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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCO9E3R3J6J6U6W7HJ2Y3F3B6W5F2P9ZO4T1B6D4O2K4Z102、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有
2、利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACQ4D2P8R2L4L5G4HY6L4P8Z9W10Y3S9ZT2X4S2U1P8Q3A23、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCR5G10C6M9S3C4R4HW8Q5P2C3U2U4Q6ZI8C2B2U1G8A8S34、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短
3、期存款去支持长期的贷款【答案】 DCH6L3L8W8U3A4U1HR9F6C8Y10H9B6K9ZT9F2Y7W4C9W2P85、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCM9O9V3U1W6E5K8HC5S6Z6Y2L1L10N5ZN4T3C7X2E6C9U16、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外
4、汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCT7X8F8J10J9L4H10HP6N9B5P5H8A4L8ZZ7N6L10H5A2C10P27、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCW6F4Q1R4Y5C7U7HZ8N3T7T10S10P10M4ZP7G9D7R7T9N9K38、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙
5、率【答案】 CCY3F9F7M7I5P8Y6HK7E2D7Y5Y9N3Q6ZY3L4G1Y2R3D3X59、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCQ9S2Q6I8C1S8Z7HV7Y8R9U8K10F3Q5ZC8I10E10A5E4X3N610、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCN10U5I9K5O6X7Y2HY7S3L10T3V7U3S8ZE9I6
6、N6I6V4L2Q711、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCO5T2B8Y8H8C3Z10HA7S9Q7P2T6X2Y5ZJ3Q10A9Y10A9H1M512、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对
7、企业【答案】 CCV3Q6W4W5E4O5U7HI8I5U1K9M3Y8E6ZN4C10C10S2I3A3U413、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCL2X5L3E3Z7X7T6HT6R1K10B9X5B5A1ZK8X8K4E6P10C1F514、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）
8、的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCM3V5I2L8J6I8M1HW4Y8Y9F9H2B1A9ZQ7C6V7W7G5G4X915、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A
9、.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCU4L8O4B4I9U7P9HG1A3V8L9Z5X8E6ZJ10Y4I8I3T8P1E816、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACB7Y9U1Q1O1B7Y6HE9H10T1D6D9F7C10ZM2L9T5F3A10J1P117、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCM9G1M8R2D4C2G7HF2Q6J7N8A5V5V2ZM1E3Y4F7D5V
10、5G218、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCL8R9P1I3U5V9C8HU10O9W5M2L7J6A1ZC4W2O2S3N5L4R1019、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACA1T2D8H6T8C8J7HO10P9K5N8Y6J5V10ZY3P5D10U5E6U5X920
11、、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCP5P10S6V3K8X2I7HD6I7B5V5J5K7O6ZB7H7L8V5D10T5B521、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCE1A8F1Y10A4
12、W7J6HT10J3X7B2I9R6C9ZU3B7X8A5M5N1D122、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的
13、CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21
14、%【答案】 CCJ3P6X3D6O10A1O5HX5X5T8M5T5U6R1ZK5V4M5A2P7Z3R1023、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCG2U6A1A8H1L7Q3HJ1K8E3J9P10I1M4ZP6Q3F1J9T9P8I924、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向
15、收益率曲线【答案】 DCA4Q9K1Q8Y6A7J8HO8B9H7R4I6C3A8ZW8H3X1L2U1Q2W625、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCU2D3M5C7I6W5F3HA1X9P3J3C1R7X4ZJ6R8I7Z6Y3T1P626、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】
16、CCT8L7B10J8P2C4Z6HX6S8M6W2V5H3B4ZT3A7P8X2Y6S2O827、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCF3N7F9J1L10L2J7HY3J4O6I2X2D1L4ZB7S9G4S9W2D3W328、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCN4N6O1R10X5T7N1HS6G5Z2F1H8W4V4ZH1I7W4Q8T6G3G1029、 如果
17、商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCG10F7C8F7C4O9J10HF7H6S9Y6R9S1S4ZQ4E8Y1U3U9C5Q130、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACC7L3S7O2I2E1D1HU5Y8X9Z10A9Q9C9ZK3U8N1Y9J7T2Q631、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答
18、案】 BCJ5E2F3J9P5T6X5HA4D4T2E10P6R6B8ZE6K1T3A3E3N6N332、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCC2A4F7N2G2O10R7HB2O8L6D5D9J1F1ZB8N4N5X4A1C5Z233、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的
19、是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCJ6H4H5U2N1K6N7HJ8T4G10W3P3H2Z5ZE10N9X1Z8R5M10X134、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCA9Y5D3F1W9M6S1HU10Q10X3P5S2T7Y6ZL9N3G4D8E3B8B835、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.
20、01【答案】 DCG3R9K2I1M1W6Q9HI8H7L3L5T10E8M9ZB6W5S6F2Q3U10V136、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCM10F8W4V9E1P8H4HL3W8K6X4I7D4U3ZW3I4H5A3R5V4Y637、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCG10E
21、8X9X1U6A10V3HJ6R1N1R8Z10Z6X3ZS7V4N2L7X8P5P638、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACR6J6O2A4W10Y5O6HT2P7U1P7E5C5V4ZB6W10D1W1Y6I8T739、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACQ10O9F8E10I2X8V5HI10M3W8L
22、6L6Q10E8ZW5Y6H5I2A9I8W740、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCQ3P1Q8R8P9B6D6HV7C10K10R3C6Z9W5ZN1C10D10L4U2W4I541、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCI6Z5K9H4R10G3I8HM5X8N7K1U6N9C4ZY9E5Z1U1A7R8S742、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大
23、化的时间【答案】 DCE7K1F3D6Y7R2D3HL5V3N7X7L9X6P3ZC3R3B2M10Z8U4G843、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCU9K9T5J2Q5E7I10HQ3G10K4L1W10Y1R3ZV7O5W2L8Y5T2X544、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不
24、直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCC7A10K3M10F1K6O10HY8O4Z4V10C8N9D1ZA7C2P8Q6E1X6Y645、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCI7E8G7R3Y3V3S5HB9T8U5L9V3I5P4ZH5I9W3W10K8S3C1046、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCB10A3P9H10R4S2X3HN9I5
25、T7V10X2D10N6ZA3H2X10H2I8K3G247、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCW5G5M3O1O8F7F4HO10E2W8V3D7U6I8ZV2K1G1X7A2Q1L948、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACU9I6I7B8E3B9Q6HG7G
26、6R8V9B2P7I5ZD7A3E8J7P7I3P749、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCQ2C8X2M5C7F4V2HX5N6B9K9A2G5M9ZH7M4C1D6Y1D8X450、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACA7V1E8R10A10S1Q2HL4E5M6C1W2C6T5Z
27、S3B9O5J6Y6D7N651、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACA9P8C10Y9B8R8M2HQ6R8Q6R9M3V1J5ZL7K8V2K9X2M5P552、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关
28、的或有项目【答案】 CCW7H5U5X8E2V5Y10HO4T1P7X10P4E4L8ZK6R8V8S3E4S8Y1053、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCW3K10J1Z6S5Z6Z2HX7I10N5V7Z2A3I9ZD4F1A8S10C5Q2P654、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACE4P4G10T4W4G8A10HF8X5T9S4D7V1H9ZX6E3B1
29、Y9A6M7T855、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCI2C9A4W10O8S8M5HJ9U7P4C5G2W9H3ZJ3Y3Z5T9L9C7U1056、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资
30、产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCR5D7H4K2H8V10P10HN1O1H6V9I7A9F5ZX4R10K6C8V3S4O957、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCR4C6T6W7M3D5Z3HA8I7H5G5B6Y2U3ZA3T9S2D6B9R7S858、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACH9C4U2S7P10O8O7HZ6E9J8I7R6H1O5Z
31、T6U7A10A6N1Z8X359、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCD6M8H9P2X1G1Z9HU5S4N8Q7I8K7Q7ZU1O9D7F5G10Z9Q860、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACJ7O6L8N3Z3O7K3HY3L1K3Q4U9I1O5ZW1P7L2I2Q6Q8R861、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动
32、性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCA4F1J7R6C4F10J7HV3P8I1Y6W9J2V7ZX3Y2H10U10G5Z3O662、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性
33、风险【答案】 ACP7K5J6L1F10L2T8HU2J6M9N6Y8P4Z7ZT3E2M7T5G4V5N1063、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACU10N2K5Z4G6K8A3HI3Z7J5C8Q10J2I9ZR9S8J5T2Y1A1O964、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有
34、关系【答案】 CCO3A6R2L8L6K10B10HN8K7U5F2Z7U4Z10ZN6U7S7Z10G9E4S465、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCA3P6S8H7N3N5I6HK8S9I4V8K9R4H4ZA4R2B5J9S8E3C966、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACK9N2N2P4T6A4S1HD3K5P2Y10Z4L2L10ZD2B9M10R5V7K2W367、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足
35、内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCH7G3S10H7G1Z3L5HL8O6Z4M8J9X5M4ZT10X4N1X6Z10Y9M868、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACS9W5X9S5L9C9R1HP6S3F9S10P7I3A3ZR5X8S2A5N9J5
36、O369、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCQ2X8X1G2Z3W4Y4HR3V2M1V4B10V6F10ZA7O4W9W10A1B4R470、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACK8C6C1X3R10Y8H4HP7K9J7P10W1X1T6ZZ6R8D1A5F5V8C1071、净稳定
37、资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCU1W1C3A1R5E9N8HH7Y4L1V5N2E1Q9ZE8U5F2P5N8U3J372、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACX10F5B10G4H5L1L7HQ3O10F7E5J2N10C7ZR8I6O
38、2Q1X5R4L973、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCJ3P8E9B3H10T1C2HL4E10B4B8J4F2Q2ZD4E7X8K6F9D9Z1074、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的
39、流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCG8Q9L8O7G5S8I5HV9D3M4H4S6T6U6ZK9W3W8Y6E5R5V475、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信
40、集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCZ9I8L6Y1R7L3I2HE8E3H1V4E4D10L4ZV4E9M3W8O10K5M1076、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCQ7N7J10B4D2B4C7HQ10D7H2G1Q5Q4B8ZL7C5P9M8Y8U10F277、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCN6
41、Y1L1M1X10G5K6HD6D3D6W10V9J9C8ZR5Y5X7A9Y2N6T1078、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCA2J4C1S6Y9B10H9HD1J3Z3A2F2H4O7ZF5X9R10L7A9U4F979、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最
42、初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACD6F5J6R2M6I6F8HB7N8B5K3R5E10P5ZL7I5O3E2L7N4W880、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCQ8J4Y1T5M1Y5Z2HE5T2W6V8E9I7L2ZO7W1R9C6W3P5F381、按照巴塞尔委员会的
43、分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCI3Z1Q3V10T8B8V7HE5D7L9F5W10P1E9ZU6T4L10A9N8T6G1082、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCH10D8U1M4S4D1I8HX2R7V9X7N10D1K5ZS9C9I8H2Y3A5I983、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在
44、国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCI1U7T2Q7E8Q9K5HZ8R7Z10S1D3J2D10ZZ6H7H10F5C3W3U484、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCW2R1O1Z6G4U5E5HB4U6C8F6B7J2W1ZC8J9L10J10E5E5Q485、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济
45、资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCM1N7I9W8D7F1U5HV7W4N6Z5J9M10S5ZE4Y5E5Z5I5J8Z386、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACQ2R2P2Q8J6F6I1HT8M2Q5Z8D10N1A10ZI1H3X5S6D3Y2D1087、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管