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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCM6Q8D10U4Q1H1C2HU5P4W9D7X2A7D7ZN6B6L3K9R2F2G42、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCK9R5X1Q8Q7M3K10HH4I4D5T2G9A9F7ZZ7P1F5N5Y3T4T33、缺口分析侧重于计量利
2、率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACW7V1N5V1U2P8D1HV2O3E7I7E8O5Q1ZC6O3T2T9M6L9L14、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCA4K4D3U6C10U3I5HR3J6H2L8T8B4U3ZU10B3I6I10F4O8G65、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCX10O8P2A9V2P2P8HR2Y8N
3、4A5I10T7G3ZG9N1I1G8C4Q6Z16、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCE8R8Q9I4W2J6Z8HC1L6M3A5W3R1Y2ZO8S10O7Z3S1V8I37、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCN5C5Z10R1N
4、1D10C8HS8X1P6A6B8J9D7ZH3C2Z9D8E9A4J48、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCQ8N7V3M5Q10D7A2HM10V10Q8G2J3G2X6ZX4D2L5B3A9L5E99、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACK1A3H10L2R8M10G7HG4X7W6I8U1K9S7ZV8O6H4X5O8K7G101
5、0、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACN7K1S9D8G3V7G7HE8L6H1B6S2H6Z3ZS9V8V9S6C10P1G711、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACU5Y1E1N7F9Y6F3HD7Z10B10S10U8C6M10ZM7G1J7X9P5D4P512、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCB9W10U6
6、O4F4I2G2HW10S10G2L9E7I5W8ZY7O4C10Q6H9T1K813、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCG10C7P7S2N10U3H7HM5V2G6I6U6M1G8ZM6I4L6K7W6R9Y1014、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用
7、房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACK9M5B5W10I2W2U9HY1S8W3C8J2J3Q8ZF7X9C3B10Q4U10I715、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACE2O2L5U9R7B7B10HC6Z9L10J1L10C10E10ZD10E7V5P5N8J1C816、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资
8、本配置限制高风险业务【答案】 BCN9N10J2I5W1O6K5HC9B3Z9A8V8M10I4ZT3U4H6V1Y3V4P517、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCQ5K10L2Q3V2B1Y4HN10V4D7T9H7D5V1ZG5N2I4W6J6Q6P718、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCM6V4U3X8T6Y3H6HF8J9D5U6W3P1U10ZN6U4J9N5Z6W10B719、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B
9、.公开C.便民D.效率【答案】 ACF1K5H6Z10A4C4J8HB3O4G6T8B7P4F3ZE1W1S4J10E4T5W420、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCR1R10D10P9V5I10V5HW5Z7L6H7O5S7E7ZM6D7M9V6W2I7G521、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约
10、风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCA5V6I4P7K1B4B6HC7U10D5O1J6I9Q7ZW3P4P8D7H9K6J322、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACM6K7O8B2U3L4T7HB5V2P5X9A4N8O8ZC4P2W2Q2Y9K4O523、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCB2U4N9D6R4M3U9HC6A1G7Z2H2G4Y8ZY6R
11、6A7B2G10E5U924、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCN1H7H8P1C5J8L9HM7L5N3J5C7N6M7ZO1R2W6E2T8Q4T1025、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在
12、不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCL8R8B5X7O5R4J6HA7E8W3P9I4Y4T2ZY8E5F10P10R3Y8C726、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCH5U3P4W1B7V3A6HH1O6K7A1X1A9M3ZL9V9O8P1Q9B8D327、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCA9V1C3O6I3M3
13、F4HF2H6N1A6G8R6V5ZR5O4V1I10M6D6K628、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCJ3J10V4U2V1W5R8HG5R4U9A5N9B5N5ZG2O8N1R3P8V8G329、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACN7G1G2D3N9N9O
14、10HW6X1X5O2P8D4U2ZH7M2F6M3M6N9M130、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCG3G10Q4L3R8X3X7HX4N1O8T5S3J7S4ZU8D5X3K8C5B8Z431、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比
15、率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACP7K8E8F10E9C9S8HR4W5C8D10A6K3G2ZT1O2H2Y6C9A9F632、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCH9K1D1M10G8N1L2HH2L4Y9R7F9K7S6ZQ3S7X5O9L1G5I633、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。
16、A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCP6F5R10Y2Z2C1W6HS3Q3A10D9O9X5B4ZC2E7S1S6E6J8Q1034、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACQ2V2S7E9I1O3H6HD6S2P6M8A2K3X1ZN10L4A6P7T10G4Z835、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACC4D3I1K2E10Q3R2HF4G4W2V9W4G
17、9U9ZV10H2U10I8M8Y7P636、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACS3R1C9Z3S10H7X7HJ1G2S8S1C2E10Z7ZU9I4R8J9S7I5X237、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440
18、【答案】 DCB1X7N2I1V1B2S4HV8M8H9Z8P4M2M1ZA2K7U8V5S7I4H838、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCH5O3J8H2T6G5C10HP6Y9D2L7D8Q1X5ZZ2D5F6L3W8O2G839、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、
19、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACK3J6B5I2N4G5K10HE5D4C5Y2M1Y7U3ZD5B2H9J9X3S4K940、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCW7S8N7A6E8H6P4HV10L6U9T5A2I2Z4ZZ4A1U8Z10Q7E4N341、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头
20、10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCX2F9M5R1F8S6K8HX8X9T9X8T8G5L3ZX4G10H9Y2M6Q10F242、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCY9G4B5R10V5N7K3HS1O2A3W3V3P7G9ZD5J4R5E10N2K10C243、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCG5C3C1I5G8A8
21、G10HW1C4Q6E1D6B2V4ZH8V6I6J3E5K9I244、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCJ10M6O7F10Z6D2V2HC1U3B1J4F10Z4U5ZV4H8Q4L3A7O10J1045、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCS8N7P8N8X7B6X
22、6HG1L7B10E8B1A3L3ZQ6P2Z4Y2O8P10I846、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCO6E2L2G2S6S3Q9HZ2W4R1A5R6E5S4ZD5D5S2X5D7U6U447、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的
23、平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCK9C10F6E3C2W2V3HS6L3K2X5S6U7Z9ZX1H1O3A9F10U6W748、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCF
24、6F5F10P6A9K3Y10HX3U8S1M1K1T10N3ZK9A10S5V4L2U9O949、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCY1I8C2X7I3F1A6HU8Y10S8P7N3W10L8ZK5T2M4P6V3K4G250、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCN9O10S1T3U10K7H8HB7Y8I6J1P1D1W3ZV10P10N9
25、P5I5Y10A851、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCW3G9U3C10L3S4F7HC10X2Z10H3L10Z7Z8ZT1H7I6B10K4Y4E752、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCC8C4W6D7N7K9N6HE6B4P2I2H1G6X9ZX6F1T9O7G3O2I953、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交
26、易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCW3D3H6U3D2X9C4HH2Y4S10Y10A2P3P4ZY8S4V3N7V8S9H1054、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCI5L2D1E2H2T8K5HK10W1F2A6A9L4J5ZW4S1F2H2
27、Z6Z4C755、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCW3N6A1M6A8M8O3HD3H4N8S7F9H9O1ZU9M5U10H7P2D1D656、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩
28、余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCM7K4I1M10M1X4H5HP3A3S2R6N9E6O10ZK5N10D7Y1L9N7V357、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCC1I10W5Q9J6V7H10HG7E4S3T4C2L3G10ZJ4I4R7E4Q8O2O558、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将
29、交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACN9A9T5U10K7Y10D9HE9L7J10V9O4C4P7ZQ4R2P7J1S8M8S659、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACD10U7D8M5S8A4V1HS
30、2E2C5Z2J4T5J10ZV1U4X6X8T8O1N460、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCP4G7Q3Q3O10M8K7HB8V8M5W2U4Z2T6ZA9U8Q4Q8W9D5P361、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答
31、案】 ACE2Z1J9K9D8M9B9HZ5N9N3C5T4P4J8ZT9C1N8B1Z3B7I162、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCH10F1R7N9R1S6Y4HV7Y7Z10G8I3C1B3ZA2T6U7K1Z6W6V763、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACR9C7W10C7H6P5J1HB2M6A7D7X1W2L7ZN3Q8U8C8Y3V6Z1064、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
32、A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCH5U8Q10B10O5P9D4HG9U5Q7D3Y7T6V10ZS5T2F9Q9E7Z9M265、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 B
33、CB4F6N3L6I10D2M9HK10D2P4S9E2J5S5ZV10L2A5L9J4F4I666、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCC4P9C3U5F1P5B3HQ7L6S3F7J6O7L1ZL5B10H6N2S10D7C467、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCK3V5K3R9F1J9M9HV7L1F5I8A6C5C1
34、0ZP1Z3G3P1Z5Y5M868、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCC5F1I1I5K10U3T2HM9K6V1G9B3T8Z10ZX3D5Y4R7R4I5Y569、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCO3I1O5Z5F3H6Y10HC8E10Z3U10A1W8A1ZW7M3L5F4N8D5C470、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形
35、式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCA10C5V7M9N3L3X3HO5O3H5X8U1M5Y6ZX6E9F6R5X8F9J1071、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCL3N8S9Y10L6S7H5HI6L1U
36、8Z2M10H9S7ZR4X2P4X6V8D8B572、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCM10W3I4F10X5A10H8HD8C2Q2R6X4V8Y8ZN10I7Y3B5V10D3D673、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCP1J6N3S3K7P2T1HL4F7V2X1
37、0P8A3H6ZT9M5B2R8A3T9Y474、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCI5Y7F1L2F9B3D3HS4Z6P4S10E9P10W9ZU7I4D2M7U2T2B275、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCB3T6A1N6K3A4P3HW4V4T3G2P5B5H2ZE8V2F6F2L9D8P776、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行
38、应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCH2Q8Y9M5F10V4B3HH3Q8I8V10E2T9W10ZH8A5N2S1U6W4M477、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCT6W10T5V7P3S5P9HC1K10M1B5E5F3U8
39、ZO3V3W4A6E3M3O878、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCC7Q9B3H7V10T5L2HG3M5U10G6K1Y3C5ZG4F8Y6S3A9Q4V779、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCQ10R1Q2M6A10H10Q2HN6U8L7X2G9B9U6ZF6B8T9C6T7D6S180、下列关于商业银行高
40、级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACS5J4Q1L5W8I10R6HT4L9O6T7Y3Z5T5ZS9Q2Q9L4B3E5Y281、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但
41、愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCR10K6O3M10T10W2O4HL1C9N2Z8M8L6H5ZT3M9E10L10E7N3U1082、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCT1H8X6V4V10B7O5HI1X9N7U8B2H9P4ZE7Z5T1I6O4M4C283、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设
42、，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCP9G5G3G10M2K7N8HG9S8A5V2T1J2M10ZB9V3L4X3F6J7H384、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACA8H10J4F5O4F2J4HW9R10S1B1D7S8F10ZB4P1P4G10A3
43、Y3N685、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCG7V2S8W2X5K10E10HY9S3U8R9N5L4U4ZW7B8Z7K5E7B7P486、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCK1G9W8T6E1O2L10HN9K6G3Z4H8W4A8ZZ2P1C5D10B1Q5C587、 张某向商业银
44、行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACF10L6I1J8U7U5S5HS9Z8W7J8D8E7E2ZQ10O7C8X7I9A7W988、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACU9M3M2T4Q8Z2K5HO1D3L8A3Z4X
45、2A5ZR9P8V8K3D9R4B689、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCI7Z9C6H6Z10I8Z1HX5O7G4D9V7U6Y9ZH10R8P1J10K6D3E790、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCR8S8K1R3U5B5X1HO3E8R9E3V10G2S10ZH2X2Z6Q5M1T4B191、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下