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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCT9E5V5A9V1B7N8HV10U7R6Z1Q7N8Z2ZG3V5G4S5Y2A3Y82、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业
2、风险分析【答案】 BCT6D7I10L2Z1S8J5HN9J6V4J1I10G3I10ZG4Y9S7I8F8G1K23、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCQ6R2J1W9A9Y1Y8HI6T5A2N4T5U9A6ZU5I9O10R5S7O8F24、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评
3、估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCV1I7J2V5P6Z3H1HE10L6Y4B2W8A3F6ZG5K6Z10M10U4J1R85、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCM2W6R6A8Q6V5C1HL5K7O4A10Y8M8A3ZI1L4Z1O8J10K
4、7R96、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACK3I8H6W1Y7L5Q3HC3O5I8G4Q5W5K3ZT2L6G4M10W8P8T77、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCC4E1K10V2X5U1W6HP4F8B2W4R3P4Z5ZA2J6S8A1B6S10E58、某公司流
5、动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACP2U4W6R10L1U4X2HZ9G2H9B4T8B3G9ZF4Q2A8V2A3M8G49、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACI5W5Y3P1L4I9L3HZ1W7L6J9V6D4K4ZD7A4P7E6P1P10E510、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽
6、责【答案】 DCT2H1S9T1A4N5I10HZ6V2K2Z5F7X1T3ZX9S1T6Y3H7O6I611、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCE9I5H8P2Q6W10A4HJ2Y6Y10K3Q10L8L4ZJ7B1Y4V3M4C7W212、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACY4J6P7E1H6Y8I8HQ1H7Y7S10S7D3P4ZJ10S9I9W6T9M7L413、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准
7、利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCU3N6X9W10W3E5O7HA2M8B2L9M8L2A10ZX3T9R10L3M7L8Z614、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACT9K8K4H6G8S6M3HA9I1Q3R3P10X10C4ZW2W6Q2C9Y6
8、X3W815、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCQ9E4F2N4E8N8D5HX6B7T9A8G1L6J8ZS7L5I2J1V4S2F116、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺
9、口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCV6X8Y2U6V2R8C1HT5K2H10O3I2G9W10ZG5N5Y7E6P8N8Z417、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACC3R4P7D5D4Q7V4HV6Q4D7O5G2H7O6ZV7N6W5F2G3U4Q318、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.
10、越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACD2K10S1R7F10P5S2HT2U4L6I8Z9K1S1ZQ3Y9S6Q3F6A1F519、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCC5R8Z8C7W4F7I6HD5O3I9L3T4L1X7ZK1S5S8Y1F3Z3K520、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCJ1W6B1J2E3K7F4HE6G9E9R8M3V1Z9ZZ4P3K9X6L7Y1H6
11、21、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACW2R4Z9S3Q4Y4Z6HT9I8U10V8P5V2N3ZA4D9G6P5T10O3U622、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACJ9K9I5O9U8C6Q8HA10M7P6J1C2U5J4ZX10I10Z10M9H2T4O1023、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术
12、风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCO5L3G6E6Q2D1F9HS7Z3F6I10I10J3R3ZT1X3Q8L8S3G7S224、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCF2Y7A10T7I3B2N3HJ9T10V10X2Y2I9E7ZU9Y6F4Q4M3T8E325、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系
13、统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCO6I10M10M6H7H3C5HX2X8B6A4B5Q8X9ZG3P6Y10T9Y8V8L126、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCN6T7K4T3C2H7Z10HD6D3N10G7U6W4C5ZW5X5U1S8X8I8E1027、关于商业银行的业务外包的论述，不
14、正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCP1X7D7R2I8E6V6HL10P2C10O1D1B6S6ZB5H2H7E4T7C7F628、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCE9A1N8V9C3P7M3HH10I4N6J2H9G9Z8ZH1
15、R10D10M2W7Z6B129、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACK10X5L8U7K7J8H4HL6O8D3F6C1H5W4ZH4S2G1M4E1Y6K830、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCV4L3G2M9X3Y2F10HR5L6Y4P9X7S5W1ZN9N7H2R7U5A5F731、下列属于行业风
16、险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCL9J5B5I1M7W7D10HH7P7V1C10Y1L6K10ZB1V2F8N9K4H4V1032、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCU6Z4H6H3V10H10P4HQ6G8R3Y1U1A6T4ZS5O9U4K7D7R8G633、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成
17、流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACN6I7C2G2W9J9P2HX7X3X5N10L3F9T1ZP7H2S2U2I2L2G1034、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCX10O9R1Q2A7V7P5HS5Y2B10D3N2F4Z1ZV1L4U3E7S4X1J235、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）
18、。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCM3S8W1J10T5M9B10HQ4D6F3G10T8J8W6ZA4F6V2Z10O6X9A136、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCO10H6Q4T2R
19、1G8X9HE4K2R2R2G1I7T4ZT5E7V4W9K10A9P137、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCJ4Z2O9P4N3O3J4HJ1I2Y3P2C6I7Y3ZM5N7X3N6D6
20、K8A438、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACH5D9O2I8R6G5H7HH8E6B9U4Q5Z10T9ZX2J4H4V1G9L8G339、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CC
21、Y4A2R2W10Z8R8Q10HY2L1I7Y3A3I7A1ZE2V3Y3R8M9G7M940、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACO1T7R6F2Z8T10Q1HJ2O4Z4A10R7O6T3ZV3I10Y9R6Y3I1F1041、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】
22、BCK10R9E5W3K1B7P5HU8J8L6S5D5K6N7ZK5Z5A8P4T10W3X442、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCE2H7I4T1G3X7N3HZ4Y4O4Z5A7I3L6ZL9X2F3Q10E5O2A143、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCW3L5D8D8A2E10Y3HD1F7O4U5J2X3H6ZA5E2Y6N4M6O1A744、资产分类监管标准的优点是（），缺点是
23、（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCH4R2V7W9H7O5J10HN7A9T4M2R8J2D5ZI2C9C3C9V2Z9O1045、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCD2V7V6R4T6G2W1HG10F2D5D3T1K5N6ZX5D7Z10L3V6E9M846、商业银
24、行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCI9G10A4L1R8V5M9HB4F8F3E4G9R3P2ZK9O3P1I8K7G3K947、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCC5P7T3C5N2T3C4HC1F8S10H7H5T9S5ZQ6Z3S8W3Q2P1A348、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C
25、.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCX10K3S1Q6Q5L2L7HI3O8V5S6C1B5K5ZO5L1D7M2H9J4X249、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCI1L1M5C9L1E7B2HI7U4V8O1L2Z6K8ZM6L2C2S8S9K5I550、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DC
26、D4N6I4Y3L9A3J7HH5I3J1E7Z1G8M2ZN6D8E2O9S10W3W951、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACH6B2F1C2T9O7A2HT2E10F6P9O4A4E1ZX10T5J10D1P9P5F752、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督
27、和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACA1W1U2W2T2E4G2HL1R6B3G8L3Q9W3ZK9X6E4D8W9V8I153、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCW3Z10O5X6A8W3O6HB3K2C5T5J3B10Y1ZL4T5C4F10K7C9F154、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金
28、但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCA9V3W3A5V9X5X6HM9S7O1P8V5K1O5ZC5D10G8N5U4A9I1055、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCG9A3D3N3R5B5M4HX10Z8T4G3K7A9E10ZB5U9U1N2I1H6D756、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用
29、的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCS5G4W1Q7S6F7G6HR3S2U9R7T10Q2T7ZX1S1L3K10B9S3E1057、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCQ6W1R3D6W3Y6S4HW7Z1V5D10Y3N2K6ZV1H1W9P4P5O10O658、在商业银行
30、所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACY10O5K7V2V4J8C2HB2P9J6F8J4C9B6ZN6F2V9J3B8O9J359、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCO4G8V4H6C10P7O2HY9V6Z5L2P4U1Y5ZR3N3W4L8F2J10E860、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCF1
31、0Y1U1U7P6Y6R10HU8N7S1H5M4U7K2ZY9A5B5P1F2A6D561、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCK6L9Q10I10X3O8F6HT1J4K4N2B2K8R8ZP6C9M9Y6Q7L1X262、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCA6F2D4D8I3H8L2HM8S8E10H10Z6E3A2ZZ10V9F9B
32、9Y1M2Y863、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCX3K5F9L10U2R2J1HL10Q3R1S4B2V1X4ZO4D5B2B9J3U9T864、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCX10O7C7B8H10M4K5HZ4B2S6J4W7H2T9ZY1Z4Y7J6X8Q4E1065、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B
33、.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCY9F2W8Z2P9U3C10HD4I3L9L5O9C1W4ZO8H5A4H4M2Z7Z366、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACQ1K6A4D5G1J9S5HW3G4G9W3Z1B6H10ZO2D2S6E4U7E2H467、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCB10V2L5E2G8N2U5HT6H7Z1A3U3M10R6ZF5A7R2K9J1Y4C668、（）是商业银
34、行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCW7M7R10I7E4O6D3HW2R7Z9C4Y10R5K1ZZ1D7D10T7V4A1J869、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACF1B4X6S2B1B1K4HC6B4W5X3B2Q2T2ZD8P5R3V5Z2K6T670、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCY7H8K4D4N3E10Q4HN8
35、J6G7O1M5U6A6ZA2M9C2A10W4F5S971、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACK10C3M7V8B7K2Z10HS3Q3W6J6X2G3P8ZI5M7Q10B6H7V6Z372、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中
36、观和微观操作层面【答案】 CCY5C9C3U3N3K8L8HU3F8K6I3V7M9X5ZZ4A5B9F3Z3S3R473、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCU3F5D8O1I4X8J3HD7M7O9R4C6L8Q4ZM2J1L3T8L2I10B374、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCR4K3P9I1H10S8W2HC8E7J8T9
37、Q2T2N5ZR6D7Z1J9E10R7A475、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCD3H1S10P4K8H4L9HA8L5M8X4G10P9E2ZB10D3J1U10Q5L4Y676、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACK8T1O3C6P6B3R5H
38、M2P8Q5X4D3S3D2ZW8J4N9P10C3C8N177、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCI8Z10D3W9R9E7I9HJ7G3H1M4G4G7U6ZK9D1W7K5H10H7R478、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCZ10L7E6J4X8J3W10HQ2P6J7R9C9R6O10ZH6V3H4H2C8I10X579、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入
39、破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCV6O1B8Y9O1G10M3HN10K4O5D4E9F3J2ZP5W4H2H7N4N1G180、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCN4A8K3R2B1P10I8HJ10U6H5S10W7M5Q6ZY2Y5L9C5Y6Z7T481、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期
40、D.宏观经济政策【答案】 ACJ5C8U6L2K7V3L10HN9M3K6Z7W10W10D8ZX7X6R7F9I4Q5P382、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCB8O10O5X1X7R9P7HC7S3M10Q2V5K10V10ZF8I3A8E6W10C3O383、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数
41、据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCM10C3Z6D5I6Z6E3HC8I6Y4O1S3O2H3ZV9T2A8B8U8U8N284、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACH10K9C3H5M10H8L3HT10M4Q5S3F7D2Z8ZE3U10E10X2J4E9U385、商业银行的审计部门应当定期
42、对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCI5F4P5X6V9S2B1HD6D7W10F6T4Y6A6ZR3G2K7S9Q6H3Y986、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACB9G8T7D7O3R8R2HX10X8H10X8K7R1I3ZL10M2S6C9P2C8U587、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类
43、指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCP6L7A8L3E2U3I2HN5G3V7X3I6Y2F6ZU5F8X3I3H8U6F788、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCR3G3X8R8F9H4G1HW5Q8F7S2F7Y5B2ZJ5Y9M9A2M7R6Q989、
44、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCY10T5V4T6F6L10O10HQ8N3V1D3M1L7S8ZJ10Y8P7C1U6N6G590、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACP10L10Y10T3L5Q9Y6HJ8V2O3D1O2M2M7ZV4D3V7K6J2H5J391、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下
45、列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCB7Z1D1S2K10M9B9HT9B8M8H4Y3F9J4ZZ10H8I6M1C4X4S492、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCW6H7R8P9L4T10T4HI7T2B1L8U1