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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCB9F8O7W2R1A1R7HA1W10J10U6O8R4L10ZR6Y1L8C2R7C6X52、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCQ3R6
2、M4K10V1A5K3HM7T9B3N10I1X9H7ZR7A4N3A7L6J1I53、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCQ5K5Z5P9K3U10T7HN10B4N7W10E9Q4O10ZW1J8F1X9Q6J3O54、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资
3、银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCC5B9D4X10C4U4E6HR7A10S2F1A1L10R8ZD2R7I4A1T1Q3D95、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCX2C6T2X4H1A5E9HU2T8E7Q10G8R8Z1ZQ10C9C9B8R7J7T96、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基
4、本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCQ1H5C1G3P3R4N7HK3W1G6A9C7W2F8ZO3Y2Q9Y4K6V3O107、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCM5U5F3Y7Q5A1B8HT2S10M7O5S9K6J9ZI6M5T10O8R5B9F68、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACR2Q1A6S10K4E7O8HV
5、7W6U5A10F6B2T2ZV9B2L3V2V1L5A99、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCA7N10A8T5O3I6B3HM5H8Q8U7V2H2Q9ZN4V10J3Z4A9F3O810、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCJ6W6Y6I
6、2M1G7J10HF5L7E9Y4D3B4G4ZY6U5M2D3X9U6M311、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCN1N2F6N9Z6M7M2HI8Z5Z4N8U2I6N1ZF7A9Z3J8Z1X8D412、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策
7、中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCN8U8S9S3R6H5K6HK5W3K2W7E7C3R10ZN7N9I8L3Z8M10C313、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCF8G7S7A1G6V2R3HG8V8K7D1P1A1K6ZA3B9U10M6Y7O7H114、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限
8、错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCI1W10I10U7O9Z2B1HF1R3Q3S5R2O6S9ZR10R7H8S10A8V10X715、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCS9S
9、8V1P8A4S8G7HY3M1J3D3D3U3I10ZE6A1Y6O4I4N10N416、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCQ10L8G6E7N1X6P3HF4T2D6C10U1N3Y8ZU7U4A3T10N2D5F1017、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCI7D1S5E8I8O6X10HY1W2D6D5I7N9A4ZD3R1M3T9E7Z9Q1018、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违
10、约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCS10W1S6S3X9K3M8HD6F7C8S6W10M2Y7ZM3E8X7A1X5S2D519、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCM7
11、E1W1K4A5H4H7HY9O8S10P10W1L8O8ZQ3S2W6D1W3A9Y620、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCP6N2M8F5X7P3S6HC4Z10F5F2E9I1A3ZQ7E7E3K5D10K6S221、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的
12、资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCJ4K2V7O8P9A5W1HI10P3V10B9D3O8L10ZX8K5M2O6E10R2M522、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCL5F6Y10M3M3V1I8HI4M
13、2W5X10N4R4H5ZC2U3Z3J9G2F4U523、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCG7F2R2E5F2F2E7HN7M2U2Y8H3X6R4ZK8V1B2M5U1D10L1024、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】
14、 ACQ1N2G7P10H10Q7Z5HW4J7M4O8I1I4B6ZE8Z4J10X10J10M10S725、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACO10M3J3N7I5V4U7HE2U8X6U3F9G5Y7ZS7X2Z2F7B1D3A326、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化
15、时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCJ7Z1R6I10E9I5F7HY1P3L3K5E6K3A8ZE10V7S9I8S5K9A927、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCD7K9M7B1J6B2H2HQ3J3E10G7W1N4T9ZC2X4T6O1S7L1C628、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、
16、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCF8G7I2I9H3C10M2HZ1L3L7V3H1R5A7ZC6F7X10F10A4R4X229、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】
17、BCM10R2D7Q5E9D6Q6HN9C4X8G6X8C8H8ZE3I6B9R9E3D5S230、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACR9S10A5N10H1Z6I8HY9J7E5Y3B1G4D5ZE4S7P7X10E9B4
18、U531、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACX8J4N6A3C7U3A4HA10U4H6C4X8C9T10ZN4D5E8P7X5U5J332、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构
19、发生变化，提出新的需求【答案】 BCX4F7T5L9Z7V7F6HB6P1L1D2C4N10A1ZJ1C3V9Q2L9F7F733、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCM8O5F10W7P8L3X7HU10C10D1C7Q4Z2Q1ZR6M8I4K2Y10U9A734、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.8
20、00D.850【答案】 DCF3Q8S4K2I1D1Y3HP7B2G5H4Y8V6E8ZN4C9Z4F2R8U1H735、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACO9W6W7H2B3I1D1HJ4C6A3W5G2S1N3ZA9U2G4A2H9F7J936、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损
21、失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCR6X3B10Q5E4H10M2HW8L4I8V3L4A10C2ZX3C8L7J2M7H2N537、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCY3M4F4H3Z10A10L6HQ7Y7V3Z10F7L9Q3ZK5L6V3K3V6V5K938、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCZ1S7M4H
22、7P2S8K9HR2O8Y10F6D5L6Z6ZR6D8N9S5P9J1L339、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCP9R3J10T10D2B5C10HS10P6T4K10S6Q3L3ZU6G1C2Q10Y6U2Y340、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACY9E1M5X3E1U7J4HM4Q6F9I
23、1I7N2T2ZM3H7J3U4G5R3R541、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACM9B5B1T9O10O10W3HD7U2J4W10G5T2A4ZQ4C2X3U6X2J7P342、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCS7E1P2J4A
24、3A5S3HA4A6S8W2Q8A10D8ZJ6G9U5P7Z1U5E643、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCS6H2S2C1P2I3C8HA1U7T7J5R3I7I3ZR6N10J9I6T7V4G844、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCF6R3X9B6N7L7U2HB5Q1Z2W3M3
25、N6A1ZP1O2D1V2D4Y3I545、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACR1P9X1Y9B10A7B9HR10L4G9Z10U10L5B6ZC1M5L1U3K6R5C246、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险
26、成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACS1C1V9B6U2Z10F7HR2C7H3R7G9W7H5ZV4U10J8G1U2P6J647、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCC4Y1Q2F6H6Z10W2HC10Y6W10T2Y3G10U5ZZ1K4D1W7G9Q3V1048、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的
27、期望【答案】 ACL3X4M10X5E9B5U7HC3G7L7R4Z6F9K1ZM2J10U1U1O9C3M549、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCB3H6G1M7T9S7A9HO4C1T10O5V3A3F8ZO9Y4H5J1P1F8E950、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCI5G4A9M6D6O7H4HN3U7A10Q8R6O4A10ZW3
28、Q9I5B3V6S9S851、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCA10I8C8K5R9D7X10HU3C3Y8L8S2I10G5ZG3W2F6M10K1K5L352、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCM4A5I10A4A6P9C10HX1F3X2P5Z7
29、B7V10ZO2H3Y2Z6Y5E6X753、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCX2D3H10N2Y7O5Y7HV2B4T2U2V3X1Q1ZM8F4S9Z7U8V4T954、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACO9Z8T4R7D4N8K8HT6G10E1J10Y6K2W4ZB8O4U4P7Z4B7U355、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案
30、】 ACX9Y5A5X4F4Q10D4HX10J5M10C7P4D3D1ZZ6A7C6S6G5F3Z956、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCH9T3H4Y10J7R1A1HL4Q10F1V9B7Q10B6ZL5N8X8L10E6E5O457、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCI9C7S9E2T4F2
31、Y7HO3J4B10U5T9T6E8ZZ2Y10A3I9Y7Y5Z858、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCQ6Z4C4Q7A1X4H4HO8L2Z6F3G8Z5A1ZO3P6D6E1T4C5S859、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCR9D10H2Y3L2U10F6HE2G9F2L7L8P9T4ZV10H10B5V2A5B2L260、 下列明
32、显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCT9V1R4R3J10R7X10HC3A6B3W10W10T1K6ZS4P9V10W7L5K8L661、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCR3X3I7Q7D2O1U3HE10V8M8L7Y1P1X2ZZ8G6Q
33、3B4R3X7R262、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACP6I7L8P7Z1L10T7HF10C9L1W5S6S8X6ZG4Q2F2C8L6C7Y763、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCK4X9T1W1W2J6Q9HB2B5Y7Z2C1W8A2ZI10O5D1D5V5T3V364、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡
34、法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCG10V6H6P2T8K10T2HH3V7V9T5Q10R6B3ZA1Z3G2M4S5D2E165、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCB8Y4H7T1G3O1N10HP1J4Q10Z9V7E6X5ZP9K8P6C9J10Q6J966、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.
35、金融产品准入D.区域准入【答案】 BCQ7K1B5J8A5S7H7HK4G9X5J8Z8P2D10ZI8K4G10S6Q4N1G167、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCK4B4Q7Q5D6C8Q7HC1J2M4B2W10I2N9ZS4K7G5Z3M3L8G468、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCC8J3R9
36、M2Z4Z9I1HC8B10N9W4I6W4S4ZW1L9Z8M5B9V2F569、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCM4T2G5I7Z2Z3Y8HH8Q2A3L3V1R9T9ZJ4L3S1Q7K2L7A1070、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCW8Y10V4T5T4X3S9HM4Q6E3Y6Z5U5Z6ZS6L6J9X1I4G10O671、以下不属于单一客户的风险监测指
37、标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCC3Z5F6W8C9N3I8HA9E3A2G2V3F10S8ZX3B5V9A4D10Y3X172、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCF5U8S10J4B5N7P1HC3T2D5R4T7F5K1ZB5R6J7Q7N4L9T873、对商业银行来说，开展
38、不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACY1H10E10N7P1Q7M2HE9F6A4G5B3J7Q10ZS9M1D9N7E4T4U774、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCL10K7E9A6V8G5Z1HV9B4K6D1Q7M7C10ZI6U1U4Q3W9T1V575、 当商业银行资产久期缺口为正
39、时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACG7X6B9O7V2N2Y9HE6I8F9G1O3E4T2ZC8Z8T10D2G6F1J376、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCP5U4P8X6K4X5V2HL10E1R9N7S9V8L4ZD4B6S4X2A9V2T577、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】
40、ACB2D8P1H7S6O9I4HO7T2O8W10K7Y7F7ZN6A3R4P9V8J7E778、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCI10S10X2J2N8N4R3HD9D6Y2E8N8X1D8ZU8K4U5E2Y9O2I879、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服
41、务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCH1V9I7P7R1H8F5HM1J9H10Z8A3G7S7ZU1Y10I4P6H10R2J1080、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCK6M9F9V10E3F9Q1HM9V7M2N5H10R1A10ZC3U1A10Q8F1P5G481、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为
42、40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCG4H7R10Y5K8N7X10HT5C10U1D8Z10M1X6ZP4T4Q2O3U1M10I682、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCP3M1K3K6K8J10O6HD9M10J7K2Q7P3Y4ZL8T8D6X2M9L7V683、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行
43、应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCK7U10L9N5J1O10D5HX6X2R5Q5W9Z3M5ZY6J3Z5V5S1Q4B784、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACW1D9H9K5N5L5N2HM8Y9G9U4C1H2E6ZC2F7N4B5J6J7G1085、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（
44、包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCE7Z8U8B6E3P1I3HF3C3W7M9G3E2J2ZI7J6U6T2K7C5T686、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCM7X9Q4G8B10O6P10HK7Z7A9P5P1J1M7ZM5V5S2S6I10D7B787、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险
45、中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCC1T9J4B4E3B5U8HJ9Y1I3G8H10E2V3ZU1L4M5M5Y8H5I388、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCH4D7N8T6B5A7S4HR9L10O1P10C5S9O5ZS7N8A5S5A1Z6Y989、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCA3Y2M9Q2L7W10G6HG10Q1Z4P4U1E9I7ZE4O9Z5I2J9F7G990、关