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1、2023年银行业从业考试考试真题卷（7）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为_。A150B110C40D260 2.Credit Monitor模型将企业的股东权益视为_。A企业资产价值的看涨期权B企业资产价值的看跌期权C企业股权价值的看涨期权D企业股权价值的看跌期权 3.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是_。A资产风险管理模式阶段，商业银行的风
2、险管理主要偏重：于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理 4.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是_。A资产流动性风险B负债流动性风险C流动性过剩D以上都不对 5.下列关于风险管理部门的说法，正确的是_。A必须具备高度独立性B具有完全的风险管理策略执
3、行权C风险管理部门又称风险管理委员会D核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 6.影响金融工具久期的因素不包括_。A金融工具的到期日B距下一次重新定价日的时间长短C到期日之前支付金额的大小D金融工具的发行日期 7.下列关于市场风险的说法，不正确的是_。A市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B市场风险具有明显的非系统性特征C市场风险与其他风险相比，容易计量D银行表内外都存在市场风险 8.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行_。A必须自行估计每笔债项的违约损失率B参照其他同等规模商业银行的违约损失率C由监管当局根据资产类别给定违约损失率D由
4、信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率 9.自我评估法有助于_。A识别银行日常经营存在的风险点B员工绩效考核C简化管理流程D计算损失金额和发生概率 10.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是_。A指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B等于表内的即期负债减去即期资产C不包括变化较小的结构性资产或负债D不包括未到交割日的现货合约 11.下列关于风险分类的说法，不正确的是_。A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商
5、业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 12.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括_。A改善公司治理结构B预先做好防范危机的准备C确保各类主要风险得到正确识别和排序D利用精确的数量模型进行量化 13.在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是_。A敏感性分析B专家的情景分析C基本指标法D标准法 14.用方差协方差法计算VAR时，其基本假设之是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差协方差法计算得到的VAR相比_。A较大B一样C较小D无法确定 15.某交易部门持有三种资
6、产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是_。A10%B10.4%C9.5%D3.5% 16.2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于_引发的风险。A人员因素B系统缺陷C内部流程D外部事件 17.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是_。A保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具B对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保
7、险来缓释C目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险D商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险 18.下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是_。A合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C业务外包必须有严谨的合同或服务协议D一些关键过程和核心业务不应外包出去 19.可能影响商业银行声誉的事件不包括_。A流动性恶化B出现重大操作失误C国家监管政策变化D由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化 20.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为_。A确定型随机变量和不确定型随机变量B跳跃型随机
8、变量和连贯型随机变量C离散型随机变量和跳跃型随机变量D离散型随机变量和连续型随机变量 21.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是_。A风险规避B风险对冲C风险分散D风险转移 22.下列对于久期公式的理解，不正确的是_。A收益率与价格反向变动B价格变动的程度与久期的长短有关C久期越长，价格的变动幅度越大D久期公式中的D为修正久期 23.通常战略风险识别可以从_三个层面入手。A战术、宏观和全局B战略、战术和全局C战术、宏观和微观D战略、宏观和微观 24.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行_。A事前防范、事中控制、事后监督和纠正B
9、事前监督和纠正、事中防范、事后控制C事前控制、事中监督和纠正、事后防范D事前防范、事中监督和纠正、事后控制 25.银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是_。A有效银行监管的核心原则B巴塞尔新资本协议C巴塞尔资本协议D以上都不是 26.缺口分析和久期分析采用的都是_敏感性分析方法。A利率B汇率C股票价格D商品价格 27.操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括_。A流程分析法B德尔菲法C引导会议法D随机法 28.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括_。A内部关联交易频繁B连环担保十分普遍C财务报表真实性差D资金链脆弱 29.以下做法错误的是_。A银行在与客户建立业务关系，应当要
10、求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户D银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件 30.下列有关利率风险的说法，正确的是_。A若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C银行利用5年期的
11、政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险 31.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括_。A即期净敞口头寸B远期净敞口头寸C期权敞口头寸D总敞口头寸 32.外汇结构性风险来源于_。A自营外汇买卖B代客外汇买卖C远期外汇买卖D银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配 33.商业银行_的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A风险转移B风险规避C风险补偿D风险对冲 34.下列降低风险的方法中，_只能降低非系统性风险。A风险分散B风险转移C风险对冲D风险规避 35.下列关
12、于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是_。A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B战略闩标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等C战略口标决定了实现路径D各家商业银行的战略目标应当是致的 36.假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量X的均值为_，方差为_，A1，0.9B0.9，1C1，1D0.9，0.9 37.目前，_是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A信用风险B市场风险C操作风险D声誉风险 38.下列关于操作风险的说法，不正确的是_。A操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C对操作风险的管
13、理策略是在管理成本定的情况下尽可能降低操作风险D操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 39._是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A系统性风险对冲B非系统性风险对冲C自我对冲D市场对冲 40.以下不属于内幕交易行为的有_。A内幕信息知情人利用内幕信息买卖证券，或者根据内幕信息建议他人买卖证券的行为B内幕信息知情人向他人泄露内幕信息，使他人利用该信息获利的行为C非内幕信息知情人通过不正当的手段或者其他途径获得内幕信息，并根据该内幕信息买卖证券D非内幕信息知情人通过技术分析买卖证券 41.风险文化的精神核心是_。A风险管理理念B知识C
14、制度D内部控制 42.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的值的说法，正确的是_。A交易和销售对应的值：为8%B商业银行业务对应的值为12%C支付和结算对应的值为15%D公司金融对应的值为18% 43.巴塞尔资本协议规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于_。A4%B8%C10%D12% 44.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：A概率B0.05C0.20D0.15E0.25F0.35G收益率H50%I15%J-10%K-25%L40% 45.在下列行为中，_是由于银行内部流程而引发的操作风险。A某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000
15、万元B办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露D银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证 46.下列关于风险的说法，正确的是_。A违约风险仅针对个人而言，不针对企业B结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C信用风险具有明显的系统性风险特征D与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得 47.下列关于信用风险的说法，正确的是_。A信用风险只有当违约实际发生时才会产生B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D交易对手信用评级的下降
16、不属于信用风险 48.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是_。A集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统、技术支持等风险管理核心要素C分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息 49.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是_。A远期利率可由即期利率曲线推断B远期利率合约是一项表内资产业务C债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险D债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险 50.在实际应用中，通常用正态分布来描述_的分布。A每日股票价格B每日股票指数C股票价格每日变动值D股票价格每日收益率