《2022年中级银行从业资格考试题库模考300题（全优）(青海省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库模考300题（全优）(青海省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACH6J2X4K3Y10F1X4HF10I10F3G6C1O3Y10ZL10R4K10E1P6K3Q92、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCK3F6T1N8X2R2D4HY3A4L6Q2O7R
2、5J5ZV7Y10X7L2Y2S2Z43、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACM9W6A7K8L4V3K9HV5S3K10G2T10Z8A7ZP6Q5V1K6D8U7F64、下列不属于柜面业务的是
3、（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCI7B8C10T5O6B4B6HW9F7G2L7Y2S1N1ZX1A1B1X5W6D9N55、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上
4、无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCD4T3K10W9K6A9R7HF10D4Z4G9O10T5C4ZN8M6I6V10I2S7D26、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCW9X10S5A7Z2Q3V4HK1R9N7Y10A8A1F5ZT9M10I7T10K2V5R27、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、
5、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCH3Y9Q3C7U9E5H6HV5K1W5N2W5G10E7ZF10Y9C4O2O10T6N48、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACO10L10S3I6T9K4I7HO7H7D8A10O4K2Q1ZS2Z6T10R10L2W2A89、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰
6、当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCU9N8F8Q10M2L1Z1HJ6M1U3Z10N10T8P7ZP1L6B2D6K4S5M110、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCF10Q4R3S2W9K9W10HH2Q2V7X7X5
7、D2R6ZY9P1T1D1H1U9M611、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCQ3R3R7O5G9M6N6HA8K3M7P7N7O4G10ZV9A6J4O7K7M4P212、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCL7R8Y2T10G5L6J6HX5R3A5N6A10F4L3ZP5Z9K3U7G1A5M1013、 在操作风险资本计量的方法中，（）
8、是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACR6A2V4I1M6C5D10HK2Z5U9F3J9M6X8ZF7F10V9M6W2M7R114、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCV1E4Y3B9D3C2M3HZ7U4P7R8
9、X4O1H5ZM6B9P2E6S7G2Z115、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCV8B3Z8E5L10T7F5HR2P10F3I4Q2W10F6ZC10T8J8M10U5Q6K416、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在
10、风险【答案】 DCA8D10N7T2I9P8X9HV3I7O5A6Z9V6U8ZH8B3J10D7T9V8P1017、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACZ10E1Y5W3O5E9E4HT3N9J6E6C6I6K3ZP3H5Y4E3S9B7W418、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCG10Y1P4G3O1H10U10HG6O8K4A6K1O9D9ZX8P2P1U4
11、Y5T6C219、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCY6I8Y8R5Z3S10B8HH10C1Y9J6H9C8S9ZZ1O3A3S7I9C7E520、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCI2G10M7V9F7M4T10HC10H1
12、V6O6I8I1J3ZK5I2P8U7F5W2L921、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCP1I1O8W9D10Q7J6HB5C10A5S5A2M7F1ZZ4U4S1F6A7L6S322、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCN2W5E10S5Y8K3O10HT8F8F2A9A8Y10P8ZQ8P10P10Y3M2L1O623、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大
13、，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACR10H4L7D10T3T1Z5HH3Z10Q3O4B1I2N7ZG2M6J8U6L10D3M1024、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACH1E8G7B7E7A2J9HS3I10F6O4E1A2B4ZA3Q8G7M3C8I9D325、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A
14、.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCV1A6Y6O6W6R2W7HK2V5V6Y1U2W9L10ZR4Y3I8H6Q4J8Q726、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACA4A8O4F10Q8Y5B9HI10G9Q7R2N9X5Q7ZD3T1J4C3P1Q5M127、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 D
15、CF7Z7D10V8H2U7S4HI2U3N4B4M9P1C2ZV9J1O6U8Q4I1I1028、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCX3B7Q8R2G6W7K4HI3P6M2J8Y10V6U3ZJ4R5Z3A7V3K1W229、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D
16、.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCF8G8A6K10L6F1N6HQ2C7R5D8R7V5E1ZL7U2I4P8M4J9Y530、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCV9M1U4X7K1A6R3HJ8O3F9V1Y2R2L5ZH1P9V3X9P9C3W631、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体
17、风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCK9J9D5P1Z4M8X1HT8Q7G4N2X2Z7H10ZI7O5W7A2A8V8Q432、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACQ1X6U8T3N1F9M1HT4W8E3C9M5M5D5ZS4G3W1V8O5M10G433、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多
18、头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCL9K8H2Z3O2X2Z6HB4K7K6K4L2U3D7ZO10P1W9F7E4A5H1034、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACZ3A5G10L5T7V5M1HB9T1F6H3L4K6P3ZA10Z5U8V8
19、B6Y3E735、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCU8P7Y2P3E8G7F1HQ2R3P10G7Y7K10Z2ZE7R9K5C2X9C2E236、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCH4S8V1E4O5U6Y10HK5C7U2Z3I1G6H8ZO8Q1F1Y2A10Q2R737、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现
20、象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCF7I8A2Y6V2E2O5HB10N5U4O3Q7S8E4ZR9H1L9K7J8V7U238、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACF2L3T5E1B9T7U10HO3Q10T3B2E5T2H9ZO1O6F9O6V2C4V839、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种
21、类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCQ10U6I8W2A4H3U10HN9P3M7V9K1A10S8ZY3H2F1O10B10I6W1040、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCE2Q8W4Y6W10F3M1HU1B5J7I9Z4P4U6ZL4P9Y6M3D4I5N841、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失
22、是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCF3V10O1X4F4I10J6HC6J1R9D1D7R2I4ZO4K8C6U5J2K8Q542、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCT10N10W6E1A10X5U2HU1I9M6S4E8M5K4ZB5N10W6L10P5L3N143、下列指标不属于商业
23、银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCO5X4H3R5Y5O10V5HY7K8G2R4R6V5N2ZK9E10W3Z4F2B9O444、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCE9N8K1S9X6E4Q5HM1
24、G9W4D9S3B8F10ZQ6X5G7T7Q3V4S145、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCA3E8Q7W4Z5N9V10HY2R7R5I10G3X8W5ZL2Q10T9E10I2W10O946、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCF4B7S10A4X3Y2K8HD3B9T7B4K5X7J2ZK2J4F9U5S7T3C147、商
25、业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCE3L2H4F10E9Q5O3HZ1W2N2A1J2Q8X6ZF8M10U10W8K8H1E148、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCK4G9E2Y1O7G7G2HW8R8A2N7X6C3Q1ZT1B2O5I2Q4Q6F149、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。
26、A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCR10T5L3S9U4C5X9HQ1D9F6Y4H8C9U4ZL3D8A4C7S1Y9C1050、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACN8D4T7E10Y3X3E8HO7W10E10C7I6E6S4ZV8H1Z10J5K1I4H
27、851、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCR1R8R2G10E1S9A10HS3Q8W10D4W5C6D2ZQ6Q2V3K4D7W10V552、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCM9T2S1F8L8R2U9HZ5R2X7N2A10H4Y6ZC5Z7N5P10J8Q8J453、下列关于巴塞尔协议
28、的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCG9N4E1G4M8G5E8HB5N6K7L5O4V3B10ZF6L3L1B7V8Z3O854、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCP4U8B6H7P4D8
29、Y4HL7H4W8Z6G5G5O9ZG7N1R9G7X5H4C455、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCM6B9D8I3F9K8Q9HH6T2Y8G2E7A3R10ZL3A10M8B9P3O1E256、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACM2E1G8W6G2V5W8HE5C7V7U8S10U1R3ZI9J2W5
30、S9H6A10Z757、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCZ2W7B3Q2F2L5G9HH7O10T8L4M6W7Z2ZL10O4R10N4M3X4M558、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCB8J4G1R2S1E5C6HV6U6T5C2X6Z10
31、I2ZT8Y9K10E2X9X7J859、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCU2J6W4U10S1Y9L2HE5Q10W7Y6X2X3J5ZV10P7N6L10M9Z9L360、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACZ7R5Q10W5C2Z1P5HB4B7S5B5U5I10F2ZU9Y9D2B1L8M7Q861
32、、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCU8C10V4I2K7K6C8HH1C3O2A7M4Y10L2ZJ10M2D8Q2E10K6J362、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCG6B4Q1L4Z1G1S10HH1D9Q5D3J5S4L5ZT5O10Z3K7M1V2K263、根据监管要求，商业
33、银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCM8N8T10P8E2K3F4HG2P8Q6N7C10S3J4ZO5E8U10S1M9A4Q364、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCZ4T2K8A2Q7D5K8HE9H10N6W4T5L5E4ZM3L6E9R6D9P1Z265、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的
34、中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCG4V3Z1N2X3Y8M2HE1X6C9I2J4P7A5ZR2Q3R7W10J8N1D566、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACV6W3T5E8M2J10F7HR6G8X9K10C9X4O5ZC7T3X
35、1J6G8N4J267、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCQ6V8D2E1H8B9X1HL4Q7D3H5Q4Q9B5ZZ4B1O10Q8A10X3F668、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACS4W8Y9I8T4F8H8HI7G7Y7S2H6W2D4ZS8T1A7X7Y10S9S369、在现代金
36、融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACT7U7J8U8U4M10Y1HB8A6K6I8J4H1U3ZP6H1X5T2S4T8X1070、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCI9G2
37、N7R2F3E7Q2HA9M1P6B8R7R1E7ZL1I2Y8P3T6Q1B771、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACS8T8Q2C6N10U3V3HQ5A7F7U9C8B9F3ZL9M7N4E2K3D6E172、内部审计
38、部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACN2Q6U6H6I8T8M7HW10M1X1Y3H6N9B8ZB6A7R1Q3A2S9V773、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCG2C1O10B5T2N4S1HK8H10X10V5H5K4V9ZU2X1Z7T4P8P6G774、()是创造公共透明度、维护商业银
39、行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCC6N9T9O3Z9Q4K9HZ1N3O5O6B2L6N10ZI2X6A5H10I6L6W475、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCP3Z7Y7I2O9V10Q6HE5O4C3E6T8E3E5ZX
40、7W9J2M9H6S7I776、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCF6G9F10V3A6W4D4HD5V7P1J9K9U5J6ZD8Y1B1V5A4Y3G177、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCK9K5X9S1R4
41、R7S2HA2K4L8Y6Y1N9K4ZP7M9Y3X10N5A1Y878、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCE7Q8U7Y6M7A7D10HV6L4I2S6J10M5N4ZA
42、6G10N2S7W7A9E679、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCJ3W5K1G3Q6O10J1HD6K3M7X10E2K6Q4ZP6G9N8L5M8Y5U580、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 D
43、CM5V4N3T5K9C9K1HI9T2I10X1Z3A2P4ZF8I4S1U10Q5W2U1081、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCG6A1C5R8X9O10F5HF1M9S10A2C8Q3N9ZW7T7O2C9C2O6P682、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCW10F8P10M1K3Q10L7HK1S6O9J7B7M7F7ZB7Z8B8U8E5T9I983、商业银行应当建立有效的压力
44、测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACJ7N10H8O10T6R8F10HL6E3G3L5D8W7Y5ZX9Z6H1C3W5X7T884、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCS7B10S1Y8N3Y2S6HU9J1U3S7D6J6M1ZK7S9J8Z7K3G6K885、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降
45、不属于信用风险【答案】 CCC7B9Z10V6B6H10A4HW8V2C5K9Z8K5X4ZT8E1P6M1V7S3P486、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCN8S2L7X8R5W3L1HM7C8S3H5I5Z7I4ZX6A4O9Q10C1M10I987、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCL7C7