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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCZ7C9D3C2G7C4P5HX5T6T5Z6L2Q9L2ZN1M1S9R9L6G7N52、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案
2、】 DCX9S1I5L7Y3X5H1HG8B4K4V5Z6J1P5ZW9H8I10Z8M5S7Z23、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCI3X2E2U1S3V9B1HZ2D4X10V7G6G7S9ZN1R5A8Y1R4Q8A14、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACC3V5H7T3C1O7N10HT5G6R3B8
3、S5P9C7ZP7V6U2U5V7J4Z95、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCN1G7W10B7G6B4O5HN5M6N8U2E10G6B3ZA4Y3V6C8D5L8E76、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授
4、信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCP8K1K3G5S8J6F5HP9O10L4A1Q5G3P4ZR9B6G10O5J1D5V107、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCN5X
5、1N3J10A6I10E4HF7S1X1T7X8G3W2ZH9V5T9P9G3J10X48、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACX9T5C8C1B3E9Q9HF7F8K5D9S7T2T6ZV2B7B8T9H8K8Q39、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACI8B1V4Y4I7R5Q5HZ6
6、A3Y8W4Y10S3J10ZZ3W5T8T1D4G1X1010、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCQ3G8B5F10N5C2D1HR3P10Q10N9R9N10N2ZY8V8M4C4D6F8E111、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系
7、统获得的数据【答案】 BCH4X4J10V4U1L8N8HT3U5D8X6G5C5Z2ZW3K2G2O9G1G6Z412、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCO9I5B3V3G9B8F6HG4R8U5M7W2J10U8ZB2S3R3V6T1A2Q213、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款
8、)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACP3F9Q1C5B7R2B6HT9W7K1Q10A2V4A5ZD1N6T2Z8J7H3U814、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACL10N9O4X1B1M3N5HB8M10U5K1X5G10L5ZH7L3
9、Z6T8X9Z3V715、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCP1N8B10T9N3N3F6HP7M1G8I8F4X9B7ZC4Q9U5B10P5K2M116、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACT9N6I4A10
10、L6R7E4HJ6V2D3L6E10I3H4ZA3J8F7O1Q3T9S317、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCJ1P9J8N10I3Z3I9HQ7C6Q1O5B5A4V9ZU3T10P4U8A2M4C418、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCA9S10Q2N7Q3Z6I8HL6S8C8W4H9Q4R3ZZ2X5N10A3K5D10U219、以下不属于操作风
11、险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACK4K6R9Y3M4F9A4HH8R9R7X7K4T1T7ZP10J9E4Z3V8C5J820、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCX9L9C4Q7Z4E1Z2HM2H8O7I8Y3G3M7ZJ5H7U2E9Z5T2N621、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACN6T10G7Q6L1U3O8HB7Z1T5Z5S6T10H10ZM5K10D2O2O1P4T822、资本规划应至少设
12、定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCL4T9D8E8Q5F5Z9HN2O4K4W5C10Z3A1ZF6C2L8J4Q3J4I323、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCN7U9R1Z7U3T5O3HY7V8G7V6Y10R2H5ZE6K7J9W6C10D7N324、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.
13、对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCE1W2B6P6E8M2J3HE8S1I10Y4Y4I4G3ZH2B8I1Q10D9A8U725、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该
14、指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCM5H3Z10N10Q9V6V3HD5Q2V9A8V10V4B3ZN9I4R10J2T6D10R826、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACS1T5Y1C9I7A9Q8HX8Z2P2C8X10S4Y10ZP9Y2L8C3D3U9H427、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCZ9P10E10H2P3V2C
15、8HT6P3Q7W3X5G3S9ZR1J8G3V8F9K1V528、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCT6A3D6K3B2I2H4HK1O7E8L10W7H3L1ZA9U3Y7R7F8A7P729、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若
16、同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCA8X7F10K7I5S9R7HS6X1K6Y7W1Y10C9ZB3Y4L8U10L10P5V130、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCB4S1X10T1Z3R1Y4HJ4W9V5E9I6V4W5ZG9H6F10K2F8B7S431、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答
17、案】 CCG2B8N1W7N7V10M4HS8A10K2D8J10K8Y7ZV8E9U7T9B6M10A232、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCJ4H4M6Q6M6J3N2HR10T10N10H10S8Y3R1ZM10C10Q3D1J7C1T733、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCV9N7I3K10I5J9Y5HZ3O9N4X2A6R
18、4K3ZY5J1O1D4Y10V5P234、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCT3D5R5W4O3S3M6HC9F7J3D1S1W7B2ZA5X4P5V2D7I1M235、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答
19、案】 CCQ5V8G7E5C8W10B3HS2E10P5J3Q5K8F9ZS6E1D9R2M9R9Y236、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCO3B7U9A5N7S5H6HC10R9Y8S5V6D1G9ZC5S7B1L3G2T1E437、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会
20、和高级管理层D.监事会?【答案】 CCK3F1S10B7U3A6J10HC1D7V1P4P7P9V9ZA2W1Q10F7S1H1W438、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCX4C6A4U2W8T1R4HT8E7M8D10I4B6M10ZN4S9B10H8L1N9V339、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.
21、2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCN10L3P8M2Z5R1H8HE1T9U10R5E8Q9O6ZG5M6J9B8J2P6B1040、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCT4N6A6N9S7B3M8HF7J7J8B5D5A10R5ZN8Y7K5W6Z9X1N341、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACT3X4W2Y2Q9Q8N2HN7G8E4
22、J7X6A10I10ZB2E8G7X1L5R4A142、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCS9E10V9X2M6O6Z4HL8C9E4H1F6D10X1ZK3N8P1P5P6U3T343、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深
23、入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCT3V8B2J1J10P2Q4HA1N2J2L3Y7L8H6ZG7G4W10S4G10Q6M144、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCI6N6B10K2H10K8J2HE7C3S10M2Q8Y10U4ZS6X7S4O10Q4Y9X245、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动
24、态性【答案】 BCY1H5L3M3Z2K8X8HX4Q5B6N1Q8Q2G8ZV2C10J7D3M9R8M746、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACG9J10S9E3H9Y4V6HV6L3F10M10E6Q1E4ZE6J6B1S8G6
25、U3N1047、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCI4P2O9R4V6M7J1HG5X10W9K5Z10C4W4ZK4F2I8T9L9G8G448、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACC6X4X3N9C4S3W6HP9L10V5C6F4I6K6Z
26、I10F7K3S9M1I7P849、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCK3E1O6D8P2Y7Z1HA4D2W5R4N6F1V1ZW7O5L9J8H1K7U550、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCB3U3D4P7Y5X9Y1HW4K5Y4C10B5M2D2ZX5X4E4L4N2P9V1051、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因
27、素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACP3B6N3O6B3A7M3HX6B6H1A3B5K6S7ZX1E4S5T3A9O5B352、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCV4J6X7O4Q6R4V4HV8M6H10X1X9E7D4ZV5H8I2Q10A9A4J1053
28、、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACE3P10C2Y1G10S5O6HY3F9W5A3H8I9N1ZG8T2R1K5Y6V6P754、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCX7O3Z4R7I1A2V8HQ1E3B10W4N9F2Q3ZG8U2W10N10G5X6L255、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级
29、资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCY6B1A3L7N1O4L8HM7O9V8F4Q3Q3P4ZD5H3X5F7A10G6M456、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACT1J3L6W2Y5U3A3HX6E2O9H1P1N8F2ZT5J9F4B3U9B6M557、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCM5N6P
30、5V6G5P3M5HZ7C10I3Z3R1C5L6ZO8K1I8L2G8Y8A258、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACQ10F3H8L7Y6O4J1HZ4Q2H6R3I6O8N10ZP4Z9B7U4J3T9A559、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACO8J9O9K1W3X6S1HH10S10O7V7O10K6C7ZW8X1O4X10R4C3L360、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率
31、C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCR2B6L8D1K4R7N3HK4W10U3X5E7D9E1ZR2Z9C6I5F4D4F561、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCK6L4I8U9C10Z9N9HP2F6T10A5C4T3R4ZW5G2G9C9Q1O7E662、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCP8I2Z5E5J3G7J10
32、HT1U9F1F7R8D8N6ZE4Z9U5H4T2P7R463、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCZ6Z2B5Z3F9E4G1HR10O7H8E2X2T10V5ZJ4T2A2U5S8K7Q1064、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技
33、术性较强的假设条件【答案】 CCC6I1K4N7K8J3J1HT4E5U5I10U7S10M5ZH3F5M10H1H5W7U365、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCQ10K5G10C9K10L3F9HP2Q4S10R5W10V7N5ZG5R3P9F8J5Z3M866、关于
34、国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCU8D5V4B7B6D2Z6HW8X3W8Q5O4R7O7ZG10E1B5W10J10O4A567、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACS2R7L3N1H9C10W
35、1HR5R5S3G5X4L1R2ZI8W5D7D6L2I9S368、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACK2T2Q8V5P2P1E9HV1V2E6S4Q8Q1B5ZJ9L7S1X4Q2M5J369、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCU9P4V2W10I2J9Z4HD3V1R10W7A7Z5P10ZA2Z10C9B7S9T3S170、在总结和借鉴国内外银
36、行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCM7C6T7H9K10X2N2HA3O3W10Z6I5B5M2ZJ7O1H1I8W8B9J671、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通
37、过短期突击达到目的【答案】 CCF5R8W2T6S8E7R5HA2W10G3E9Q5Y4G6ZT7H3S9I7V10Q8B572、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACT3P9Z5A7S2D3R4HX8Y8C5K5D2C4W3
38、ZN4G6M10C3T8G4F173、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCC5M9B7T9A7Q6X5HE1K2C7E10F5K3J5ZO8L3R7C10Y1C5G474、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCC8Y7B6C3O8P6S8HC10T10H4G6X5R7T6ZY5Z10V6G9X10Z2Z475、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金
39、融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCE9V1T10R4M8U5U3HY1S8D10G4M3I2M6ZS8E6Z10X3U8I5H176、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCO7U6J5R4G8R10R10HU8A10N3B8Z8U6M9ZG2G2L10Z3T10I6Z677、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACT3H2I2E8J2M2I7HV1B6J2V7B6J8M1ZQ7O
40、10O6W5L3T5A678、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCF10D10P5X8T9S10P5HN3M9N9L10J8K9J7ZK4N2K2G5J4H9B279、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACU2J6D2I5H5W9G4HR10N6N3N7K2R4K10ZN6R1T8T2O3Z10L180、根据
41、关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCU2T10Z9V3T8S1W2HM4N3X10Q9X4Z10M6ZA9F2E10C2Z7M6K281、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多
42、组现金流【答案】 BCM9A1Q4C2V9E8F10HQ6B2N5Z10E3U6Q7ZS7H10C7A7C4Z1L582、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCW2Z8G9Z5P8U1W8HV5F8X2K8R9I2Q2ZM4J3B3M4K6E4R483、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCB7A8Y5C1N8A3K7HE4X3H8L9R2H5A5ZQ9Y2N5C8L1C7W484、商业银行具有相同或
43、相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCN2U2X8U4T10L1G4HH3L1W2O2E9W3N7ZW8Y6A5V2A7J7G385、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCA8G6Z3G7F9Z2T1HN4I6T4B4O8D4X4ZG7Y3I8K10X3A9C186、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACJ6F3L6Z6Q2X8M3HB7J4V6X1U5G7R3Z
44、D6X1Y1V6C4U5Z787、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCE2G9O4B8S9G9B3HF5W2S3U7H3S4Y9ZG3U3C7F10W1O10O1088、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCN9C2P10I2H2T6M8HO3L2E8
45、N3U5D1F3ZO4H8O3P2T6S7K289、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCB10Q7J6L2I8Q1D8HY9N1R1Q5A6X10A10ZC3R10V8E6U5S8D990、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCF3E5Y7I10T6W2O1HV5A9Y8G3O1O4Z8ZT3H9B3F10U7W3E891、在实践中，以下不属于人们对风