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1、计量经济学课程教学大纲一、课程基本情况课程编号：082J27s学分：3周学时：3总学时：51开课学期：3. 2开课学院：理学院英文名称：Econometrics适用专业：金融工程/数学与应用数学（中美合作精算科学与风险管理）课程类别：专业方向模块课课程修读条件：高等数学、概率论与数理统计，线性代数，西方经济学网络课程地址：课程负责人：所属基层学术组织：金融工程系二、课程简介计量经济学是金融工程专业方向模块课程，精算方向选修课。本课程是应用 数学方法和统计推理等计量技术，根据实际统计资料，对经济理论提出的经济关 系进行数量分析的一门经济学科。计量经济学主要讲授理论计量经济学的内容， 其目的在于使
2、学生掌握理论计量经济学的基本理论、方法和原理，以及运用理论 和方法解决实际问题。三、教学目标通过本课程的教学，使学生达到了解计量经济学作为现代经济学的重要组成 部分所具有的特征与地位，了解计量经济分析方法在经济学科的发展和实际经济 工作中的作用；掌握计量经济学分析经济问题的基本思想，掌握计量经济学建模 的基本原理；熟知计量经济分析的基本内容和工作程序；能够建立（含运用计量 经济分析软件）简单的计量经济模型分析问题；打下基础，具有进一步学习计量 经济学和应用的能力。四、教学内容及学时分配本课程主要内容以课堂讲授为主，同时进行课堂讨论的方式，尽量使所有的 学生都参与实际问题解决，并安排有多次课堂测
3、验。要求学生掌握的具体内容有: 估计量的选择：直觉与蒙特卡罗方法、线性估计量与高斯-马尔科夫定理、对回 归模型中的单个假设进行检验、冗余变量、遗漏变量、多重共线性与二值变量、 检验多重假设、工具变量估计、联立方程组、随机实验与自然实验、面板数据分 析、随机趋势变量、Probit模型与Logit模型等。具体学时分配如下表:序号内容学时数1估计量的选择：直觉与蒙特卡罗方法32线性估计量与高斯-马尔科夫定理63对回归模型中的单个假设进行检验64冗余变量、遗漏变量、多重共线性与二值 变量65检验多重假设66工具变量估计37联立方程组68随机实验与自然实验39面板数据分析310随机趋势变量311Probit模型与Logit模型6五、考核及成绩评定方式序号考核方式成绩比重（）1期末考试502课堂测验303平时成绩20合计100期末考试为闭卷考试；课堂测验三次，各占10%；平时成绩以考勤、作业、 提问为主要依据。六、教材及参考书目:类别教材名称编者出版社出版时间教材现代计量经济学MichaelP.Murray机械工业出版社2009-03参考书计量经济学李子奈高教三版计量经济分析（套装上下册）WilliamH.Greene人大六版撰写人：审核人：制定时间：年8月