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1、本章内容第一节商业银行概述第二节商业银行的组织制度和经营制度第三节商业银行的业务第四节商业银行的经营原则第五节商业银行信用货币的创造第1页/共47页6.1 商业银行概述商业银行是以存放款为主要业务，以利润为经营目标，以盈利性、流动性、安全性为经营原则的金融企业。银行业的演变由兑换商（货币经营业）演变为近代银行代表银行1580年成立的威尼斯银行现代银行业的发展代表银行1694年成立的英格兰银行（第一家股份制商业银行）现代商业银行产生的两条途径：高利贷银行转变来的按照资本主义原则建立起来的第2页/共47页商业银行的性质特殊的金融企业第3页/共47页商业银行的职能第4页/共47页商业银行的职能信用中
2、介职能（最基本的职能）信息不完全的世界中，资金供求双方感受到的摩擦和不便第5页/共47页商业银行的职能支付中介职能第6页/共47页商业银行的职能信用创造职能第7页/共47页商业银行的组织制度单一银行制总分行制度银行持股公司制连锁银行制第8页/共47页商业银行的经营制度第9页/共47页混业经营与分业经营混业经营，是指银行、证券公司、保险、信托等机构的业务互相渗透、交叉，而不仅仅局限于自身分营业务的范围。分业经营是一种银行业、证券业、保险业、信托业分别设立机构独立经营业务的经营方式。第10页/共47页附：国际金融业经营模式发展历程 国际金融业经营模式的历史沿革了分混分混的发展历程。早期的经营模式是
3、自然分离的，到19世纪末20世纪初，随着证券市场日益繁荣和膨胀，证券市场上的投资、投机、包销等经济活动空前活跃，商业银行与投资银行各自凭借雄厚的资金实力大量地向对方行业扩张业务，这是金融业最初的混业经营。第11页/共47页附：国际金融业经营模式发展历程但19291933年经济危机的爆发使商业银行、投资银行混业的弊端暴露无遗。美国政府为了加强对资本市场的控制，于1933年通过了格拉斯斯蒂格尔法案，严格限制商业银行和投资银行的业务界限。随后，许多国家也纷纷效仿，形成了西方金融分业经营的格局。第12页/共47页附：国际金融业经营模式发展历程20世纪80年代，科技进步与世界金融市场的不断发展，促使各种
4、金融衍生工具创新推陈出新，金融业之间的渗透融合力度逐步加强，原来的分业经营与监管的机制阻碍了金融业务创新和服务效率的提高。西方各国金融当局如英国、德国、法国、瑞士、日本等纷纷进行了已打破证券和银行业界限为主要内容的改革，形成了现代银行混业经营的趋势。第13页/共47页附：国际金融业经营模式发展历程美国国会于1999年11月4日通过的金融服务现代化法案从法律上取消了商业银行和证券公司跨界经营的限制，以此为标志，现代国际金融业务走上了多样化、专业化、集中化和国际化的发展方向。第14页/共47页当前 中国金融业经营模式 1995年5月10日通过的中华人民共和国商业银行法明确了我国实行银行、证券、信托
5、、保险业分业管理的基本原则。混业经营是当今国际金融法发展的趋势，也是我国金融业经营模式发展的必然取向。第15页/共47页商业银行的业务负债业务（资金来源）资产业务（资金运用）中间业务商业银行资本各项存款借入款在途资金固定资产盈利资产现金资产资金主要来源第16页/共47页商业银行资本业务的意义第17页/共47页我国商业银行的存款种类第18页/共47页影响存款变动的因素第19页/共47页借入款1.向中央银行借款再贴现、再贷款短期调节性贷款 季节性贷款 紧急信贷2.银行同业借款：同业拆借、转贴现、回购 3.国际金融市场融资4.发行金融债券商业银行借入负债第20页/共47页现金资产库存现金在中央银行存
6、款存放同业存款同业往来应收款法定准备金超额准备金：（可用资金）盈利资产贷款：最重要的盈利资产贴现证券投资：购买有价证券第21页/共47页贷款风险分类指导原则 正常：借款人能够履行贷款合同，银行没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。（无消极因素）关注：尽管借款人目前有能力偿还本息，但存在一定可能对偿还贷款产生不利影响的因素。（存在潜在缺陷）次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还借款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。（存在明显缺陷，通过其他措施仍可以收回贷款）可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。（部分损失，通过其他措施也
7、会出现损失）损失：法律程序之后，本息仍无法收回，或只能收回极少部分。（大部分或全部损失）第22页/共47页西方国家的银行信贷原则第23页/共47页商业银行的证券投资第24页/共47页商业银行的证券投资第25页/共47页商业银行的中间业务中间业务：商业银行不需动用自有资金，而是利用自身优势，以中介身份为客户办理各种委托事项、提供各类金融服务并从中收取手续费或佣金的业务。中间业务不构成商业银行表内资产或负债，形成银行非利息收入。第26页/共47页商业银行的中间业务支付结算类业务（汇兑、托收等）代理类业务信托业务银行卡业务担保类业务（承兑汇票、备用信用证、保函等）基金托管业务咨询服务类业务承诺类中间
8、业务金融租赁第27页/共47页6.4 商业银行经营原则“三性”原则：安全性、流动性、盈利性安全性原则商业银行应当尽量避免各种不确定因素的不利影响，以求稳健经营，健康发展。原因潜在风险多自有资本少经营条件特殊p措施n加强筛选和监控 n资产分散：种类+客户 n资产负债匹配 n保持关系：央行/同业 第28页/共47页6.4 商业银行经营原则流动性原则商业银行能够随时随地应付客户予以提存和告贷的能力。应对措施保留超额准备金保持资产流动性；负债合理，融资渠道第29页/共47页6.4 商业银行经营原则盈利性原则在可能的情况下，尽可能的追求利润最大化。原因企业属性要求提高抗险缓冲增强客户信任/竞争力措施增加
9、收入减少成本第30页/共47页6.4 商业银行经营原则安全性、流动性和盈利性的协调统一三者对立统一的关系一般原则在保证资产安全和流动的前提下，追求最大利润。第31页/共47页商业银行经营管理理论资产管理理论第32页/共47页负债管理理论第33页/共47页资产负债综合管理理论第34页/共47页利率敏感性缺口管理法第35页/共47页利率敏感性缺口对银行利息收入的影响第36页/共47页利率敏感性缺口管理法举例第37页/共47页久期缺口分析第38页/共47页例：例：某债券当前的市场价格为950.25美元，收益率为10%，息票率为8%，面值1000美元，三年后到期，一次性偿还本金。求该债券的久期？第39
10、页/共47页解：有关数据见下表5 （年）第40页/共47页久期的应用第41页/共47页久期缺口的计算第42页/共47页6.5 信用货币的创造原始存款：是指由客户存入的现金和中央银行的再贷款、再贴现而形成的存款；派生存款：是指由商业银行发放贷款而形成的存款。信用货币创造的条件部分准备金制度非现金结算第43页/共47页6.5 信用货币的创造创造过程1.假设条件：无现金漏损无超额准备2.结论D=R/r在原始存款一定的情况下，法定准备金率越大，存款的增加额越小。第44页/共47页6.5 商业银行的信用创造影响信用货币创造的其他因素超额准备金率现金漏损率定、活期存款比率客户的贷款需求第45页/共47页本章小结了解：商业银行的产生和发展，组织制度和经营制度，理解：商业银行的业务掌握：商业银行职能，经营原则，信用货币创造第46页/共47页感谢您的观看。第47页/共47页