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1、20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案附答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元,期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿乙元,则关注类贷款向下迁徙率为（?）A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】C2、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.2.5B.10.5C.11.5D.2.5【答案】C3、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每
2、笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio View 模型D.Credit Monitor 模型【答案】B4、投资组合理论产生于（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】B5、银行风险管理的流程是（）。A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测【答案】C6、商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的
3、做法是()。A.建立多层次的流动性屏障B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.提高负债的流动性【答案】D7、假设某股票 1 个月后的股价增长率服从均值为 5，标准差为 003 的正态分布，则 1 个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为 68。A.(0，6)B.(2，8)C.(2，3)D.(2.2，2.8)【答案】B8、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家 庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。A.直接或间接控制一个企业 10%或 10%以上表决权的个人投资者B.直接或
4、间接控制一个企业 5%或 5%以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业 3%或 3%以上表决权的个人投资者D.直接或间接控制一个企业或以上表决权的个人投资者【答案】A9、股票 S 的价格为 28 元/股。某投资者花 6.8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。A.-1.8B.0C.5D.7【答案】C10、中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于()。A.1B
5、.3C.4D.5【答案】C11、（2018 年真题）储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%【答案】C12、商业银行财务报表附注特别规定对上市银行的（）内容的披露做了非常详细的 规定。A.中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款B.中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款C.贷款总额、逾期贷款、呆账贷款D.贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款【答案】B13、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.商业银行应当
6、建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成【答案】D14、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失，非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C15、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。A.必须每季度披露风险管理政策B.必须提高信息披露的相关性C.必须保持合理频度D.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露【
7、答案】A16、下列选项中，(?)是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款【答案】A17、（2021 年真题）下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）A.资本规划应至少设定内部资本充足率 3 年计划B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素【答案】B18、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。A.财务报表检查B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.金融机构风险和合规性的分析、
8、评价D.会计资料规范性【答案】C19、信息科技内部审计方面，商业银行至少应每()年进行一次全面审计。A.1B.2C.3D.5【答案】C20、能够引发流动性风险的因素可分为（）。A.微观和宏观因素B.资产和负债因素C.表内和表外因素D.内部和外部因素【答案】D21、根据贷款风险分类指引等文件的规定，次级、可疑和损失三类贷款合称为()。A.一般贷款B.不良贷款C.优质贷款D.恶劣贷款【答案】B22、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险规避B.风险对冲C.风险转移D.风险分散【答案】C23、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产
9、品持有人造成经济损失的风险是（）。A.交易风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险【答案】B24、下列()不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。A.全面的风险管理范围B.区域的风险管理体系C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化【答案】B25、在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不属于财务报表分析的是（）。A.财务报表是否如实提供会计信息B.财务报表是否采用统一的编制基础C.核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率D.有无随意变更会计处理方法【答案】C26、出让国有建设用地使用权转让中，转让房地产时应具备的条件不包括（）。A.按出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，
10、并取得土地使用权证书B.转让时已经建成的，应持有房屋所有权证书C.属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的 30%以上D.属于成片开发土地的，形成工业用地或其他建设用地条件【答案】C27、以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行业属于完全垄断行业C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系【答案】B28、（2019 年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。A.低于 3%，高 1B.低于 4%，高 1C.高于 4%，低 0.5D
11、.高于 3%，低 0.5【答案】B29、（2018 年真题）某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（）。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】A30、银行的流动性风险与（）没有关系。A.资产负债期限结构B.资产负债类别结构C.资产负债分布结构D.资产负债币种结构【答案】B31、在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是()。A.风险管理知识B.业绩考核方法C.风险管理制度D.风险管理理念【答案】D32、银行风险管理的流程不包括（）。A.风险识别B.风险控制C.风险评级D.风险计量【答案】C33、
12、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责【答案】A34、（2019 年真题）假如某一房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资本金35 亿元，贷款及其他负债 6.5 亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于 6.5 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，可以视为债权人（）。A.卖出一份看跌期权B.买入一份看跌期权C.卖出一份看涨期权
13、D.买入一份看涨期权【答案】A35、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A.10B.15C.25D.30【答案】C36、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（）。A.工作人员的专业水平和经验B.定价、估值和市场风险计量系统C.业务经营部门的未来预期业绩D.自身业务性质、规模和复杂程度【答案】C37、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是（）。A.前台业务部门B.风险管理职能部门C.人力资源管理部门D.内部审计【答案】C38、关于划拨国有土地使用权的法律特征，下列说法不正确的是（
14、）。A.划拨国有土地使用权的取得受范围限制B.划拨国有土地使用权一般没有明确的时间期限C.城镇范围内的使用权人应缴纳土地使用税D.划拨国有土地使用权是以政府行为而获得的权利【答案】D39、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。A.期权性风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】D40、（2021 年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。A.声誉风险B.信息系统失效风险C.贷款违约风险D.商品价格风险【答案】D41、最主要和
15、最常见的利率风险形式是（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】A42、（2018 年真题）当直接风险主体为空壳公司或 SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（）。A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心B.实际经营或管理机构所在国家（地区）C.母公司注册所在地D.离岸岛的主权所在国【答案】B43、（2021 年真题）商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。A.增资扩股B.计提资本金C.计提损失准备金D.购买保险【答案】D44、下列不应被列入商业银行交易账簿的是（）。A.代客买卖头寸B.
16、自营外汇交易头寸C.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸D.做市交易形成的头寸【答案】C45、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。A.客户通过代理收付款进行洗钱活动B.代客理财产品受利率波动造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务员贪污或截留代理业务手续费【答案】B46、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。A.向人民银行再贴现B.发行银行债券C.拆人资金D.用自有债券进行回购【答案】B47、关
17、于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C48、以下不属于风险限额作用的是（）。A.控制最高风险水平B.降低流动性风险C.提供风险参考基准D.满足监管要求【答案】B49、下列不属于代理业务操作风险的成因的是（）。A.监督管理滞后B.经营层次过低C.内部控制薄弱D.业务管理分散【答案】B50、以下（）不属于声誉风险管理的基本做法。A.明确董事会和高级管
18、理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.采取恰当的声誉风险管理方法D.无明确记载的危机处理流程【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、目前商业银行普遍采用的计算 VaR 值的方法有（）。A.方差协方差法B.正态分布法C.历史模拟法D.情景模拟法E.蒙特卡洛模拟法【答案】AC2、衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过（）指 标换算得到。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.贷款总额与总资产比率D.流动资产与总资产比率E.易变负债与总资产【答案】BC3、商业银行在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括()。A.财务稳健性B.管理能力
19、和行业地位C.对银行业的熟悉程度D.突发事件应对能力E.对其他商业银行提供服务的情况【答案】ABCD4、商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（）。A.计算资产组合可能产生的最高收益B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估C.对市场风险 VaR 值的准确性进行验证D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E.协助银行制定改进措施【答案】B5、下列()是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。A.制定危机管理规划B.从投诉和批评中积累早期预警经验C.确保及时处理投诉和批评D.增强对客户/公众的透明度E.确保实现承诺【答案】ABCD6、按照工程重要程度，
20、单位工程开工前，应由企业或项目技术负责人组织全面的A.组织管理B.责任分工C.进度安排D.技术交底【答案】D7、下列关于商业银行风险管理信息系统的理解，正确的有(?)。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险管理信息系统是商业银行核心无形资产E.风险管理信息系统可以制约数据的特性【答案】ABCD8、下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有()。A.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B.可以根
21、据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充【答案】BCD9、零售风险暴露应同时具有的特征包括()。A.债务人是一个或几个自然人B.笔数多，单笔金额小C.债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D.对发行方资产或收入具有剩余索取权E.按照组合方式进行管理【答案】AB10、信用风险监管指标包括（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.单一客户授信集中度C.单一客户存款比例D.贷款损失准备金率E.不良资产
22、率【答案】ABD11、流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。A.商业银行内部有关风险水平B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足C.存款人提前兑付D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升E.所发行股票价格下跌【答案】BC12、一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，评分卡的特点包括（）。A.提高贷款审批的客观性B.提高贷款审批的效率C.优化信贷风险管控D.对信用风险的评估缺乏一致性E.按照组合方式进行管理【答案】ABC13、宅基地使用权的权利取得方式是（）。A.集体经济组织分配B.集体经济组织出让C.集体经济组织转让D.集体经济组织划拨【答案】A14、任何暂定价、暂估价
23、、概算价等都不能作为合同价款，（）价格不能作为合同价。A.当事人协商的B.约而不定的C.业主签订的D.工程师签订的【答案】B15、以下关于外汇敞口分析的说法中正确的是（）。A.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法B.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配C.外汇敞口分析的局限性在于忽略了各种汇率变动的相关性，难以解释由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险D.银行应当对银行账户和交易账户形成的外汇敞口加以区分E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式控制【答案】ABCD16、商业银行柜员在办理现金存取款业务时，以下行为可能存在操作风险的
24、有（）。A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务C.未经授权办理大额取现业务D.未能正确识别假钞票E.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务【答案】BCD17、吊装边长或直径大于（）mm 的风管，每段吊装长度不大于（）节。A.1250，3B.1250，2C.1150，3D.1150，2【答案】B18、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。A.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付B.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突C.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告D.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】BD19、以下（）属于商业银行的代理业务。A.代理商业银行业务B.代理保险业务C.代理证券业务D.代收代付业务E.代理政策性业务【答案】ABCD20、培训流程管理中的第一步是（）。A.制定培训计划B.分析培训需求C.落实培训前准备工作D.通知培训学员【答案】B