2022年中级银行从业资格考试题库自测300题(含答案)(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元,经济资本为20亿元,税率为20%,资本预期收益率为5%,则该部门上期经济增加值(EVA)为()万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACM5F2E3T6S4J5I4HU3L6Y10H5B9F5I3ZM10T7S7V4O10L2R52、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是()。A.银行应根据经济形势变化,建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量,构建综合性的情景假设C.银行所选择

2、的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCQ2P6T5Q8M9Z6V8HW5S5X5D5V7F1S1ZQ9W6L1B5A6S8H73、在其他条件保持不变的情况下,金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期的绝对值()。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCR1N5F5W7Y8F7N10HT1Y3W5V9V1H9Y10ZP5G10B3V10G3J5F104、银行机构进行信息披露的要求不包括( )。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCJ8K9M5L8

3、H7A3R8HU2B10W2Y9N3B6M6ZZ3O10Y1I9B4S10V95、内部控制的目标不包括()。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标,包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表,包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据,例如业绩公告【答案】 CCC10U1A7D8M9Y1K3HI2P2Z4H3L6X2M9ZL1Y7D3B9T7I1R86、远期汇率的决定因素不包括()。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率

4、差【答案】 BCL2A7I5R8P6P6T3HM1S5X4E9N8T10Z5ZV2K7U9U2H4X5J47、下列关于信用风险的说法,正确的是()。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说,贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCW2B8B10F6Z6H5N8HM7M8E3P6E4X6R1ZK3H8A3R1T4L5D48、在用标准法计量操作风险时,商业银行的“代理服务业务”产品线的值为()。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCT3T1C8T5X5M5Z10HX9J1Q7J4N9T4K5Z

5、L4K8U4G7W3O2Y89、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括( )。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACS2D5T5Q9H5C6U2HL3O5O5Q2O2J1Z1ZK7B7P2T9A7A3S210、 根据商业银行资本管理办法(试行)商业银行银行账簿利率风险管理指引规定,下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是(?)。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制,可以随时平盘C.能够准确估值,且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCG7Y3Q3H7I

6、10G5H1HW7S5M1O7G1G1L6ZD1L5U10I1N3R6H311、某公司2015年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元,2015年期末存货为550万元,则该公司2015年存货周转天数为()天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCL5P9C9G7N3K3L10HZ7N1Y8Q4F5O8C7ZR8E4H7U3H9C1K612、有关“贷款风险迁徙率”这一指标,下面说法错误的是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款

7、迁徙率【答案】 BCU1X7I9J3S9N10B1HY4W4H2M3O3U10G7ZF4Y8G3V1D1O6K1013、关于风险监管方法,下列表述不正确的是( )。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念,全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料,这些资料主要包括:统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测,督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCV2Y9F2I3N7K6L7HD4R7

8、O10W10I4G7M1ZQ9H4C5U3F4T1T114、下列不属于柜面业务的是()。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCL5G3X5N6I10J2U1HX1C2U2Z9X7G9G9ZJ1Y6F4D9C3O4W815、 关于影响期权价值的因素,下列理解正确的是()。A.随着执行价格的上升,买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升,卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCZ9K10B6H5G5T1R2HA4Z10B1C9Q9I7Q9ZR

9、3D5V10U7X5J6L616、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理,资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCM9F3K10H9G7S1P4HB10F4C10R6A7D8W4ZJ2J2G8U3U10G5J617、在现金金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当的是()。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有

10、限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACD8Z4L7Y7Y10V1O8HC6X2B3W1R1E8J1ZC9N4B10E2Q5R3A718、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法,下列选项没有体现的是()。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCS3U6A8A3W5S8Q4HI4A9X4D5U3P6Z2ZQ5B5Y8U2L2A1H319、 下列债券的久期最长的是()。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCS5M5

11、Q4V8Y1N3M10HY1W5R10K9U8O2Y10ZH5A6C6H10M8A10O820、以下不属于商业银行资本的作用的是()。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCT3U3M8Y3O10P9J6HQ7Y8D3R2A1N6S9ZB1S3O9U8Q9F4Q821、资本规划应至少设定内部资本充足率()目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCV2S7D10O5M3M6F6HE9O8X6K5V2Y9H1ZO9Z7A5O6K1U5D1022、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元,其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常

12、收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元,则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCO1D1J5M3J9K1L9HZ7Z5U6B2M9J3R9ZE9H6I1L5P3E9H123、处于声誉风险管理的第一线的部门是()。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACP2H2S1W10C1Y6W10HF2Y4Y7S10R10O4R10ZN7A6O7V10J1I7Y924、2018年,中国四川地区发生地震,造成光缆断裂,使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是( )引

13、发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCO7V1V9C1Y9J8H8HX4H3Z1U9A1V4C3ZQ7F10I8R4Y2E3I925、银行贷款客户优良且贷款需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是( )。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCR2I8Z10N5J5B1Z7HF9G9P5N10E8D10T7ZI7A6Q9A1Q2M1H726、( )是指由商业银行经营、管理

14、及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCG3R6M1E1V6J1M9HR9P7H1J6Q5U3I10ZU9W7G2U6M2E10E127、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCW7B3J5K4P2W6Q10HY7S7X6E4E8S1J2ZX4M2D1W5G7U6P928、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括( )。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCL7U3O10S1S6J4L2HU

15、9C10X6F6O3H1X6ZH1G2W2Q2T9O1Q1029、根据商业银行资本管理办法(试行)商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提( ),该项资本要求为风险加权资产的( )。A.逆周期资本,02.5%B.杠杆率缓冲资本,13.5%C.第二支柱资本,02.5%D.系统重要性银行附加资本,13.5%【答案】 ACM5K1K10Z4Y5J3Y9HB9C2Q5K3X3D9K5ZL3N1Y10F1R4L1E430、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括( )。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCT4K5K1X2K7B5K5HF8L3A1K4H4M1

16、U9ZL7E4O4S9S4A2J531、在操作风险资本计量的方法中,( )是将商业银行的所有业务划分为八类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACG9Z7M10F1N7T7T1HW8C5A10E8Y6F8P4ZQ5D1B4Q7P3S8Z432、下列关于信用风险的说法正确的是()。A.对大多数商业银行来说,贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务

17、中C.对衍生产品而言,对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值,但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大,因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCF9P10F6J9M4M5C3HP7I9L1M5V4Y10R6ZK3X3H9S1A10Z6E933、商业银行资本管理办法(试行)实施后,通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于()。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCS3C4Y3T8W1K2G10HP3G4H5A3A7D1B8ZT2K2M1O6G

18、5G9H634、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCS4T9W1J1E2H6E8HK1Q6V10R9V4R3N3ZF7S5B2W7X3Q9D735、()已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCH6U4F5J10U2D1Z5HC9Q1B1W10R7F7I4ZJ1E1W2A6G8V7A1036、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的

19、战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCH9H9W7Q3O10T1C4HM4X1D7E3B9L6J9ZM10G1H4B9S2A8C337、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述,错误的是()。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACO6W5V6H8O6B8S8HL2Z3S6R8D10F4E3ZY6C2G1E10C7A2C138、下

20、列信用风险监测指标中,与商业银行自身净资产质量最不相关的是( )。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCX7D6J9L1S4H9S7HR5Z10B7K10B7Q5C5ZD8Q5W9P7M10B7B739、客户信用评级中,违约概率的估计包括()。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACO1I2O8P3O4S1W9HR10G8B6S3N3X4B8

21、ZD1D8M1M10V1E9Q840、对银行业稳定经营最大的威胁是()。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCY1W2M5U5L9I1S8HN7G1I9Z4B4C2R8ZP7C6C4A3D3X1K141、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性,但收益也是()的。A.最短;最高;最高B.最长;最低;最低C.最短;最高;最低D.最长;最低;最高【答案】 CCT9F9Z9H6W5R7D2HH10M5W6O3O10G8N4ZU5G2V4I9X6S4R542、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是( )相关的,即同时发生

22、风险损失的可能性比较( )。A.正;小B.负;小C.正;大D.负;大【答案】 CCE6Y5Z9N9U8B7C10HS2I3F1Q10Z10M2A7ZY2N10I8B9V2D7E243、假设违约损失率(LGD)为14,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据巴塞尔新资本协议,风险加权资产(RWA)为()亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACN5Q5Q8V5U6F6G10HT2P10C9Y7L9M8S9ZN6R9A6L1B3W2S244、风险偏好指标选取需要体现()。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规

23、性和稳定性【答案】 ACJ6D6P10Y3D8B3I6HQ6R10P2F4O1I7Q7ZS9W10H9O9T7B8N845、 下列债券的久期最长的是()。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCO9T3C2E4G7A10Z8HY7Y3L10U6T2V8T6ZR10J3X2U8Z3B9H646、外部经济周期或者阶段性政策变化,导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的( )。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BC

24、H6C8X7A6P8E10M8HW8J6L4J2G5Z2J8ZA3H9N3P3K5E8T347、以下不属于商业银行资本的作用的是()。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCE4D6I6S5B7L5S4HM6S6R2X5H4C3P2ZQ2G2U1C6E8F2L948、在业务外包过程中,由于供应商工作人员的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACJ5J2H8Y8J7M2X10HG5D6D2I2K9N2C8ZU8L9A9K2R8X3

25、S449、在国际领域,银行监管的目标主要是指保护存款人利益和()。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACN3X7I6M10E1H7X8HQ2W10V4B1T9I10L9ZQ1O4Q8Z9Q8L5P250、客户信用评级的发展过程是()。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCD10D9V1Z8S8M8P2HT2O5A10Y1S6C1N9ZP9T6O9J1Z2G2E151、下列关于国别风险限额和集中度管理

26、的表述,最不恰当的是( )A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口,即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCO5U9D7C10K3S4M1HA1O8W10B6Q8E5R9ZN4B3C1Y9B10F6P852、银行监管的首要环节是()。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACS6I8F3T7D9P1J3HM4Y10Q10Q6R8Z8Z3ZL9V3N1H1W5K5D1053、下

27、列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是( )A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACZ10Z2O5E2E6K5B8HA5E7C5M3V6T7A4ZS7Y10I1Z4N7V1T1054、商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是()。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCC8M7G6Z6I3P2D3HA10T5X3L8D3S10U7ZW9L6D10H2Q4E5K655、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 C

28、CQ1W5B9O10N2H9B5HJ9K3G5S8L8I1L3ZL8H1I10W8R8D2X656、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行()的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCY8Z5I3T10I8A3V1HS5F3G3F6O7T7Z5ZM7O6R8U2H2Q6U557、下列关于风险管理部门各机构的主要职责,说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构,与董事会共同承担商业银行风险管理

29、的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息,作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCD3C2C10L6U5E5N9HL1H1L3G2O5G6R4ZM4K9R1C3U3Q10Q658、下列不属于外部数据的是()。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCI4J1K6D1C5J6Y6HC2R10W1R3U8N2B4ZT10P9R10Y10Z9K3F559、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构,其中应当制定压力测试政策的是( )。A.董事会B.股东大会C.监

30、事会D.高级管理层【答案】 DCQ8U4O10S8U2E4J4HK5N3R5U3B10C9F10ZV8G4C10O1U6U1P160、有关“贷款风险迁徙率”这一指标,下面说法错误的是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCD4Q10W7E7Q9B4S5HM8H10T10H2Q8C9Y5ZS8X2T5P1U10O6J961、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标,资产收益率的计算公式为( )。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金

31、总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCC9T7G10S6R2P7Z3HP4X4A7B4Y3Y1A1ZU3S5E3N4E7M9R862、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCZ2X10J6A9K3R1O5HJ7I4Z7P10N1A9G2ZI3T2Q2Z2G8C1H263、( )规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上,结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答

32、案】 BCX8D6W1U3K10X1L2HP7S7Y3X2R10H4R3ZY8A6J3Q2M3X10G164、假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率约为()。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCF9Y6N9E1P1J9F7HW3O9W6Q3B7Z8E7ZW3X10M6E7H4X7V865、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是()

33、。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCZ6Y4K5A7Z1P8N2HA5H7P2W8E4J6F1ZM9Y7I3S4O2A9P966、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力,能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之,银行战略风险管理的作用可以概括为()。A.最大限度地避免经济损失,提高银行管理水平,提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失,持久维护商业银行的声誉,提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失,维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失,保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 B

34、CA4B2K4C8W3I6L1HQ8U1Y7G9M3A6J7ZA8U2V4V2E1K3L167、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,即出现( )。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCP3M6D3B9X5N3J5HN5I1U10K9S1T4M4ZE1Q4B4M2G10W2H568、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCQ3U3X9I10D7H10S6HH3D6E3M7G4D1F1ZP9D10J7V6J4A1H869、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感,那么商业银行倾向于持有什么样的资

35、产负债期限结构?()A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCP3C3F6K9V1M8J8HV3N3M8Z8Q8Q5H3ZO10Y7N5W2C3J5C970、假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率约为()。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCK1P1V1G4U6K6S8HJ2A1R10Z5L8Y5Q6ZC

36、4W4Y8I8Z7W5E371、按照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是()。A.对企业采用评级方法,对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法,对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACE1Q10U6X8G3B2C4HS1M2U8Z6F2T1Y4ZW9P2C7D2C6C3L172、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款,其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款),清收处置不良贷款25亿元,其

37、他不良贷款形态未变化,新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末,该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCX3T7T5H10C8Z6Z4HQ7F6S1B5H10T7Z3ZT4K10K7M1P10L5A273、操作风险资本应该为()提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCD2I4T1T9I2L4D2HZ2F4U5V6I5Q2L6ZX3H7M10G7O4F6Q574、下列关于商业银行风险偏好的表述,错误的是()。A.风险偏好是商

38、业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时,应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中,应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCG10W3Z5W8A1M5F9HJ1D3I4M10A10M10P2ZG8N2J7F5F7R6U475、证券的()越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACM7R10G8Q1A2L2F1HC9I4E10I5E5B8B4ZE7W2J2X3M2S6L776、下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是( )。A.内部审计部门在一个

39、特定的组织中, 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作【答案】 CCE4V7H8I1K7F4Q4HT9B10Z8X10T6U3A8ZJ8G3X6V9H7X10A277、下列哪项关于现场检查的表述不正确( )A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶

40、段可分为五个环节:进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCE7I5R3H2B1B7P10HE9I9W5Z1Q3P9U10ZG8M2Y7K2H3Q4K278、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重计提的是()特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACY6A4P5Y5G9J2U7HC7S10W5B2F3P2A6ZQ7N8O2O9S6A5G379、下列()不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团

41、贷款业务指导【答案】 CCG8Q7L2R5K9X9F9HQ8D2Y10H1Y1R3D4ZF6J3F2N4F8F6K180、下列属于内部控制第二类目标的是()。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACN2U1D10G2T7N8I8HC1C8J3A6J8E10C10ZX6C1L7E4P8F2R981、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感,那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?()A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案

42、】 DCB2F9M6S8X6C10L1HI7Q10X10U4B1A7P7ZM9Z6O7T9D2K6L982、外部经济周期或者阶段性政策变化,导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的( )。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCN8S6K2O6O9N2M10HV10M5Q3U5U6Z5B7ZF10U2E5E1U1F5V383、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为( )。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.

43、至少每两年一次【答案】 CCP3V9M5W8J1Y4T9HW9X5N3Q6X10Q9W4ZP4G9Y7E4Q3K9S884、下列关于市场风险价值(VaR) 和预期尾部损失(ES)的表述正确的是( )。A.置信区间发生变动时,VaR随之变动,但ES不变B.ES是一定置信水平下,超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算,都需要基于正态分布假设【答案】 BCK9Q1D10Q10K1L7Y9HK1R4L1R6G9Q3V7ZF3L2G2L1O5X5M585、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大,如果甲、乙两方案的预期收益相同,则甲方

44、案的风险与乙方案的风险相比()。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCG5A8X8U2Q8X6D8HU3W7K3N4Z4O5T3ZJ10N7K3Z8U1C6K386、如果一家银行的贷款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元,流动性资产为200亿元,那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCY6O10M8A2N10C5O5HB3W9W9Y9D5X2E2ZV8L7C6P3D9M9O787、在战略风险评估及实施方案中,对于影响显著,发生可能性较高的风险,对应的战略实施方案是()。A.尽量避免,高度重视B.必

45、须采取管理措施,密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACR2I5C3N5J4G2R8HU8H5Y4R6R10M4O8ZS10J7G9Z7C4M7C488、我国规定,商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过()。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCX3R5B2Q3A2L9Q3HZ10Y3H1O7E1O3O3ZO1G4M1W5H4S8D689、()应当定期审核声誉风险管理政策,敦促员工熟知相关政策,并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCC1B9L1T8T8F2M6HW8I8I2Y4Y6C1T8ZK9A3I9V10S3N2S790、根据巴塞尔委员会对市场风

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