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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCA8K9V9K5T7U7L9HM1S4M10W7V10K9N5ZH4B7O8L6I2W2S22、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是
2、（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCU2O7N1C6K9H10J5HI5N3Q9X1O2L4J3ZX8V7I10W3B5P2K53、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCM7B1W8K4L3Y10H6HU6G4C5N6A7Y2U10ZO3Y1K2L4K9N9Z24、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近
3、似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACF3A1M8I3X3B9Q6HL4T4A6H2Z8T5W3ZU9Z8W5K2Z9Z4S65、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACA4U3D7S6K8U7M10HX4M8P3S1K4H3D7ZQ1N2I1A7K10A8A56、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和
4、交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCO2I6O9T4V3L7C10HA2N1T6C8Q1K9G3ZL8B10N3F6T2S10T17、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACZ7V10P1W10E1L1B7HG9M1E9I9G1N10W1ZH4F6A9Z2F2R6V18、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序
5、核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACE3A9K4Y3G5J2K1HZ5W10G10K6O7H3C8ZX7U7L4T5F1A4R89、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCH9I9N6H5H4Y8U7HY10J7V3K7N9R10L1ZS10T5W5X2V6P7V710、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACS4H8O4Q10T4P2A3HN2Z5T2Q7G7F5H7ZK9A8V
6、2Z8T9H9Q311、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACD4H4Z5F5N8S7W3HB6A1R10S4T5U5J10ZD6W6S2Y6H7D1L112、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCZ5Z10F7X1
7、F6C10X1HW9L3Z10D1A2S7B5ZV10U4Y1H3E8A4T913、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCB5C7B8J2S8Z2Y8HH10Y3N4Q3Q7I3Q9ZH2A6U1V5Z10J9R814、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCX7M6Y7U7N1Z10D4HD6I9S5I8P8J5X9Z
8、Y7M9I5E7J7G10N615、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCZ10K2N9A10X8I2O1HK1H8S6P10L7Z8O1ZR3Y4T4J3Y7G8P716、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCQ4P10N6M10I1X5P5HB9
9、P10P8H8W10I2F2ZV8N10P8F3K1W5D217、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCP2Z5B1B4J8W3V3HK8J8O8S5A2Q8U10ZR3Y9C3A2I3C1V1018、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCR3X2C9B8L5F
10、5T8HD4S4U5F4E8F10F3ZP2S6X10K8Q7T7Q1019、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCP6K4W1H9N8B1D2HG3K10Q2N2K2J10S4ZV10L7C7X6A5R7G520、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACK1E9H6V6F4W9V1HQ5H6R9V1I3B7S1ZH1J2R3H9P9M10F621、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交
11、易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACB2Z8X7T10O4R4C10HC10L2R8L2P3A6Q9ZJ3G4H5Y3O2J9E722、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.
12、10C.12D.16【答案】 ACI4K8L3V2C5J3X3HA6G1E3C9B8Y10O7ZA9T3V5J5P10F4M123、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCH8W4K9N2Z5X7U6HF8A2Q3X3K8P6B3ZZ9O4Q8E6S
13、4O6B224、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACP6X4K5D7F1A2C1HY10T2B5X10U7I8O2ZQ4L2A7E2X5J5I925、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不
14、受影响【答案】 BCA2X2G4Z9R10Z4K8HH2W8B2E5P4F6W3ZF2B4K6J9R6Y3O1026、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCX10U5R4Q10P6J2T1HA2D1J1B8P8G7E6ZX10H8K5S7A4H10A627、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策
15、都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACX7P3S2I3Z5V10D10HN7G8F3V6D9V9C1ZB9W5O1D9I10I5V1028、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCS8K7G10G4J10Z9H10HJ8D6M3L2O3U10B1ZV2H5A1Z4C2V7Z929、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险
16、权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACI5P3V3B10L9K1B2HQ6X6R1L9X10E7T3ZV4O5N3M9R7N8V930、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCY7F2H8N3K5H8L9HI4H4Y10P5H4L7K1
17、ZM8S2Y6H7M4L1Y831、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCP10E1C2X5Z8A2X5HE9X4Y3X9B1S1P1ZJ8R3S3O7Q2O4D132、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCG7V3P6D10D5C7D10HZ7M10P4L2K1R8V
18、3ZG8X6X9M6F5H7M833、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCT7F9L3F2C10V5X5HO2U3L6K3F6C2Y9ZS6K1N9S9Q4B5N534、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A
19、.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACU4I10E3C6D8O1V1HV8S5R3P4J8A4S10ZD2G2P2P10K10N5L635、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCY5V6B2R10K4H8Z7HU8C2Y4K3A3Q10J5ZT1K9B5Z4T5V1S936、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险Va
20、R值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCX9W1G3G6Y7O3C3HZ8M2D10O5N3V5O8ZE4Q3O6S8S3K3L937、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCI9F5J1C7D10W6W9HK9E1C5B4D9S2I5ZD10U6D
21、5H9C3T6R838、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCZ10M10R9S9E6I2J1HC1E2O7L1X1N9J5ZA2H9B3H1V8L5F539、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告
22、可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCZ4K3P7A4D6L8V7HH3D3N3X7Q5G10Q2ZT7S3U10C7U7S2P840、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACS8B5U6L2H9F5Y7HN4H4N10T5L1J2B2ZA10L10G9F1H9S1F541、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中
23、二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCI8L3K1A6L10C10S6HO3G3O3S9C10U9X5ZK5Q8Q7X7Z6A5N742、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACL1K4Z7P8Y7L2J6HJ8F5Q8V4R7P2C2ZY9B9L2S9Y1U6G243、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.
24、维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACZ9X5F10B2O9S4X4HB8H9O8X9V7H9M1ZF8B6A3O2E9Y2T144、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACW3D10G1D8G7A2W3HI10C6N10N1V7A1T8ZS4J7G7N2L7S7S445、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的
25、限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCF9W8U3Y7W8P6M10HN4I7X5J6O6J9D6ZN1S9X8E1V8E2T946、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACE7H9T6U8C7O5C9HU10Z6T3P10X3Z4L10ZZ5O4E3Q10S7G8S1047、以
26、下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCL9U10T5E10U5I5O7HD5T9W10C2M1X7X2ZY3I2Z7M3F4A2I548、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D
27、.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCE5H9Z3Z7M4V5Q10HD4F6Q10E9O3Y1Z6ZH10U4R5C4P3O3I349、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCB5S5L3V4U4Z5B6HJ9Q5Z1V10H2W1W2ZF7L7T2Z8S9S8Z1050、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整
28、和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCD6C1N6V9V2T4C8HJ7P3T6V6U4U3C8ZQ7L10I9Z4X5K4F451、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCV9T8I2C7F2O10V2HM7S6W5O4Z6J5S2ZU4K6I1F1D4U7T1052、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.4
29、5D.20【答案】 BCS4V1F5C10X10J5U7HR2B9N9I2R5Y6Y3ZL2F10C7L7X10V5A1053、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCE7M1K1R10F6K8A10HD6Z5Y4J2I9F6C4ZF4U5A3O6J6Q3W254、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCH3J9X
30、7A6D10H8I1HJ1R8S9L10A10F7E10ZB8O7V7Q1Z5T10S655、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCJ6E7J10Y3R5N8N8HX6A5C3G2J5I6S4ZZ2X6T9H8B3J10J956、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要
31、合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACM10I10T4V3J5L8X1HZ3B2P5Q4Y6Q8B7ZS10Q9M3T2I10W9K357、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCP4U7T2W7L10R4Z2HN3Y10S1C3X8D2A4ZP9U10Q3U9L7M9N158、根据对商业银行内部评级法依赖
32、程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACS6K9K5T4X1J10U10HS5Y3O1F4X2X4Y2ZN6Q10Q7D7V7O9T559、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCQ9M7Y6P7C2G9T6HK8D2B10U6O7N3Y3ZP10A7T6Y8G3P10Y1060、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均
33、应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCH10C9V10S3S6H2A4HZ7U3G7E3B10I2M6ZO6J9A10G10G3H7B961、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCH10Y6W4L1M7L8Z8HX10S4W8Q2X1Z9J8ZO1H10N7M10M10J10A562、零售类风险暴露内部评级，银行不需自
34、行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCO8L1Q5S10U4B3F10HH1M3Q10S2A9G9E4ZD2M8M1L8K2E2R763、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCR9Q1K9R6V10L5Q4HG3W5Z6L7U9O9S5ZB6T7C8K3X3W9B1064、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推
35、断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCU5R8D1J1Q7N10X5HB7N10P2T10V8I4J3ZS4O4M9Z10L7P5J265、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCP4B8X5S5L3C6X9HU4F8W5D9D2L3Z2ZU5V2J8A1A1S4B166、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行
36、关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】 BCM4Q8K4Z6O10X6F7HB4E5P10W2Y3B8R10ZM2V8N10W6R1N4N167、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布
37、严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCZ4Z7Z6U5W6V9I7HD9P7T10I7R8F6M7ZB10H1I7R2X8L7R168、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCU10O9S5U8R9S5I5HG1J1K7W8G10Y9C5ZY7C2K6L1Q1R3B469、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。
38、A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACG7O3I3H1H9T5U4HQ8Q7M2E6W4X10G1ZX5X9O9J4U6E5B570、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCI9O8Y6K2Q9D1W8HO8A10Z8M6U9H1Y5ZO1Q8H6V7E2K3U1071、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D
39、.用自有债券进行回购【答案】 CCD3N7W9H1N10R3F3HJ8F4L9S6E1D8C3ZO10F3X3R5E9N4R372、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCA3A4U4G9H5E5H4HD10D10B2R3J10R6P8ZP2E2B9O9E6E2C973、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCL3O2U8E7V5L1O4HP10H2X5W2Y4R6K4ZF10Z2V2P7S10C5Q874、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是
40、()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCR8I9M7L10M1G1O6HZ4G5X3Y10X5E7B9ZS5E6S6U9O3C10G275、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCV9E5Y1F6E3Q8Q9HN2O7H10D10V10I9S5ZC8L8I4V6W8J5T976、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的
41、内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCS1Y7D8A9X1T1X8HY3N2X6B6T7G10K3ZV1A9E1O2J6O1R277、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCF1N1H5N8S1D9N3HT2F2G5R7W8W9A8ZI1Z10R1H2P5X4D678、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACH5L3H7J6U5H5K6HT10I7T1O3X5
42、P3S2ZV9V3J1U7I10T10Z379、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACZ9J9C4F9D6N7L5HY2P4M3D5J9B2L1ZI7I8Q9S5L9D7H780、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCE8J2N6V4H10L3Q6HJ10F4Y5U9V3D4Q5ZH3P4W3N9V3O9R381、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外
43、资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCE6J8V1Q3W2I5I6HH4D5Q4X10L9I3N1ZS4M1L4K5Y4U3L382、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCN4E7M5G1Z10K4W10HN8V3C10N1N4T4C2ZS9K4K9S10F4W1P483、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCV6H6J
44、3Z9V7X9G9HV7Q9M1L9X10Q8S8ZB7R1A2Q1N8K6S184、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCJ10X10V4A10S1Z3S9HV8A9U3P2X4L5W7ZL4O3O6K3H10G3I585、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造
45、成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACX6Q10O8S6I10G2Z6HO4S5M8K1A6B6D2ZY6L7D7T1H1Z2G1086、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACY4H1G8P5T1Z8A2HF10F4M1X10X8D5F3ZX2O5L6D10O1E2L987、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】