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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACW2E4H5O2V10T10P1HN1J2I10V9C1W5P10ZA5O7U6E7G1F7W92、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCM2N8T1U1
2、0S1S1H3HZ2X3J5B3K10W7G1ZR3C6W10Q2P2J1R73、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期
3、初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACW1P8A3H7A6D7Y8HE3W8F2F2J9K9Z7ZH3M8R10A1E5F10U24、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACL5P6Y8I7B9U7A10HA5C1D8L1V2U1D
4、5ZU5V9O10K3F8V1P55、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCU5L6W6C2T4Y9E2HI10V5K5S5A7N4R5ZE7V2W8U1O7I9M96、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场
5、过度竞争D.监管不到位【答案】 BCV8Z7X10R6S9C6E3HL9D5N1P7F2J8P3ZY3E9Q9O9B5W8A47、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCS8R3N5R5C10E4I10HQ7N1Y5J10Y3Z10P3ZR2S6J9I9H6U9S48、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法
6、，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACP9A1F6Z4H5S8F5HO9E1A4X10V10A10U9ZX5J2W8C8X6X6Q79、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACZ5E1R1A1O6N1G1HG5Y4V8P8P6H1K4ZA4I10E
7、8O6D9R5C510、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCZ4V2H7L7M4O6I1HV1X3Z3B8B4Y7B9ZA6I9Q6T10R10D5C511、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCM4V9Q8R4L8P1L9HG4T4B7G6E3E2E3ZX2G9P2V2J2M5W812、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.
8、同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCB9U7M2J7Y8Z5R6HL1V6K3W9V8M1Y10ZY8O1X1P8C9C2J213、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算V
9、aR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCO3U4W5U8R6Y7A5HN10I9F10K6W9N7C7ZV1B6A2H1Z9P8U614、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCF4C8K2Q9V6F8M2HT7B1F10F1A1G1P7ZZ4G8L9G4P2F1W715、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案
10、】 DCZ2K9U6W9Y1A9T3HM3T4Y5R7X3L4A3ZO5J7O7M9A4X1E916、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCY10C3G10E6H3G8F9HX9H8R7U8W8E7H3ZY3B5P2J3Y10W4E
11、417、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCY3O1D8J9R3H4K5HC1V7H8U5T10X2K10ZX6K9V3Q3D8M10R218、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACH10E6F7N8M1P1V7HG8T9T10N2A2W9V9ZR8A9R7Y7Z4F9E519、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产
12、品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCS9I8K5I4O2D5M2HU7V10Y8A4L1Y10O10ZH10W2A1L8J2D3T220、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCP7Z8V5P8L4K2Y7HV1V7X5L4A5V7J4ZP2Q1U6W1R1
13、V3A321、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCK10F6V4M9L9Y9X3HH3G1C8S3F5J5J3ZY2Y5S8Q1H6S6G822、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCH3C5V10I4U4P5I3HH6C4D8Z9X7J8G4ZC10P10O2Z3V4Q7F323、战略风险管
14、理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCL7C7Z3U5F3E4Q6HJ4N2L8U7O5D5X1ZJ1N8K8I2H10G3T1024、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACB5Q8T3I2
15、R4N2D2HL4M6R2G1L2J1U6ZS9U2D3P7O3W5D825、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCZ6C8Q3R6Y10S6L7HI8R7S9J4O2E7P4ZI4H7J2J4V5Q8R626、证券融资交易不包括（
16、）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCU5G2C7Y3N4B6V10HX5X7J3Y3A10A8W4ZC3D2E4D10B7N4T427、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACX4J2N5W6S3A9Z2HG6A4C8V4M10W7M6ZE4W9T6J9O9Q9L628、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平
17、交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACT9S7D10Y4F8O8L10HV4P6O3G10I10O5Q5ZO3H9M5L8O8Q4A1029、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCB1W1S1R3W2I5P9HC10I1I1J8J7K7E10ZI1R10B9W7Q7G7V930、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测
18、和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCP6S2K10F1G2Y9W4HI4C2G8B9D7I7W8ZB2I4A5I6N8C1M631、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACL2N4T6H4A3K7K4HE4N9U9L8D3B2M8ZT6X3U9Y2L6Q3J932、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进
19、行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACU6X5R4A10S9U4M6HL2W8C7P7D2C4X8ZF3U3O6U6K2Q10N633、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACR6I7Z5H10C10N7F9HY1M3N6C5P9S5H8ZQ4M9V3M1H5C5T534、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的
20、贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCN10X2T5F2K10N1V8HP5Q6K5Q4P8R6U7ZO2B5V5R9G5T6H635、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACJ9Y7F3H2S10B4P4HS1N9D1I1R8A1A6ZX3X2F1Q5R5H3C936、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.
21、在交易方面不能随时平盘【答案】 DCX3M9S9A2M3X9W6HI8K5D1K1H10V4Y9ZT10D6V2Z9Y6T4T1037、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCY2X2F1Z1F6E2R2HD4K1S10W2R4U6L5ZU4K4E2G9C9V4Y238、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操
22、作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACX7C4Y9P3Y3Z8R6HM9X5X1A9Q7R7S9ZJ4J10W1F10Z3B4F739、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACZ9X9O7V1X10D5M2HU3N6X6K5R4A1C4ZH10K5H10V4J10D7I440、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风
23、险加权资产【答案】 CCE9B6L8L6G5X4Z3HC1H3N3H4C10T6E8ZX6E1H6C6S3P2A741、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCF3T9A5J5J3H2G6HZ4Q6A9V5F4P8O2ZL2Y1E1G6X9E3A742、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险
24、情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACQ8R4W10W1O2Y5V10HA2Y9X9J2D5I7D3ZP3Y1Y10X5L9V2P743、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCI8K9F9X6O2T1P5HD9Q1N6Y10I1U3T6ZT4G5E3Z7D1U3P944、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个
25、国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCY4I10Q2H5A2F4N6HS7N4C3J3Q7D7G6ZJ1Q3P8E4Q10Q2N1045、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCO1C2S10L9Q3S7X8HM3Y1V3E7T6R4M4ZA10E4W3V4R6S2W546、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收
26、入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCZ3Q7I7R4S6Y4M7HP9S4T2W9I1U4T9ZB1G10P8L9G6X6I947、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCP4R8Q
27、8H2S9L9W10HH3B8E1V1M1V4E5ZC5T3Z9V3W1B2P748、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCY2O5W9G6J5J6N5HT10A4L3M2E7D6Q9ZW3O1Y8D10G9D3D149、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCC5W2C10F10E6T6N2HB4J7V10A6U2W7G2ZX7L1O8I8L8C2N550、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头
28、寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCM5C9L10H10Q8P1Y9HJ9J10U4C9G6V1G6ZA7C6U9Z6A1F3X951、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCW4C9W4P10V9A9N1HI6G6D9E9O1Q1P2ZQ5Z8D6N9M6W7J452、国别风险不同于商业银
29、行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCP8O10B3B7P10P2D1HU3C1H2V9G1H1N6ZL6H8R10R6K3U6X253、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACM6N8B10Z1Z5Q5O5HH7R1Y5S8I3K4T1ZK1O9B4K4G8G10M154、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定
30、，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCR4Z9K5G3S1C3M10HI6M3N8P7W10K8J4ZW6G10Z3H4U2D3O655、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCS6J1B6J1U5U6O9HM9J4W2K3S1V1U4ZT7G9C10P7I5Q2J1056、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员
31、会【答案】 ACY7Z10D7F1B10C10S3HY9H1F3Y4C10W10O6ZK8F10T9B7C6N2A757、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCC5E10I1T5I1Y8A10HM1V10S8Y2Z9V9N8ZD6T3Y3H5G10R9X158、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值
32、为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCG6F8I2Z6X5A1P2HY8V6N3R8K4T4W4ZU5V3V7L2F6W1N659、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACY1X9M5V2K3G4Y9HB1V2T2F1R8A4Z8ZJ2Q9Q7N7P4D7P860、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析
33、；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACD4T8O9N8S5P5Q3HH7F1R2O2K4C7B4ZM2S2N2J6N5H9W361、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACY9Y4S9T8E6W3N10HR4V2Q10F1P7R3P9ZV1F9G7Z2V8H9J762、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失
34、事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCA2A10T9T9L3N6L2HX1I1E2E4Y6A4I3ZZ5O10Z6D8T3E9R463、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCV4I6W10K6J8H7J3HP10Y2Y8M8U3N3N1ZJ1X3W4A6P7N3Y564、如果一家银
35、行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCK6J5I9D4E2M7I3HD6J6V9P2M5V8H10ZP1O10X5A6L5X10S165、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCS8T8O6A3Y2H7E2HJ8P10L9I5X8I3F7ZC1A9L4W6L7B5E966、 关
36、于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCH5N3G2D3B4F2O3HO3I2H8W4H10D3M3ZL6M5C10V1A5B7L667、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCO9O3T8C3I9T10Y2HO3A1E2M4C6M10O10ZX6V3S2T1T7Z7G168、某商业银行持有1000万美
37、元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCD9S8G3D8P8N3M2HK8D4V8G6A10Z1W6ZV6T8J9J3X2K10U969、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCN9P5Q10O5W8V9U2HC1R4D2K3T10T4S10ZD8S5D3D4B6N2F870、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具
38、较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCN4E10R2O1Y5C8P4HD2Z7U2V4Q7H7D5ZT10S7P9W3L1I8D671、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCT3I5M1O9Y1Y1W4HW2B2L9G2H1E9N2ZC1A1B1
39、E9H10D2P472、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCD1Y1M6B4D10S1T1HL1S5C4X4J2D1V5ZW1C8T6S3W5X4B473、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCX10Y9U
40、9N10P9D9G2HO1K10N9C9G4E4P1ZN4J4F10U10Z8R10V474、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCW7P7N4L6I3G6N3HE9W6G3L2F4B8P7ZN5U4L3I1F10C5F475、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCM3J4N9V10E6K4Z6HC5A9G3Z9A9D10W10ZW1P8M10O10T10O3N576、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的
41、价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCL3H1U9Y10L1H5K7HK8O3W5V2J6H5L8ZV7J2B3A3E7Y5M577、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACT10R8S3N9K3H6C9HC3V4F8S10J5I10L5ZW7J2O5C8R9T8F1078、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCA6S7H2A8J4Z5B6HW9
42、O10Q8G8D10F8H6ZQ6P8F6K6T3Z3J979、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACE3E4R3A10D4B2D2HT6K1C1T4F2T8F7ZI4I7T1Y9S1C1E180、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略
43、风险【答案】 BCW2O10F6J5Z9P10S7HI2R3H3D2V6H9D4ZA8O3W8M5B7P2T1081、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCZ5O7X1P10T2F5P5HX5Y7B9J10J8J6O6ZK8M10C9Q6M3U5R1082、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACD7F2E1N1A1P8T7HI1G10U10P1J9Y1A4ZF8L2E1K8V8T9A583、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银
44、行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCI7E3K9F3Z5O4C1HO5A6B6P4W5L8M6ZE3W9P5O8E5A7P284、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCF6M2T10E4E1W2W2HY2U3A6W5Y8N6X2ZB3H4O6G9M7S1G785、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务
45、计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCI7J2T3I5J4R2F5HX10Z8G7S7L10L7L6ZH4T8Y9V7B9Q5Y586、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACN5R9G9R7L9V2A7HE4A8I7E4C4M7B6ZV8Y1A9Q10U7E3U287、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCR10I1R2E8T2U7E4HF10P2W5P6O4L2X5ZX2W3U7J8P4D10J488、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会