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1、 程序化交易入门程序化交易入门 文华财经文华财经 施巍巍施巍巍 理解并规范使用交易模型、技术指标等以下名词 v*交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令但是不绘出图线的公式，模型还包含止损、止赢，交易手数等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。v*指标：也叫技术指标，指能够绘出图线但是不发出交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。v*公式：泛指指标、模型。不建议大家使用这个词，因为大家搞不明白你说的到底是指标还是交易模型。v*交易系统：这个词太笼统，不建议使用这个词。有时候指的是指标，有的时候指的是模型，有的时候指的是存在心中的交易思想和经验，有的时候还指交易软件
2、。v*交易信号：指技术指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。交易信号是一个技术分析范畴的概念。v*交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不用颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。一、技术指标一、技术指标掌握：（1）公式基本语法 （2）基础函数意义 （3）函数组合应用 例1 简单公式 A:=(HIGH-OPEN)-(OPEN-LOW);B:SUM(A,0),COLORWHITE;C:0,COLORRED;例2 KDJ公式nRS
3、V:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;nK:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE;nD:SMA(K,M2,1),COLORYELLOW;nJ:3*K-2*D,COLORMAGENTA;例例3 移动平均线移动平均线nMA1:MA(CLOSE,5),COLORRED;nMA2:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW;nMA3:MA(CLOSE,30),COLORGREEN;nMA4:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA;例4 K线公式nTMP:=OPEN-CLOSE;nDRAWLINE(TMP0.000
4、01,HIGH,TMP0.00001,OPEN,COLORCYAN);nDRAWLINE(TMP0.00001,LOW,TMP0.00001,CLOSE,COLORCYAN);nDRAWLINE(TMP-0.00001,HIGH,TMP-0.00001,CLOSE,COLORRED);nDRAWLINE(TMP-0.00001,LOW,TMP-0.00001,OPEN,COLORRED);nDRAWLINE(ABS(TMP)0.00001,LOW,ABS(TMP)0.00001,OPEN,COLORWHITE);nDRAWLINE(ABS(TMP)0.00001,HIGH,ABS(TMP)0,
5、OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);nSTICKLINE(TMP0.00001,HIGH,TMP0.00001,OPEN,COLORCYAN);nDRAWLINE(TMP0.00001,LOW,TMP0.00001,CLOSE,COLORCYAN);nDRAWLINE(TMP-0.00001,HIGH,TMP-0.00001,CLOSE,COLORRED);nDRAWLINE(TMP-0.00001,LOW,TMP-0.00001,OPEN,COLORRED);nDRAWLINE(ABS(TMP)0.00001,LOW,ABS(TMP)0.00001,OPEN,COLORWHITE
6、);nDRAWLINE(ABS(TMP)0.00001,HIGH,ABS(TMP)0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);nSTICKLINE(TMPCLOSE,VOL,0,COLORCYAN,0);nSTICKLINE(OPEN=CLOSE,VOL,0,COLORRED,0);例例6 期货指南针期货指南针nSTICKLINE(SMA(CLOSE,3,1)SMA(CLOSE,22,1),OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);nDRAWLINE(SMA(CLOSE,3,1)SMA(CLOSE,22,1),HIGH,SMA(CLOSE,3,1)SMA(CLOSE,22,1),
7、OPEN,CLOSE,COLORRED,0);nDRAWLINE(SMA(CLOSE,3,1)SMA(CLOSE,22,1),HIGH,SMA(CLOSE,3,1)SMA(CLOSE,22,1),LOW,COLORRED);二、交易模型二、交易模型掌握：交易模型的几种基本形式 1、交叉问题、交叉问题 10周期的均线上穿周期的均线上穿20周期的均线时买开；周期的均线时买开；5周期的均线下叉周期的均线下叉10周期的均线时卖平；周期的均线时卖平；10周期的均线下叉周期的均线下叉20周期的均线时卖开；周期的均线时卖开；5周期的均线上穿周期的均线上穿10周期的均线时买平；周期的均线时买平；关键函数：关键
8、函数：CROSS（X，Y）例例7 交叉模型交叉模型 MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);MA20:=MA(CLOSE,20);CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;交易模型中的交易指令交易模型中的交易指令 2、同时有多个条件、同时有多个条件n5周期均线上穿周期均线上穿10周期均线并且前个周期周期均线并且前个周期的的J值（值（KDJ）少于）少于70或者或者KD金叉时并且金叉时并且J值小于值小于30时买开；时买开；nKD出现死叉并前个周期出现死叉
9、并前个周期J值大于值大于70时卖平时卖平n5周期均线下叉周期均线下叉10周期均线并且前个周期周期均线并且前个周期的的J值（值（KDJ）大于）大于30或者或者KD死叉时并且死叉时并且J值大于值大于70时卖开；时卖开；nKD出现金叉并前个周期出现金叉并前个周期J值小于值小于30时卖平时卖平n关键操作符：关键操作符：&（并且）（并且）|（或者）（或者）例例8 多条件多条件nRSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9)/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9)*100;nK:=SMA(RSV,3,1);nD:=SMA(K,3,1);nJ:=3*K-2*D;nMA5:=MA(CLOSE,N1);n
10、MA10:=MA(CLOSE,N2);n(CROSS(MA5,MA10)&REF(J,1)70)|(CROSS(K,D)&J70,SP;n(CROSS(MA10,MA5)&REF(J,1)30)|(CROSS(D,K)&J70),SK;nCROSS(K,D)&REF(J,1)30,BP;REF(X,N)作用n（1）解决当前周期交易指令不稳定 n（2）判断线类指标值是否拐头n（3）其它模型1nRSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9)/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9)*100;nK:=SMA(RSV,3,1);nD:=SMA(K,3,1);nJ:=3*K-2*D;n(CROSS(
11、J,0)|(REF(K,1)20)&(REF(D,1)80)&(K80)&(CROSS(D,K),SK;模型2 豆一合约5分钟 MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);CROSS(MA10,MA5)|(CLOSE-MA5)8,SK;(MA5-CLOSE)6,BP;CROSS(MA5,MA10)|(MA5-CLOSE)8,BK;(CLOSE-MA5)6,SP;止损问题逻辑判断函数VALUEWHEN 与 时间函数TIME 在一分钟周期上如何实现：根据最新价与当日开盘价的大小关系作为买卖条件编写交易模型；n问题：1、如何在分钟周期上取得日开盘数据？2、如何使交易模型不
12、留隔夜单？n1、使用逻辑判断函数取得当日开盘价：VALUEWHEN(COND,DATA)当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得VALUEWHEN的前一个值。当日开盘价可以表示为：O:VALUEWHEN(TIME=0900,OPEN);n2、使用时间函数在尾盘时将所有仓单了结:TIME=1455,BP;TIME=1455,SP;因此可编写交易模型如下：A:=VALUEWHEN(TIME=0900,OPEN);CLOSE=A&TIMEA|TIME=1455,BP;CLOSEA&TIME1455,SK;CLOSE=1455,SP;效果图如下，图中黄色水平线为当日开盘价逻辑判断逻辑判断E
13、VERYnEVERY(COND,N)判断过去N个周期内是否一直满足条件COND。例：EVERY(CLOSEOPEN,5);表示5个周期内一直是阳线n使用此函数可以简化交易模型内容，比如要表示均线MA5、MA10、MA20在5周期内的多头排列，不必使用“MA5MA10&REF(MA5,1)REF(MA10,1)&REF(MA5,1)REF(MA20,1)&REF(MA5,2)REF(MA10,2).&REF(MA5,5)REF(MA20,5)”这样繁琐的语句，只需要使用EVERY(MA5MA10,5)&EVERY(MA10MA20,5)就可以了。5周期内均线多头排列即开多仓，5周期内均线空头排列即开空仓的交易模型即可表示如下：MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);MA20:=MA(CLOSE,20);EVERY(CLOSEOPEN,5)&EVERY(MA10MA20,5),BPK;EVERY(MA5MA10,5)&EVERY(MA10P,BPK;nCROSS(D,K)&BARSLAST(CROSS(D,K)P,SPK;上图为使用过滤条件的效果图，下图为直接使用KD交叉为买卖条件的模型效果示意图