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1、天津市天津市 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识精选试题及答案一知识精选试题及答案一单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（）是以指数成分股为投资对象的基金，通过构建指数基金的投资组合，使组合与指数有着相同的变化趋势，以达到分散风险并取得收益的目的。A.股票基金B.债券基金C.混合基金D.指数基金【答案】D2、甲公司 2015 年与 2014 年相比，销售利润率下降 10%,总资产周转率提高 10%,假定其他条件与 2014 年相同，则 2015 年与 2014 年相比，甲公司的净资产收益率（）。A.保持不变B.无法确定高低变化C.
2、有所提高D.有所下降【答案】D3、远期交易从成交日至结算日的期限（含成交日不含结算日）由交易双方确定，但最长不得超过（）天。A.60B.90C.365D.730【答案】C4、（）是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性。A.相关系数B.系数C.方差D.跟踪误差【答案】A5、可以回购本公司股票的情形不包括()。A.公司减少注册资本B.公司扩大经营规模C.与持有本公司股份的其他公司合并D.将股份奖励给本公司员工【答案】B6、小王在银行间债券市场交易，需要投合规并经审批的金融机构法人代为办理债券结算业务，所体现的交易制度为（）。A.公开市场一级交易商制度B.做市商制度C.会员管理制度D
3、.结算代理制度【答案】D7、中外合资基金管理公司的境外股东应当具备的条件包括()。A.、B.、C.、D.、【答案】D8、为解决不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性这个问题，CFA 协会在（）年开始筹备成立全球投资业绩标准委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。A.1994B.1995C.1996D.1997【答案】B9、关于股票基金的风险管理，以下表述错误的是（）A.常用来反映股票基金风险的指标有标准差、系数、持股集中度、持股数量和行业投资集中度等B.股票基金系统性风险管理的要点，在于控制基金投资经理在该股票组合系统性风险的暴露是否符合投资方针的规定C.股票基金如果要降低其非系统性风险，
4、可以通过分散投资来实现D.某股票基金的系数显著大于 1，说明该基金是一个稳定或防御型的基金【答案】D10、下列情况中，不得回购本公司股票的是（）。A.进行投资B.公司减少注册资本C.将股份奖励给本公司职工D.与持有本公司股份的其他公司合并【答案】A11、下列各种债券中，其利率在偿付期限内发生变化的是（）。A.贴现债券B.附息债券C.息票累计债券D.浮动利率债券【答案】D12、下列关于基金风险的说法中，错误的是（）。A.混合基金的投资风险高于债券基金的投资风险，小于股票基金的投资风险B.对指数基金的管理主要体现在对基础指数的选择和对指数的严格跟踪，可以利用跟踪误差对其风险进行衡量C.保本基金不能
5、投资于股票D.QDII 基金特别存在的风险是外汇风险和特定市场风险等【答案】C13、下列股票估值方法不属于相对价值法的是（）。A.市盈率模型B.企业价值倍数C.经济附加值模型D.市销率模型【答案】C14、为防范债券回购风险可以采取的措施有（）。A.B.C.D.【答案】D15、（）为发行人提供在债券到期前的特定时段以事先约定价格买回债券的权力。A.可赎回债券B.可回售债券C.可转换债券D.结果化债券【答案】A16、关于基金运作过程中的费用，以下不能在基金资产中列支的是()A.基金转换费B.基金的证券交易费用C.基金合同生效后的信息披露费用D.销售服务费【答案】A17、以下不属于基金公司投资决策委
6、员会职责的是（）。A.审定公司投资管理制度的业务流程B.确定不同管理级别的操作权限C.对基金公司重大投资活动进行管理D.制定投资组合具体方案【答案】D18、（）贴现模型可以分为零增长模型、不变增长模型、三阶段增长模型和多元增长模型。A.股利B.自由现金流C.股权资本自由现金流D.以上选项都对【答案】A19、某投资者将其资金分别投向 A、B、C 三只股票其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%;股票 A 的期望收益率为 14%,股票 B 的期望收益率为 20%,股票 C的期望收益率为 8%,则该投资者持有的股票组合期望收益率为（）。A.14%B.15.20%C.20%D.17%【答案】B2
7、0、市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是()。A.历史波动率B.价格波动率C.隐含波动率D.数据波动率【答案】C21、假设基金净值增长率从正态分布，则可以期望在（）概率下，净值增长率会落入平均值正负 2 个标准差的范围内。A.0.67B.0.99C.0.95D.0.88【答案】C22、（）指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。A.购买力风险B.政策风险C.汇率风险D.市场风险【答案】C23、哪种策略属于股票投资组合的构建策略（）A.债券指数化策B.买入并持有策略C.利率预期策略D.自上而下的策略【答案】D24、有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（）。A.无风险证券B.最优证券组合C.切
8、点投资组合D.任意风险证券组合【答案】C25、夏普比率是诺贝尔经济学奖得主（）于 1966 年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。A.威廉夏普B.大卫C.史蒂芬罗斯D.格雷厄姆【答案】A26、通常情况下，再融资发行的股票会使流通的股票增加()。A.5%20%B.10%25%C.15%25%D.10%20%【答案】A27、QDII 是在人民币没有实现可自由兑换资本项目尚未开发的情况下，有限度的允许境内投资者投资境外市场的一项过渡性制度安排。目前，以下哪个机构不可以发行代客境外理财产品()A.商业银行B.基金管理公司C.财务公司D.券商公司【答案】C28、封闭式基金份额
9、净值由（）进行公告。A.上市的证券交易所B.基金托管人C.基金管理人协同基金托管人D.基金管理人【答案】D29、下列属于企业再融资行为的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B30、关于 QDII 基金的净值计算及披露，下列说法中，不正确的是（）。A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次，一些产品则需要每周或每天进行计算和披露B.基金份额净值应当在估值日后 2 个工作日内披露C.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映D.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露【答案】A31、私募股权投资基金在完成投资项目之后，退出的最佳渠道是（）。A.首次公
10、开发行B.买壳上市或借壳上市C.管理层回购D.二次出售，破产清算【答案】A32、市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，这个高出的收益率称为（）。A.期望收益率B.资金回报C.必要收益率D.流动性溢价【答案】D33、处于（）市场基本饱和，产品更加标准化，公司利润达到顶峰，边际利润逐渐降低，增长缓慢甚至停滞。A.初创期B.成熟期C.成长期D.衰退期【答案】B34、（）即一切可公开获得的有关公司财务及其发展前景等方面的信息。A.历史信息B.公开可得信息C.内部信息D.内幕信息【答案】B35、债券 ABCD 的凸性分别为 3、2、1、0.5，在其他特性相同时，投资者应当选择哪种债券
11、进行投资（）A.债券B.债券 DC.债券 AD.债券 C【答案】C36、可转换债券的票面利率是指可转换债券作为债券的票面（）。A.年利率B.季利率C.月利率D.日利率【答案】A37、关于做市商与经纪人的相同点和区别，以下表述错误的是（）。A.做市商的利润主要来自于证券买卖差价，经纪人的利润主要来自于交易佣金B.经纪人能为市场提供流动性，做市商不能C.经纪人可以为做市商服务D.一般情况下，做市商参与交易，经纪人不参与交易【答案】B38、优先股持有人比普通股持有人获得的好处是（）A.较高的回报B.较低的风险C.在公司优先安排任职D.优先在股东会议时表决【答案】B39、Brinson 方法较为直观、
12、易理解，以下不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（）。A.资产配置B.行业选择C.交叉效应D.风险调整【答案】D40、下列不属于 QD基金禁止行为的是（）。A.借入临时用途现金比例不超过基金资产净值的 5%B.购买贵金属或代表贵金属的凭证C.购买实物商品D.购买不动产和房地产抵押按揭【答案】A41、按产品形态分类，衍生工具分为（）。A.远期合约和期货合约B.期货合约和期权合约C.独立衍生工具和嵌入式衍生工具D.股权类的衍生工具和信用衍生工具【答案】C42、关于基金的平均收益率,以下表述错误的是（）。A.几何平均收益率考虑了货币的时间价值B.与算术平均收益率相比,几何平均收益率可以反映
13、真实的收益情况C.几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向D.一般来说,几何平均收益率要大于算数平均收益率【答案】D43、以下关于最大回撤的说法，正确的是（）。A.最大回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力B.最大回撤可以衡量损失发生的可能频率C.最大回撤无法衡量损失的大小D.比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期间【答案】D44、（）的优点在于将外部股权全部内部化，使得对象企业保持充分的独立性。A.破产清算B.买壳上市或借壳上市C.管理层回购D.二次出售【答案】C45、基金投资交易过程中的风险主要体现在投资交易过程中的合规性风险和（）。A.管理风险B.市
14、场风险C.投资组合风险D.利率风险【答案】C46、（）是指私募股权基金将其所持有的创业企业股权出售给对象企业的管理层从而退出的方式。A.管理层回购B.杠杆收购C.并购投资D.风险投资【答案】A47、假定 H 银行推出一款收益递增型个人外汇结构性存款产品，存款期限为 5年，每年加息一次，每年结息一次，收益逐年增加，第一年存款为固定利率4%，以后 4 年每年增加 0.5%的收益，银行有权在一年后提前终止该笔存款。如果某人的存款数额为 5000 美元，请问该客户第三年第一季度的收益为（）美元（360 天年计）。A.68.74B.49.99C.62.5D.74.99【答案】C48、QDII 基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。A.每月；每周B.每周；每周C.每周；每个工作日D.每日；每个小时【答案】C49、任何一个行业都要经历一个生命周期，完整的生命周期包括（）。A.，B.，C.，D.，【答案】D50、下列哪类风险不是投资风险的主要风险（）A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】A