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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACD8F8E8S7U3F4X3HP4I8H10E1T4J1S5ZE6F10Q8I2M2S1T92、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管
2、流程、管内控、提高透明度【答案】 ACN4G8J9V2G3A10I4HJ2J5D2D9A8M3P3ZJ4Y3Z6S2S5R10U73、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCV8U2Y7G2Y5K1M2HL8S6L2C1Z5D7U8ZN4Z4U8Q8W6J5B14、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCW2P7W8R8A4J6G6HB6C
3、4C9R7W9H7A2ZU8J2I10G8V10M2E65、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCI9N10E8R7M2M2H10HO1F5G2F6R8U5Y2ZU1U3K10S1H3Y3J106、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交
4、易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACU4R7C1C4B5I4L4HN9P7I6Q5V5X1V6ZH7T1D8P4Q1O5C17、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCH3O5J10F4D10B5P4HV9W8X7C3V5G9P10ZC1G5L2W7W7Q6K98、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求
5、应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCD6U1X7C6Z7G8H8HB2D8H8U2M1I2O6ZT8P8V4P2H10F6B89、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCT7I3M8Y9S3V3N9HN2R3A7W8O1G5C3ZQ10M3E1D6U7U3K110、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCQ3F8Q2K2U7U1S
6、6HE2I8E10H7F3I5T6ZO8C5J7I10J4I5O811、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCL6O3L5H6N7U8T8HJ5T7Q1S4N5M8A3ZW5P7J10E8Z8A3C112、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCL6C9L2V4T7R9S1HC10A5L6N3V2G4L2ZL9K7S3P10W5G6H113、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流
7、动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCW6Z10D10K4F5X3X1HO9L8J10L10K8P10K2ZH2A9G3G2A1C10V314、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答
8、案】 ACV7D9Q3C10E1P8Z1HB2S4W4Z7W6F10N9ZX9L6C3W5V2S3H315、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCC4L3L6H8Y1C3F8HE3O4C8B2H7J9S10ZB3S10C4P9M8B1G816、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCD2A10A6R6F6M1W2HW9L3D5P2U6G7X4ZG6P2O6P5K2N10B517、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类
9、，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCH1C3T8E7Q5E5Z8HM3W1R2Q2P4C4N9ZQ10S3Y7Y10B9F8H118、下列关
10、于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCQ6A2Q8I4U2O5A2HZ9K2T1Q10D1G4U5ZP4G3C1W2X5I4H819、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价
11、格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCO10J5L6T2B1D5A2HB10F7B9V9I7H7M3ZA3K2P10H2S10U10H620、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACE2Q8Z9Y7Z5U8M10HO4J8N5M1U4Z9G9ZC10N10Z6H2W10T5J421、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限
12、度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCH2C2H2U8E7G10W6HA4H9E3J3H8C3Z7ZH8Q5H6V1M3B9C622、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCO2J2C8Z7C8R6B1HV6B9B6U5T7S1N6ZM1W5V9P3G5Q1H1023、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCP4X7H1Z10U10
13、Z9L7HT1Z1M5B3J4I8O9ZI6P7E9Z5O7O2J524、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCS4S2P1Z2F6G9J6HH5E4V4R4K5P6X5ZQ9U10C10Q2P3K10C825、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCR9I8P7Z6F6Y5I5HN10A1C5H10W6
14、N5Q4ZD1V3L4A6L3C2M926、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCL9H10P3D5G7A8L8HL8E1E6E4B5W3F5ZS5C5L4I10D9F10C127、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACX4Z4H1S1F8Z3L7HX7V5B6K10W3E2D2ZX4Z5G1I8V8R2V528、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操
15、作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCH2X3U3J6Q4Y6A8HM5X10P1C4T2K5J6ZL10F7M2R1V5F3T629、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCG4J5K6M8Z2E9O8HT7R9F5G1W9M5Y10ZV5U4S9C4C4C5G230、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风
16、险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCS9K10O2R5E9N2C2HZ9G7I8D10I6G4C2ZN4Z1H3B3Y1N6A231、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACW7U8Q4R9B7O7R10HW8U2E7Z6M7L10V3ZX6T6U9D6A1G10U132、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率
17、同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCC7I10Q2L10O9T10F6HO6P3K6Q3B8M2A6ZI10U4S9F7P10Z9R633、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCV4L8B5L4M3X9J7HG6K9I2H6H8H1B2ZV3B9V3P4C5R10P234、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCJ9C2G8I3V4Q6U
18、7HY2O5T6B10Y6M1M4ZW8I9Y1V3A9K10U135、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACJ10H5L10O3M7I5K2HB2X3T2Z2H10I6K4ZO8G1H7B6A1E2S736、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCZ5A7H6P3M10V3E5HY9X10U1Z8L9M10S6ZV1O9C7K2V7R6G437、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCK6I2C
19、9K5N5S2X10HM6K5Z1T2L10G6C1ZX3W7L10T8Z4J1G438、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACI7J1L1B10G6B8B1HZ4S5U4L1M4X2J6ZZ1Z10S8E9B5A4F839、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商
20、业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCG1J10H5F4V10E8V5HI1L8H4S7U2A4E9ZY4B9J2J1V8X2S840、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACU5V3W4G5M9W4U9HT2W5T2Y6H5F5B6ZA2W1T1S9L2Y7A741、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C
21、.外部监管D.员工培训【答案】 ACK4U10D4H10D6K6R10HM6D2L5Q10X5G7W4ZV5O4T4B3G8X1L342、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACZ10B9T7H9E3Y7F8HO7U9B5X6N2W1N3ZX3X10T7I4D10C6K443、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 AC
22、S6P3K9G4I8O10X7HK7A2J9T9C2V10K2ZF1F6Y10H6T4S9U744、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCN2P1L4L5I1J3J1HW5X10T5K7L6K8W10ZI8F3M6T8Q10P8Y645、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部
23、经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCP4K6X4C2V5R1F9HI8A8L3K6K9J6Z9ZB9C9O4F7H6I6L846、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCD2T9X10M8M10E5C3HT7R4Q3A7S1P6M2ZT1A5I10F8M5C1P747、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项
24、投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACP1I3Y3K5R4E3Y1HG10Q9V5K4O7X6C7ZB5O7M6Q3O2P8T348、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACN9S10L7L8A9N9L8HQ10H3F4R4Z1G8K6ZZ3S5S8O7L7Q2H149、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念
25、。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCM6J2Z1B1B1W4N3HW10S3E3Q8M3U1V8ZX4S3M9N6D9M1I850、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACH5
26、U3I8E2Q8Y1B7HH6P3E3Y4R4R10R7ZN3M3E3R5Z7F9P151、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCI2P7V6B3Z8O9W5HY9Q3Z10C9H5R9X3ZW9D2I2U5G2F7M852、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCE6L3J1P
27、3R2E5V9HX1C3F3F5S8W5I6ZO7K10W7R6Q3D4T253、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACZ4M3F9T10L10K8I10HS7S8B2X9U1H10Q4ZG5L2M4Y7I9Z3J254、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACZ1H10Y10D7R8K5I4HU7S1P9W9A7K9Y8ZS6A5L1A9F1K10T455、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感
28、性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACF3V3C6C6X9J5J5HU10R9H7T9W10F10D2ZW7B8M2N5P1W3I456、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCJ3D2S9K4J10G8C9HO4O9L6G9B1J6C3ZZ10A6P8X2V10B1H1057、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行
29、多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCO6D10S6N6G5Z10F10HC9C5F3L4S4I10H10ZL10F9E3N4S8O8K358、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCG7Z2Q1V9X7X5U6HK9E9K5L2E3S1Y9ZC2M7Y4J5O2B3X659、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCO9N6Q2X5L10M1
30、0S7HW1D2D6D8W8P4J8ZW4V2N6C5O10V2J660、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCO8Y10Z2D1M9O2H1HQ3D1S1Y1H1A10T10ZH4G8A8Y9X5M2L661、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现
31、有缺陷的业务的活动【答案】 ACG5V9W8K2J8D7R1HV5B8H4I10H2R1Z8ZW3W3C5A5Z2C8Y662、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCX2W5J4D10O6Q6F10HK1L9I2N10Q3T1L8ZC8C8I6M3F9H7Y563、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额
32、越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCF6G4F6F8D5W3V8HJ3J4Y10W10C10O9S2ZY8D4L8U6B7N6K564、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACB10H4Z10Z1G7V5X3HN10L10R
33、3S5I5J9V9ZY5T10X8F3I8K9I165、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACX5Z9M2A3B8T2I3HO4C8K9E5U5Z5D8ZS2R5B6D4B7W2P866、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCT1X6Q8F2L2Q3H4HR9R5N4Z5N10R2O2Z
34、T5P6L6B5X10F9M767、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCC5T1H3Q6F5P2J6HI3D7F6K10T9H4C4ZX10S6N10G4X5N5L568、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCX1E4W7Q4A1J4N4HP4M3F9X6T7C8Y1ZI
35、8V2Z9W8I9D5Y969、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACJ1N1Q9D9Y6Q8Q2HX2G6A2S7O10Z6D1ZO4R10S6T8T2U5S470、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCR9P3T6L6N1B1Z9
36、HU7Z3L5S5E5B7J7ZJ6K4R2K1K5Z3J1071、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCX2S6W5X2W9N8Z2HH3K7X8J5W6V4Q7ZA7G2U8Z8R2R4Z872、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCY3H7Z3P10R8N4G7HN9R2X9G7D10M3U4ZG1U7U6F10R4J5Y973、
37、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCZ8L5K10E6L1D10O7HV5G7K8M8K10W4S1ZX4W5X2B10B6G9Y974、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCU9J7K9S5Y2I5R3HF1K10Z7L1S4H2O9
38、ZZ2Y2I9B5F9J10V275、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCP5Y1M10B8C3W1L7HI8D1R1C7E2I8C9ZH4L7M10Y4D4T4L1076、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCZ9M3Z4P6K2I10A6HD5T1N6B5O4H9Y9ZB2Y8S9F10A8F3O1077、
39、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCB6C1D10O3R7E10I7HV4Z4U6K7E6R1H3ZC7I8B1T1T7W1Z878、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCY6B1Z2
40、L8N10C3J4HK7Y9P3M10I9M6G10ZC8L7F5M3J8W3C479、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACJ3V7G3E3G7U5H3HF3J5L10E7P7M1B8ZN1W7U3I3J4W9S780、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCV3I1Z10W5
41、D9F10W9HI7Q4J1D7J6K2E4ZQ1N6Y1E4O7C6T981、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCD10A4P1L5G9T3X10HY9R7Y5N3W7G9R10ZL10N1R2M5Z2P7S1082、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCP7K7J1K5J1N6E2HK7I4M8D10X1K5G5ZO2X4D8T5A5H2C183、（）是商业银行在长期经
42、营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACC9B3Y5Z7J6Z2A8HE7J7R8U9X5Z4D7ZN2I1P7U1C9Q7Z484、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCQ6E8A9O6E1U6O4HB10B6B5K6E1D10B6ZL6K10J9V4Z5B7G785、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.7
43、00D.300【答案】 BCO1R7T1Z4K8C9Z3HD8S5C6L5N4I3I2ZH5V2M3H1I4Y7Z586、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCD8O3U1N9U10H3A9HU5U7S10V5K2T10O1ZS6U2T3Q8B7H9A1087、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCO1T6L7T2N4R7U5HB7W2Z10V5D5A7R5ZS5F3Y9U10N3Q2B488、下列关
44、于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACE3X10D7V6X5P8S4HN1Z2U6I5Z1F9F4ZN2R1H1Y6R5N10J589、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCD9D7B5F9A3X6B7HZ10Y7W1Z5Z10V2W
45、3ZY5B2J9C2I7J1X790、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACG4N6K10R8L6Z2O9HN5K1N10S3E1L1D3ZP1K6Q4A8Z4E3S791、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCU3U9G2Y8D1W10O7HZ6V2O4I2C1J7I8ZY5P6Q6K4V4S10K992、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、