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1、第五章商业银行现金资产管理商业银行是高负债经营的金融企业，在日常经营活动中，商业银行为了保持清偿力和获取更有利的投资机会，必须持有一定比例的现金等高流动性资产，并对其进行科学管理。因此，现金资产业务是商业银行的一项重要业务，现金资产管理也是商业银行管理的一项主要内容。4/9/20231第五章商业银行现金资产管理第一节现金资产构成一、现金资产的构成1，库存现金。2，在中央银行存款。3，存放同业存款。4，在途资金。4/9/20232第一节现金资产构成二，现金资产的作用：1，保持清偿力。2，保持流动性。4/9/20233第二节资金头寸的计算与预测一、资金头寸及其构成：商业银行的资金头寸是指商业银行能
2、够运的资金。按层次来分，可分为基础头寸和可用头寸。4/9/20234一、资金头寸及其构成：（一）基础头寸及其构成：所谓基础头寸是指商业银行的库存现金与在中央银行的超额准备金之和。基础头寸库存现金超额准备金4/9/20235一、资金头寸及其构成：（二）可用头寸及其构成：所谓可用头寸，是指商业银行可以动用的资金，它包括基础头寸和银行存放同业存款。可用头寸库存现金银行存放同业存款它包含两个内容：一是可用于支付客户提存和满足债权债务清偿需要的头寸；二是可贷头寸是商业银行可以用来发放贷款和进行新的投资的资金。可贷头寸全部可用头寸规定限额的支付准备金备付金贷款余款各项存款4/9/20236月份存款总额存款
3、变化所需准备金变化贷款总额贷款变化头寸剩余不足1259335115876.0-0.6356+5.0-10.425892.0+0.2359+3.0-1.235863.0-0.3356-3.0+0.345915.0+0.5365+9.0-405560615.0+1.5357-8.0+21.9662014.0+1.4345-12.0+24.676155.0-0.5330-15.0+10.586161.0+0.1341+11.0-10.19655+39.0+3.9341+0.0+35.110635-20.0-2.0361+20.0-38.011638+3.0+0.3375+14.0-11.3某银行资金
4、头寸需要量预测4/9/20237核心存款线曲线图易变性存款核心存款存款量4/9/20238贷款变化图贷款量时间波动线趋势线4/9/20239（三）银行头寸调度1、头寸调度：指在正确预测头寸变化趋势的基础上，及时灵活地调剂头寸余缺，以保证在资金短缺时，能以最小的成本耗费和最快的速度调入所需的资金头寸；反之，在资金头寸多余时，能及时调出头寸，以获取相应收益。2、头寸调度的渠道：同业拆借、买卖短期有价证券、与中央银行的资金往来、买卖长期有价证券。4/9/202310第三节现金资产的管理一、现金资产管理原则（一）总量适度原则（二）适时调节原则（三）安全保障原则4/9/202311第三节现金资产的管理二
5、、库存现金的日常管理（一）影响银行库存现金的因素1、现金收支规律2、营业网点的多少3、后勤保障的条件4、与中央银行发行库的距离5、商业银行内部管理4/9/202312第三节现金资产的管理二、库存现金的日常管理（二）银行库存现金规模的确定1、库存现金需要量的匡算2、最适合送钞量的测算3、现金调剂临界点的确定4、银行保持现金适度量的措施4/9/202313第三节现金资产的管理三、存款准备金的管理（一）满足法定存款准备金要求法定存款准备金是根据商业银行存款余额，按照法定的比率向中央银行缴存的准备金。计算它的方法有两种：1、滞后准备金计算法：是根据前期存款负债的余额确定本期准备金的需要量的方法。2、同
6、步准备金计算法：是指以本期的存款余额为基础计算本期的准备金的需要量的方法。4/9/202314（二）超额准备金的管理超额准备金是商业银行在中央银行的准备金帐户上超过了法定准备金的那部份存款。1、影响超额准备金需要量的因素（1）存款波动（2）贷款的发放与收回（3）其它因素4/9/202315（二）超额准备金的管理2、超额准备金的调节（1）同业拆借（2）短期证券回购及商业票据交易（3）通过中央银行融资（4）商业银行系统内的资金调度（5）出售其它产品4/9/202316四同业存款的管理（一）、同业存款的目地（二）、同业存款需要量的测算1、使用代理行的服务数量和项目2、代理行的收费标准3、可投资余额的收益率。4/9/202317