《2023年初级银行从业资格考试《风险管理》模拟卷（一）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年初级银行从业资格考试《风险管理》模拟卷（一）.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年初级银行从业资格考试风险管理模拟卷（一）1. 【单选题】下列不属于信用风险管理委员会（江南博哥）可以考虑重新设定限额的是（）。A. 经济和市场状况的较大变动B. 新的监管机构的建议C. 年度进行业务计划和预算D. 授信集中度限额变化 正确答案：D参考解析：在下列情况下，信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定调整限额：经济和市场状况的较大变动、新的监管机构的建议、年度进行业务计划和预算、高级管理层决定的战略重点的变化。故本题选D。2. 【单选题】风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括()。A. 方差协方差法B. 历史
2、模拟法C. 蒙特卡洛模拟法D. 收益率曲线法 正确答案：D参考解析：商业银行可根据实际情况自主选择风险价值计量方法，包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。3. 【单选题】设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。A. 风险规避B. 风险转移C. 风险对冲D. 风险分散 正确答案：D参考解析：商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”的古老投资格言形象地说明了这一方法。4. 【单选题】()负责制定商业银行的战略风险管理
3、政策和操作流程。A. 董事会和股东会B. 董事会和风险管理委员会C. 董事会和高级管理层D. 股东会和风险管理委员会 正确答案：C参考解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。5. 【单选题】（）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。A. 固有风险B. 控制措施C. 剩余风险D. 固定风险 正确答案：A参考解析：固有风险是指在没有任何管理控制
4、措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险，在新产品、新活动、新流程和新系统技产或引入前，也要充分评估其固有风险。6. 【单选题】银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。A. 内部操作风险损失；发生频率B. 风险管理风险损失；发生环节C. 内部控制风险损失；发生环节D. 合规管理风险损失；发生时间 正确答案：A参考解析：商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风
5、险的发生频率和影响程度作出评估;定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析7. 【单选题】对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是()。A. 经营管理不善B. 企业产品质量不过硬C. 企业职工知识水平偏低D. 企业治理结构不完善 正确答案：A参考解析：就国内企业而言，生产与经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。8. 【单选题】2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了20
6、0亿元。则次级类贷款迁徙率为()。A. 300B. 400C. 750D. 800 正确答案：C参考解析：次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)100，其中，期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款金额之和。期初次级类贷款期间减少金额是指期初次级类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。故题目中所求次级类贷款迁徙率=600(1000-200)100=75。9. 【单选题】某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为（）
7、。A. 1978B. 35C. 1243D. 3365 正确答案：D参考解析：根据公式，流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额100，流动性比例=350010400100=3365%。流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。10. 【单选题】( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。A. 盈利能力比率B. 效率比率C. 杠杆比率D. 流动比率 正确答案：C参考解析：杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和
8、能力。故选C。11. 【单选题】 风险分散策略的成本主要是（）。A. 分散投资过程中增加的各项财务费用B. 分散投资过程中增加的各项管理费用C. 分散投资过程中增加的各项交易费用D. 分散投资过程中可能造成的损失 正确答案：C参考解析：风险分散策略是有成本的，主要是分散投资过程中增加的各项交易费用。但与集中承担风险可能造成的损失相比，风险分散策略的成本支出应当是值得考虑的。12. 【单选题】()是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。A. 风险转移B. 风险补偿C. 风险对冲D. 风险规避 正确答案：B参考解析：风险补偿是指商业银行在从事的业务活
9、动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。13. 【单选题】巴塞尔委员会于( )公布了第三版银行公司治理原则。A. 2006年B. 2010年C. 2013年D. 2015年 正确答案：B参考解析：巴塞尔委员会2010年公布了第三版银行公司治理原则。14. 【单选题】 商业银行风险管理策略中，()策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。A. 风险对冲B. 风险转移C. 风险规避D. 风险分散 正确答案：C参考解析：风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”，即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。15. 【单选题】根据贷款风险分类指引等文件的规定，次级
10、、可疑和损失三类贷款合称为()。A. 一般贷款B. 不良贷款C. 优质贷款D. 恶劣贷款 正确答案：B参考解析：根据贷款风险分类指引(银监发200754号)等文件规定，贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。16. 【单选题】 风险定价属于风险控制中的( )。A. 风险监测B. 事前控制C. 风险计量D. 事中控制 正确答案：B参考解析：风险控制可以分为事前控制和事后控制。事前控制是指在银行介入某项业务活动之前制定一定的标准或方案，避免银行介入风险超过自身承受能力的业务领域或提前采取一定的风险补偿措施。常用的事前控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案等。17. 【
11、单选题】从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为( )。A. 预期损失、非预期损失、灾难性损失B. 预期损失、实际损失、灾难性损失C. 实际损失、机会成本损失、非预期损失D. 实际损失、无形损失、灾难性损失 正确答案：A参考解析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。18. 【单选题】借款人甲内部评级1年期违约概率为005，则根据巴塞尔新资本协议定义他的违约概率为( )。A. 0025B. 003C. 004D. 005 正确答案：D参考解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违
12、约概率与0.03%中的较高者。19. 【单选题】操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是（）。A. 损失事件识别B. 损失事件填报C. 损失数据确定D. 损失事件信息审核 正确答案：C参考解析：损失数据收集的步骤是：损失事件识别；损失事件填报；损失金额确定；损失事件信息审核；损失数据验证；可见C项不是其内容。正确的应该是损失金额确定。20. 【单选题】( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A. 经济资
13、本B. 会计资本C. 监管资本D. 实收资本 正确答案：A参考解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。21. 【单选题】 假定1年期零利息国债的无风险收益率为4，1年期信用等级为B的零利息债券的违约概率为10，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。A. 95B. 10C. 83D. 98 正确答案：A参考解析：根据风险中性定价原理，无
14、风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)=1+i1。其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，(1-P1)即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；为风险资产的回收率，等于“1-违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。将题中数据代入上式，90(1+K1)+(1-90)(1+K1)50=1+4，解得，K1=94795。21. 【单选题】 假定1年期零利息国债的无风险收益率为4，1年期信用等级为B的零利息债券的违约概率为10，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
15、A. 95B. 10C. 83D. 98 正确答案：A参考解析：根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)=1+i1。其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，(1-P1)即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；为风险资产的回收率，等于“1-违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。将题中数据代入上式，90(1+K1)+(1-90)(1+K1)50=1+4，解得，K1=94795。22. 【单选题】如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使()。A. 所有企业的违约
16、风险有一定程度的提高B. 借款人承受较低的风险C. 潜在借款人的风险水平下降D. 所有企业的履约程度有一定程度的提高 正确答案：A参考解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。23. 【单选题】商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是()。A. 主权评级B. 国别评级C. 法人客户评级D. 个人客户评级 正确答案：B参考解析：国别评级综合反映了国别风险的大小，通常包括一国(地区)政治 经济、财政、国际收支、营商环境等因素。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。24. 【单选题】商业银行具有相同或相
17、似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()，该风险为流动性风险的主要诱因之一。A. 战略风险B. 集中度风险C. 信用风险D. 市场风险 正确答案：B参考解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。25. 【单选题】 在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。A. 针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备B. 在利润分配中计提的一般风险准备C. 根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备D. 根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备 正确答案：D参考解析：专项准备是指根据贷款风
18、险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。26. 【单选题】信用风险计量的方法不包括()。A. 专家判断法B. 信用评分模型C. 预测模型D. 违约概率模型 正确答案：C参考解析：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。商业银行对客户的信用风险评估/计量主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型。27. 【单选题】由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是()。A. 5Cs系统B. 5Ps系统C. CAMELs系统D. 5Ds系统 正确答案：A参考解析：对企业信用分析的5Cs系统由品德、资本、还款能力、抵押、
19、经营环境构成。28. 【单选题】 下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误的是()。A. 核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销B. 核销后银行应移交对贷款的追索权C. 核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量D. 核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案 正确答案：B参考解析：核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。贷款损失的核销要建立严格的审核、审批制度，核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案，即“账销案存”，银行应继续保留对贷款的追索权。29. 【单选题】我国规定，商业银行
20、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A. 25B. 30C. 50D. 75 正确答案：A参考解析：商业银行的流动性比例应当不低于25%。29. 【单选题】我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A. 25B. 30C. 50D. 75 正确答案：A参考解析：商业银行的流动性比例应当不低于25%。30. 【单选题】自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，()原则是指自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。A. 全面性B. 及时性C. 前瞻性D. 重要性 正确答案：A参考解析：全面性原则是指自我评估范围
21、应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。31. 【单选题】商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过()详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。A. 内部评级法B. 清单法C. 高级计量法D. 列表法 正确答案：B参考解析：商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过清单法详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。32. 【单选题】某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保
22、，此商业银行运用了()策略。A. 风险转移B. 风险对冲C. 风险分散D. 风险规避 正确答案：A参考解析：风险转移可分为保险转移和非保险转移。非保险转移。担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。例如，商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人到期不能如约偿还贷款本息，则由担保人代为清偿。33. 【单选题】 下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是()。A. 进入或退出市场的决策B. 资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C. 提供新产品服务D. 建立企业级风险管理信息系统的决策 正确答案：B参考解析：在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从
23、宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。其中，在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险，如进入或退出市场，提供新产品服务，接受或拒绝战略合作伙伴，建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性，并有助于支持短期目标的实现。B项属于中观管理层面的内容。34. 【单选题】 商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过()万元。A. 100B. 500C. 300D. 200 正确答案：B参考解析：商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过500万元。35. 【单选题】 下列商业银行的风险事件中，不属于操作风险类
24、别的是()。A. 财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚B. 营业场所及设施因地震彻底损毁C. 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并相应赔偿D. 在春节期间，企业和个人从银行取现，商业银行在春节期间会经历资金紧张 正确答案：D参考解析：A、B、C项属于操作风险类别，D项属于流动性风险。36. 【单选题】商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()。A. 4B. 5C. 6D. 3 正确答案：A参考解析：商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。37. 【单选题】商业银行与借款人签订贷款合同时，要求借款人提供抵押，当借款人财务状况恶化，违反贷款合同或无法偿还贷款
25、本息时，商业银行可以通过执行抵押来尽量减少损失，这种风险管理的方法属于()。A. 风险缓释B. 风险分散C. 风险规避D. 风险补偿 正确答案：A参考解析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工其应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。37. 【单选题】商业银行与借款人签订贷款合同时，要求借款人提供抵押，当借款人财务状况恶化，违反贷款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行抵押来尽量减少损失，这种风险管理的方法属于()。A. 风险缓释B. 风险分散C. 风险规避D. 风险补偿 正确
26、答案：A参考解析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工其应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。38. 【单选题】如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于()。A. 01B. 02C. 03D. 04 正确答案：B参考解析：核心存款比例=核心存款总资产=2001000=02。39. 【单选题】关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是()。A. 受偿顺序排在存款人、
27、一般债权人和次级债务之后B. 自发行之日起3年后方可赎回C. 发行机构不得为工具发行提供抵押或保证D. 本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准 正确答案：B参考解析：其他一级资本工具的合格标准，自发行之日起，至少5年后方可由发行银行赎回，但发行机构不得形成赎回权将被行使的预期，且行使赎回权应得到国务院银行业监督管理机构的事先批准。40. 【单选题】商业银行流动性风险预警信号不包括()。A. 商业银行所发行的股票价格下跌B. 批发融资或资产证券化的利差扩大C. 商业银行的外部评级上升D. 资产规模急速扩张或收购规模急剧增大 正确答案：C参考解析：银行应高度关注预警体系，以下是一些示
28、例性的预警信号：银行收入下降；资产质量恶化；银行评级下调；无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；股价大幅下跌；资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；无法获得市场借款。41. 【单选题】商业银行的()时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。A. 资产负债期限结构B. 资产负债币种结构C. 资产负债分布结构D. 以上均正确 正确答案：A参考解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。42. 【单选题】在客户信用评价中，由品德因素、资本因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。A. 5Cs系统B
29、. 5Ps系统C. CAMELS系统D. 4Cs系统 正确答案：A参考解析：对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛：品德(Character)资本(Capital) 还款能力 (Capacity) 抵押( Collateral)经营环境( Condition)43. 【单选题】根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括()。A. 账面资本B. 经济资本C. 监管资本D. 实体资本 正确答案：D参考解析：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。44. 【单选题】商业银行的风险暴露不包括()。A. 公司风险暴露B. 零售风险暴露C. 股权风险暴露D.
30、 衍生品风险暴露 正确答案：D参考解析：商业银行的风险暴露包括主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。45. 【单选题】()应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1。A. 专项准备B. 一般准备C. 特种准备D. 坏账准备 正确答案：B参考解析：银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1%。45. 【单选题】()应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1。A. 专项准备B. 一般准备C. 特种准备D. 坏账准备 正确答案：B参考解析：银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1%。4
31、6. 【单选题】商业银行贷款损失准备管理办法规定，贷款拨备率基本标准为25，拨备覆盖率基本标准为()。A. 300B. 200C. 150D. 100 正确答案：C参考解析：商业银行贷款损失准备管理办法设置两项重要监管指标，其中贷款拨备率基本标准为2.5%，拨备覆盖率基本标准为150%，该两项标准中的较高者为商业银行贷款损失准备的监管标准。47. 【单选题】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更（），涉及的范围更（）。A. 简单；小B. 复杂；广C. 简单；广D. 复杂；小 正确答案：B参考解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广
32、，通常被视为一种多维风险。48. 【单选题】我国监管机构要求商业银行2013年起执行商业银行资本管理办法（试行）。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）。A. 违规风险B. 监管风险C. 政策风险D. 经济风险 正确答案：B参考解析：监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。例如，我国监管机构要求商业银行2013年起执行商业银行资本管理办法（试行），在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难。49. 【单选题】下列关于扩
33、散融资的说法中，正确的是（）。A. 资金来源为非法所得B. 行为目的为政治目的C. 资金量大，交易隐蔽D. 资金环形流动 正确答案：C参考解析：扩散融资的资金来源往往合法，行为目的是将资金用于军事目的，资金量大、交易隐蔽，资金点到点流动。50. 【单选题】下列不属于营运能力指标的是（）。A. 总资产周转率B. 存货周转率C. 应收账款周转率D. 总资产收益率 正确答案：D参考解析：营运能力指标包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率等指标。51. 【单选题】下列关于市值重估的说法中，错误的是（）。A. 市值重估应当由前台部门负责B. 前台、中台、后台部门用于
34、估值的方法和假设应当尽量保持一致C. 前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设在不完全一致的情况下，应当制定并使用一定的校对、调整方法D. 用于重估的定价因素、估值模型应当从独立于前台的渠道获取或者经过独立的验证 正确答案：A参考解析：市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。52. 【单选题】下列（）属于流动性风险的内生因素。A. 国库定期存款B. 资产负债期限结构C. 银行超额备付金D. 上缴财政存款 正确答案：B参考解析：A、C、D项属于流动性风险的外生因素。53. 【单选题】下列关于国别风险与主权风险的联系和区别中，说法不正确的是（）。A. 主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付
35、其直接或间接外币债务的可能性B. 国别风险是主权风险的一部分C. 国别风险具有系统性D. 国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础 正确答案：B参考解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险。54. 【单选题】假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示)，则该资产组合一年的预期损失为()万元。A. 40B. 28C. 15D. 36 正确答案：D参考解析：预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露=1(1-60)3000+2(1-40)2000=36(万元)。55. 【单选题
36、】商业银行外包活动存在以下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A. 违反相关法律、行政法规及规章B. 违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等C. 存在重大风险隐患D. 以上均正确 正确答案：D参考解析：商业银行外包活动存在以下情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。主要情形包括：违反相关法律、行政法规及规章；违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等；存在重大风险隐患；其他认定的情形。故本题选D。56. 【单选题】 信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型
37、的是()。A. 死亡率模型B. Logit模型C. 线性概率模型D. 线性辨别模型 正确答案：A参考解析：目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。A项，死亡率模型属于违约概率模型。57. 【单选题】 ()是商业银行最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。A. 绝对收益B. 相对收益C. 持有期收益率D. 预期收益率 正确答案：C参考解析：持有期收益率是最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。58. 【单选题】资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自
38、()。A. 资产业务B. 负债业务C. 贷款业务D. 证券业务 正确答案：A参考解析：20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要侧重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。这主要是当时商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务(如贷款等)。故本题选A。59. 【单选题】()是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A. 拨备覆盖率B. 贷款拨备率C. 贷款迁徙率D. 不良贷款率 正确答案：B参考解析：贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。60. 【单选题】 下列关于表外金融工具的说法，错误的是()。A.
39、较为复杂B. 可产生流动性C. 可消耗流动性D. 确定性强 正确答案：D参考解析：表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性。61. 【单选题】根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是()。A. 实质性超限B. 主动超限C. 被动超限D. 非实质性超限 正确答案：C参考解析：C选项正确，被动超限是指因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。主动超限:因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。非实质性超限:因技术性或操作性原因导致系统提示超限。62. 【单选题】商业
40、银行最常见的资产负债的期限错配情况指()。A. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C. 全部资产与部分负债在持有时间上不一致D. 部分资产与全部负债在到期时间上不一致 正确答案：A参考解析：商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”。故本题选A。63. 【单选题】某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校()。A. 资产达到一定规模即可提供担保B. 不能提供担保C. 可以有条件地提供担保D. 经上级主管部门的批准可以提供担保 正确答案：B参考解析：具有代为清偿能力的法人
41、、其他组织或者公民可以作为保证人。根据民法典第六百八十三条规定，机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。64. 【单选题】 ()是一种顾问及其相关的客户服务。A. 确认服务B. 技术服务C. 咨询服务D. 信息服务 正确答案：C参考解析：咨询服务是一种顾问及其相关的客户服务，目的是增加价值并提高组织的运作效率。65. 【单选题】 根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。A. 高级计量法B. 内部评级法C. 标准法D. 基本指标法 正确答案
42、：A参考解析：操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法。其中，高级计量法风险敏感度高，具有资本激励和管理激励效应，实现了风险计量和风险管理有机结合，有助于展示银行风险管理成效，因而得到了国际大型银行的重视。66. 【单选题】 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()活动属于这一因素。A. 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长B. 故意错误估价C. 意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D. 采用“不买断就下岗”手段胁迫员工买断工龄 正确答案：A参考解析：各商业银行发展
43、业务的冲动和对各分支机构考核的沉重压力，有可能造成基层分支机构以越权放款或者化整为零、短贷长用、借新还旧等方式规避上级行的监管，追求片面的信贷业务的余额增长，忽略长期风险的控制，这些都属于商业银行员工的失职违规。B项属于内部欺诈；C项属于知识/技能匮乏；D项属于违反用工法。67. 【单选题】下列()不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。A. 非交易性头寸B. 持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率C. 交易性头寸D. 结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变 正确答案：C参考解析：AB、D项均属于结构性外汇敞口应该满足的条件。结构性外汇敞口是指商业银行为保护资本充足率
44、不受汇率变化而持有的外汇头寸，应满足三个条件:一是非交易性头寸;二是持有该头寸仅是为了保护资本充足率;三是结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变。68. 【单选题】下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是()。A. 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难B. 资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一C. 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D. 如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资 正确答案：C参考解析：C项错误，如果未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。69. 【单选题】在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10。”描述的是()。A. 贷款集中度B. 大额风险集中度C. 集团客户授信集中度D. 关联方授信集中度 正确答案：A参考解析：中华人民共和国商业银行法指出，商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10。这是关于贷款集中度的要求。故本题选A。70. 【单选题】债务人对银行的实质性信贷债务逾期()以上被视为违约。A. 90天B. 85天C. 80天D. 75天 正确答案：A参考解析：债