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1、第1页/共47页第2页/共47页风险启示一任何业务没有现成的业务模式可以完全照搬和套用只有在充分借鉴其他经验实质要义的基础上，寻找最合适的和最适合自己的模式在正确的时间、正确的地点做正确的事第3页/共47页第4页/共47页第5页/共47页风险启示二合规意识时时刻刻，风险苗头一冒必打第6页/共47页一、小微企业基本定义中国银行业监督管理委员会、中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见（银监发200823号）：小额贷款公司的资金运用方向：在坚持为农民、农业和农村经济发展服务的原则下自主选择贷款对象。小额贷款公司发放贷款，应坚持“小额、分散“的原则，鼓励小额贷款公司面向农户和微型企业提供信贷服务，
2、着力扩大客户数量和服务覆盖面。小额贷款公司基本客户群定位：县域农户自然人和小微企业第7页/共47页一、小微企业基本定义2011年6月，工信部、国家统计局、国家发改委、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）分别对农林牧渔、工业、建筑业、批发业、零售业、交通运输业、仓储业、邮政业、住宿业、餐饮业、信息传输业、软件和信息技术服务业、房地产开发经营、物业管理、租赁和商务服务业、其他等十六类行业明确了大、中、小、微型企业的划型标准。第8页/共47页第9页/共47页二、小微企业客户特点小微企业具有自有资金少、实力弱、人才缺、技术薄弱、市场竞争力不足等特点，很难保证经营
3、的稳定性、持续性，发展后劲乏力，受市场波动影响大，存续期难以预料。第10页/共47页二、小微企业客户特点形成原因：融资能力普遍偏低盲目多元化投资家族式管理管理者素质与企业成长不匹配盲目追求规模扩张缺乏企业发展战略企业文化建设缺失宏观调控下缺乏有效应对措施第11页/共47页二、小微企业客户特点从银行角度：第一，资产规模小，抗风险能力弱，生命周期短，市场淘汰率高，经营风险较高。第二，符合担保要求的抵质押品少。第三，多为家族式管理，公司治理不完善，管理相对不正规。第四，信息不对称，一般缺少正规的财务报表，绝大部分报表未经过外部审计。第五，部分小微企业信用观念差。第六，贷款单笔金额小，难以形成规模效应
4、，银行的贷款调查、贷款管理和监控成本高且风险大。第12页/共47页二、小微企业客户特点小小微微企企业业资资金金需需求求少少频频急急银银行行小小额额信信贷贷金金融融服服务务少少急急快快小微企业愿意为快小微企业愿意为快速流程和高授信额速流程和高授信额度支付更高的成本度支付更高的成本第13页/共47页三、小微信贷风险成因广义上，信贷风险是指贷款收益的未来不确定性或波动性。1.盈利的不确定性2.损失的不确定性数量上的不确定性时间上的不确定性第14页/共47页三、小微信贷风险成因小额信贷机构的信贷风险是指小额信贷机构在经营活动中，因不确定因素的单一或综合影响，使小额信贷机构遭受损失的可能性。自然风险客观
5、经济环境的影响员工素质的影响经营不规范带来的风险第15页/共47页三、小额信贷风险成因自然风险“中国农村社会保障”课题组的研究表明：小额信贷农户所遭受的经济风险中有10源于自然风险第16页/共47页三、小额信贷风险成因客观经济环境的影响宏观经济环境：宏观经济条件、宏观经济政策和金融监 管政策等都会形成小额信贷机构风险的 源泉微观经济环境：市场风险及法律条文的变更等都是小额 信贷机构另一类风险的源头第17页/共47页三、小额信贷风险成因员工素质的影响小微信贷中信贷人员扮演着关键角色必须着重增强三方面的能力：1.财务分析能力2.与客户沟通的能力3.责任心第18页/共47页三、小额信贷风险成因经营不
6、规范带来的风险1.信用评定制度不规范带来的风险农户信用等级评定的准确性与真实性是决定还贷率高低的重要环节2.小额信贷管理制度执行不规范在小额信贷的主流模式中，主要有以下四种风险管理机制，包括团体贷款机制、以借款额度为主要标的的动态激励机制、整借零还的分期还款制度、不同形式的担保替代安排等。我国的小额信贷机构在很大程度上是效仿孟加拉的GB模式，制度设计上采取了以上的制度安排。第19页/共47页四、小额信贷机构信贷风险类别流动性风险信用风险市场风险操作风险第20页/共47页四、小额信贷机构信贷风险类别流动性风险小额信贷机构没有足够的现金来应付到期的资金偿还需求和未能满足客户的贷款需求或其他即付的现
7、金需求，而使其自身蒙受信誉损失或经济损失的可能性。满足小额信贷机构的流动性需求主要有两条途径：一是小额信贷机构对内在其资产负债表中“储备”流动性，即持有一定量的现金性资产；二是小额信贷机构对外短期“借入”流动性。第21页/共47页四、小额信贷机构信贷风险类别信用风险指因借款人发生违约或借款人信用等级下降，无力按照与小额信贷机构所签的合同条款全部或部分偿还债务，造成贷款逾期而产生损失的风险。小额信贷经营中最直接、最主要的风险！第22页/共47页四、小额信贷机构信贷风险类别市场风险由于金融市场因素(如利率、汇率、信贷资产价格等)的不利波动而导致的信贷资产损失的可能性。1.利率风险由于市场利率波动造
8、成小额信贷机构持有资产的资本损失和对其收益产生影响的金融风险。该风险因市场利率的不确定性而使小额信贷机构的盈利或内在价值与预期值不一致。2.汇率风险第23页/共47页四、小额信贷机构信贷风险类别操作风险由于小额信贷机构信贷管理系统不完善、管理失误、控制缺失、诈骗或其他一些人为错误而导致信贷资产的损失。最重大的操作风险在于信贷管理内部控制以及公司治理机制的失效！第24页/共47页五、小微信贷风险定价策略要做好小微信贷业务，必须用积极的眼光来重新审视小微企业，使用新的信贷技术管理和推动业务进展，贷款利率定价是其中的一个重要环节。科学合理的定价机制，不仅能够保证贷款利率覆盖风险和运营成本，实现一定的
9、盈利水平，还有利于最大限度地满足客户需要，支持小微客户的发展壮大，进而实现可持续发展。必须进一步探索符合自身特色的商业运作模式，正确的贷款定价方式有助于实现对利润和潜在风险的有效管理，对推动业务可持续发展具有极强的杠杆作用。第25页/共47页五、小微信贷风险定价策略定价原则：价格覆盖风险计量因素：1.客户自身因素2.贷款设计因素3.经济周期因素4.行业因素5.区域因素第26页/共47页五、小微信贷风险定价策略1.客户自身因素主要包括客户生产经营情况、现金流状况、个人信誉及风险偏好和企业所处发展阶段。一般利用客户评分等授信审核手段筛选客户，预估客户风险。第27页/共47页五、小微信贷风险定价策略
10、2.贷款设计因素主要有贷款金额、担保方式、本息还款方式、贷款期限等规律表明：小微贷款金额与不良贷款回收率呈现明显的负相关关系。在贷款额度的确定上，应坚持“不使借款人过度负债”的原则，在确定贷款金额和还款计划时，应确保即使客户投资失败导致贷款资金全部损失，借款人仍有一定偿还能力。第28页/共47页五、小微信贷风险定价策略3.经济周期因素穆迪公司的研究表明，小企业经济衰退期的债务回收率比经济繁荣期相比要低1/3。对于有抵押的贷款，不良贷款回收率在一定程度上由抵押品的价值决定。一般情况下，当宏观经济低迷时，小微企业押品价值下降更快。我国四大资产管理公司贷款清收数据表明，在经济增速高于10%的繁荣时期
11、，不良贷款平均回收率较低迷时期高出810个百分点。第29页/共47页五、小微信贷风险定价策略4.行业因素适合小微企业发展的行业：一是体现区域生物资源、矿产或人力等资源优势的特 色中小制造业二是批发和零售业：如消费品贸易、冶金产品贸易、建材贸易等三是饭店、宾馆及其他特色餐饮业四是社区居民服务业，如家政服务、家电维修、农贸 市场等五是建筑业，如建材加工、建筑安装、建筑装饰等第30页/共47页五、小微信贷风险定价策略5.区域因素 不同地区经济发展水平、信用文化习惯和 法律环境第31页/共47页五、小微信贷风险定价策略贷款利率=目标利润率+资金成本率+运营成本率+风险成本率风险成本率=小微企业整体预期
12、损失率+经济周期风险溢价率+区域风险溢价率+行业风险溢价率+基于贷款设计的定价调整率经济周期、区域、行业风险溢价是指由于宏观环境变化造成的，整体预期风险无法覆盖的非预期系统性风险的定价补偿基于贷款设计的定价调整，主要指由于贷款担保方式、单笔金额的大小、还款方式、贷款期限等方面的不同而对贷款定价进行的调整。第32页/共47页六、客户评价模式对比小微信贷业务中的客户评价环节两种模式：打分卡技术，对小微客户进行信用评分以此作为贷款发放的重要依据；通过培养合格的信贷人员，通过信贷人员与客户之间的沟通获得客户最直接和准确的信息，以此作为发放贷款的依据。第33页/共47页六、客户评价模式对比打分卡能够以一
13、种简单的方式进行大批量的业务操作，打分卡并不要求投入大量的人力资源，只需设计好调查问卷和计算机系统，只要输入数据就能立刻得到能贷或不能贷的结果，问题在于，在这一过程中忽略了信贷人员对数据的职业判断。使用打分卡，易使信贷人员和客户之间建立起长期可靠的金融伙伴关系变得更加困难。打分卡可以节省很多操作上的成本，从而使金融机构能够服务更多的客户并获得更多的利润，但是较低的操作成本可能意味着金融机构并没有对客户进行深度的分析，从而可能将并不合适的金融产品卖给了客户。客户可能会因为获得了不适合自己的金融产品而负债过度。大多数的小微企业不能提供打分卡所需要的正规的财务数据，金融机构必须通过面谈及对客户业务本
14、身简短地分析的方式来获得客户的财务信息，因此，打分卡的优势也就消失。有时候你以为依靠数据得出的结论是很准确的，但是作为基础的数据可能却是错误的，这就直接导致了错误的结论。第34页/共47页七、单笔贷款的信用风险判断通过信用风险判断，了解并告诉信贷审批人：客户存在哪些会导致贷款违约的风险因素客户潜在哪些会导致贷款违约的风险因素存在和潜在的风险因素导致贷款违约的概率有多大该笔贷款的风险是否在我们可承担的范围之内，其风险收益比率是多少第35页/共47页七、单笔贷款的信用风险判断曾任花旗银行副总裁的乔治.斯科特：我经历过这个行业的起起落落，我还是认为没有什么替代下面三个问题：你要这笔贷款干什么？你准备
15、怎么偿还这笔贷款？当你说的方法无效时，你准备怎样偿还？第36页/共47页七、单笔贷款的信用风险判断一位支行行长资产质量管理经验发言：我没有什么聪明的智慧，我只是能沉住气听借款款坐在我的办公室讲故事，而不是急于表态。当我听完故事后，把不太动听的故事留下，而把非常动听的故事婉言回绝。对接受的贷款申请，列出核心的问题让信贷员去一件一件地认真调查，故事的情节让信贷员去认真核实，不论搜集证据有多么困难，我也要让信贷员把具体的数字或信息找到，模糊的或大概的东西我们不接受。有时候我亲自去查企业的库存数字或向同行咨询。我们的信贷员是“侦探”，而我是“探长”。我们的贷款质量整体很好，违约率一直在3%以下。我们工
16、作比较扎实，有相当部分的客户是中小型的，被别的银行拒之门外的。但他们的信用很好，是我们经过详细调查发现的。他们虽小，但很健康结实。第37页/共47页七、单笔贷款的信用风险判断（一）了解客户基本情况在客户现场进行实地调查中，调查人员需要留心注意以下方面：办公室区域是否整洁，工作秩序是否良好?管理人员精神面貌如何？生产区域是否整洁有序，仓库、车间、物料用品、产成品是否井然有序生产车间（或服务场所）是否繁忙紧张，生产人员的精神面貌是否良好第38页/共47页七、单笔贷款的信用风险判断（二）确认借款用途企业借款目的可以分为：增加经营资本投资新的项目偿还债务第39页/共47页七、单笔贷款的信用风险判断（二
17、）确认借款用途?借款人的借款目的不真实，例如，借款用于投机性的交易或投资于新项目，但是不符合贷款政策，因而会用容易接受的贷款用途进行申请；?借款人的借款目的真实，但是笼统不具体，例如，流动资金。信贷人员不仅要核实借款用途的真实性，而且要确认借款人现金短缺的具体原因，核实确认借款目的和具体用途。第40页/共47页七、单笔贷款的信用风险判断（二）确认借款用途正常经营中的现金短缺:一种是被动的现金短缺，典型的是财务状况恶化，经营活动中产生的现金流不足以维持经营所需的现金支出；一种是生产销售的快速增长所拉动的资金需求。第41页/共47页七、单笔贷款的信用风险判断通过以下调查分析可以发现借款人现金短缺的
18、具体原因：在财务管理规范的企业：分析客户的财务报表和现金流量表。通过现金流量表的调查分析，可以发现客户是否存在现金短缺，缺口多少，从而判断客户申请贷款的原因及贷款用途。分析企业的现金预算计划。规范经营的企业都会根据生产经营计 划编制年度、季度甚至月度现金预算表或现金预算计划现金预算计划可以清楚地反映企业的现金是多余还是不足，以及现金不足时筹集资金的渠道。现金预算的调查分析必须结合客户对现金计划的执行情况和结果。第42页/共47页七、单笔贷款的信用风险判断通过以下调查分析可以发现借款人现金短缺的具体原因：在财务管理不规范的企业：调查有无投资项目及投资计划。如果客户有正在投资的项目，就要了解其投资
19、项目的资金来源情况以及是否存在资金缺口，缺口用什么方式弥补。如果客户有投资计划，则要了解该计划的投资预算情况及筹资方式。如果客户正在进行的投资和计划进行的投资没有落实资金来源，则有可能用短期流动资金贷款来弥补资金不足，申请贷款的用途可能就不是真实的。调查近期有无到期的贷款及欠息。借新还旧企业的经营如果不及时改进，增加现金流入或限制支出，改善财务管理，债务链条迟早会断裂。第43页/共47页七、单笔贷款的信用风险判断（三）客户的诚信状况第44页/共47页七、单笔贷款的信用风险判断（四）企业中长期经营能力分析行业及经营方向现金流和盈利能力市场与产品技术进步竞争优势第45页/共47页八、高风险借款人的预警信号在经济繁荣时期或平稳增长时期：1.借款人过度交易2.对借款人不利的交易3.借款人的现金流入不敷出4.借款人的资本项目支出过大5.借款人有欺骗行为第46页/共47页谢谢您的观看！第47页/共47页