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1、附件3期货公司期权业务准备情况检查底稿期货公司名称：检查地点：检查日期：年月日 一、业务准备检查项目编号检查内容检查依据检查方式检查要点检查情况是否具备备注岗位设置1期权相关岗位人员设置期权业务规则 期权业务指南 适当性管理制度查区文档 访谈开户、风控、结算、技术、市 场开发等相关业务人员熟悉 期权知识和业务流程口具备口部分具备口不具备内部制度（无需是期权 专有制度，若 是在原有制度 的基础上加入 期权部分，则2期权经纪业务管理制度期权业务规则 期权业务指南 适当性管理制度查问文档（1）开户及期权交易权限开 通（2）客户资料保存（3）期权经纪合同（4）风险提示（5）行权及履约（6）客户投诉渠道
2、口具备口部分具备口不具备行情26支持行情T”型显示对应同系列期权以行权 价为竖中轴，对称分列星 示不同行权价的看涨期 权、看跌期权合约信息、 行权价升降排序口具备口部分具备不具备27支持查看交易所发布的所有 期权合约信息口具备口部分具备不具备28支持筛选所需合约行情,包括 标的、行权价、看涨看跌等具备口部分具备不具备29支持选择指定期权或期货合 约同一界面显示的功能口具备口部分具备口不具备*30支持清理行情上过期合约，保 留行情数据口具备口部分具备口不具备交易客户端31支持账户交易权限管理：判定 客户是否开通期权权限口具备口部分具备不具备32支持T型报价功能具备口部分具备不具备33支持客户通过
3、依次选择标的、 期权类型、到期月份、行权价 格等确定交易合约，或通过合 约编码、合约交易代码进行交 易委托口具备口部分具备口不具备34支持买入开仓/买入平仓/卖 出开仓/卖出平仓等口具备口部分具备不具备35与近到期合约提疑口具备口部分具备口不具备36支持期权持仓分类统计查询， 条件包括：（按结算价、收盘 价）实值、虚值；多头、空头;看涨、看跌等口具备口部分具备口不具备37支持期权持仓按实、平、虚排 序，便于行权操作口具备口部分具备口不具备38支持提交虚值（实值）期权行 权（放弃）申请的“确认”功 能口具备口部分具备口不具备39支持对行权申请进行持仓和 资金校验并提供行权申请回 报（1）提交行权
4、申请，冻 结期权持仓和资金；撤消 行权申请后，释放所冻结 期权持仓和资金（2）支持资金、持仓不 足时禁止行权功能口具备口部分具备不具备40支持账单查询具备口部分具备不具备41支持询价功能，客户或非期货 公司会员可以根据交易所规 定进行询价口具备口部分具备口不具备42询价控制功能,在价差合理、 时间间隔小于60秒时禁止询 价具备口部分具备不具备*43支持包括Della、波动率等期 权Greeks计算功能1）客户端支持期货、 期权总持仓风险参数计算（delta 等）（2）客户端行情提供期 权理论损龙图、隐含波动 军、风险参数（delta等）口具备部分具备口不具备44客户蜡支持交易指令有效性 校验支
5、持限价指令、限价止盈 （损）指令，可附加I-0K.FAK属性口具备口部分具备口不具备45支持期权行权和取消到期自 动行权的申请与撤销口具备口部分具备口不具备46支持客户期权持仓郑仓提醒口具备部分具备口不具备47客户端支持交易指令有效性 校验（1）支持期权限价指令 与撤销限价指令（2）支持期权市价指令 与撤销市价指令（3）支持限价、市价指 令的套保或投机属性选 项具备口部分具备不具备48支持期权历史持仓确认为组 合持仓（跨式、宽跨式）（1）支持期权组合指令（跨式、宽跨式）（2）组合指令中具有IOC, FOK属性选择功能口具备口部分具备不具备49支持对期权历史持仓确认为 套保持仓的申请,撤销申请功
6、 能具备口部分具备不具备50支持行权申请、撤销行权申 请；在期权到期日支持放弃申请、撤销放弃申请口具备口部分具备口不具备51提交放弃申请，冻结期权持 仓；撤销放弃申请后，每放所 冻结期权持仓具备部分具备口不具备52做市商客户结算时对锁仓对 冲平仓，按净持仓收取保证 金；具备部分具备口不具备标注”号的为非必须具备内容其中44-46项为大商所适用，25,47-52项为郑商所适用，检查人员应当对两家交易所的适用情况均进行检查。检查项目编号检查内容检查方法检查情况是否符合检查要求备注系统建设A1系统架构图、简述系统功能 说明及各系统间的逻辑关 系访淡为主，辅助查阅文 档符合 口不符合A2是否有容量规划
7、，其中测算 了数据容量、报单量等查使容量规划相关文 档口符合 口不符合环境准备B1生产环境和灾备环境是否 同步完成支持期权业务的 相关软件升级（包括客户 端、交易系统、风控系烧、 结算系统），并有软件清单， 应用软件清单至少说明软 件版本号、授权信息、安装查阅软件部署清单，抽 当软件部署情况符合 口不符合路径等,系统软件清单,至 少说明操作系统、数据库版 本号、补丁等B2是否漏足分交易所对客户 交易期货/期权的权限进行分离查阅系统权限分配口符合口不符合系统测试C1是否完成了覆盖全部期权 业务功能的系统功能测试抽查测试案例口符合口不符合C2是否进行了压力测试查阅测试报告口符合口不符合C3系院通过
8、交易所组织的期 权全市场测试，测试时间满 足交易所要求查阅测试报告，访谈测 试人员口符合 口不符合运维组织及管理D1为期权已配备足够运维人 员和合理的人员分工访谈运维负责人口符合 口不符合D2运维管理操作手册同步更 新检查相关文档口符合口不符合系统的应急管理E1已制定包含期权相关场景的应急颈案检查应急颈案口符合不符合系统的监控管理F1建立完善的运行监控系统， 对交易系统当前的运行环 境、运行状况进行实时监 控，并提供多种缴警功能检查监控系统运行状 况，访谈运维负资人， 进行相关演示口符合不符合*做市商系统故障G1是否设置合理的风控阀值， 当做市商交易系统出现技 术故障或者其他异常情况 时，应当
9、具有暂停申报、系 统幅高等应急处置功能和 机制查看相关文档、访谈相 关负责人符合口不符合双方确认签字：（交易所）（期货公司）需涵盖期权相 关要点）3期权风险管理制度期权业务规则 期权业务指甫查问文档1）风险管理的组织架构和 人员设置（2）客户期权权限的审批机制（3）交易前端资金控制（4）持仓规模控制（5）保证金盯市、风险警示、 强行平仓、大户报告制度（6）异常情况下的风险管理（7）期权业务风险报告和信 息报送制度口具备口部分具备口不具备4期权客户适当性管理制度期权业务规则 期权业务指南查阅文档（1）适当性标准（2）适当性实施（3）客户风险教育口具备部分具备口不具备5期权结算制度期权业务规则 期
10、权业务指南查问文档（1）客户交易结算（2）客户保证金结算（3）客户行权结算（4）资金划付（5）结算风险管理（6）权利金、保证金、手续 费的调整及收取口具备口部分具备不具备6IB业务对接规则期权业务规则 期权业务指南 适当性管理制度查问文档（1）期货公司和证券公司营 业部在落实适当性制度中的 分工（2）对证券公司相关业务复 核口具备口部分具备口不具备7期权投资者教育工作制度期权业务规则 期权业务指南查国文裆1）讲师队伍（2）培训模式（3）客户仿真交易口具备口部分具备口不具备业务流程8期权权限开通流程期权业务规则 期权业务指南查封文档（1）期权知识测试（2）仿真交易经历3）风险揭示（4）签署期权经
11、纪合同（5）资金验证（6）期权权限申请表（7）客户诚信记录（郑商所适用）（8）客户期权权限报备口具备口部分具备口不具备9风险监控处理流程期权业务规则 期权业务指甫查阅文档（1）资金盯市监控（2）合约挂牌、到期通知（3）追加保证金通知（4）行权/履约通知5）强行平仓通知口具备口部分具备口不具备10结算流程期权业务规则 期权业务指南查问文档（1）行权资佥测算流程（2）备兑期权套利持仓确认 流程（3）权利金、保证金、手续 费的调整流程口具备口部分具备口不具备11行权与履约流程期权业务规则期权业务指南查阅文档1）提前行权流程（2）到期日前提嚣客户欠理期权持仓流程（3）到期日行权流程口具备部分具备口不具
12、备标注*号的为非必须具备内容。除6、7项外，其他项目需全部具备才视为检查“具备”.二、技术系统检查项目编号检查内容检查要点检查情况是否具备备注期权权限1具备交易编码期权交易权P艮 控制功能口具备口部分具备口不具备2具有适当性评估影像资料管 理功能口具备口部分具备口不具备交易3支持期权合约管理自动获取及更新期权参 数信息，或手动添加及修改期权合约信息口具备口部分具备口不具备4支持交易指令有效性校验对委托数量、价格、指令 的有效性进行脸证口具备口部分具备口不具备5支持根据交易指令和成交回 报对客户保证金和持仓进行 处理（1）买入期权开仓，按 “报价”冻结权利金，“成 交价”支付权利金（2）卖出期权
13、开仓，按“昨结算价”冻结保证金，按“成交价”收取权 利金3）买入期权平仓,挂 单时冻结持仓，按“成交 价”支付权利金，春放保 证金（4）卖出期权平仓，挂 单时冻结持仓，按“成交 价”收取权利金口具备口部分具备口不具备6支持客户资金、持仓校验口具备口部分具备口不具备7支持客户持仓限撷设置口具备口部分具备口不具备8支持期权到期时间计算口具备口部分具备口不具备*9支持期权实虚值的判断功能口具备口部分具备口不具备10支持期权损益和Greeks计算 及显示口具备口部分具备口不具备11支持做市商系统接入功能口具备口部分具备口不具备结算12支持期货及期权结算（1）结算时按当日结算 价计算期权卖方保证金（2）
14、按当日成交量、行 权量/履约量与手续费标 准收取期权手续费（3）支持期权保证金随 期货保证金率变化而调 整的功能（4）支持接收结算文件， 对客户进行培算的功能口具备口部分具备口不具备13支持到期日闭市后会员通过 规定方式进行批量放弃功能共用口具备口部分具备口不具备14支持到期日期权行权资金测 算功能，方便会员提醒客户行 权资金不足共用口具备口部分具备口不具备15支持资金、持仓不足时禁止行 权功能共用口具备口部分具备口不具备16支持行权与履约结果查询口具备口部分具备口不具备17支持结算资金管理功能口具备口部分具备口不具备18支持期权数据报送功能口具备口部分具备口不具备风控19支持客户期权保证金实
15、时监 控口具备口部分具备口不具备20支持客户保证金不足提醒口具备口部分具备口不具备21支持客户期权风险（含行权/ 履约）试算口具备口部分具备口不具备22支持客户期权持仓监控口具备口部分具备口不具备23支持客户期权持仓强制平仓 功能口具备部分具备口不具备24支持会员期权持仓数量监控 等口具备口部分具备口不具备25支持根据交易指令和成交回 报对芸户保证金和持仓进行 处理（1）买入（宽）跨式组 合指令开仓,按“成交价” 支付权利金2）卖出（宽）跨式俎 合指令开仓,按“成交价” 收取权利金,冻结组合保 证金（3）买入（宽）跨式俎 合指令平仓,按“成交价” 支付权利金,释放组合保 证金（4）卖出（宽）跨式组 合指令平仓，按“成交价” 收取权利金，释放组合保 证金（5）（宽）跨式组合空 头持仓平单腿仓，按“成 交价”支付权利金，成交 后按期权单腿持仓冻结 保证金（6）（宽）跨式组合多 头持仓平单腿仓，按“成 交价”收琅权利金（7）备兑看涨、看跣组 合持仓的期货平仓，挂单 时冻结持仓，成交后按期 权单腿持仓冻结保证金 备兑看涨、看跌组合持仓 的期权平仓，按“成交价” 支付权利金，按期货单盘 持仓冻结保证金口具备口部分具备口不具备