《2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题附答案解析(贵州省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题附答案解析(贵州省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCB4M1U4Y3C7M2V10HI3H6X3R3P1W2K6ZJ3U3Q3F5F6K10R32、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCJ2B8P2
2、A3L7Y6I7HY10A7E8X4K1O9F2ZX6D5L6K6S1L6R23、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCV3T10L2P5T6D8C9HL1F4P8U7S9M8L5ZG7M10C1A9V1L1P64、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCU8T5M3E1J3S10W9HX3L8L10M7O1J2L1ZA4Z1L7P8V5
3、G2Y95、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCK5K1K9O5E10Y7G3HN4Y10Z1M4G1J9W5ZK10U7H6S6X8D3P96、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCA7B3F10E3O4X5R8HG6E4P10Z9A6A9J9ZN6S2L10D5A6E10
4、I47、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACB9E1E1L6D10H9F8HH4Z9U6A2U4W10U2ZC10D7A3H4Y1D8H78、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCI8F6N
5、5E1U4F8C6HT3N7A5H3P10O5W2ZQ4M10L1S2F1E6E29、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACB10Q4A3E2J3R1G4HA4M6Z4G7B1D1S9ZP8V5K10L4E6Z10T510、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCZ4K9D7E5D5I4Y3HG3
6、E6M1X7T10J5X10ZK3F8B1X7O10R8I811、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCW9F10K3K6O9C7D2HD3J9H8Y10S8F5C8ZA9X7D7F7I7X1J212、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCZ10W10U4O7B9L10X10HI3R6M7F3H8B2X1ZI10G8O10G3B3Q8Q113、商业银行计算经济资本时，置
7、信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCQ7T3C5S6A2P5J9HZ8B1T8K4R3D5F1ZM4G5J1T10I5N9N514、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCJ1J8D10S3F4K5A8HH7L7I2P3H3W6B9ZA2L5A4U4H10Q5H815、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B
8、.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCF2R1G7O6X4B3O5HM4S8W2L7Z8R8Y5ZM1W8R1G5V9Z10N316、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACA9E10T6A2E7A1U1HS9K10R9U9A8A4W4ZD6N3U5Y9E2L9S917、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACS8
9、Y7S9V7A5P7N8HW8C5E10Y8S4W9A4ZW1Y4U3R5R9H7H618、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCI2I7F5W2I5N1N8HF7U3B4F6S7Y3J9ZZ6A1G9E1Q4Z6P119、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A
10、.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACW6U10J1K3N10S6N2HX3Q5B5Q4Q10P10T9ZQ10A9P6D2X1Q2V220、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够
11、出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCX3V7T5A8E8C9B5HL2G1A8Z9M6O5H2ZA4X6L6F5P1U6C821、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCE6Q8B3X6R3D8N7HQ10Q10F5R6X8R7O8ZQ9H2S1W7G8V6A422、甲、乙两家
12、企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACK5V5G9D8Q7F8N5HY4W4N7C5J1Y9V5ZT8R1T5G5A1J5J123、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACR4M2M5M1C7B9M6HY10P2L3L2I1E10G10ZO7G6V9E1X6A2T824、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首
13、选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCR10C2Y5Z1Y10L1H4HO3C5G2F5C6F2W4ZI9P10L4O4I9N2M825、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCY4U6U10B4W1T9X10HU10F5A10T1H10R5G4ZG4N7O5L6T10K5V926、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其
14、他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCW3M4W6Y2X1V6Z6HA9T4E2C10K2O4V8ZF1I7J9E3I4N7V927、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCN7Z1J1X3I1H5X6HG4P9Q9H1F8G1L8ZJ6O4V9M1W9I7A8
15、28、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCS10P7X3M5D10K3Y8HY5M4J4Z8J7L4M7ZI9G6Q7F8Z9W9G1029、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经
16、营风险【答案】 BCK8O8H9P10Z5K4P5HJ2X10V3E3I8K2S3ZL1S7Z10F8Y8K7U630、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCF5A1H10U4G4D8U5HJ4B2G9S4A9O6X3ZE3Y3O2M7L3S4P631、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收
17、益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCF5X8A10Q4C5L1V10HV7I2A3K8W7C2B3ZU1X8P8H6X4E10Q432、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCF2L1O5M7M7Y8F5HZ5P4B3Z3S2I6N8ZR2D5U1M2V3I1D833、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定
18、风险D.股票风险【答案】 DCO10I2B1Q8Q8S5A5HC6M4F9I3B2T7A6ZJ5W9H2R2P2W3K334、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACA9S3E10A4L7J7N4HU5Z2N10Z10B6G9K6ZY7I10I6Q3H9W7N135、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACA
19、4P1X5W6H5I7V2HQ6F5D4T7E6Z4D8ZF2C2D7I6S4V9F236、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACC9D4S7T6U3P5F5HF8V9C3I9L8G9W1ZO5X1H6W4B2Q4P337、商业银行在贷后
20、管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCU7H2E8I4O9Z5E4HR8S6B6N1J4T8D2ZH10J4P9Q10L9A4W1038、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCS5B10J4W2V7I10O6HL10R3O6F4C3E7Q9ZU9O10S9Y1Y5J8H539、某笔1000万美元贷款的借款人在开
21、曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACE8J9Z1J6U2M4D2HK6N5A9Q2S2S8W7ZA3D10N6G6B3N1J1040、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACA8O10M1I5T2Z8M4HG9Y3W2H2K9A6Y1ZT2M8A5U2H2Q2X541、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的
22、内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCJ3T3Z4W1Y6V7G3HN10P6O1D9W4G5Z2ZH9E4L10O5K6R9E142、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCE3H7D8A9S10E4I4HR6W5V1S9A5Q6L5ZK3K2C9Y7R7V7D1043、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCN6M10M
23、6D4I9Q5L9HV3A3G10W3B3Y3W8ZI9M8Q7Z1M4I3G844、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCB5R7H4T10U2T6S2HI5R6F2L10G1I4S8ZW8G3E8X5D10R9L245、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACT1K3Z10T5O9P8V2HA6U4V2R7O5S2W1ZJ2J1V6C3P3Z1F946、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的
24、全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCU7B7K5J6N1L3O9HF5G2D6Z2L10I7V9ZD4L1S10J10U8Y6V247、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【
25、答案】 CCZ9N1U6H2I10X5W2HU10O4W1X3F8S4M8ZD4N9A2D9G1X8C248、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCS1J6Z3T5W7W9K4HF7X5Z1J1H7Y5R3ZC2J4N1F8S5Z6F1049、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，
26、错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACY4E3V1K6I4Q7W2HC8I6Y3R1N7Z8D1ZK10F1Y2X1Y8P10A450、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACM7Y10R3T3Y3X3I4HT3
27、B2X4G9V3U8I9ZL2M1D10A3O7N9Q851、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCP1W5Q8N5R7D3G5HN7K5L7Z3X10P4K10ZK7I5Q8K6B7U7U652、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCR7U3C1O1G4W2G8HL8W3P7V6E8S7S10ZC3N2M10S5E10D5Q153、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为1000
28、0元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCA4L6L9I9W9E5Z1HA2F2H4D6G9M7O5ZY8K9V4F9L5E10S854、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCD4D9M2B3Q6G6F3HK6F4M9C9W2U2O3ZY7S2N9N9B5O6N355、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重
29、要性C.全面性D.及时性【答案】 CCY10H9P4L3D3F9X1HN1A1W6M1M7T10M4ZA4U9K9H10N4S6B756、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACS9Q1E5K9U8A5J2HW8V7R2S3P1E6L6ZT1X8O8H7E6Z8W257、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务
30、和管理的各个领域【答案】 CCG8L3G6J10J10L4X4HD2V2K6H3S6M10N1ZG5S6U4Q3U2B5U358、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCY1F8S8Z2N5S3T2HL5W8M10Y10M6Q1G4ZL10A7J7B7O10L5O459、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACI6F5P3X2T1R7T8HH5J5V6F8T8P2R8ZQ3A8Z9Y2K4C4L960、根据对穆迪评级公司债券数据的
31、研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCL2U3O3L8Q8F6K1HA1Q3V1J5R5M1D6ZN6I8C4M4L9J10B561、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCU4S2L6P8Q8W3K4HY4E4T1W10Z1N1K3ZG6N4W4P7W9W6Q362、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCX6T9Y7X5C3C4Z10HR
32、2T10Z8J5J1G1G3ZZ10G6Q6V5Q3T5H763、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCC4F3D8Z7C3D8T4HB2L4Q10Z9U8B8Q6ZT2G1V9H8I2O3P264、如果银行以短期存款作为长期固定利
33、率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCR3Z7W9E1D7Z9W3HG2L5J1X2X2C3R8ZD3V1S8N1Z9P5U565、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCC1M4U4O1Y3A8E3HX6T4E2B5C5F7E6ZP4O8X2Z2L2Y3Q666、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】
34、ACB1Z9Y7A7N5U9T9HB5E3Q2W2Z5Q8K8ZQ5D4N7Y7V5V6K467、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCL7N5D6Z5W2G7T9HR5U5L1S8R1P8Y5ZJ5Q7K8W4F4A10U868、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利
35、息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCN7R7U3G6Y7J3F8HL7W5P8E10W9D4X6ZJ3Q2J10A9O4T5T469、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACE7E9N9M6V7E3Q3HC2U1P5T8L10D9P5ZN4L4N1N2A9Y3T770、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCX2X1V3L4Q1B10N2HZ5K5L10B10P9
36、P2A3ZK3A5O6Q5B4I2O771、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCJ6L2U9H8N1A2V5HX10V4Q7Q6D7I10L10ZB3Q6D8J3L8U4I472、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DC
37、T10G2P3V1B4Q10T3HI4I10P1L4G8W9T4ZU5E5F4X9O10Q6H373、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCA7S1Q9R2C4P3P7HF10Q1C5E3J5R6K6ZQ9W4X5L8I10Y3W1074、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCM10H9Q5O1D1X4X9HV3U6A3J1U1V4H4ZJ4F6O6Z2H4G7E175、下列关于战略
38、风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACI6Z3B1X10T10Z5T10HU8O7L1X6K2G1P10ZZ4J5Y10L2L7J3A176、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2
39、亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCQ1W1J8Q3T10X7G1HE6E7T9D8I6C5P5ZD9L7Y5T5Z8D2M577、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACJ1X9Y5C1K2U2S3HE9M4Y2Q6O5V6B7ZK2Z8O4V1P5X7X978、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCO1O7I5B10Y4B6V10HL1T9O4B9
40、S1N5Z3ZR1F6C7P1N2O3G879、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCR4W3Y10W3E10S8G10HM8Z10X3Z4Z10K4J7ZE2M10D7W6M5Q4J1080、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各
41、类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCF9R4W6N2W5G7M9HY1H2U10U2I6C1A3ZJ10B4Q9Q6C8N4A181、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCJ7I5D10F5W5J5W10HG7A6O3T7H1I5F8ZT6E5O1B5E3C8H482、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCZ2X4O2Q2F5V9N
42、5HL2S6M7L3A8Q7E8ZS7S1B1F8A6V1V983、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCM5N6L5F7P9G6U1HC2C2Q3T3V5P6E8ZT9F4M6U9X5Q7C484、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收
43、益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACA3L8P5J8B9A8V9HO6V2Q4J6C5R8P1ZH4K7R3Y7K8D10N985、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCJ2E2T4E3B7Y4G6HS4M8S4F2K5H1I6ZH5Q6P5E9X9C7V986、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高
44、级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCR5A10D5Z1Y5X2V6HE10D2Z10Q4E10D3O7ZK1G5U6O1U3T9Z487、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCP9Q2G1L8Q6Z10K4HF2B3E9K4O9M2N6ZQ7X3X1N8F8C2W688、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，
45、但不确定【答案】 BCG2E2U8X6Z9J2M9HZ6F5J9Q6Y5Z9D9ZC3J6C7D8G10Y7R789、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCV7B7J5Y1H3N7Q5HR8P7E5T4S6H10L8ZZ10V2M8H1W4I3M890、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCI9C9K1A6D1X8F7HD7A2L5E5M10U10D5ZS6Y7C9I2R5Q3X591、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是