确定，即在模型求解之前已经得到了数值。即在模型求解之前已经得到了数值。内生变量和外生变量的划分是相对的，内生变量和外生变量的划分是相对的，二者没有不行逾越的鸿沟，什么作内生变量，二者没有不行逾越的鸿沟，什么作内生
38、变量，什么作外生变量，常常是由模型设计者依据什么作外生变量，常常是由模型设计者依据具体状况确定的。具体状况确定的。对于一个方程来说，等号左边的因变量称为对于一个方程来说，等号左边的因变量称为对于一个方程来说，等号左边的因变量称为对于一个方程来说，等号左边的因变量称为被说明变量（被说明变量（被说明变量（被说明变量（Explained VariableExplained VariableExplained VariableExplained Variable），等号右边），等号右边），等号右边），等号右边的自变量称为说明变量（的自变量称为说明变量（的自变量称为说明变量（的自变量称为说明变量（Exp
39、laining VariableExplaining VariableExplaining VariableExplaining Variable）。）。）。）。在模型中，在模型中，一个方程的被说明变量可一个方程的被说明变量可能是其它方程的说明变量。被说明变量确能是其它方程的说明变量。被说明变量确定是模型的内生变量，但说明变量除包括定是模型的内生变量，但说明变量除包括外生变量之外，还可能包括一些内生变量。外生变量之外，还可能包括一些内生变量。有些方程还运用内生变量的前期或前几有些方程还运用内生变量的前期或前几期的数值作说明变量，例如上述模型中的变期的数值作说明变量，例如上述模型中的变量量Ct-
40、1Ct-1，我们称这样的变量为滞后变量，我们称这样的变量为滞后变量（Lagged VariableLagged Variable）。滞后变量犹如外生）。滞后变量犹如外生变量一样，在模型求解之前为已知的。故一变量一样，在模型求解之前为已知的。故一般将外生变量和滞后变量合称为前定变量般将外生变量和滞后变量合称为前定变量（Predetermined VariablePredetermined Variable）。）。经经经经济济济济变变变变量量量量内生变量内生变量内生变量内生变量前前前前定定定定变变变变量量量量滞后变量滞后变量滞后变量滞后变量外外外外生生生生变变变变量量量量外生经济变量外生经济变量外
41、生经济变量外生经济变量政策变量政策变量政策变量政策变量虚拟变量虚拟变量虚拟变量虚拟变量二、估计参数二、估计参数二、估计参数二、估计参数 模型建立后，必需对模型的参数进行模型建立后，必需对模型的参数进行估计；获得模型参数的具体数值。模型参估计；获得模型参数的具体数值。模型参数的估计是一个纯技术过程，这个过程可数的估计是一个纯技术过程，这个过程可分以下几个阶段：分以下几个阶段：收集模型中所含各经济变量的样本观测收集模型中所含各经济变量的样本观测值；值；探讨我们所关切方程的识别条件；探讨我们所关切方程的识别条件；选择恰当经济计量方法估计模型参数。选择恰当经济计量方法估计模型参数。下面我们分别叙述每一
42、阶段所包括的有下面我们分别叙述每一阶段所包括的有关内容。关内容。1收集模型所含经济变量的数据收集模型所含经济变量的数据收集模型所含经济变量的数据收集模型所含经济变量的数据 一般而言，模型所含经济变量的数一般而言，模型所含经济变量的数据可分为以下几种类型。据可分为以下几种类型。1时间序列数据。是指某一经济变量时间序列数据。是指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后依次排列所在各个时期的数值按时间先后依次排列所形成的数列。例如形成的数列。例如19802009年间每年国年间每年国民收入的数据构成这个变量的时间序列。民收入的数据构成这个变量的时间序列。2截面数据。截面数据。是指在同一时点是指在同一时点
43、或时期上，不同统计单位的相同统或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。如人口数、企计指标组成的数据。如人口数、企业数等。业数等。3混合数据。混合数据。是指兼有时间序是指兼有时间序列和截面数据两种成份的数据。列和截面数据两种成份的数据。4 4虚拟变量数据。虚拟变量数据。是经济计量学家是经济计量学家为不能量化的定性变量而设定的。例如职为不能量化的定性变量而设定的。例如职业、性别、宗教信仰都是影响面包、猪肉、业、性别、宗教信仰都是影响面包、猪肉、化妆品等特定商品消费量的因素。这类具化妆品等特定商品消费量的因素。这类具有质量属性的因素，可在方程中引进虚拟有质量属性的因素，可在方程中引进虚拟变量
44、来近似反映其影响。虚拟变量的取值变量来近似反映其影响。虚拟变量的取值可为可为1 1或或0 0。方程识别条件的探讨方程识别条件的探讨方程识别条件的探讨方程识别条件的探讨 识别是指在估计联立方程模型时，所得参数识别是指在估计联立方程模型时，所得参数识别是指在估计联立方程模型时，所得参数识别是指在估计联立方程模型时，所得参数估计值实际属于某个函数的过程。某些状况下，估计值实际属于某个函数的过程。某些状况下，估计值实际属于某个函数的过程。某些状况下，估计值实际属于某个函数的过程。某些状况下，我们所关切的函数在联立方程模型中有相同的我们所关切的函数在联立方程模型中有相同的我们所关切的函数在联立方程模型中
45、有相同的我们所关切的函数在联立方程模型中有相同的统计形式的函数存在。统计形式的函数存在。统计形式的函数存在。统计形式的函数存在。2选择适当的经济计量方法估计模型参数选择适当的经济计量方法估计模型参数选择适当的经济计量方法估计模型参数选择适当的经济计量方法估计模型参数 获得模型参数估计值的方法有多获得模型参数估计值的方法有多种，按经济计量模型的种类可分为两种，按经济计量模型的种类可分为两类，类，单一方程估计方法和联立方程估单一方程估计方法和联立方程估计方法。计方法。3 在某种特定状况下接受哪种方法，取决在某种特定状况下接受哪种方法，取决于如下条件：于如下条件：（1）模型的种类和识别条件。）模型的
46、种类和识别条件。若我们的模若我们的模型是单一方程型是单一方程，则选择一般最小二乘法或则选择一般最小二乘法或广义最小二乘法即可。若模型是一个方程广义最小二乘法即可。若模型是一个方程组，则应依据模型的识别条件选择恰当的组，则应依据模型的识别条件选择恰当的经济计量方法。经济计量方法。（2）经济计量探讨的目的。）经济计量探讨的目的。不同的探讨目不同的探讨目的对参数估计的要求则不同，如高拟合优度的对参数估计的要求则不同，如高拟合优度对预料极为重要；无偏性、有效性对分析经对预料极为重要；无偏性、有效性对分析经济结构或制定经济政策极为重要。济结构或制定经济政策极为重要。（3）各种方法所须要的时间和费用。三、
47、验证模型三、验证模型三、验证模型三、验证模型 1经济理论准则经济理论准则经济理论准则经济理论准则 经济理论准则即依据经济理论所阐明经济理论准则即依据经济理论所阐明经济理论准则即依据经济理论所阐明经济理论准则即依据经济理论所阐明的基本原理，以此对模型参数的符号和取的基本原理，以此对模型参数的符号和取的基本原理，以此对模型参数的符号和取的基本原理，以此对模型参数的符号和取值范围进行检验；就是据经济理论对经济值范围进行检验；就是据经济理论对经济值范围进行检验；就是据经济理论对经济值范围进行检验；就是据经济理论对经济计量模型中参数的符号和取值范围施加约计量模型中参数的符号和取值范围施加约计量模型中参数
48、的符号和取值范围施加约计量模型中参数的符号和取值范围施加约束。束。束。束。例如上述模型的消费方程为：例如上述模型的消费方程为：（1.51.51.5）依据经济理论分析得知，消费与可支配收依据经济理论分析得知，消费与可支配收依据经济理论分析得知，消费与可支配收依据经济理论分析得知，消费与可支配收入成正相关关系，即可支配收入越多，消费入成正相关关系，即可支配收入越多，消费入成正相关关系，即可支配收入越多，消费入成正相关关系，即可支配收入越多，消费就越多。这样就从经济理论分析确定了参数就越多。这样就从经济理论分析确定了参数就越多。这样就从经济理论分析确定了参数就越多。这样就从经济理论分析确定了参数 的
49、符号，以及的符号，以及的符号，以及的符号，以及 的取值范围为的取值范围为的取值范围为的取值范围为0 10 10 10 1。假如参数实际估计值的符号和大小与经假如参数实际估计值的符号和大小与经济理论分析不符，就应舍弃；除非有足够理济理论分析不符，就应舍弃；除非有足够理由使人们信任，在某种特定状况下经济理论由使人们信任，在某种特定状况下经济理论的原理不成立。的原理不成立。2统计准则统计准则统计准则统计准则 统计准则是由统计理论确定的，统计准则的目的在于考察所求参数估计值的统计牢靠性。由于所求参数的估计值是依据经济计量模型中所含经济变量的样本观测值求得的，便可以依据数理统计学的抽样理论中的几种检验，
50、来确定参数估计值的精确度。依据样本观测值计算的判定系数依据样本观测值计算的判定系数是一种统计量，它表示由说明变量说明被是一种统计量，它表示由说明变量说明被说明变量的程度。说明变量的程度。R2 参数估计量的标准差是参数估计参数估计量的标准差是参数估计量与参数真实值的离差的一种度量。参数量与参数真实值的离差的一种度量。参数估计量的标准差愈大，则它的牢靠性愈小，估计量的标准差愈大，则它的牢靠性愈小，参数估计量的标准差愈小，则它的牢靠性参数估计量的标准差愈小，则它的牢靠性愈大。愈大。3.某种假设的检验。某种假设的检验。参数显著性检验。参数显著性检验。t检验检验 模型整体显著性检验。模型整体显著性检验。