《2022年中级银行从业资格考试题库提升300题（精选题）(陕西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库提升300题（精选题）(陕西省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCJ1W3Z5T10D9L10A5HI2L1S4B2X9T2Q4ZM10E10P10I5V2I9Z72、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)
2、(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACO2O8V8Q10M1X10G3HO6J3I10B9D4L7L4ZY7K9V8R5K9P3T63、计量市场风险时，计量
3、VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCC4X10M2D5X4R7Z6HQ9N4W9S8O1P5N5ZK4Z9P1P5Y3D6V34、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划
4、授信额表示的组合限额【答案】 CCQ9H4I9J9X8Y9B6HD1H3E10Z6E3T3Z6ZU10B4N10Z6P6Q7D85、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCH8G3U6B6A9E5T2HT5V3Z9F10N8C4O5ZP2O10Z7D7V3Q3U66、在操作风险计量的标准法中，商业银
5、行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCJ1W3R10Y5R7C6S8HF2S3P6M6Z4H9H10ZT5F8H10W7S3C2I67、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCP5Q3V9D4W6N6X7HL7F1J2X6K4Q8D8ZW1G4P
6、2Q5P9F9B58、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCL9S6O3Y3P2P6E1HH9K2V4D10Y1D4C6ZK4L5A2U8B2U5L39、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CC
7、X10R10P5L3C9D9E8HH2V6O10F2E7G3O6ZM5B7V10N9I5M7W210、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCV7V7D3P7C1B10R9HC8G2N9J3V3B2P10ZQ8F9E5E9H7D3R711、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACP6B6B1W9Y1G9T10HV4H9O9R2Z6S9A5ZD8B1B7L2B2K
8、1P612、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACF5P3O2P8O6J10Y6HI4P4K10I2Y6P9E1ZH1H6Y9A6T9B3N713、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCP3J1X10J3P5J4M5HT1U10L2M6P4W1B10ZJ6D10Q1N2Y9P1D814、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCW5R9F7M8W1Z8N3HH9F3E7T3X9W4D9ZL8L1G3C7Y1
9、V3Y815、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCK5W9X2Z10X7B2H9HU1S1C2P6I6Y7H3ZV1T10C1P6F8I8A716、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACL3B7B4C2W1S5Y10HO9T6C5C6F1H1B9ZZ10X9E1B7I5B2D617、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.
10、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCH5X1Y9E6B6X7N1HF7K8J7N1T5U8G6ZQ7R1B4X9N4L5B518、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCP5I7B9G3H6O9D10HB4F4L10X10C4Y9O2ZT1F5X8A6V7S8N819、公司机构存款人对商业银行的信
11、用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCE5T4R9F2X2D3H4HC8M9D5A8W10H7A6ZE2B10G8D5C2H8U720、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期
12、评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCE3T8F3Y8X6P8K8HP3E5X8T6Y5A5H5ZO8T1P1C8J4A3W121、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACK10H2Q6P5X4P4H6HE8Q8N5O8G3S10N1ZK7X5H9V4S7M10P222、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】
13、BCW3E6W1E6G6S10Q4HV3O7H3R7Z1S6J5ZY2L10L3W2W5P9P823、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCI2F4B6V5V8Y7Q5HG5P3U9Q7G8G5F3ZJ10K2D7Q7L2M5N824、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR
14、和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCJ6V2I10Y6F5S6G10HB6U5N10Z3M4L1A5ZB10A5I1K6V7A10P1025、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCT4J5V6Y9P10C9K6HA9J6W6L2I4E4S7ZW6P8F1U8D9L3G426、以下对
15、商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCT4Z3B9G3J8J5P1HY10V6C9S3X10L3L7ZI5J4Q7U5L7C8N127、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCN8X3E8
16、Y6I6B10A3HB4Q8Q4U8U3E8Q7ZB1V10E3V8J8D8C228、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACY1E4D6C3T5J7V2HX8X5K4C7S9W8M5ZX3M4M3O7Y8J2B229、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCW10M6L5O9M2C2Y7HI5S7P4I2O6E7A3ZN6D3O10H6A9J3K830、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是
17、它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCO10G8E5G7T1Y1F1HY5V6Y5W8N3U4G9ZJ9T8K3W1C3Q9N931、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCG2X2T8T5Z7H9Z3HS6H7L8Y4X10H9G6ZR1C3P9L3T3N2O332、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经
18、营和管理D.风险和收益【答案】 BCQ10M6X10Z4N8W7B10HJ8Y10Z8G3H8L4X7ZN5W5D2X10B3V2O1033、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCG1E2H10O9N7P6V5HT7W7L10H7W9C2X9ZA8D3Q1Z2Q10J7C1034、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案
19、】 CCC5C6T9U4D3K1I2HS8Z9A2X9I7U5Y4ZW7Y4I3T9I4R7M1035、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCO5T8S8J10T10E9B7HA9S3G10Q6O1M1W9ZR2U9T3J8A1F6A736、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿
20、元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCO9H7B3A3H4R9T5HA9M2E1I1V6X8U3ZN6E5O6T8F7E2X437、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCT4F2T2Q7K9F3F2HW10U5G6L8G8O10Z6ZN6D3U10Y1Y9G5M738、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCO6Z2G7J2C7N4U2HU2U1W10I3E
21、7X7V9ZM10H2E9H7Z3B5O239、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCI10G3Y4B6T9N5G4HL2N3O7L2R8V8W2ZF4Z6V1O5N5J2U1040、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率
22、的确定【答案】 CCY8C9P1H2J10T10C8HF6M2Q3I8F10X4J10ZM10H5I5T10E3K8F641、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCO1O8W10F10H10E5U10HE2Y3T10Z8R8R8U7ZZ2E7Y10X7O7A4R942、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案
23、】 BCB8M10B9M8V8F8H8HA2O10X10K1G4H3Q2ZB4C5T8E5E7G1E843、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCX5R2P4X6F3A5Z6HD5X6D2G2Q2L9N9ZP7L10O1W8U7U2I544、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对
24、商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCH8V10H10D4T1P10O4HE5N1Z5K9Q1Q8D8ZN3B5H7K1S5E5U645、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACH3S10E6K7Q7J8B4HJ3R2W8Y1I9I2T10ZC6O4I7C4Z4W1W746、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过
25、(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCC10O7H8J1V5G2Z7HA8Z5P10W6O9J9N4ZD2Z8W3S2P9N9V247、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCF1P1U5O10B10T10M1HA7N3K4C2G
26、1P7J4ZM10O10K10G9J1N4V848、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCB2I5X9P10D9L6I5HV1Q9U4Z9J2P3L7ZM4Y5N2H1F1L1Q349、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCA3G4T9T1U7T9X9HN10F9Y10W5L6X1Y4ZF4O4Y8R9Z1L1
27、0L550、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACZ7J9H6W6E7P2T8HF3U3V1X6J8X1B9ZD1E9V9D1D6C7V951、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露
28、的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCU7Q8Z10W3T4R3K2HP8Q3V9J10J5G5H8ZB7Y9V4C5P9Q5W252、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCG9B6X8M7W6K7V2HG5E4J10B6R6T6M10ZG7G5P1G6P9U10V853、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监
29、管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCT5M4H1Q9M8I4Y7HC5V2Y10R1D1Y3L7ZJ8T7U2E5Q7X3P554、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCV8X7P9I9B7J1T9HL7Y6V1B6T5Z3C9ZD4H6B4T6C9E4W855、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过
30、程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCR10E7G2T8T8H1D2HG6Y8W2U2R3F4I8ZE10G4R8R9I8Z6V656、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCV2U4Q10U2X6L3E4HA9M1P6M2S3Y4F10ZV5A9Z1F5O7A7F457、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损
31、失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCZ8P8A2N10B9P3T3HX5Z1S6Q6F2K9X4ZZ6J7O6O4A10N10Y558、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCE4T4M5D9B3B4F1HR2Z6H4B8O10Z7H6ZW5B5Z10F2F1Z1C959、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风
32、险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCM6U6A5S9X3H6A2HJ8F3S6E3B10O2W7ZS10T7S4E9W3W4V160、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCN6T4L4Q8H8D4I10HM1G5O8I7N1B10D5ZT9S5G6Q3U2E10O361、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千
33、年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCM5O5S6U9F4Y1G5HC1E5R7S9F3R2A5ZA3K3J2J6A9A3H862、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外
34、部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCP4B4T1O4V6U1T10HL5H7T2B5S8W2P8ZU4B2X9P10Y4T6I1063、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCD5U8A9U5Y5N1K3HE10K2V9R2P8Z9U2ZW7N3A10
35、B8S5J9T264、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACV8S4O8F7M5U8C1HQ5M7M10B3D3P10Y3ZY7D9R9J1Q9L3W365、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCY9Q6O4X9A6E4V4HY5Z5B1I2O4I9X4ZG6M1C7U3E3Y2R266、商业
36、银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCJ9G6R4V2V6P9L8HW3H9I2G10T4R7I4ZV10W6J5K2M7I3I867、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACQ3B7N10S8T5F9L5HA8N3A7Z5K5L9H2ZJ7G8Y10K9X5R9A468、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【
37、答案】 DCC6X3A4H9B6V2D8HS6U9W1E4F3I9U4ZJ4J2H7I8K2E8B369、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACF10Q5I9E6V1Y6H6HW9U6C3B2H3D7H3ZX2L9H8U8J7B1V670、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACX2X8G9A7C1G8T3HD9A2A3T10K9T8H9ZP10L2G1Y5L5W
38、8C871、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCI10K6B8H10S9L3I3HY6G9P2L9R4Q10F9ZA8I5L10T10N2U7P372、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCT7V6Q1O9T1F7D5HC8B4V9Y10E2Q5M8ZQ4
39、O7K5M5M2C7Z973、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCI1P2I5F1C10F5Z3HR8X10D3G9H8V8D5ZC6Y6E6C2P4C1T774、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【
40、答案】 BCU3Q1R3I7U1S4R2HC1I1W6E7U6Q9N5ZU8H5C4D1H10I10J575、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCC4L1G3A7J9F5F1HL6Z3B5O5G10O2B2ZV2T8G8Y10A2I10H876、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCE5O5D4W5C9M1N1HX8W7B3B3N9L5O8ZS6H6M8A1Y3U5M177、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是
41、首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCW3J9Z10A10X10P7L8HK4H9U6T3C5Q1F4ZK8E5O10R4D3B7B278、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCD9Q2H8I8O10O2I9HB6A4O3J2G5A8T3ZP5S6U7P7F10S6D379、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定
42、和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCK9V7O8O7C5G9I5HP7Q10H10I8N6W10D2ZV2X5E7G8T8B3W680、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCC3H8U10E3D7F3E7HB2F5N5F9D2P3D1ZH1F8K7E9L4B2N881、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCT4W2L9
43、U8U8M9T5HI8H6O2P4K1D4W9ZF6F7B10P6U8Y6E382、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCI7F10S1Q8G5R5Q7HD9A8J6N6W2Y9Q10ZJ6M2D1O2S1K6V783、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的
44、变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCK2N6J3Z2O1N1K4HS6M8F9T4B6V2R8ZW9U4D5B5P3M5F484、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案
45、】 ACS7V9U10Y10P10C6D6HZ10K8Y6L6Y7G5W3ZU10Z5G6O9P4B2K785、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCJ7E9O9R8E5W2T5HY6V5Y2T6G1X4P10ZW9O3K3S4J4Y10U786、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACR6K9C2M8A5G8J4HL9K3W10B1I4F2C4ZA2H10L3O8O7H6Z987、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局