《2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库高分预测300题（含答案）(安徽省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库高分预测300题（含答案）(安徽省专用).docx（84页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为()。A.7.54%B.8.39%C.6%D.12%【答案】 BCX9Y5V1Q3M10F4F1HV3Y4K2C8R5Y8H6ZH2R1P1C10J3F4J82
2、、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。A.资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分【答案】 BCI5Y2U2V3Q4B7O3HM4B1H7H10T3J4V7ZE5Z5E9X7K6S2A53、定期压力测试至少()年一次。A.半B.1C.2D.3【答案】 BCD8V3K2A1G9T5G7HM6I8B4K9B2Z3M6ZK4O7G7Z6O2E1K104、当前，某银行贷款余额的50为房地产行业贷款，利润亦有超过50来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（ ）。A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集
3、中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】 BCJ5N8X3S1U9C9B1HJ1V5U4T3Y9K1J1ZM3V5M8X10H6V4B15、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACS9C3D2M5H5L1A8HQ6O7E1O6Q10M5A10ZT4W7R8K4L1J2V46、（2019年真题）计算杠杆率时，一级资本与一级资本扣减项的统计口径与（ ）有关计算资本充足率所采用的一级
4、资本及其扣减项保持一致。A.银行业监督管理机构B.中国银行业协会C.中国银行D.中央银行【答案】 ACX2S9I2S1E2T3K5HX1J3M10K2M2B2Y10ZM2X9N4Q10T1Q5P87、以下不是项目技术交底的层级是：（ ）。A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项工程交底D.分部工程交底【答案】 DCR8S3I8A2I6V6K1HR9J8H8C6A7W8G9ZM1K8M4W7B5W6D48、（2018年真题）商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述中，最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从
5、投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCL10H5K9X3G9N3E8HY5U5T8R3Q7S4V3ZD2F10N6V6A4A10G19、市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总【答案】 DCS3O9Q8N5Q3H9K3HS3D5Z8A8M4G9P4ZP6E8E2B7L10W9
6、T310、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】 BCN8L8Q2G8S2D3L1HE1L9J6R5Z7C7O9ZX4V2P3N1N5J9Q811、 商业银行风险管理的核心要素不包括（）。A.价格确认B.降低风险C.技术支持D.模型创新【答案】 BCX3U1B1W6O9P1R9HP8L6O3B9N4Y7D7ZC2Z10Z3J3T1G1J812、计算总敞口头寸比较激进的方法是( )。A.
7、累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】 BCQ8N7M10O5W6T8J9HU3M9V1C5W5X7L7ZI1O8W7B7F4I8K813、对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市场风险限额指标的（ ）指标。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 BCH8Z8D6S8Q5M6Q7HB3F1H5W5G4L8X2ZE10P9R8H8X1Z3X1014、（2019年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCP10U10A8V6Z9B1B10H
8、G3D8O7Z8B4H10L1ZK6J10X10W2A2I7G915、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2015年期初存货为150万元，2015年期末存货为250万元，则该公司2015年存货周转天数为（ ）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】 BCZ6E4A7S2H8R6R7HE9F3X4H6V5T4J3ZQ7N9H10Y9W10Z3N116、 在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本充足率监管B.经济资本监管C.资本监管D.偿付能力指标监管【答案】 AC
9、W7Y1F5N8S9B1H1HL7C9X6W1N3I10G5ZI7I3A8E4J5B8V417、商业银行的内部评级体系中，反映交易本身特定的风险要素的是（ ）。A.客户评级B.第一维度C.第二维度D.第三维度【答案】 CCH4N10F6I1O10B7V2HB9M8L5V1A10U1M7ZJ10M7J5T4V7N1Z818、 ( )是一种特殊类型的操作风险。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.市场风险【答案】 BCP5D2L5Z6Q6H2D6HJ4Z10J5L3A1O4N5ZA7D3G8M3V6W3I719、( )法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。A.高级计量B.
10、基本指标C.标准D.内部模型【答案】 ACQ10L4U8P1J6X4S3HX7S4R8B7E9Z6Q4ZS4A3C2Y10G1L3B820、对涉及结构安全和使用功能的重要分部分项工程应进行（ ）。A.局部检测B.全面检测C.抽样检测D.指定部位检测【答案】 CCZ9U3K8Y6F6D1L9HW5A6R9N7S7O8L8ZF9G4B5I1G4D2Q721、国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险得到正确识别和排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】 DCC2P9F6E9A1A1R5HG8Z8V1T2B1Z1
11、A9ZA2B7H8D6A3O9S422、家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样 的贷款利率，为改进业务，此银行应采取的风险管理措施是（ ）。A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避【答案】 CCR1K6F6D6K7K8D2HC2Y10B1G2Y3G4Y4ZQ9Z4V3M3B3H10V923、商业银行通常将（ ）看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.市场风险B.战略风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】 CCT5L7S1S6Y5O9T1HV4X7H6W9H6H4B4ZP4J1F3
12、Q6W4V8G324、一份4年期信用违约互换（CDS)规定两年末实际交割（Physical Delivery)违约合约。 如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基点，则CDS的买方将（ ）。A.第二年得到800个基点的偿付B.缴付债权，收到1亿元C.收到1.65亿元的支付D.在接下来的两年连续收到675个基点的偿付【答案】 BCE6R9G3D1X1K10F2HO5X3V7L1N4I5Z10ZI3F5H5Z10F8I4X725、随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】 BCU1X3K9H1H1O3T1
13、0HX5C6Z6N8S7G4F3ZS5S5V6O5O8D7C526、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（ ）。A.文件档案的制订、管理不善B.结算支付系统失灵或延迟C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCI1C4B9Y4T8S9G4HF8D5H2D9W8A9E10ZR8T9X2I3S4G3J627、某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.
14、期限错配风险【答案】 CCQ10Q1W10F10F10Y9W7HP7W6V6W8Y7K6X8ZI10O10H2G6F1H1S728、（2018年真题）我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（ ）。A.3B.4C.5D.8【答案】 CCI5C1H1V1I1D5C1HW2R9L2H6U7D7X10ZC6Z5V6A8Q1A9C729、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.25B.20C.10D.30【答案】 BCD3F4Y7T3X10Z10O5HE3X6M8Y10U4H1B2ZO6X7K3P6T10E6H63
15、0、下列关于施工成本控制的说法，不正确的是（ ）。A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料【答案】 BCZ5C10H2R1M6W5I6HA5G6G1D2Z1Y6P2ZX10I2S8C9Q7Y7B131、下列关于健康的风险文化，说法错误的是()。A.要树立正确的风险管理理念B.要加强高级管理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用D.要创建学习型组织【答案】 CCM4H8V1Z4N
16、8N7J6HQ3C10V5M3N7Y6W9ZE9D2G6F3D1W1Q832、 下列属于法人信贷业务的是（）。A.贴现业务B.账户管理C.现金库箱D.会计核算【答案】 ACL9J5N2R6Z9S4U8HP3D1G6O5B7R8Y7ZD5F10X4U5V8N1F1033、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用经济成本配置限制高风险业务D.对总交易头寸或经交易头寸设定限额【答案】 BCT2W2Z10J5T6E10L5HH5J10O6J2O10L6V10ZL9D9F6W4O7H8P734、下列关于健康的风险文化
17、内容说法错误的是(?)。A.树立正确的风险管理理念B.避免业务中的所有风险C.加强高级管理层的驱动作用D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用【答案】 BCA3B8Z8W4Z8F5A1HZ1N4C9V6P1U3G9ZS10X3R7Y5I2H3D135、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高( )A.5年期零息债券B.5年期票面利息为5的固定利率债券C.5年期票面利率为7的固定利率债券D.10年期浮动利率债券【答案】 DCS5J2X10F10C7N4X3HN4B5F10D2I10N2U8ZG6F9J6C3D9I6O436、 土地使用权抵押权自（）时设立，否则不发生法律效力。A.申请B.
18、登记C.权属审核D.核发证书【答案】 BCH7R1K8U5K4I4N1HB5Z9L1Y7S5D7C7ZA4P4C2E3Q2L9U637、投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述()和流动性风险的关系。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】 BCP9H5L6M10T4Y6E7HQ4L6N5C6L8U3W2ZL9D8F8J9V3V1N738、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCC2R6D2P6O10W3F10HF2I1Y5T10P3J4Y5
19、ZV8Q7R8R2Z6Z1C339、母线槽沿墙水平安装高度应符合设计要求，设计无要求时距地不应小于（ ），母线应可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】 CCQ9L4U3T7L2X9J9HC9N6N1T6G1C5J7ZX9B8U8Q8E8H4O540、前中后台分离是从部门银行向（）转变的重要环节。A.流程银行B.分工银行C.专业化银行D.国际化银行【答案】 ACX1L3V1T1M1X2X7HX2E2U3L10P7R3E2ZW2S1K10L4Y7P10I741、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率B.客户授信集中度C.贷
20、款风险迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】 BCA6E10T6V2P1T6W9HE4D8G7X5Z8L5X7ZV3C5V8J4H7R4D242、A单位以划拨方式取得了国有建设用地的使用权，该土地原来的土地权属为集体土地，则A单位在获得划拨国有建设用地使用权之前须支付（）。A.国有土地出让金B.建设用地补助金C.协议出让金D.土地补偿费【答案】 DCP7H2A1J1D8P2Z10HC9L2Z2O8U9J10H4ZM4J5K8R2K10T5R443、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B.风险管理不能改变商业银行的经营模式C.风
21、险管理能够为商业银行风险定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCV4G6P8N8O3E10K8HY6K5Z10T2B6T2F9ZX8C3V1C3V8P2M1044、某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出是6千万元，预期损失为2百万元，用来抵押非预期损失的经济资本为1亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是()。A.22B.18C.25D.20【答案】 BCM7I4T10P10N9S1G10HG4N8V4D4E10A8V1ZY5R1P9X9S4J6W745、()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存款，有助于显著分散和降
22、低流动性风险。A.大额公司机构；大型商业银行；中小企业B.大额公司机构；中小商业银行；中小企业C.中小企业；大型商业银行；大额公司机构D.中小企业；中小商业银行；大额公司机构【答案】 BCM7F2N4B4P6Z8S10HH3X6R2G6H6J3T3ZC4K5B2U1F6K6N646、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】 BC
23、U7S1X6F7T8Q10G10HD7H8H1J5X5M6S4ZP2V6T7C4P1O3R347、在银行为国际贸易提供的支付结算方式中，通常用()。A.本票、汇款、信用证B.本票、信用证、托收C.汇款、信用证、托收D.汇票、信用证、支票【答案】 CCM7H6W6B6P4E7M3HE10C3G5M1A6T9O5ZS7C5A10X2Q7M10M148、银行业是( )的行业。A.低杠杆、低风险B.低杠杆、高风险C.高杠杆、高风险D.高杠杆、低风险【答案】 CCE5Q1Z3P6L1J9U8HM5E8A10C8B1U2H10ZG9J3T1X1P10C4W749、风险与控制自我评估的原理是（ ）。A.固有
24、风险-剩余风险=操作风险B.控制措施剩余风险=固有风险C.操作风险-控制措施=剩余风险D.固有风险-控制措施=剩余风险【答案】 DCU5L10P1U3B8Q5Q7HL3C3O8M1N10Z8W3ZS1X2M6L1H1Q4C1050、在损失事件收集工作中，()原则是指在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。A.重要性B.及时性C.统一性D.谨慎性【答案】 ACB10S1G6S4J3B1Q8HM6X10Y2I2C2X3K9ZO4E3G1U2P7G2Q751、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。A.资产负债率=（负债总额/资产总额）1
25、00%B.有形净值债务率=负债总额/（股东权益-无形资产净值）100%C.利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）/利息费用D.利息偿付比率（利息保障倍数）=（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用-所得税/利息费用【答案】 DCG9J5Y2C8T8O1M3HA4Q6C2S10G7U5P7ZO5H1J7Z3Q1N8F452、 （）是一种带有社会福利性质的权利，是农民基于集体成员身份而享有的福利保障，由作为集体成员的农民无偿取得、无偿使用。A.集体建设用地使用权B.宅基地使用权C.集体农用地使用权D.土地承包经营权【答案】 BCQ6G8X10Q6O10P1R8HK9S4A2O3H6
26、Y5A5ZK9H1Y1Y10J1F8X753、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”于()业务环节可能出现的违规事项。A.信贷审批B.贷款发放C.贷前调查D.信贷审查【答案】 BCZ7A1V1J3L6O2G6HN4Q2O5Y1V9J7K9ZI6L7K6I8Q7T6T454、下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是( )。A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】 ACX1O2J9M3X8P8U4HQ7M4H6U5R3N5V6ZM3A5O1U8Y8P9Z555、（2019年真题）下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（ ）.A.记入交易账薄的头寸在交易方面所受的限制较多B.为交易目的而持有的头寸
27、包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸C.交易账薄记录的是银行为了交易或规避交易账薄其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸D.银行应当对交易账薄头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合【答案】 ACU8Z8O3E9Q2X9A6HF3L8G4P8Z7Z8H6ZN6I1N6Q2Q4G10S456、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。A.竞争对手风险B.行业风险C.技术风险D.项目风险【答案】 CCF1L3R2I5Y7C8D6HI1B4G3I8B9Y1L7ZB3H1G4W4E6Y8J657、在
28、信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。A.贷款金额B.回收率C.回收率的波动性D.贷款违约风险之间的相关性【答案】 CCR5Q6D8L10G4N3A6HV1K6F7Z7Q6S10S7ZY2G3K3J9A6Y7A758、国际收支平衡，是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，即()。A.无巨额的国际收支赤字，有巨额的国际收支盈余B.有巨额的国际收支赤字，又有巨额的国际收支盈余C.无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余D.有巨额的国际收支赤字，无巨额的国际收支盈余【答案】 CCE4K9V1P1N10J1F8HJ2U5G10V3D2T9H4ZY7F5H1Z4D10Y8P10
29、59、假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为()。A.150B.310C.40D.260【答案】 BCB6X7D9V2M4M8B6HG3U4I6G2X7R3S2ZW4D7A1Z10M6J1O460、从指标的影响上看，流动性匹配率指标等于加权资金来源除以加权资金运用，监管要求为不低于（ ）。A.33.3B.50C.75D.100【答案】 DCB6W2B10N1L4Z1A7HF5J3N10Q10Z1M3G9ZZ7V5J1B7U1N8C161、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当
30、以（ ）为参照基准。A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值【答案】 BCT3X3Z9Y5K4H6B8HQ1T5Y7T7D4B4L5ZB2V3X2K3M5B9Z762、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（ ）。A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率【答案】 DCI8F3M8U5Q10N2C8HV7O6I9L10L1Q3E9ZP5W10N2S1L4K9A163、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（ ）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值【答案】 ACM3N8A1F7Y8N7W1HC2J7S4O1
31、0M1C6M10ZJ6U7G7S1M4U4C164、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的( )。A.质押金B.抵押金C.费用D.担保【答案】 DCX8J5T9U1H7Y8R7HP2U5M10L3O9T2U7ZT1K8D8J4Y6L5L665、市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总【答案】 DCC6H4Q5K9S3T9L6HU1V5N10H2P1G9Z1ZP7G1U3O10V2M7G866、
32、等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 ACZ10F10M6Q6V3X4G2HG10M7U2E9K9K9D6ZO7A10D6X3V2B1L667、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。A.股东B.最大多数员工C.风险管理委员会D.中国银监会【答案】 BCW8Q6O7O4U8F8C8HD4H10V6G1R2K1X7ZG6G8P7K10H3Y2J1068、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】 CCX9A7G6Q7R3Y5B7HH5J4K5H7G
33、1N9H4ZH2I8O8Q2M10H6B269、将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCF3U10S3T10I2Y6M8HK10W10T10L9R2H6M1ZN4Y4V10P10Y4A6P470、对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市场风险限额指标的（ ）指标。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 BCI10R4N4H3L10W2V10HF7J3Y5C2J6Z5Y10ZJ6F2O9R6E3U
34、1Y371、下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是（ ）。A.提取损失准备金B.利用资本金C.购买商业保险D.冲减利润【答案】 CCA3O7T10Y10P6T4R8HF2G2K7O2Q3G9K4ZS5J5N9P7X10T7L372、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。A.RAROC=(收益-预期损失）/非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）/预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）/收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）/收益【答案】 ACI6F6Q3K8T4N10K5HI9S8U1W8F6Y6Q8ZS1F2V1C10K2V9N273、（2020年真题
35、）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（ ）。A.增加B.负相关C.降低D.不变【答案】 CCP9C2Y3N10O1N9M10HG4H9N5L9L10V8P1ZF9A8I5B2J2P2P374、（2018年真题）关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法中错误的是（ ）。A.净稳定资金比例=可用稳定资金所需稳定资金100B.核心负债比例=核心负债总负债100C.存贷款比例不得超过75D.存贷款比例=各项存款余额各项贷款余额100【答案】 DCE7F1Y3I1A8B6J3HP10S2H4A10F4M7A2ZX3N7A7R8S6S4
36、J775、资本收益率的计算公式为（）。A.RAROC=（ELNI）/ULB.RAROC=（ULNI）/ELC.RAROC=（NIEL）/ULD.RAROC=（ELUL）/NI【答案】 CCS4D7V7G9W10S2C1HY1U7U8H1I5L2C2ZE10C6W8C7Z2D10G376、全面的风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】 ACO7Y5P5T1Z7Y9C7HV2H5I3R5K8O1T5ZH3T7E6R10T2E1S177、资本充足率是指商业银行
37、持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是()。A.账面资本B.经济资本C.一级资本D.监管资本【答案】 DCJ7N5E2Q3M1K4R5HW7W10Y8X7E10G9F6ZV1G5J9R2C5S9W1078、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（ ）。A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中B.显示总体组合和各个子组合的风险状况C.讨论各种流程和措施的有效性D.报告重要单笔业务头寸的风险状况【答案】 ACJ6K3F6J5M2T9F6HD6L3I5M4B6Q2V2ZZ5M7F7J8O1E5T179、下列不属于流动性风险评估的是（）。A
38、.流动性比率B.现金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】 DCF7C7F7V9J9B5A2HZ6V6S6I7Y2K1N9ZS5K7A6V9L2G4T480、资产证券化属于（ ）。A.改善商业银行资产流动性的措施B.改善商业银行负债流动性的措施C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施D.以上都不对【答案】 ACM7G10F2T4H8U10Y9HI2G5N8N7U7B1D8ZC3Z2F7J7W3V8P381、我国个人信贷产品可基本划分为()两大类。A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款D.个人住房按揭贷款和个人信用
39、卡透支【答案】 CCG4N5P4T1I2V2V6HT2Y3Y2T3V1B7Q7ZT10Y10E2J10Y7N10I282、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户其资产组合的总体风险一般会（ ）。A.降低B.负相关C.增加D.不变【答案】 ACO5B7U5Y10I2L2X7HS4R10Z1E7V7W7M1ZZ8F3T5O2G8G8N683、下列不属于金融风险可能造成的损失的是（ ）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.系统性损失【答案】 DCO8X9U9O9N4N6Q10HF10M4W1Y10K7O2T1ZE4S1P8F9Y8C6D684、如果中央银行提
40、升准备金率，银行的流动性将( )。A.增加B.减少C.不变D.无法确定【答案】 BCJ9M6W3T6X6N5H10HG5A3M4B4U10P7U1ZV9P5M2L8I10W9I785、下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【答案】 ACB3B10C4O4S8J9
41、Y10HW6D9Q3N7M10U7V9ZV7I2X9L10Z5K2Y786、在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（ ）。A.息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存收益/总资产D.股票市场价值/债务账面价值【答案】 CCE5D8A5N9D2C6X4HH5C2B3X1E2Z10U6ZS2K8R9B3P7A10Y687、商业银行对（ ）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。 A.利率B.物价指数C.宏观经济政策D.突发性因素【答案】 ACX3P4I4W5C4J4M4
42、HJ6S9L7C3E5H3J4ZT5Z1U3D5B6A2Z288、A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元【答案】 DCH3B4T5T6D8F7A5HS3F4T8J8C9B4E10ZP10U7U6P9T9V6L989、在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。A.主权风险B.政治风险C.传染风
43、险D.转移风险【答案】 DCS3Q3X2W5A4W1U6HE5F8F10A3E8V7I8ZZ5P10V9O9Y1Y2R490、（2018年真题）下列关于信用风险监测的说法中，正确的是（ ）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.信用监测不包括对合同条款的遵守情况的监测D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】 DCV5G7X4G9Q3F9K7HR6N6M7V2U9C8S8ZN2H7J4G7W4X3B791、下列属于柜员管理违规事例的是（）。A.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核B.柜员离岗未退出业务
44、操作系统，被他人利用进行操作C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对D.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等【答案】 BCM4A7X4N2F6O7I6HS5Q4L9R5Q5V8J6ZW10C9G2L10K10H5H592、下列指标计算公式中，不正确的是( )。A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】 BCY2N8T8I3N7V3H1HW6F1T3R8
45、M9R10B10ZR1L9A3U7W1F7P693、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是（）。A.监管机构对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化等【答案】 ACM4Z8X7H6S9D5H2HW10Y6C10I3F4D9U10ZC5I8H9I4C10W6T594、（ ）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务【答案】 DCH7Y7W5C9P8I10N8HK5Z7Y2K7W3Z5B6ZT3R9I2F2Q5B4E495、用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是( )。A.久期分析B.敏感性分析C.缺口分析