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1、 1 在设计均线类期货交易系统的时候，很多人都会遇到连续止损的问题。当连续止损出现的时候，尤其是大幅度止损的时候，很多人都会开始怀疑系统。而且，出于人的本能极度厌恶亏损的情况，他们可能会想办法去做出一些改变。交易者 A，最近就遇到了这个情况。他采用的是双均线的交易策略，在最近的期货市场走势中，他连续多次止损，感觉很受伤，于是，A 决定采用一种方式：在震荡的时候不做。他采用的具体行为就是，当均线缠绕的时候，他放弃交易。可是，A 也知道，虽然均线缠绕在一起的时候不交易可以规避掉震荡的磨损，但是，一旦放弃交易，忽然间来行情了怎么办？所以，他的交易开始变的非常纠结。很明显，这是典型的干预交易系统的表现
2、，在期货交易中，想要实现长期稳定的收益，一致性的执行一套系统，是非常重要的核心。而无论你是什么理由，只要你开始怀疑系统的能力，那么就是失去一致性执行的开始，没有了执行，系统，就是一个空壳子而已。交易者 A 的朋友们给出了很多的建议。有人说：均线缠绕的时候可能也是较好的建仓时机，因为等看到均线不缠绕的时候，行情已经走了大半。还有人说：“你应该加大过滤，放大止损，包容那些小的波动。当然，这种改动并不是万能的。后边也有可能行情是专打你加大过滤后的系统的，建议你别纠结，有信号就做，谁知道这个信号有没有行情呢？天天患得患失是一定做不好交易的。”确实如此。均线纠缠的行情当然不做最好，但是问题在于，我们没有
3、办法提前知道未来的均线是会继续纠缠，还是忽然就不纠缠了。但是我们可以确定 2 的是，这种做法，极有可能让你失去在正确头寸时候的仓位，从而影响交易系统整体的收益能力。如果真的想要规避掉均线纠缠的情况，那么只有一种办法，就是再添加另外的过滤。但是，如果我们添加了另外的过滤，那么这个交易系统其实已经发生了重大的变化，转变成为了另外一套系统了。那么，如何添加过滤呢？首先，我们写一个双均线的交易系统，然后把它加载到某个品种，测试，得到结果如下：结果发现，这个阶段的行情中，交易多次被各种打脸，一做空就涨，一做多就跌，连续亏损的模式启动了。各位可以自己看一下，图中的连线就是交易过程。红色代表做多的交易，而绿
4、线代表做空的交易。很明显，亏损惨重，在这种情况下，很容易就会怀疑系统。那么，现在我们对这条线做出一些修改，我们添加一个新的条件。这里的新条件我采用的是 ATR 指标完成的。这个条件的大体意思就是：当价格在一定的区间内的时候，我们就不进行交易。最后的结果如下图：可以看到，我们通过添加了一个条件，在走势的上下加了两层过滤，把之前频繁亏损的大多数信号都给屏蔽掉了因为它们都处于我们设置的区间之内，在区间之内，我们是不交易的。这种添加条件的方式，就叫做交易系统的过滤条件。添加过滤的方式有很多，上图给出的是直接采用 ATR 算法添加过滤，同样，其他的方法也可以使用，比如，我在这个基础之上，再添加一条均线也
5、是可以的。还可以采用利用更大级别周期的方法过滤。比如，只有大周期满足均线金 3 叉的时候，小周期的金叉才入场交易等等。过滤的方法虽然很多，然而，过滤好的话，一定会提高交易系统的根本能力吗？并不是。当你的交易系统达到了一定的水准之后，你每修改一个问题，可能就会出现 1-N 个新问题。正如群友所言：后边也有可能行情是专打你加大过滤后的系统的。什么意思？我们要知道，任何趋势行情的开始，均线都会由缠绕变为不缠绕。那么，假如一波行情走了出来，那么因为缠绕的时候的位置很低，你可以有一个非常好的入场位置（各位可以去第一张图看一下最后一个信号）。但是，因为你添加了过滤，导致一般条件的涨幅你根本就不交易，所以，真正来行情的时候，你的入场位置一定会高于你不加过滤的时候（就比如第二张图中的最后一个信号）。那么，基于目前已有的走势而言，我们确实是过滤掉了某些东西。然而，在之后的行情中呢？会不会出现那种，专门针对我们过滤之后这种幅度的“震荡”呢？这是完全有可能的。虽然可能频率会低，但是止损幅度也同时变大了。所以，综合而言，长期结果不一定哪种更好。因此，回到最后，这其实是一个取舍问题，正如朋友 J 所言：如果简单的过滤就能够提高胜率，那么我们一直过滤，过滤到自己的系统变成无敌好不好？所以，对于期货交易而言，如果定好了交易系统，那么最应该思考的是如何一致性执行它，而并非不停的修改优化它。