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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCX6P5V1C5D1W1B6HQ9H9S2R2C2G6Q6ZV5H6N6D5F9Y5F92、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCF1V5O5N3I4B10K1HS6U4N9G10B10R2H
2、10ZB5C9G10E1E6U10L73、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCO4I10Y10A6Y9K10Z10HG7V9G3T3E6X8M10ZA9O9N7Q10D10X1R24、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.
3、5年C.4.3年D.4年【答案】 CCN6W5I10H3T1E4R3HM1Y1F6X9E1O3Q9ZE10R9T6B8L8R2Z15、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACZ9M10R10C10R2O2O1HK7M4J2A8E9O10X1ZF2A2T3M6E2M2J36、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率
4、曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCB8X7F8X4G5B8E1HE1Y1U8X6K3A5G9ZT9P8A5E2R2Y9J97、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCZ3R10T2M5G2B8U7HL8L10J8M8U2T5K3ZJ1X8B6B2J3X10X88
5、、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCT3H5O6E2Q2N1T3HF5J5C4D4B10F8C9ZR4K4B1B6C5I6G79、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCN10S9M10A2W3V6U2HG2X9
6、R2V2J8A5W5ZP10T4Y8E1N7W6A210、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCY1J9U7G5Q1G8J5HM1W5X1Z7W2C2P9ZG6S4K8L2O6B4I311、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCS5B
7、7S3X9R3L2S2HZ2Q6U8R8Z3D8I2ZS1G3Z9J10Y8J5J512、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCC8B1D5F6N1B6J1HA6P5W1N10G1T9V3ZH2F1E1Z7Q7X6C113、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCX6M5B9G4F8B3G7HD4J4L10
8、U10J8F10Y1ZD1K9O10G4J1J6V914、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACQ9B4U4U1W4K1Y10HA2N2E3A5B1R7P2ZU8Q2H10Q8H4W2D715、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCQ1I5O8O3Q3G10J3HJ7C6B6K9M
9、6I1B1ZA7C10U9U4R3N6N1016、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCP6U4L6H4E7G2Y10HK3U6C4M5P1B4K8ZR6N5M8T7E2A2D1017、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACI6B6V3I9X1E4A5HL4S3Z2X3J3F3Z4ZG4T7M8N8G7U6U718、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银
10、行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACZ4B9W5F1D10M3U6HI6L1U5M7A7D1Q9ZP2C5I8C2J6Z2C619、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域
11、产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCN1H5I5Q3T6M3H3HC8J8E10O2S3P10U6ZD3M10X6V2V4C2C120、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCT8B8G7O9I3X10S7HS4V4G3G2F8Z10O10ZA2M2O1C1H5G7E521、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是
12、保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCM3R5M10C7M6V8F10HI4N8Q6X9X1Q3N1ZC3N1P7J5R3W8K122、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCF4R6C2N4O9P9G9HR2G5O1B2C4J1L3ZS9C5N2A1M1Z7W223、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的
13、贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACC1S2F1X9K4J2M2HY7J4F1Z9S4W6W3ZD8G1T8S1X9W2C924、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACG9T3R4K5S10H2H10HC8C2G10J4A9G2S3ZW7C3V2G1T9T4
14、J825、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCM6C2S4S10G8Y5Z4HO1M9D3Q8M6P9U7ZJ6W7N10R5A5A10H726、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCA10P2L2F1S7X2G3HK5E1E4O10T1O1B5ZX2F5L7B5Q6L5A527、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、
15、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCA6M1L10K3L3F9A4HO8V3K10O8U10V2K6ZF5I10U6M2N6Q6G528、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCT5P6S1N6S6L6B8HG1Z5A8E5J3I1F9ZJ1L10A8Q5D2G2I629、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管
16、理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCZ5E4G9Y5E4N8U6HZ4X1K3A3Y5B9U3ZK1W9R1Z7C7X2G230、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCY6O9U7V1T2V9O2HO3K4R8W5
17、I6K9B5ZZ7W9F6U8Z2L10S831、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCM3X4N1Q5L10J2Y4HM5V7M9G6J3Q7K5ZP7B7V9C2I4X2N632、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCW5F9B4Y2M2F6Z2HL5S3P8K3Y7H8O4ZJ4G7S1J3R9E4F233、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.
18、以上均不是【答案】 CCT1Y2A4W9S4O6I8HW4G3K5G6J5O6I5ZC5I1P6F4L4B2S434、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCX8B9H3T5J9W1Y7HL10C7M4V3U1D5E4ZI2W5W2I8J10J9X135、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCR3W10Q10P6X8V8E8HU7C7S2J7N1O2V3ZQ5O2C3X10K10W8P836、下列不属于造成商业银行操作风险的
19、外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCL8V6I6D6D9X10G10HP7Z7W1F4E4M6Z9ZB7F3E10N6Y4S5G837、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCL3W1L3C2E5N7I1HU5A3X6G5I5N5C5ZB5P10C7U9I7F1I338、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上
20、升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCE1C2P8U9F6R5Y7HE3H9F4C1F10B6B1ZV5J1J10L10L4Q10Q339、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCR3A10A2N9T5P4P2HN8H6U6F10J9P1K1ZB6J2C2A8Q7C8R540、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCG5O5Z3N2L1P10Q5HK5R1A
21、1T5S2V8D2ZF2B8S2F4J9Z8W841、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCT8L4H10A7O10C3S2HQ2Z8O9U6U3A3X6ZS5M7C7X9H4S8Q142、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACV8Y6F4X10V2Z10W3HH1H9C5A10U1W3Z5ZP8Y1M3N8O8C3K643、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者
22、来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACT5P5B4P6B7V4H8HI9Q2K2T7U10X7Y8ZY10L3G1W7T2F2U1044、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACE10G7D2F3A10L4V6HU2T4E5M4S3H5G1ZD2R1M10Y3U10H5E645、在现代金融风险管理实践中，风险
23、规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCK7X6A1H5V7Z5U7HS1C5O3V7N3L5Q3ZV5Q4X2G7Q3X5E646、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACS3F8X1O10L
24、10C10F6HD7C6P4R10O10H9P6ZG8S8Q8M7X2H2H947、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACR7I3Y5J9V2Y1I7HO3L9Q5B9S1L7D2ZM4X9C3A9J6U9O948、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCA2B10R4E6D1X1A3HS4C3L6A8W5B5K8ZX1X9S5I4A5G5C749、根据商业银行资本管理办法（试行）商
25、业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACZ5Z6K9D5D1N1N7HS1N2K4O10O6E1Z2ZE1I4H4E3J10G5E350、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACB1Y8W4V7A1R2V3HI6D7H1C1H8Q2U3ZL8D10A1F2W7I2E1051、（）指交
26、易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCZ6N7P9D10S8B7G1HR9Y8Q8E4R8L3D9ZX7H1T5A9G1B2S652、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCR9C5V9O1P6K9O8HJ2J10G7B8B3I3B6ZX5A3T4T5M7C2T553、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCQ8A2I1O6S7X4J10HU6X1Z5H7Z9Z4K7ZP1E2F4
27、J6B7Y6H554、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCY1K3C1Q9Z9P2V5HB2H9I4T4T8S8V5ZZ2D8T5B5H4U7F355、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收
28、存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCI10X5S8Q9N1T6Z9HG9S5T9A4K5V7V7ZH5Y8V9Y3Z5M3X556、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCE6Q10Y4Z10D10R2A3HY7Y5K6T6G4B1L3ZF4D4S10D10B5E4K1057、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效
29、力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCR7Y2Y1A7A10H10R3HD2Z7I5Y8R4R9Y3ZX9D3F8D6Q9F7Z358、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCS2A3R10E7F6W1F9HT6M10J3T6V4W4C1ZY8W10E7Z7O9L8Y759、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4
30、000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACX6H9M9L7H5D3N3HU10T3G6T2R9X9R9ZP8P4U7T9W6O1H760、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCX3X1K3Z6Y8L1K4HG9K7A7Y3Z6L8G7ZK10F4Y10Z5M1P9G961、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持
31、续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACP6Y6A7R3P8S5T4HB3R4B3B10D7T2E5ZP3Q5W4N1F6Z2V662、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略
32、风险【答案】 ACC9L1M6H2I10R6T6HE2I9B2D5K7S8F3ZJ10V2F6M10H7F1Q863、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACQ5N5N2Z5D10T5M2HM4E1D7I3V10E9M6ZI10G6Z3Q8K10D9M464、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险
33、种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCI5G1Z1Q3V3G7D7HL8D9K7D1I10P1M3ZF10C10M2T3K5N1C165、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCM3T2S9W6V10C5S3HE4U8M10B6J1U3S3ZG2E1S8Q9D2A4P1066、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCY5V6N6U5Z1N7C1HI5H8R10O1M5Q6R10ZA8A
34、10O5H6U4Z8J567、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCA5V2E5A3H3S5M4HA4D6O5G3P7Y8M5ZH10D8E8J10O3Q10T768、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCG5R4P7D4F4O3F4HB9W6A2L8N3R3O1ZX3S3U3U9F10P1E1069、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.
35、人民币贷款和垫款【答案】 DCW10H2J5Q8T2X7C1HH3C2Q6Y3G3J3J8ZM5B10P3F7A9P10W670、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCN7F5W3P5Q3U8X2HP10X2F2C7B8X10W2ZN10O1G2B2N8D9W471、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风
36、险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCI3A7D2G9C1L10B8HO8J7S10I10H10G9S8ZU10U5H6H5N9J10G472、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCM4O9O2Z10E7Z4Z2HN5J9I6Y1Q7L10S1ZN8V5H9X6C10M1O273、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】
37、 CCQ4S8Y3W7V8L10E8HN8P3J10B4D6J6B3ZX2D7D5Y4P10N3A574、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCR9B8F2G6M10C9I5HD3Z8E9N1F7Q6L8ZL3E9Y10D8A1U8P775、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 A
38、CN8V1J6Z5C8P2T4HY7R7L9T8D10P8O5ZV1Z9V1Z4W10S10D976、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCL7O7Y6M1U3R2E9HE3Y6E6L7N9G6P3ZD8B2J2J5R7D8N877、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACK3R6
39、L5Y4Z9Q8H10HL7X2H8F5A5M5D5ZH3M9E3X1E7O5I378、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCW1B10D4U2L10H1X1HD6F4K4F1W5R10U4ZE5I3U7J3T1W9R67
40、9、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCM3J3T6A5E9A3T5HV8Q4G10A10K9P6V1ZF8S8U5V4H9C7P780、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCF4M2J9B2P10S6V4HY4S10E9X2M2O9D7ZU6V7T10B4N2H3H281、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险
41、管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCB4B1G8P5B4Q2O8HM5X7Q8L7B4L5Z4ZL9M6R8O4X3C10K482、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCM9J10U5A9E6C9E3H
42、K7Y10K1M5H1E1G2ZL3B10E2S2M10S7N883、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCJ10E2W6I6Z9X2I3HB6V6Q10A8P2S3S9ZE8C10U3H10I4D7V884、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊
43、松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCV6O6Z4L1V9N8Q8HU5K8O7W4X1A3L10ZU4B9G7S8Y5R10Z485、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCS9M7W9K10W1E1O2HF1X9K1Q3X3G4H5ZZ6O10G4B6P8W4N186、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0
44、B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCK4H5C10S3L7M4G4HV9X10Q6U9H5Z2A5ZM2Q1F1M10J7Q8E687、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCS10N7H2O2D7S7X2HD9V9Q4A10I5W1X2ZL2G9Z9X9N8F9J688、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCU4D5S3X6D7E9L8HJ8M4R6H9J1P10Q1ZX7G9L3Z2C6I2U2
45、89、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCQ2L5A10U8X4M5N4HQ1N6P4U4T3G9V4ZZ5M3K7N9M3X1R490、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCQ4M3T4S10A10Z1N2HM8D2B2H9G3Y5F9ZE1M4V8V10Y6P1K291、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C