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1、 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 1 第 1 章 风险管理基础 第 1 节 风险与风险管理 1、风险、收益与损失了解:（一）风险的定义（二）正确认识风险与收益的关系（三）正确认识风险与损失的关系【例 1单选题】以下对风险的理解不正确的是（）。A.是未来结果的变化 B.是损失的可能性 C.是未来结果对期望的偏离 D.是未来将要获得的损失 正确答案D 2.风险管理与商业银行经营熟悉:商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。我
2、国银行法第四条：商业银行以“安全性、流动性、效益性”为经营原则，实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。对银行风险进行正确的识别、计量、监测并采取有效的控制手段和方法，是保证稳健经营，实现“安全性、流动性、效益性”经营原则的根本所在。因此，风险管理已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。【例 2多选题】商业银行的经营原则有（）。A.安全性 B.约束性 C.流动性 D.效益性 E.规模性 正确答案ACD 风险管理与商业银行经营的关系【例 3多选题】以下对风险管理和商业银行的关系理解正确的有（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能 B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式 C.风险管理
3、为商业银行风险的风险定价提供了依据 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 2 D.健全的风险管理体系为商业银行创造价值 E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力 正确答案ABCDE 3.商业银行风险管理的发展掌握:1.资产风险管理模式阶段【例 4单选题】资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。A.负债业务 B.资产业务 C.中间业务 D.表外业务 正确答案B 2.负债风险管理模式阶段【例 5单选题】以下属于 20 世纪 60 年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有（）。A.夏普提出的 CAPM 模型 B.布莱克、舒尔
4、斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 C.缺口分析与久期分析法的提出 D.罗斯提出套利定价理论 正确答案A 3.资产负债风险管理模式阶段【例 6判断题】1973 年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域，被称为华尔街的第二次数学革命。（）A.错 B.对 正确答案A 4.全面风险管理模式阶段【例 7单选题】全面风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A.流动性风险 B.国家风险 C.法律风险 D.市场风险 正确答案D 全面风险管理模式管理理念和方法 财经网络教育领导品牌 _
5、 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 3【例 8单选题】（）不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全员的风险管理文化 D.全程的风险识别过程 正确答案D 第 2 节 商业银行风险的主要类别 1.信用风险掌握:定义：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。【例 10判断题】信用风险具有明显的系统性风险特征。（）A.错 B.对 正确答案A【例 11单选题】（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银
6、行遭受损失的可能性。A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 正确答案A【例 12单选题】一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（）。A.市场风险 B.操作风险 C.声誉风险 D.信用风险 正确答案D 2.市场风险掌握:（1）定义：金融资产价格和商品价格波动而给商业银行表内表外头寸造成损失的风险。（2）主要形式：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，利率风险最重要。利率波动会直接导致资产价值变化，影响银行的安全性、流动性和效益性。利率风险管理是我国银行市场风险管理主要内容。财经网络教育领导品牌 _
7、 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 4（3）特点：具有数据充分和易于计量的特点，适于采用量化技术控制。由于市场风险来源于所属的经济体系，具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。国际性商业银行通常分散投资于多国金融市场，以降低所承担的系统风险。【例 13单选题】（）不包括在市场风险中。A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品价格风险 正确答案C【例 14单选题】（）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 正确答案B 3.操作
8、风险掌握:（1）定义（2）分类（3）特点【例 15单选题】（）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.国家风险 正确答案B【例 16单选题】历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。A.法律风险 B.政策风险 C.操作风险 D.策略风险 正确答案C 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 5 4.流动性风险掌握:（1）定义（2）特点【例 17单选题】（）经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A.操作风险
9、B.市场风险 C.违约风险 D.流动性风险 正确答案D【例 18单选题】（）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A.流动性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 正确答案A 5.国别风险掌握:（1）定义（2）主要类型【例 19单选题】（）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A.流动性风险 B.国别风险 C.声誉风险 D.法律风险 正确答案B 5.声誉风险掌握:1.声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的无形资产。2.声誉风险是由于商业银行经营、管理、及其他行为或外部事
10、件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。3.声誉风险也被视为一种多维风险。管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机的准备;确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 6 管理。【例 20判断题】商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（）A.错 B.对 正确答案A 7.法
11、律风险掌握:定义：商业银行因为日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议（诉讼）或其他法律纠纷，而造成经济损失的风险。【例 21单选题】（）是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A.流动性风险 B.国家风险 C.操作风险 D.法律风险 正确答案D 8.战略风险掌握:（1）定义：在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。美国货币监理署认为，战略风险是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的不利影响。（2）主要形
12、式：【例 22单选题】美国货币监理署认为，（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的不利影响。A.流动性风险 B.战略风险 C.操作风险 D.法律风险 正确答案B 第 3 节 商业银行风险管理的主要策略 1.风险分散掌握:（一）含义：通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 7（二）主要作用：马柯维茨投资组合理论：只要两种资产收益率的相关系数不为 1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组
13、成的投资组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。（三）实现手段：根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一借款人。商业银行通过资产组合管理或与其 他银行组成银团贷款，使自己的授信对象多样化，分散和降低风险。实现授信多样化，借款人的违约风险可以视为相互独立的，降低了整体风险。多样化投资分散风 险的风险管理策略前提条件是要有足够多的相互独立的投资形式。同时，风险分散策略是有成本的，主要是分散过程中增加的各项交易费用，但与集中承担风险可能 造成的损失比，风险分散策略成本的支出是值得考虑的。【例 23单选题
14、】将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方法。A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 正确答案B 2 风险对冲掌握:（一）含义：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。（二）主要作用：对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。（三）实现手段：自我对冲和市场对冲。自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲;市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关
15、业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。由于信用衍生产品不断创新发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理策略。【例 24单选题】商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（）的风险管理方法。A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 正确答案A 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 8 3.风险转移掌握:（一）含义：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。（二）实现手段：保险转移和非保险转移。保险转移是指为商业银行买保险，以缴纳保险费为代价，
16、将风险转移给承保人。非保险转移：担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。例如，商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人到期不能如约偿还贷款本息，则由担保人代为清偿。在金融市场中，某些衍生产品可看做特殊形式保单，为投资者提供了转移利率风险、汇率风险、股票和商品价格风险的工具。【例 25单选题】在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于（）的风险管理方法。A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 正确答案D 4.风险规避掌握:（一）含义：商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或
17、市场风险的策略性选择。即，不做业务，不承担风险。（二）风险规避主要通过限制某些业务的经济资本配置来实现。（三）实现手段：没有风险就没有收益。规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能。风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为风险管理的主导策略。【例 26单选题】（）的局限性在于它是一种消极的风险管理策略。A.风险分散 B.风险对冲 C.风险规避 D.风险补偿 正确答案C 5.风险补偿掌握:（一）含义：指商业银行在所从事的业务活动造成实质损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved
18、 版权所有 复制必究 9（二）主要作用：对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。（三）实现手段：商业银行可以预先在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过价格调整获得合理的风险回报。对商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对所承担的风险进行合理定价。【例 27单选题】一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施（）。A.风险分散 B.风险对冲 C.风险规避 D.风险补偿 正确答案D 参与银行从业资格考试的考生可按照复习计划有效进行，另外高顿网校官网考试辅导高清课程已经开通，还可索取银行考试通关宝典，针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。更多详情可登录高顿网校官网进行咨询。更多银行从业资格考试资讯，请关注高顿网校官方微信公众号：高顿网校