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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物,预计1个月后收到1000万美元的货款,汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元,因此建议该日本出口商(),以对冲风险。A.在103价位建立日元美元的货币期货的多头头寸B.在103价位建立日元美元的货币期货的空头头寸C.在100价位建立日元美元的货币期货的多头头寸D.在100价位建立日元美元的货币期货的空头头寸【答案】 ACT1R5Y3O10D9J3M3HP7A8D7A4S3P1Q9ZE6C10J3L4Q1O
2、6C22、土地登记申请应该由()提出。A.街道办事处B.居委会C.土地权利人D.土地管理部门代替土地权利人【答案】 CCR1G4H1I1A9W6Q4HT10C4P8R1Y9K5A3ZT5I2U1Y6W4J10F93、( )是商业银行的最高风险管理决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.股东大会C.董事会D.高级管理层【答案】 CCX6B9V7P9F10B1T2HO8O5Y4D6R4M1O3ZK9M7T1P7O3Z4A94、在金融危机条件下,绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降,而拥有良 好声誉的金融机构反而从中获益,其根本原因在于( )。A.拥有良好声誉的金融机构许多
3、到期负债会被展期B.拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富C.其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产D.资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构【答案】 DCG2I2Y7Y8K4V7M5HO2P10W5Y3P4O6V7ZP1O10O8F10G3P8Q65、按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为( )。A.0. 04B.0.05C.0.95D.0. 96【答案】 ACW6B2P10M8B6D9L7HF6U10N10T9N5L10E10ZU2J
4、7M6T10L2T4Q56、下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小【答案】 DCF3R8M9P1H8C10R6HE4M2F3F1L10F3C5ZZ1M8H2R10W6C4I47、商业银行计算经济资本时,置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响,通常,置信水平( ),则相应配置的经济资本规模( ),抵御风险的能力( )。A.越高;越大;越低B.不变;减小;变高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越高【答案】 DCL2V1W7I2T1G7S5HZ4F
5、1S1P1B8S9T10ZZ1C1N5U2M3A3S68、施工成本分类的方法,按生产费用进入成本的方法划分为( )。A.抽象成本和实体成本B.直接成本和间接成本C.预算成本、计划成本和实际成本D.固定成本和变动成本【答案】 BCS8K9X2W4M1D8S4HT3D8E7V5C2V9U2ZO10I10N7O4Y10M6H19、( )是一种结构化模拟的方法,通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。A.方差一协方差法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.标准法【答案】 BCO5Y6U6E8F9V3N6HX3X5K2R9X8E3G9ZX10N2U3A2W4C1Q9
6、10、 如果银行具有一笔1000万元的贷款资产,10年后到期,固定贷款利率为10,根据银行的安排,支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款,年利率会根据某个基准利率进行同步调整,那么,该银行的这个组合所面临的风险属于()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 CCQ10T2F7C4E3P2Z3HN6X2R1V8D8G8T6ZV7Z2D2D1Y7Z4W611、A、B两种债券为永久性债券,每年付息,永不偿还本金。债券A的票面利率为5%,债券B的票面利率为6%,若它们的到期收益率均等于市场利率,则( )。A.债券A的久期大于债券B的久期B.债券A的久期小于债
7、券B的久期C.债券A的久期等于债券B的久期D.无法确定债券A和B的久期大小【答案】 CCN6A9B3E4H4T5V8HQ9A3H3X10F1C9N8ZP3X10S9J8V6M1G312、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价B.套利定价C.资本资产定价D.投资组合管理【答案】 ACF4L2E7S7F1S2A4HN2H4P2C9O2M6T3ZK2T2U1H6U7O5L213、工程工期指( )。A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件(自然的、社会经济的)下,工程从开工到竣工所经历的时间B.根据项目方案具体的工艺、组织和
8、管理等方面情况,排定网络计划后,根据网络计划所计算出的工期C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期,也即业主对项目工期的期望D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】 DCC2F3A3Z2I6I1L5HP3J1N8S9I8H8V2ZD9B6E5Q1C9H5R314、下列关于风险对冲的说法不正确的是()。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C.风险对冲对管理股票风险非常有效D.风险对冲对管理利率风险非常有效【答案】 ACG6I8D9I6Y2A7C8HZ1B8C6D3J6T6W1ZW9N4I8Z8H2I8H815、个人住房按揭贷款的风险分析
9、不包括()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】 DCM9C10T2Q7E7T7I3HV2E2U5T9P7V1Y5ZP1Y7H5L10J7L4Y816、(2018年真题)2011年,银监会发布了商业银行杠杆率管理办法,规定,商业银行杠杆率监管标准是不低于( )。A.6B.5C.3D.4【答案】 DCG2S5W5W6Y2K1G3HA3E8B7R6W6T6Y9ZL4M2O3B5F8D5L117、 土地使用权抵押权自()时设立,否则不发生法律效力。A.申请B.登记C.权属审核D.核发证书【答案】 BCZ7P7V4U6K8G
10、1A3HJ2P5S1N8M4V7B10ZY1F3A5P5V5Q5O1018、()作为商业银行的重要“无形资产”,必须设置严格的安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行。A.风险数据加总B.风险偏好C.风险文化D.风险管理信息系统【答案】 DCO6Q3V8T2C4E5I8HK2L10X5Y1Y6U8V1ZH1B2F5O4E2O3P619、以下关于久期的论述,正确的是(?)。A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要具体分析【答案】 ACH4R2J2S3W10O3Z
11、8HU3Y5L7T2I6D4S6ZL9K3T1N3T1A2E120、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是()。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.国家风险【答案】 CCL7E10S7Y2U1O5N5HC7A1P8B7H9Q10W1ZL1Y1X6P10P2W6N721、商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是( )。A.反洗钱稽核审计制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份识别制度【答案】 CCM4N7T1H3P3J9F5HF10D5H6Z5D5A3Z1ZG10R5J8R5J9H1T1022、下列关于商业银行内
12、部评级法的描述中,错误的是()。A.根据商业银行资本管理办法(试行),内部评级法分为初级法和高级法B.商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求,应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台,它仅包括作为软件的配套管理制度【答案】 DCG10C5Q8H1C1O7B5HU10E10X5D7C3A3F2ZZ5Q1E4P2D9W4L623、监管部门监督检查与()
13、共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCC7L10V7P6D4Q6W5HV10M6M9M9D10K4Y2ZW3Z3L2K1N10P1G624、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”于()业务环节可能出现的违规事项。A.信贷审批B.贷款发放C.贷前调查D.信贷审查【答案】 BCQ7H7W4R8U1W9M9HK3N7M4M3S8F4V3ZC7O3V7F2Z6W7G225、进度统计是( )。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差,采用对生产资源分配进行调整,目的是消除进度偏差C.检查
14、计划执行效果的主要手段,可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系,掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度,为下一轮计划的编制做好准备【答案】 CCI3L6G1K6Q7H7R3HX5J6X8L5E10K1W8ZZ1K3V10D6P6J6K626、某商业银行风险加权资产为20000亿元,在不考虑扣减项因素的情况下,根据我国商业银行资本管理办法(试行),其核心一级资本不得_亿元,一级资本不得_亿元,总资本要求不得_亿元。()A.高于1000,高于1600,高于2100B.低于900,低于1200,低于1600C.低于1000,低于1200,低于1600D.高于900
15、,高于1600,高于2100【答案】 CCU1T4F4X1P7V8J10HS6Z9C6R6J4D6F3ZC9J5Q2V9Y1P9P427、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括的是( )。A.财政性存款B.保证金C.活期存款D.应解汇款【答案】 ACP4S5O10V10J8K7J1HL2P6N3R8I1O9H7ZP2S8Z5Y3Q5V6E628、下列关于土地登记损害赔偿的说法中,错误的是()。A.当事人提供虚假材料申请登记,给他人造成损害的,应当承担赔偿责任B.因登记错误,给他人造成损害的,登记机构应当承担赔偿责任C.国土资源行政主管部门工作人员疏忽、过失等原因造成错误的由国家代偿,工作人员不
16、负责任D.如果损害是由于第三人的过错造成的,例如登记申请人假冒他人名义申请登记给他人造成损害的,登记机关承担赔偿责任后,可以对第三人追偿【答案】 CCX9F10Q1C4M3O6X10HQ10E3K5C1K8O9O8ZY3Q8E6N1M3Y1M329、行业环境风险因素不包括()。A.宏观经济周期B.财政货币政策C.产业政策D.产业成熟度【答案】 DCN10K6V7X3N6J8D8HS10K6A3F9O6D4F6ZE5C4W1J9V5G5A1030、下列关于市值重估的说法中,错误的是()。A.市值重估应当由前台部门负责B.前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设应当尽量保持一致C.前台、中台、后台
17、部门用于估值的方法和假设在不完全一致的情况下,应当制定并使用一定的校对、调整方法D.用于重估的定价因素、估值模型应当从独立于前台的渠道获取或者经过独立的验证【答案】 ACE8X6K4P6U9W7A9HE5P1V9N1L3T4C7ZH8V8T7E6L3B2D931、安全生产中规定,( )以上的高处、悬空作业、无安全设施的,必须系好安全带,扣好保险钩。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】 ACD7Y4H1G5V7L3D2HN10E3S7V2P8U7V3ZZ7D5W2O4Q8X5M832、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一般不包()。A.由表及里B.自上而下C.
18、自下而上D.从已知到未知【答案】 BCG7D9E7L9F6B6F5HK3W3Q7O1W4B1H7ZB3D7Q5M7Y10D2D233、下列不属于现场检查的作用的是()。A.发现和识别风险B.评价和指导作用C.反馈和建议作用D.消除风险【答案】 DCZ4B9U6R1K2P4D9HX2Y2O1Y9F5B4U10ZD5Q1Y10I10G6T5K434、在客户风险监测指标体系中,资产增长率属于(),资质等级属于()。A.基本面指标;财务指标B.财务指标;财务指标C.基本面指标;基本面指标D.财务指标;基本面指标【答案】 DCK9W2U4X7Q1L5S10HQ10P8J6M1A3Z2I1ZZ6I5K6S
19、2S8J3D635、以下不属于风险转移策略的是()。A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.市场对冲【答案】 DCQ8S6F4K2W5Z4R2HS1N2E9U8E3O8T2ZD1J1T6J9L5H7R236、某商业银行2016年度资产负债表显示,其在中国人民银行超额准备金存款为43亿,库存现金为11亿,人民币各项存款期末余额为2138亿,则该银行人民币超额备付金率为( )。A.2.53B.2.76C.2.98D.3.78【答案】 ACT5Y5Q1X5X2F4C9HR6R10T10F4N4O6Z1ZS1K3M2K8F5Z10K737、流动性缺口是指( )。A.60天内到期的流动性资产减去60天
20、内到期的流动性负债的差额B.60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D.90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额【答案】 CCP5J9Z2M7Z9Y10E9HK3C5P3M2I6D8D1ZD10Y2Z1I7N7K5Q938、商业银行之间的竞争日趋激烈,不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的()。A.竞争对手风险B.行业风险C.客户风险D.品牌风险【答案】 BCC4R8Q7C8C4P5T10HS2X4L10I1J5H5C5ZR7E3L7
21、I4Q1Z8H539、风险管理流程中,()的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 ACE5R7R6I6I5M3K6HM3D9N3H8X10N6Y2ZY10F7Y9J6T10N6A140、某公司2016年年末流动资产合计2000万元,其中包括存货500万元,应收账款400万元,流动负债合计1 600万元,则该公司2016年的速动比率为( )。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86【答案】 BCG5J6R9I6H8P6O7HR1Q10U9X10M6Q8K9ZI1H8E4S10C4O8X441、( )是商业银行的执行机
22、构。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 CCY1Z6R10K10L3F1O9HW5Q9T7B10K1H2U2ZB1Y3R4I10M5S10R342、(2021年真题)某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿,拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法(试行),按照权重法计算风险加权资产是( )亿元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】 CCT3E2T2L2Y6J4P3HV3B3Q3Y2D5I2C4ZB2V8Y3D6K1S6Z843、在市场准入范围和标准中,()不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立B.机构终止C.董事和高级管理人员任职资格D.资本监管【答案】
23、 DCU4V10N7C10R5E3C1HV2L1G7W9U7K3E4ZE5P3H1D6C1L6B944、下列不属于流动性风险评估的是()。A.流动性比率B.现金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】 DCL9D4Y8M8E7H5R7HU3J9I2N1R2V4K4ZL3O1F2G8X7Z8Z745、当市场存在中短期流动性不足时,收益率曲线形状最有可能会()。A.呈水平状态B.变得陡C.呈垂直状态D.变得平滑【答案】 BCX9Q6T3H10Q4X9W1HS10Q8L7K7W6O5A3ZZ7O6F2E2J2G10I446、下列方法中不适用于计量商业银行账户利率风险的是()。A.久期分析B.敏感性分析
24、C.内部评级法D.缺口分析【答案】 CCD9N5R8K9R8K3F10HO2R6A9P1I7P6X7ZM3B4I2E2Y3Y5W647、管理缺乏可连续性属于()。A.非财务警示信号B.财务警示信号C.区域风险信号D.行业风险警示信号【答案】 ACK1D2C2Y3W8M5F5HY9F5B2D6O8C7E10ZK5N2K9U1E1X3Z1048、下列关于效率比率指标的计算公式中,错误的是( )。A.存货周转率=产品销售成本(期初存货+期末存货)2B.存货周转天数=360存货周转率C.应收账款周转率=销售收入(期初应收账款+期末应收账款)2D.应付账款周转率=360(期初应付账款+期末应付账款)2【
25、答案】 DCX3G2P4C1A7P8K10HF7X2A4E8Q4E6K3ZW3W1L1O5E2T1B549、欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 DCL7A2J6F7A3C1H1HZ6S4C9M3G9W6T3ZH1L10O8X8C10K4L750、下列关于商业银行业务外包的描述,最不恰当的是()。A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
26、【答案】 ACK6I1D2R6H3B8J3HQ6M2R8Y2V4O4H9ZR8P7T9T5O9B10T151、商业银行计算机系统故障,使其不能正常为客户提供服务属于()风险。A.信用B.操作C.市场D.利率【答案】 BCH4D4D8J7J10X9E7HU10K1J6K8I9M2P1ZD5Z6O10H4F1L4N352、下列关于市场约束的表述,不正确的是()。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力,有利于银行改善治理,实现对银行的市场约束【答案】 CCX4R2I8S4C10E9X
27、1HJ6L7U6F6K8Q2R5ZI9F3E8Q7R9V5T953、(2018年真题)哈瑞?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的( ),成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型【答案】 ACO8I3D2H6H5T7R4HP6I9F1H5A6U1D1ZA4J1C9L3G5B4C254、通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于( )。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCN10Q6K7B7C9W3X1HJ9E3L7Z4K3K6Z3ZV1M6J6O10M2P7T255、下面关于区域风险限额管理的说法
28、,正确的是()A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额B.国外银行一般对一个国家内的某一区域设置区域风险限额C.在我国,区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致D.在我国,在一定时期内,实施区域风险限额管理是有必要的【答案】 DCL2V4F10B5K8O2G10HB6C7Z7Z2U2P4J6ZR2J6V3X1G3J9U756、土地登记的基本单元是()。A.宗地B.地块C.权属地D.租赁土地【答案】 ACB5A5Y3V8P6Z9D9HO9G10L6L10O7N2K8ZN9K5W8E6J1R2Y557、从风险管理的角度,商业银行所面临的风险损失通常分为( )。A.实际损失、机会成本损失、非预
29、期损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】 BCF1K10E3V3K2N2D7HX9R3K9U3M5Y9K6ZV2S6S4T1V4C4N358、国别风险管理体系不包括( )。A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计【答案】 BCX3X3T2L3G4F7G1HI5J1Y6E8L10X6Y1ZH9U1G7A10P7S5T459、(2019年真题)从广义上讲,与法律风险密切相关的有( )。A.违规风险和声誉风险B.违规风险和监管风
30、险C.监管风险和声誉风险D.违规风险和资金风险【答案】 BCB2U6B10T5M3V2Y4HW7E6V1R8F7J8P3ZX8O4L8A4J5O7W760、下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是()。A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 ACN2L1I7R1B8T8Z2HG10Y1G3W4H3O1P7ZH7W9T8B10X4L8X261、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进
31、银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCI3O7A2G8J9G7J9HT3Y6E9P2N4J8A4ZY4Q3K4N5Q7P1S162、通风与空调工程的调试和调整主要手段是( )。A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度,就可满足要求B.对各类自动和手动的调节阀达到50%的开度,就可满足要求C.对各类自动或手动的调节阀达到80%的开度,就可满足要求D.对各类自动或手动的调节阀达到60%开度,就可满足要求【答案】 ACB6L5Y6L1T8U4L9HT3M6J6Y7L5R5D6ZL3S10O9I10F3G5C263、正常贷款迁徙率为
32、()。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关
33、注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACN7K2B7G4J4U5S2HT2V10H7P7G1W9K3ZB6F6W1R3A2I1H564、国别风险限额可依据的因素不包括( )。A.国别风险B.业务机会C.国家重要性D.外部风险【答案】 DCD3L7I2E5V4S3N2HT1D4D6C8Z10Y10N8ZB4F2H2K10W7V8I165、(2019年真题)下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的是( )。A.分得股利、利润B.处置固定资产、无形资产收到现金C.购买货物支付的现金D.发行债券
34、收到现金【答案】 CCH9W10E4U10I7B2B6HW9T1K10B1T5L9F10ZY3X6J8A1S10D4G866、(2022年7月真题)为了保障稳健发展和提升风险管控能力,某中小银行风险管理部门向首席风险官提出下列建议,其中最不恰当的是()。A.主要依靠同业资金,大幅提高同业负债占比B.完善公司治理机制,提升内部管理水平C.优化业务结构,提高自身盈利和抗风险能力D.强化风险控制,提升资本集约化发展水平【答案】 ACG4Q9M5U9O1B6W2HB6M1M3P1D7N9G9ZS3A6E7P5C6I2V1067、(2018年真题)商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点
35、出现的可能性和后果进行评估,衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品(业务)的( )。A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险反馈【答案】 BCQ10C7T10U4Q2B8U5HV10A7K3B3I8G8D3ZS3B2N9W1T4N10C268、以下哪项是目前最恰当的声誉风险管理方法()A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小,采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理【答案】 DCO9C10P10Z9F7Q1Q1HD8F5P10S9S4X3K3ZL6D2B1A4G9K6I269、风险识别的主要方法不包括( )。A.失误树分析法B.专
36、家调查列举法C.专家预测法D.分解分析法【答案】 CCB7C9L1S2Q3R2N8HV3Q7N4U1J6O9T4ZP3J3X4B10Z3G4V270、内部欺诈是指()。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】 BCC7R6H5H9F4R10P
37、9HJ5O6M5D9R7P9J6ZW6R6Z1M10B4F6V371、银行监管的依法原则是指( )。A.平等对待所有参与者B.监管活动除法律法规需要保密的,应当具有透明度C.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定D.努力降低成本,不给纳税人增添负担【答案】 CCC10M8D5B3X6M10W4HD10W2Q6W4B1K3Q2ZP1G1E8H7Y5R5X472、下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是()。A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失,可以通过购买商业保险来转移风
38、险D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失,可以通过购买商业保险来转移风险【答案】 DCA7I7I3C4I7X7I1HZ5L6A8K1C8V8P2ZQ8S4N2Y10L3M2B573、下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是()。A.损失事件收集B.关键风险指标C.操作风险与控制自我评估D.操作风险监管资本【答案】 DCH7Z1P6X2J7U10A4HU1V2R4D7N8C3Q6ZB8X6F7F5A1J5Y574、下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是()。A.销售净利润率B.资本收益率C.资产负债率D.权益增长率【答案】 CCH1Q6R6T3B3O4Q9HB7H5J
39、7J5U1B10C8ZR8V9C1W10R6K3E975、(2019年真题)假设某风险资产的预期收益率为8,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。A.50,50B.30,70C.20,80D.40,60【答案】 ACJ8B2H9Z2T3J9A7HQ1D1G7U3J3B1F10ZI2W5T6U10F10K9U576、下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是()。A.资产组合模型B.传统的组合监测方法C.线性回归模型D.资产负债模型【答案】 BCZ
40、8U9W6M6M4G1J3HY8K6E6A3F5V10X10ZM9N8O9A9S1G8E477、设在高层建筑内的供暖热源加压泵间管道的分界点为( )。A.以泵间外墙皮1.2m处为界B.以泵间外墙皮1.5m处为界C.以泵间外墙皮为界D.泵间人口阀门【答案】 CCJ2W4H9V8K9V3F10HP10M10J2W2I5N9I7ZW5J9H4A3S1A4R878、()是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时,贷款组合中处于这些行业的借款人,可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险【答案】 ACF9V3X9P
41、3T2S5D5HQ8K10W5X10S1R6W7ZF3Q7X9F3T8A5C479、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】 BCQ9N4A4K3M7S4G7HK7E8V4E9F10U9T4ZG6P1C7P5C5Q8H980、按照业务特点和风险特性的不同,商业银行的客户可以分为()。A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户【答案】 BCR10V3C10L5N5K4Y3HI7G5K6V9Y1V8H10ZG8J10Y3T9S9C9Z481、期权性工具( )。A.具有
42、期权性风险B.具有对称性C.不会给期权出售方带来风险D.给期权买入方带来风险【答案】 ACH4X10R4X4R8Q4A3HA10W3E5W9M5F3B10ZX8B4S7D7Q8Z8D782、下列关于操作风险识别方法的说法,错误的是()。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型,对操作风险进行全面的识别B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度【答案】 CCC5I1N5A8D5A4E3HD5G1U3M10F4F6L8ZX8K6
43、R1A6C8I3D583、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰,产品服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。该种风险属于战略风险中的( )。A.行业风险B.项目风险C.品牌风险D.竞争对手风险【答案】 CCU4G9S6N2G10R9W3HY5S4T4R6A6V7H6ZT5M7P10D3S6B10G684、 下列选项中,不属于银行监管的方法的是()。A.监督检查B.市场退出C.资本监管D.市场准入【答案】 BCQ9D7R9V1L1C1K1HT10Z8A1L3D8C9D3ZX10L4C6L5J9X5C485、下列属于外包管理团队管理内容的是( )。A.负责制定外包战略发展规划B.负责外包
44、活动的日常管理C.定期审阅本机构外包活动相关报告D.确定外包管理团队职责,并对其行为进行有效监督【答案】 BCJ2C1L1A1Q5G4N8HQ10H6M7G7Y7X4N6ZG10M7G8T4U1P1M786、下列关于互换的说法,不正确的是()。A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约B.较为常见的互换有利率互换和货币互换C.利率互换涉及本金的交换D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换【答案】 CCW7S10O3J8P5V9M6HW10U2C4H5I5Z7P3ZH6H6Q5R5S2P1B687、操作风险包括(),但不包括声誉风险和战略风险。A.效
45、益风险B.市场风险C.法律风险D.价值降低风险【答案】 CCQ1Y7Y2E2B9V2D2HN10Y1W8L3V7R10C10ZM7L8L6B4Y9Y5E188、按照业务特点和风险特性的不同,商业银行的客户可以分为()。A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户【答案】 BCZ7I9W1X9O7I7P6HI10J1W1I3M8V3Y1ZA9F7H4F9O8G5R189、( )是商业银行的最高风险管理决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.股东大会C.董事会D.高级管理层【答案】 CCT7M6R10X3R8M9C3HE3K6U7X6F7J6W6ZF9V1E3C4B3P3D490、下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险B.流动性风险是银行所