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1、计量经济学计量经济学Econometrics武汉大学东湖分校武汉大学东湖分校徐淑娟徐淑娟tel:15337273275tel:15337273275Email:Email:写在前面的话写在前面的话本课程的先行课程：本课程的先行课程：经济学经济学理论知识理论知识概率论与数理统计概率论与数理统计基础知识：基础知识：如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、间估计、假设检验、方差分析、正态分布、T T分布、分布、F F分布等分布等概念和性质概念和性质线性代数线性代数中的矩阵运算中的矩阵运算经济统计学经
2、济统计学知识知识 经济数据的收集和处理经济数据的收集和处理写在前面的话写在前面的话教学安排教学安排:课时安排课时安排每学期为每学期为5454学时，单周学时，单周2 2学时，双周学时，双周4 4 学时。学时。考试安排考试安排平时分占平时分占3030，考试分占，考试分占7070。闭卷考试。闭卷考试。缺课达缺课达1/3课时者，取消本课程考试资格。课时者，取消本课程考试资格。写在前面的话写在前面的话教材及参考书：教材及参考书：计量经济学计量经济学，李子奈，高等教育出版社，李子奈，高等教育出版社，20002000年年7 7月月Basic Basic EconometricsEconometrics,Da
3、modar,Damodar N.N.GujarratiGujarrati，20012001计量经济学计量经济学方法与应用方法与应用，李子奈，清华大学出版社，李子奈，清华大学出版社，19921992年年高等计量经济学高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，20002000年年计量经济学计量经济学理论、方法与模型理论、方法与模型，唐国兴，复旦大学出版社，唐国兴，复旦大学出版社，19881988年年写在前面的话写在前面的话三点要求：三点要求：1 1、“出勤出勤”：本课程内容具有连贯性与渐进性，决不可寄：本课程内容具有连贯性与渐进性，决不可寄希望于期末突击，必须
4、保证出勤，循序渐进，才能学好这门希望于期末突击，必须保证出勤，循序渐进，才能学好这门课。课。2 2、“出力出力”：课前预习，上课认真听讲、思考，课后及时：课前预习，上课认真听讲、思考，课后及时复习、做习题。复习、做习题。3 3、“实践实践”出真知，要求自己动手去操作软件出真知，要求自己动手去操作软件EViewsEViews，务，务必最少学会一种计量软件。必最少学会一种计量软件。希望与同学们合作愉快第一章第一章 导论导论v关于计量经济学内容、意义、方法论，与关于计量经济学内容、意义、方法论，与相关学科关系，在经济学中地位等的概述。相关学科关系，在经济学中地位等的概述。v导论的作用是使读者明确学习
5、的意义、目导论的作用是使读者明确学习的意义、目标、学习方法，对掌握本课程的精髓很有标、学习方法，对掌握本课程的精髓很有意义。意义。第一节第一节 计量经济学的产生和发展计量经济学的产生和发展 经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会 1933年创刊年创刊Econometrica 20世纪世纪40、50年代的大发展和年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张 20世纪世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的年代以来非经典（现代）计量经济学的发展发展 发展发展1、在
6、分析对象方面、在分析对象方面 单方程模型单方程模型多方程模型多方程模型 小型的市场均衡模型小型的市场均衡模型大型宏观经济模型大型宏观经济模型 静态模型静态模型动态模型动态模型 2、在分析技术方面、在分析技术方面 回归分析回归分析时间序列分析时间序列分析 参数模型分析参数模型分析非参数分析、离散变量和受限非参数分析、离散变量和受限变量等分析变量等分析 3 3、数据利用方面、数据利用方面 截面数据、时间序列数据截面数据、时间序列数据面板数据面板数据4 4、应用领域方面、应用领域方面 宏观经济宏观经济微观经济微观经济 经济增长经济增长就业和收入分配就业和收入分配 经济管理经济管理企业经营企业经营 在
7、经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在经计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战第二次大战后的经济学是计量经济学的时代后的经济学是计量经济学的时代”。诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学v53位位获获奖奖者者中中10位位直直接接因因为为对对计计量量经经济济学学发发
8、展展的贡献而获奖的贡献而获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.EngleC.W.J.Grangerv近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长v30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel
9、1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the NetherlandsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important
10、economic problemsWassily Leontief USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R.Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences
11、 in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for
12、 his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型LeontiefThe Bank of Sweden Prize
13、 in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L
14、 McFaddenUSAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration)Clive W.J.GrangerUKThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time
15、 series with time-varying volatility(ARCH)Robert F.EngleUSA非非经经典典计计量量经经济济学学微观计量：微观计量：选择性样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代宏观计量现代宏观计量时间序列：时间序列：ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger计量经济学定义计量经济学定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计方面
16、都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经
17、济学。力量，这种结合便构成了计量经济学。”“计量经济学就是对经济问题进行定量实证研究（计量经济学就是对经济问题进行定量实证研究（empirical study）的技术、方法和理论。）的技术、方法和理论。计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合数学数学经济学经济学统计学统计学数理经数理经济学济学数理统数理统计学计学经济统经济统计学计学计量经计量经济学济学第二节第二节 计量经济学的分析方法计量经济学的分析方法一、理论模型的建立一、理论模型的建立 二、样本数据的收集样本数据的收集 三、模型参数的估计模型参数的估计 四、模型的检验模型的检验 五、计量经济学模型成
18、功的三要素计量经济学模型成功的三要素一、理论模型的建立一、理论模型的建立 确定模型包含的变量确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？不同的变量，为什么？在时间序列数据样本下可以应用在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。统计检验等方法。例如，消费和例如，消费和GDP之间的因果关系。之间的因果关系。考虑数据的可得性。考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系。考虑入
19、选变量之间的关系。要求变量间互相独立。要求变量间互相独立。确定模型的数学形式确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式模拟选择可能的形式模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、符号、大小、关系关系 例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入)+ln(食品价格食品价格)+ln(其它商品价格其它商品价格)+其中其中、的符号、大小、的符号、大小、关系关系二、样本数据的收集二、样本数据的收集 几类常用的样本数据几
20、类常用的样本数据 时间序列数据时间序列数据 截面数据截面数据 虚变量离散数据虚变量离散数据 联合应用联合应用 数据质量数据质量 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性三、模型参数的估计三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用关于应用软件的使用 课堂教学结合课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种能够熟练使用一种四、模型的检验四、模型的检验 经济意义检验经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系根据拟定的符号、大小、关系例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.00.5ln(人均
21、收入人均收入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)0.8ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格)统计检验统计检验 由数理统计理论决定由数理统计理论决定 包括拟合优度检验包括拟合优度检验 总体显著性检验总体显著性检验 变量显著性检验变量显著性检验 计量经济学检验计量经济学检验 由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定 包
22、括异方差性检验包括异方差性检验 序列相关性检验序列相关性检验 共线性检验共线性检验 模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：包括稳定性检验：扩大样本重新估计扩大样本重新估计 预测性能检验：预测性能检验：对样本外一点进行实际预对样本外一点进行实际预测测五、计量经济学模型成功的三要素五、计量经济学模型成功的三要素v理论：经济理论，既说明所研究对象经济行为的理理论：经济理论，既说明所研究对象经济行为的理论论计量经济研究的基础计量经济研究的基础v数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息计量经济研究的原料或依据计量经
23、济研究的原料或依据v方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法计量经济研究的工具与手段理论计量经济研究的工具与手段理论第三节第三节 计量经济学的功能和作用计量经济学的功能和作用一、结构分析一、结构分析二、经济预测二、经济预测三、政策评价三、政策评价四、理论检验与发展四、理论检验与发展一、结构分析一、结构分析v经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。相互关系的研究。v结构分析所采用的主要方法是弹性分析和乘数结构分析所采用的主要方法是弹性分析和乘数分析。分析。v计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量计量
24、经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。等。v应用举例应用举例二、经济预测二、经济预测v计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。v计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。经济活动中找出变化规律为主要技术手段。v对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学
25、模型预测功能为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。失效。v模型理论方法的发展以适应预测的需要。模型理论方法的发展以适应预测的需要。三、政策评价三、政策评价v政策评价的重要性。政策评价的重要性。v经济政策的不可试验性。经济政策的不可试验性。v计量经济学模型的计量经济学模型的“经济政策实验室经济政策实验室”功能。功能。四、理论检验与发展四、理论检验与发展v实践是检验真理的唯一标准。实践是检验真理的唯一标准。v任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。能为人们所接受。v计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。计量经济学模型提
26、供了一种检验经济理论的好方法。v对理论假设的检验可以发现和发展理论。对理论假设的检验可以发现和发展理论。第四节第四节 计量经济模型计量经济模型一、计量经济模型中的变量一、计量经济模型中的变量二、参数的估计方法二、参数的估计方法三、经济变量间的关系三、经济变量间的关系 一、计量经济模型中的变量一、计量经济模型中的变量 从变量的因果关系区分：从变量的因果关系区分：被解释变量（应变量）被解释变量（应变量）要分析研究的变量要分析研究的变量解释变量（自变量）解释变量（自变量）说明应变量变动主要原因的变动（非说明应变量变动主要原因的变动（非主要原因归入随机误差项）主要原因归入随机误差项）从变量的性质区分：
27、从变量的性质区分：内生变量内生变量其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果外生变量外生变量其数值由模型以外决定的变量其数值由模型以外决定的变量（相关概念：前定内生变量、前定变量）（相关概念：前定内生变量、前定变量）关系：外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变关系：外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变量却不能反过来影响外生变量。量却不能反过来影响外生变量。从统计类型区分：从统计类型区分：宏观经济变量宏观经济变量反映国民经济总体经济水平的总量指标，反映国民经济总体经济水平的总量指标，如国内生产总值、国民收入、人口数等。如国内生产总值
28、、国民收入、人口数等。微观经济变量微观经济变量反映国民经济中个体经济活动水平的量值，反映国民经济中个体经济活动水平的量值，如个人或家庭的消费、收入等。如个人或家庭的消费、收入等。流量流量反映经济活动的变化方面或趋势，如投资。反映经济活动的变化方面或趋势，如投资。存量存量反映经济的状态或者结构，如固定资产总额。反映经济的状态或者结构，如固定资产总额。派生变量派生变量经济变量经过数学变换和处理以后所形成的新经济变量经过数学变换和处理以后所形成的新的变量。的变量。二、参数的估计方法二、参数的估计方法v单一方程模型：最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计单一方程模型：最常用的是普通最小二乘法、极大似然
29、估计法等法等v联立方程模型：常用二阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法联立方程模型：常用二阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法等等v参数估计值应符合参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真实值尽可能地接近总体参数真实值”的准则。的准则。v用样本数据对参数的估计与检验，面临很大的计算工作量。用样本数据对参数的估计与检验，面临很大的计算工作量。现在可以由各种有关的计算机应用软件来实现，如现在可以由各种有关的计算机应用软件来实现，如Eviews(Econometrics Views)三、经济变量间的关系三、经济变量间的关系1、不相关关系、不相关关系2、相关关系、相关关系 相关关系指不同变量的变化趋势之间具有
30、某种联系，既可以相关关系指不同变量的变化趋势之间具有某种联系，既可以是一致的趋势，也可以是相反的趋势，前者称为是一致的趋势，也可以是相反的趋势，前者称为“正相关性正相关性”，后者称为，后者称为“负相关性负相关性”。3、因果关系、因果关系 经济变量之间的因果关系指一个或一组变量直接影响决定另经济变量之间的因果关系指一个或一组变量直接影响决定另一变量的水平，不仅表现在数值上，而且有相应的经济含义。一变量的水平，不仅表现在数值上，而且有相应的经济含义。4、相互影响关系、相互影响关系5、恒等关系、恒等关系第五节第五节 经济数据和计量经济分析经济数据和计量经济分析一、数据类型：一、数据类型：时间数列数据
31、时间数列数据（同一空间、不同时间）是指对同一观测单位，（同一空间、不同时间）是指对同一观测单位，在不同时点的多个观测值构成的观测值序列，或者以时间为在不同时点的多个观测值构成的观测值序列，或者以时间为序收集统计和排列的数据。一般有年度数据、季度数据、也序收集统计和排列的数据。一般有年度数据、季度数据、也有以周或日为时间单位的时间序列，甚至在金融领域有以小有以周或日为时间单位的时间序列，甚至在金融领域有以小时为时间间隔单位的高频数据。时为时间间隔单位的高频数据。截面数据截面数据 （同一时间、不同空间）是指在同一时点上，（同一时间、不同空间）是指在同一时点上，对不同的观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。性质对不同的观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。性质比较稳定，但统计困难。比较稳定，但统计困难。混合数据混合数据 （面板数据（面板数据 panel data）虚拟变量数据虚拟变量数据（用（用0或或1表示的表示的“非此即彼非此即彼”的变量）的变量）二、数据的采集和处理二、数据的采集和处理 数据的采集数据的采集 各种经济统计数据各种经济统计数据 专门调查取得的数据专门调查取得的数据 人工制造的数据人工制造的数据 数据的处理数据的处理 根据需要计算指数、差值、增长率、作季节调根据需要计算指数、差值、增长率、作季节调 整或其他整或其他变化。变化。