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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACJ3Y6X9K7L10W7S7HE6D5Q3T1S1T8A1ZD7U10K3A2N1E4S102、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCY6J8A8A5N10E4Z2HV1V6N1
2、0G9G4A6B9ZM10G10M8A5Z10P6I13、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACG1L1S1O9L5O3T7HG4G6F6A8X3Z4G4ZM6Y1Q6Y8U6C3M44、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的
3、损坏【答案】 DCA6N5Z10F7W2Y3K2HC6C4H10O5O9M1V5ZZ7G9D2L10T10G2Y65、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCK7I6V1I9J1P9O9HL6X10S10N1X10H10B2ZH1E3Z7J4Q5I5C46、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCA1W3D3O9N10Q4T5HE5J4Y9J3
4、D4P4V7ZF4R4C1L7B10D9V37、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACH4W2B1H6T7B2I9HM9F3C4D7L4R9P2ZO4X10U6G6K4L7W18、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，
5、即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACI8Q1I2P6X6H1G6HY2I2X9R3I3S9O2ZP4A5G2T1C4S6V29、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。
6、A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCP5T3M8L4X9Q3L9HB6W3W8Y6O10L6D10ZZ10T9T10M2W1I9F110、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACP5W3L10L1J5Z9Y7HL10T1A1M2B5Q10H6ZM4U4U2R6Z2B4R311、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCM4B1T4Z8S5Q8O3HX9L1A7G7Q3L5P10ZL5F8Q7V2T6Z5W412、下列选项中
7、，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCA5X4T1M4E7J5Y10HN5A5E10Y7N3N9A6ZF1P1H6Q2K1U2X813、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCS8T9J4R6U4M5D1HA9Z2R3J6A9L3M4ZD10C7Y1K6
8、C3E8C914、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCW9E5T2S6D10Z6H9HC2H8U3E4H5D7S8ZX4L2W8K6Y9Q10G915、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCK4W10G6E3D1A2W4HX6Q4R4M9R7A
9、5Z6ZC2G8X6X8S9B7R216、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACU9L2K8O3K9B7N10HU10Z10U3U7X10M1Y2ZD4K2K5M5N3C1M317、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实
10、信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCG8N1M3U5R2R1L9HJ6N5S8U9Q5F5G7ZI2T5I10Z9O3V6B318、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCJ7H9F6U6M9U8R2HE9Y5A6J5U1L7L10ZE4B1C9F6T8H4N519、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCL5R1R2U7R4
11、R5W9HJ3W6W5B6Z3X5J9ZR2B9E6D2M7P7J420、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCW3B8N2C5S6R8Y1HC4G9K6C7U3P3U9ZV8C9Z5C6H2L7F921、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，
12、如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCQ3Z8S7Z6G2S7R1HE2Y8N8V4Y6E10N9ZX9K1G4T5W9E1A822、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCP5A4F6Q5O8A2I8HE3E2I5K1V7V5F6ZZ6P6I10G6V9V7Z823、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操
13、作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCY8S3G5J3D5J5T10HH6U6L6E6A9W8Z7ZM5L9Q8N1Z3M8I524、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCA5I10S3S7R2J5X3HQ1U1K7Q8H7L2G2ZC9K8T5I9G4E10K825、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且
14、有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACU9E5Q10I3E8G1S3HL7R6F5V10T9C7Y1ZU10Q5I7C6O10M2N126、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCX5I9B8D1E2X5J7HC3K7V10T2G10D6T5ZV2A10G1M1K9P2W
15、227、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCJ1J6S10E10Z3D6T10HR5E10Y6K1F5C6J1ZT6P9U2V2P1V5I528、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重
16、新定价风险D.期权性风险【答案】 CCF5Z10K10J6D3K5Z3HD4E3U1N9E7H8G8ZX1Y6W9B5N9O5D929、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACW9G5B9P5B10G10Z1HX2H7G7L7E3C7Y7ZP6N3M1A4S2U4B130、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCE3Z9C10L
17、1C1I9T10HI4Y2E7I5U5L6P5ZF8U10E1O4L1W2L431、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCU9X2L9Z1B7L1L3HD6E4C4M1V1V2V2ZW4N2Y5D9S2V4W232、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACQ8Y1
18、C3Q4A1M2L6HW6X1C6D8C4N9M6ZZ3T6T9W10N1D4L633、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCR3C6C6Z1T10U9P7HD4N3P3F3X3D10P1ZI9C4J5I9H7V3N134、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACJ5O1E2B8O6V2I8HN5I2O5W8Y8V2Q9ZL1O1Z7B2M5W4O835、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰
19、当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCO6L7D3F5U1X6I1HK10A5W8W5M5Z1N3ZC7I7T3A7O8N6P336、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCO10V1U6F2S4G1U9HD1P8V6O6A2
20、U8F8ZJ1D1I4L3T3F5V537、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCX2I8O10Z6N5F9G10HD2T2N10K7I3D6C1ZY5P6U10C8V7S1P1038、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCQ3T6W5H9D4X2O10HU5J1P8G5B7T7Q1ZE7M6K7M10P3D4L539、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）
21、。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACS2M2E3F9F1R2K2HZ5J5D1N7T9P3H9ZW5C4V2J5M5B3W340、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCC1C9B5H7N1L8A3HH2A8I10Q6A3B2F7ZG7S6
22、O6U1K7H5T241、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACI8G7Q6E8V3S6B10HK1Y4H1W6V10E1L7ZS2E9A3U8A6J6M842、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCX
23、6D2F3B8C8M3N1HP10L4B2V2H6O10T3ZZ1S4H2L6O5S2I643、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCM9Z3H5X8C8C6B1HD6Y6O5H3E2O6S5ZV7X2Y7K5Z1F6B1044、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCJ1R2V7M1S2V1E
24、4HK10W9V9D8H7K5R4ZQ2S10C10Z8V1W10D545、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACQ7W6T9U4Q6C8Y9HI8J1V9M3L2D6M6ZK3D1Y5R2W10A2Z146、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作
25、为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCA6R3U4R5B10B4P6HA1I1T2P3W2U10M4ZJ4F1G8Z9O1R8W947、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCH5F9V7S2S1A9I1HK7E2U10S2D8I9I3ZA6W2R1P5
26、C7X4A248、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCO1S6A4Q1U9R2W5HV1E3R2M8N1P2Q9ZW8H5A7O3U10J9J549、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCX5Y9P3P3A8Y8F8HW6X9Z9I2G4Q7X8ZJ10Q9Z4X3B3M5T250、下列说
27、法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCL2X9N3O7J8Q2L10HF8B3F4N2W1N5H8ZR5I6W4V1Z9E1F951、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCP4P5X1C8O9J4Y5HO8Z9J1S
28、9K2S7A7ZN1Z7K10J1O8K5Q152、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCH2D4M3H8K4W4B1HZ3B3O4T7Q8V1F10ZT3K3K6W6K2Y6X353、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACS5B2C8X9C7R1P10HW10X2W10W7A9U4A5ZY9B10M1R5Z2P2Y354、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和
29、净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCX10L1T9H3K8X3N4HP4A6Y5F1M10P1G7ZG7I5D1J5N5G4L255、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCC7B2S10R10S10W9A6HM6T5H3W6I2S4U1ZC7L7J4Y9G4X1H756、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按
30、每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACF7G8L4B3X4D1T5HG2W8T4W7C5E8B10ZM6S4E8K4G4F4I957、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCP9Y9I9X6O4M8A5HO7Y9P4A9Q8F10I9ZL8H2L1E7R1R1Z458、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCH8R4S9G5L3B4A4HP1
31、W10W7H5R9O6Y10ZI6W2Y5K6R7N2H259、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCX9N7C4V3A6N5U10HY4Y8Q10B6W6V10X7ZW7R9L7F5L8W3G660、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCR8I4P5B9O5F10X4HI9N3F4E8F9H2F7ZN7M10X3J3Q10
32、K10K861、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCG1E9C7D3L9I4P6HS4T3L8X5C9G2H3ZR2C3F2V5Z5J9B762、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCM2O2M3G10E1W9D2HM9G5R10T7J6N7L7ZR6T10W6P3M9B10G563、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、
33、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACD7Y1I3M3F8W10S7HL1V1D3Q4W5G7W5ZT8H4O10Z7F7R10T564、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCZ6C4J7Z10L4C3A2HJ9M2G4A10M3Y4P10ZO8L3B3N1A7B10K765、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进
34、行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACJ3I6F8D10E3O4E1HZ1S9K3S1X10A1O7ZW2K6X3B3Q4W3I266、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCI8X9U6Z2Q8O2X1HX10S2F2D7Q4X8O9ZN10C5N5K5S1S9I467、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCZ9T2J8
35、I8Q7A6A8HN10D2E1L2C1C10X1ZC4J10G6K8B7J9U568、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCZ8V2T3K10M9D7X10HF4K2M5M6U10J3X10ZH
36、10E4A3R4N4M2Z169、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACC6J3Y6Q3B2S2X5HT8Z9R9C8F9J2L10ZF4W2O10E1A9N5X870、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务
37、的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCG9A9Z10G9Y5G7O6HJ10N1Q5S7R4P9J2ZF10Z4E7V5Z4Q9F571、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCI1E9J5R3L3G2N2HC4L6M6M4O2N8S1ZJ5W8M2P9N3E4Q372、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCF1C9B9N4W3N7T6HC1I7P10X5C1T7C10Z
38、C6D5R6S9S6J7U573、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCI7Z9J8C2Z5O5R9HE4T4A10F3E6B8G3ZN10J10H4R8U6R10V27
39、4、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCP3K9O5Y9X4D7S7HW10H6R1Q1L7X6S8ZP6M9R4D10S3X3Q575、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCA3W2V5Y9I5G6H5HY10X4W9F1Z4E9U3ZV10K2G6Q6O7B5V376、在对
40、美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCX9S5H4K1X9L8U9HO10L10R8Q3P3B5O5ZC9B4E6I6Z7L7O877、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 B
41、CY10M2S5B3N2J7I8HQ7B9E4T5J6Z3P3ZY8L5V10U10K9L3Y1078、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCH6I8F2K4E2O7N4HC7I4H1T8H10T1R2ZB3H6D10E3N3G8S1079、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCK8X7E3H7M10M6M3HB9U5G5N7V1L2U9ZK2P9P3Y9B8C5D680、
42、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACO4Y2Y3I2A9G6I4HK4F6S5A8D1O8H2ZQ5M7U8B9G2U6P981、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCJ5X8I1P2J8L4X7HP7J1A8L6D7I5X7ZX1Q3X8T2H2B7X1082、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCJ4U7C3
43、X9S9U6Z5HR7Q7C10O7M4R9E6ZV6Y8Z5T4A8X4Y883、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCJ10J5B7B2E3T1K1HG8S6E2E2Z10K2B7ZH3W9R7H8Z3M2C584、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCE5C9H2G3K8M3Y3HH9W3V10K7T1U9N1ZA2S6K8R5
44、L4Z10F485、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCG9Q4C10N3G1S2S8HS8D7Y4W2D10Q10O7ZS6N8F9L5R4Q1L986、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCV9N7V1S1K3Z5M10HZ9V3Q9V10W5R8G3ZW7A6X9Y8B6F7Y1087、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A
45、.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCP10M4F4U9L9I5C5HK10T8W3C6U5P5O1ZW10V8D2A5A8Q6H888、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCS8I10V5P3T6O2K4HI9M10H6C9P5Q6A2ZX5T7Q2T10R2V7P589、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120