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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCK2A10C4O9J4L9X5HB2L5H3H5E10I7C4ZE9H10L5P8C3E7R82、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCH10G1L2C9E8R7O7HI5Q10C10F6X5Y1D5ZL
2、9T6K4D6H3C4P103、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCK9C6I10P3R8X9T9HH2W1V1Q3X2J5U9ZC3G3Z4G3V8H5K34、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACL2T3K10V10R7L8N1HU5Y1J2V9W5Z8T1ZG8S1V7V4R
3、7C5D15、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCA8P6W8Z3I8L9Q6HF4C9N6N10L4O6W1ZC10M7O1A4Q8H6X66、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCX4G2L1L2J1Z7G9HM6V5J3I5T1Z8P7ZJ3V3E1I2G4E2M47、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCK8V9D7Y5D4U4H6HN1W10T7
4、D1L4A3Y7ZR1N7W1M9F4L1U108、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCR3M1Z3P1V2S2D1HH3G10N3G2E6Q6Z3ZE1U7A2F10R2Z10T89、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案
5、】 BCV7T4D5T6R9U8R4HS2N10N7G1I3M5U1ZS7B8M7Y1V5H2I1010、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCO5U6A4V10N1S4W10HP3W5I5J6G5O2J4ZK2D2T4Y9G3U3V411、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风
6、险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCR3L4A10H3F10S9L5HD2E9P10F4F4Z2F7ZH7R10V7I2F3S8X212、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCG1P8M6D3Y3O7V9HC8S6Y2O3Y7Z5K10ZC9X5P1U7Q7J5F1013、Y银行在其20
7、20年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCN3F8L4G6U5I3J3HR4S9K9F3K3D3L4ZP10I6Q9O1S1C5O414、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率
8、风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCP5O8V4G7V2Z5S4HM2C8X8V8R10Z3W9ZH9Z7D6M6H3P7V715、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCG3M10H9W9W1U2A7HY6P10E8C1N7F8Y6ZO2A3Y7F3E3C6G1016、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以
9、单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCY7E1J5U2I3M1Z7HY5B5H10W2H8F3T1ZC3H3K5M2J2V8N317、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCS9O5A3Q5S6P4D8HZ5X4A2T7J8I9V2ZM10C4L9C6J4R8T718、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和
10、环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCT2P1Z7P4K4Z6A1HO9X7V5I2B8Q1V3ZA1G2N3S5I7Z1T819、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCA5S10K6X7K8E5C3HL4T8X3G8Y7P5B4ZK2T4
11、Z9J9T10K1S220、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCK4G10C8G2G5C4X8HM6W6K9Q4H4A8X4ZJ6L4N1C3U4C1R121、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCS1J4S2U8V5Z8N5HL8I9C9D6G8P8V1ZX1S10P2H2U6Y5N1022、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCF1E1B2L8Y8T7G2HN4N1
12、0S1B5S4B10R8ZE8Y10Z8Y1Z9S10W1023、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACD2F1V9E4O5I2G5HC7M3H10Y2E9T3B4ZY9T5D10K7D4B8P424、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACZ5A3H3D10Q9B9H6HV6E5J1M9X7N5W10Z
13、Q7B2X3M5V4C2D925、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCN8A1Y8S3E3F7K9HK3R1K8E7H1S2X9ZD7Q8C2U5M4Q8I1026、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCF10F5Y4M8H3X4I10HH8L1J3L7W9L10S8ZA6C8F5F6U9Z5L727、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责
14、任感和经营目标结合起来【答案】 DCA6I6V5C4J8U3F6HS4H9G1H4Q7T7W3ZE9V5C7J8H3J9L428、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCD2N9O3M1D3L2M7HO6R5L6I10M5Z7M9ZU8D1Z1E4P9P1T429、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川
15、大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCW7T8S2A6P8G2S6HV2Y4G8O5J3W8I1ZM8E3U5O7N4A9P230、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACE2G3U1K7A4T9E6HF4K9D1C6Y6G8U4ZL3N4G1M8I9Y10T531、商业银行的内部
16、评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCO7A10F9W7V10Z4Z3HY9U9H1J2P1Z1L8ZD6I1X7T10K4A2U932、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACC8X6G9Z3F8V3K1HU1G3F2F4O10A1P8ZW3C8W10P10I5S9J733、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11
17、月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCB4L2W3U7C2B2M6HX9H1P2E5Z8N9H9ZK7P4Y8Z2Q4I7S334、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动
18、性D.经济周期【答案】 DCM5O7Y4Z3A10F3V6HM8S8A9O10W5E10Q9ZO8M6M8Y1U9M7K235、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCL5T8A1X3B8Y4E8HY9C2X4J8G7R5M2ZW4A8P6U6H7L6S436、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实
19、际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCR4E1T10T1Q2W8E5HC1N7N6Q6I2M3S3ZG1Q3G9A2J8Y3C937、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCW1E10Y7X5J8V5L8HM1S6Z9B8S10K4N7ZQ2B9P5L9N6F9W638、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户
20、头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACP4Z7O2H6V5H5F8HD8X7K4V1E6S2X2ZT9V9L4Q6M10P5O639、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCJ2E6L6F9P4F6I1HO2K5T9I5G8B1W10ZJ2J7R1A3R1U5P740、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产
21、未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCW4R2J6B3T10A6P2HC5N5L8J8H4V7T1ZN9Y2D5F9I9W1A1041、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACT5B4B6B2T4H4R5HB5W5B3Z5Y6F1R2ZT6G8W6D7K6R2W342、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集
22、C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCV2W9X5B10M3B3V6HT4O7T8X10C2G3B6ZI5J7A4Y4H7K8R943、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACF6W8P1Y7F2M5O7HK10E6O9Z8U3Y1P8ZU9O4F1M10U7J4M1044、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期
23、内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCA9X5U8R1M3J1D1HB1G9A6V6A9V3Q1ZC3F3D10H4E6V1X845、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCM6O3R9J10U7Y5B10HM10J4T2O8A7D4Q7ZM2K1F1
24、0B2N10G1K846、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCJ9M10W10C1O8E4B2HL1G7J1J2Y5M3C4ZK5V6I8K8J9Y9T947、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCE10B10T8I6U8G10R9HI4X2D2J7B6T3R3ZX
25、1C10H2V4V3O4B1048、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACE4D3L10L10H2O9Y2HY8V6S4B3L10Q4N5ZA1O7B2J2H4U1S449、采
26、用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACR4X1J9I5D6X7O4HZ9S9Z7A7F6H7U1ZA10C10S3W10W8F7A350、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCK3Q5N10U6F9V5Y1HS1Y3F7J1X10Y10H4ZR5W10C9A8O9T4Q651、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包
27、括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCF9C1P4R5O6J3B7HA6N10C5A7S1E7E3ZG6T9R7X9G8Q4Y152、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCO7E4M5K6J6E2C8HL1H4E6S8F5C2M6ZZ3K6W4M3J4Q7N453、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计
28、算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCM9E1L3V7P9J8L7HD5T3T10A9D5T8Q9ZG4A6S7U9S5R7M554、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACG10F10S7C3S4D7V4HI7B8C10Z2I2O7A5ZA2V7E4Q9Y4Q3T555、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统
29、一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCZ3S3M4X9V4F10D5HO3Y1S8K1R2U6V3ZD8W7F7D5O7A3P456、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略
30、风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACT7A10T9C9N6C9C5HF8J1E1D8I3C10S6ZI10F3Q4L2O1C9F857、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCU9X7W9U2W1V10D8HH5E10U1X9K3U10V9ZB4Z9W9S7A10W7Q658、国际收支逆差
31、与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCZ7Y3M9G4P7V9B3HB2F7H7H7R10R10D5ZK3I3B7U4A2E7E959、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCV3W2O3T10O8S5N9HC4W3U6I2G7H2I3ZG7W10I2X6W9P5W160、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可
32、能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCO5V1A7X2V4X3N6HI9H3G9N8R4H8A1ZH2Z9E7H5P9Y4Y1061、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCC1A2M9F1F3F2V4HB6F7W4H1D3G1B8ZR5I6P10K2F8Z2F262、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性
33、C.流动性D.效益性【答案】 BCR7M1R9D2W1W10Q5HW8G9M4W9P7V5L6ZM7B6B7W3M4L4D263、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCQ7J2P7W7K4D1Z2HV8J5O7C5W5W4S5ZE5U6A8S6J2L2I864、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCO3I7S6F2D4H7C9HZ7F8W7J7Z3F3P4ZD2J3E3P9N1J10F1065、资产收益率
34、标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCZ8W2W7Y1A9O6W7HF4B9L10H3C2X4A6ZB8H7D4O3W10T6O666、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCJ5E4U5E9X6I5V4HB4W1Y7J5P1N8G10ZQ10S5H9E5U8T4M867、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资
35、本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACC1H5F8P10K1O9A7HC6K9Z7W4P8B4P2ZH10X7Q5J7K1D4K568、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCD5P7G5D3I9Y2Z1HK7Q5J6B1S1R10Z10ZJ5U9T5K2R3M2K1069、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通
36、过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCV3Z3U10B9G9D6H8HB5H1R7E3F5H3F10ZG7P3Q2D7Z9J7F470、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、
37、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACC3H7Y6C10Y4N5S10HH6F9B2K8H7A6D9ZH9L10Y1G2O8F6U971、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCA8B8Y5M3W5X8X8HK2L2T4W6A8T8O4ZK3
38、V6M5T1Q10R3H472、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACD4B3A9O5A3C7Z5HE1E6Z5H9T1C3C1ZM4D5B10O8N10A10R573、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCX3Y3E8E4H1Q2S10HN4C7M5Q1R6W5U4ZU10G6W9W2W6G7V974、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A
39、.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCA2Y6Q8G6X4E5D2HX5O6V8X5N1T6P6ZG9J9W3A1Y9S5C975、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCX4V1Q9O10H6Y5N7HT5G9F1P3I6O9O6ZZ5M8B10E4K7W2N776、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCK7H4D8U10P9S5D1HO5E8A10D10
40、Y2G4U7ZC2C9M3O9Q4V10K177、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCB9G8H2W7H4U8R1HI9T7L1D7S2F10C10ZR6F2I3K10S2Z9I1078、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCI8X5J6R4Y4F7R3HR6O6N2C6O10P1J9ZX1I6V4H10C1E9J179、借款人向银行申请1年期贷款100万，经
41、测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCL3H6A6E3I3X3E1HZ8T5V7I3F8J3B8ZZ3U10X9N7F6J4N380、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCK4Q4S3I4Y1K9E2HK4I5S3N3I7J10M7ZC3Y2V2B5G6X2J881、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCM1S6Y8T2H10D8
42、H7HX7C3U7Z8T9L8A8ZY10U9B3G1I2F2Q382、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCU1V10I9W9W2X2M9HI6M3U3J1T9M10E8ZU3W1M4H6Y5T4P783、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACQ6E3E1Y5Z3B3O2HR7N6J9G8K
43、2T3H8ZN4J6U2M1V6E9Q584、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACE4F9G7Q6X7L5N6HA9V5K7Q1J10W10C10ZJ1L8T10Y10P5M8M985、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCI1A3Q5R1V7Z8Q4HD2B9Y7Q1D1N10D5ZF3H8I5T1N8M1Q886、战略规
44、划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCA7K6O9Q7G1L2W6HY4C3N6W4P4Z8O3ZO5X10E9Y1G2J3T587、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCC3G1C1W6F7C1W5HI5H1Q8M3V9E
45、8W3ZM9I9L4Y10U2T9E1088、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCK4O9B10G6A10X4V4HP6M4O8D7J1N1N5ZD2R9F3B7K9E8R189、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCD10Z4A2S9A9H3V8HY5C9T7N2Z4P9P2ZD10E8R3J10B4Y8Z890、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件