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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCT5F9R10Z10Q9N4L10HN10D4G9L7T5B5S8ZA1K8V8M4L6J5G12、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】
2、ACF4O1M7G2C5K9C9HI4Q5D7J5C1X9U9ZO5M9I9H10W6Y3N33、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCN2M7A5Y1D5A3V1HN4X6A6D2P6Z10P8ZH9L1S4C10V4H10F104、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.
3、800【答案】 ACV6W3R9G8P5K1S10HV3H1H6O2M10G3F5ZV6F8K7E10A7R3M85、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCN2F8Y2V6T6L5B5HE5M7Q7U1X2E1V7ZL1U8Q7P8N4E7U86、某资产组合包含两个资产，权重相
4、同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCJ3U6F7U5H8L7Q10HF8A9D4U10A10I8Y4ZR8P9V7O1Q5K10G27、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCY3T5P1P8T3I10O10HY4A1G1S1I10Y7L2Z
5、G1H5Q1U9W1E5C58、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACJ7J8M9W4N1H4X6HU2D1V3V5F4J9B5ZR6Y8C3Q1Y1L3H89、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCF4W6P7S10L8R6Q8HV10K9T9T2Q3U10H9ZQ1E10O3D3V10X8P610、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不
6、属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCR5B4I7C2Z1K5R9HV7N9C1M1M8M8U5ZK8V3L7Q9G8N2O1011、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCB1X9M7J4P7L5H8HJ2C8R7X5W9I8N7ZE9K7Y4C1N8F3S1012、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷
7、款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCB9X8W3T8K9O4T4HJ1B1S6O5I9H2Z9ZG2E9Y8T6Z2E2R913、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACO3X3S8U8C2P8X2HR9Z7Z5A3Y4U9V2ZY9G2X4L9V10H5I814、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多
8、地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCV3L1A10W3G8V4C3HJ3X7V7K4M8H4Q3ZS4L4W7S4E9N1M215、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCP9N7F8A2M6R1H3HP5M8M
9、5I6I8S7H3ZA4Y9E6Y5T5Z1F516、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCR9Y8K1Z7H3C6O9HH6N2M7J9S8K5R1ZE7V5H7Y10E4O5P317、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCA4D1
10、0N7F3O6Q9H8HH10P4E2F10L10F9K8ZX10F7M7T5L1H7F318、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCQ9T2T1F9R3O4H5HH10Y4T8U2F6Z8T1ZT2Z1B2R1C8Z9G1019、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初
11、关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+
12、期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACI10W7C8R7J1M5F3HN3H6K10A9R2E3E7ZX5I6U2G2N5Z1F920、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCF1V1E2J8T8G4N8HX1N6F3S3S8L1O8ZG5M2S9Q9M7U6B921、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.1
13、00D.120?【答案】 CCT4D4M8W4M10F10M2HG4F3Z10M7Q3V10S5ZC5D10Q2F10A10Y3S122、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCZ8P10Z5V3X3S5U10HW5V10V4W9F9F7T9ZJ5H9S4K9H2M10V423、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水
14、平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCI4C7B1L8X2Q6Q2HV1J8T8F4H10W10F2ZW3M1Y6H10R2T2J324、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段
15、，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCN2U1E5F10Y2S8L4HE3T4V4D3B10Y7H4ZP2Q5R4T1Y10O2O225、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACE2C6R4A10F7E9X10HK7O1D6S2Z5G7I6ZD1O2O4E8O6E4O626、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识
16、别和贷后管理难度大【答案】 ACI4X6B10X4H1M2N3HL7P7Q9Q5O8C9H6ZA3T1N10A6K8V3D227、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCV3F8V5A5X5C10O5HJ6T1I1O3E8T3D2ZZ5B1W5C10P5A10L228、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银
17、行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCM6F9D2Q6Y6X3F10HW8U10N7I5D7S6O3ZL2P5P5O2L6K6A129、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCJ7Q1Z9V4Y3O3S2HV6I9M9G6R8U10I1ZV1U8B5Q9F4A10C830、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿
18、元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCI9X4G4E8L4K5U7HZ9E7C5A10Y3G1M10ZP4T7V10C6A6Z2P531、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCM1C6X7A8P3W8P2HW1C6X6N10V10W3U10ZK9W5Q9J9A5M4K732、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答
19、案】 BCF2L4A10T3F9T3G10HV8M10B3W3K7T4O9ZL1X7M8Q10A7A4S533、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCQ5Z3S10U3I10U1A10HK3P3S8R5A8O5I7ZW4B9P1U8Z10B2D634、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCL5
20、X7O5W9H1M8B1HT2C10V8G8O4U5K3ZQ8P8L1O10R3Q7L235、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACD1W3I7E2W7B3A9HC5Z9D9Q10C3W2J6ZV10A4Q2H8B9P1W336、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答
21、案】 ACG7H9N4K6S8B10T7HT5Z3O6X9Q10V6E1ZB7G3J6H2L4F1K737、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACS3Q3A4P1K6K4O10HA10W4X7D9B7Q8E7ZC10P6M5X2P10U9Z138、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（
22、试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCP8D4U7Q2S8I7I1HT6Z3B4V3N10N1T9ZV2Q5O10L2T4O6C339、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACO6B10T6A9A9N5C7HY8X7I3M8G6X4B1ZW10Q8G10Q8O6Z1B540、（）指借款人或债务人由
23、于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACS8U9K3D9S10J4X5HA8W7I5U8R6O1T2ZJ6N10E1P9N10C5N1041、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCS6T5N8Y4I1V5O4
24、HQ1I3B9R10K10C7K2ZS6Q3W5Y2Z4Z1Y542、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCB10Z1H1H5O6X6M6HF4G9K10G5G4B5A5ZD10J2W6S9D7A2F643、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应
25、对非预期损失而持有的资本【答案】 BCI3M8O7K2B1O9Y9HP6K8X2Y9J9H10J7ZB5V1U4Z1I2D2D344、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCC9L5M4A3H3U4L6HE8N9B1Q10J8P5F2ZE8R3B6Z2N8M8C1045、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCK5K8W4V1Y2E8M5HI3L9S10N9T5H7T8ZO6
26、X1Y10C9S1N3S746、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCH3V8T4Z10O8L6M6HP5L5U8N6X5W3J2ZL7A2C6K1A8X6C247、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACU7G5E10G2K7P4R2HL2F3L5A3M2E10Y8ZC4T2Q2A5D9G5R948、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍
27、生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCE3Y9I3N7K6B6L8HU1L9R8V4U4M2I5ZR3G3Q3Z2J9L4F649、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCL4P3R7J2G2G2C8HB6F5U10
28、C6F1M8W6ZH8R4M7W5C5V8P350、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCM7U1Q7D4C8F6I10HR4M10N5W5H5E10H5ZB7B2P6I5F1T2W651、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACX1M9A2U8U4O6K3HO4E6X1M6F1R10T5ZW8Y4C
29、8Q6L9O7K952、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCO9R3B6V4A7A3M3HW5S1T2L8N5F2O6ZW9I4I3D9T3N10K853、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACB8Q9T8W7H3K4J4HV1S1F1S10W3S3W4ZP9A2K1H2
30、N3R8M254、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCA7N2O2C9F10U1Z5HI2O9B4A1N1Z7N8ZY1K2C10Y9Z3C8K355、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的
31、较大值【答案】 CCI8W5K8Y4M6N1U8HM10D5X10L8H1R10M3ZU3I5H6O5E10G4E656、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCK7V9G
32、10D7I4H3R9HG2X5N8D10E9Q5F1ZH7A4T6U4Z6Y8X1057、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCE9U9Z2C9X6L10K3HN9L7G5V7I7Z2Q4ZK5C4F10M9S1W6W458、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCL6C8W8B1R8J4K3H
33、L5Y1T5G6X7E1R2ZW10E9R5K4V3J2S959、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCU8F9K4R1N2H1U9HT9S10L1P10O10F10V6ZR10U6X7I3R1N7N860、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCM5C6O2B4M7M8H1HZ9Q7N4H8L9O10A8ZX4B6F
34、1A8M7T9B561、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCL5A10F9H2S10C1Y7HP3V2N5W2R3W9Z7ZJ1M8E9Y6Q2M1Q562、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助
35、银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCH2U4G1T4R10U2N2HC5W10U3I3E4G9C9ZM8M5G5T4I4D4X363、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACA5D6Y7H2D7K10M3HQ1I7E5U10E3L3G9ZK6K4T5A8E7W4S464、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管
36、理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCB2G2C4R6R10X2Y9HV1S2M10G7L9M2W2ZM6S4A7E2V8F4X565、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCV6U2W3K2D6B10T8HR5R9S7I3Y4W6G6ZS7J5P7Q9J7G4R366、对商业银行来说，开
37、展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACM4P9Z10H5T3X3Y10HM7E4V6Y2Q4T3R4ZF9M10O7J2C4Y10G1067、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCE2O9M8B8Y6X1W4H
38、Q2C8X7E1J3Q9R5ZA6E2C8H5M4J2G1068、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCW9Q5Q2H7V3N8X9HG5U4E6E6P6Z1O9ZY7N2A1L9W6H3K669、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，
39、就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCS10S10R5C4S10D4T10HS8M1B9U8J2J5U10ZF7V10I2D8Y5B9F570、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACH6S2G7X9Z2G10K9HE4W5J9J2R5Z1
40、K3ZV9N1A7X8F1Z5P271、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACA10N1L6B6H5A2H4HG1U2A1D1M4R9D4ZH9J4Y5X8I6C8T272、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCJ4G6C9J4C1A7B1HB10K7B1J3P7R9S6ZP1X7O9N2M7R2D673、
41、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCV9F7Z8E5F2J6A2HL2O4Y1P3U7P1V2ZR9J3Q2T8G6Y7Q674、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCM4T4B8K9S2U10C6HY6K8Y6J
42、5J9U4D4ZA5Z3P2M2O3D7C175、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCM3E6N10Q4Y5Y6F2HQ7E10X1K6N6B1B7ZK6U9Z9Y10K2D8T476、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数
43、据【答案】 BCY1I2H1H7P10A9G4HH3H5H4N9B8G9Z1ZB1K6K6K2Q3X5C777、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCN2B3B8I6H8B10Q10HC3T3H8D5P3Q7O7ZW4G10Z5F1J1P7D578、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACX6V8V7S9P2V1X5HQ10F5I3S2W3K10Z9ZG10F4V5
44、L7F8F6H779、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACO2D4L10R3Y2C6K10HF3O10H9V5N8O9L1ZT7A9N10C7K5W7Q180、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCN4L1G8Z10P3C1X5HQ10T6M9U8O3O4S7ZJ3L6
45、F7B9Y2O6F181、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACE10L8K6D9T2A5N9HH9K1P10G9K3X1M8ZZ3I9O3I7C7Z7X482、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCW8F10Y10Z8F8E2V10HK4K8B9J2P8A9K1ZX5T8P1B6V10W10Q883、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。