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1、量化策略开发流程量化策略开发流程1策略开发流程策略开发流程2工具和学习资料工具和学习资料3单步调试策略单步调试策略4策略代码编写策略代码编写5复盘回测复盘回测6实盘运行实盘运行策略开发流程1策略要有一个简单而且坚固的道理策略要有一个简单而且坚固的道理突破趋势跟踪动量反动量均值回归有潜质策略的特点有潜质策略的特点及格策略的标准及格策略的标准满杠杆年化收益率30%，不能比巴菲特差收益回撤比3或者本金收益回撤比2每手盈利100越大越好不创新高天数=向上突破线)return 1;else if(LastPrice=向下突破线)return-1;else return 状态机.TargetFlag;复盘
2、回测5回测的目的回测的目的策略是否可行找出最优参数健壮参数的特点（好邻居原则）好的回测的特点正确（不能得出错误的结论）快速真实还原交易场景（事件回报在复盘中也能重现）和实盘成交的匹配度高（每天用Tick数据复盘，然后和实盘逐单比对）为什么复盘和实盘有差距？为什么复盘和实盘有差距？1实盘和复盘从理论上不可能100%一致（复盘只是近似）2不能有未来数据（大陷阱）3滑点（小陷阱）4复盘精度（Tick还是K线）实际的一个结果实际的一个结果下图比较了该策略的回溯结果与实盘交易结果，为方便比较，都归化到杠杆率为1。如图所示，两者走势细节高度吻合。实盘结果略优于复盘结果的原因是复盘时对冲击成本采用趋严的标准
3、，导致复盘成本偏高。单工程回测流程单工程回测流程1开发策略，编译生成dll2把dll加密导入到MQ中3基于策略创建工程4配置复盘、品种、成本、参数5运行，单工程参数参数调优流程参数调优流程1开发策略，编译生成dll2把dll加密导入到MQ中，然后重启MQ3基于策略创建工程4配置复盘、品种、成本、参数，导出参数文件5新建调优器，导入参数文件，配置调优参数空间5运行，调参数参数调优并行度一般等于CPU核数为了调优速度快，可以考虑使用固态硬盘开启快速复盘复盘参数的选择（参考，以股指期货为例）复盘参数的选择（参考，以股指期货为例）初始资金10万，固定1手保证金率1%，使得策略能始终开仓交易成本0.5%
4、（交易所是0.25%，这里加倍，把滑点考虑进去）最新价撮合模式实盘运行6策略的落地是一整套复杂的工程策略的落地是一整套复杂的工程 硬件准备硬件准备8核CPU固态硬盘8G内存上期模拟测试上期模拟测试接近实盘环境情况下策略的运行特点测试事件回报的响应逻辑测试策略的逻辑闭环实盘注意实盘注意策略中多Print日志，便于查找信息盘中严密监控，密切关注快期的实际成交和策略日志，二者应该吻合一致系统速度考虑：当策略运行稳定后，关闭底层日志，关闭Tick落盘功能流控考虑：不能在1秒内操作过多（可以Wait）风险控制：IF每天开仓不能超过1200手，防止自成交尽量取Tick的时间戳，操作系统时间不一定和四个交易
5、所时间一致先启动行情速度最快的账户实盘注意实盘注意成交可能是分好几笔的开仓时，资金有可能不足撤单时，有可能撤不掉平仓时，有可能已经有平仓单了文件读写，数据库操作可能会让策略变慢避免频繁发起硬盘读写，查询账户等相对较慢的操作策略稳定运行后关闭日志，提升速度性能策略停止后，内存中的数据是会消失的Thank YouThe contents of this Presentation are confidential and constitute property of MQ Solutions Limited.It is provided for your exclusive use on the basis that it will be held in complete confidence and is used solely for the purpose of informing you on the subject of this Presentation.You acknolwedge and agree that MQ Solutions Limited retains all intellectual property now or hereinafter subsiting in the Presentation