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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCG8B8S3T8H9R9N9HV8J4E1Z6K7Z4Y5ZI7B3S5H8X2L10W102、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCM3R10I8V6K2V1D6HP4O6C1J2Y9X6
2、W5ZR3Y5L3E9W1J9H103、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCC10V4S1H7R6W9Z10HS6O3H5X5U1A10H4ZQ1J8F10Y10K6F1W104、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACU7C10E5X9D7C5Y4HO8F6N10U3L9A10Y3ZF5P1A8A8E5E9S55、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大
3、会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCR10W8L10Z8R6V9A9HE10Z8V6R1T1L9F5ZJ7R3Y9D5E1O4R26、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCR7Z5N2S3X5H6O4HV1P9D9J3Z8
4、B9O9ZJ7S5F7N2I8Z2D87、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCI7B7U6D1E1V4T6HY1B6L2D2Q3E8C6ZH3A5I9D2L3S6G68、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACS5A2P7Q5Y6J3E4HQ4E10T2K10V6B4X4ZE4Z1E9B1N10S7X29、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大
5、要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACN4G10P1P7Q6G8K9HS3D1H3D3P9J3B3ZS5Z7H7J5M4T9F310、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCO6E5D4K5S2X1N1HW1B3Z7Q4K9P2Q3ZK5Y2T10G10Y5O6P111、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币
6、（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCU4P1C6D10G1S4D1HL8N3B1O2E2I1P1ZS1O2V1G10U2J3I512、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCZ7K1A2L4X9T8M1HC3N9K7P2Q9C2U10ZU9K5K8U7K6Y2G313、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.
7、银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCK6R7T5A2N8M3T2HH5S7J7F2F5E8S7ZJ5O10P6S3L1Y4K314、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACQ6A7R4Y10Z3Z4N10HT10J10D10F1H2R
8、8N6ZL4T8W4S7Q10T3V415、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCU3S3Q6M6M7Y1U1HX3C10P8A9Z8E4C3ZY9M5T4R9A3K7A116、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCT10X4P9A7B1C6T6HC3C5C2A3L9G8T3ZH8O1T10R7U9L
9、5V1017、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCM9T1G2D2Q1N9T1HD8U7J2F10A7J5G3ZV10X8L8C10D2C5G218、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACS10W9U5Y2B5J7M9HJ1V6O9H4E10J10F8ZY1Y5G1D8U9R10H819、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾
10、难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCP6N1B5Z4L3F4K9HB3R2U7A10A2E5W4ZB10E3V5I5D3I6L220、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACI5D8U3L6H4T8R3HW3D6G2M3C8J9Q7ZJ2K3X10Y4Q4C4K921、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1
11、【答案】 ACN5E9I3H4Z4L2Q10HW6E10U2R1U9B10W10ZU4X7I5W4C10U8Z222、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCU8Z9N2K3D3R7G3HN2S10R7Y3S4M3O3ZN7Q1I9W3G8Y2C223、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCM8X7H2D4S2T10M6HL8I2J8G10O10N9J1ZZ4M3C5F3D2L8Z224、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估
12、基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCH6J1W3P1I7B5A3HK6T6D3S2L8N6O2ZP4Z4C8B2P2W3V1025、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自
13、身潜在的风险【答案】 CCU8A5V9Y7D8X2L8HS9D1H4A10Y1C10C7ZC2J5R1X4F7I1T226、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCY2A6O6X10W3F2V2HY3Y7I2F7P6F5K7ZZ1W8D7U5C1P1N127、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案
14、】 CCB7Q8T10P1Y10M4A2HS1D10Z8Z10C7R10V10ZP5H5C9C3P4W9U528、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCU9F7J5R1V3H2G4HB8U5S1L4X7W6N6ZF1X1F2D8D8F1L1029、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办
15、法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCU7L7T9X4D4T9V4HF4M1G10R3S1D1Z1ZS10O6H9S1N6Z4M630、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承
16、受的风险损失【答案】 CCP10X3P7Z10G7H10D6HJ1N2W10F3P7B9N3ZB5A10A9Z3W4Z8A831、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACR1F7L3K9N3U1G3HJ8F3Y4K9K4C6X9ZI1Q4N1A1Z4S7B532、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCA1F9S10I7A1W6L9HY2S9A6M10I6C5A6ZV4
17、S4R1C1Q3L2D333、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCB2Z9W8I8N4T6H4HN8R2Z2R2I7U5P3ZY4S9S9K1F1Y3T934、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACN9C7X4K4L9H4G9HD2D10X4C9N6G4A7ZE
18、4J2Q8O7O4Q4N535、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCA3W4G6V9T2B8G4HA4W5T3S9Z7D4I5ZV8Y6E3S5H10V7D136、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）
19、。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCY3X6L1P5J4M1Y8HL6X10B4J8J10V3P10ZU1S8L9G7F8V7K537、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCH10H8Z6Y3M2V7V7HH9Z7R2A10S5P6S5ZM5F6D1O5I7T6M838、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预
20、期损失、灾难性损失【答案】 DCN1J6N5H9I2Q1O4HY5I10T8H5G5W10L3ZS3X5Z3X8V4E6H239、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACS6B6P8U9B2Q9X3HL10U1I3F10A2I10N8ZT2Q5G4W8D5M5L340、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值
21、VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCE8Q1P9O7P9A7Y8HB2A4A3I1T10S1N9ZL5A3N8G1J10V2A541、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACG1J6Q
22、7F3H7Y8M5HJ5I4O5I9S8O5N1ZB4A1L4D3K2Z7C1042、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCJ3Q1W1V7T1B3O9HL3J2S9I6R6L6A2ZD1X4J4O7F4Y10G643、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.
23、政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCP9M5H6Q6Z2T4M4HN8Y9X1Y2I9C1N4ZC10Y1B4T6X3A3Y244、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACJ7T8H10X9L2X1V3HI1U10X4T6F6U8L7ZO5V1W9A5M1M7O445、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400
24、，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCC2C8B4X5U3N10S1HM8F10B4C6V2E6U8ZM6Q1N4Q8J7N9C246、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCI9F8M8I10F2N8V1HB10B8I2R7P1K9N8ZO6I9R6Y4T7P10S747、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、
25、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCH1F3H2E9X10O2N1HG2P4Y3D1A6O7M10ZA5P9B6X8R1V3Z448、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCR9O7S1J3S2F3Y6HY2F5K10B7O8R3U5ZG8W10G4R3S10Z9Q749、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCS6B1F8E4V4R4X10HL3B4W9J7Z9N5G2ZJ10T
26、2L3O2E7W4T350、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCO10J3M9S7Z4Z4H2HV9A8Q2W1J9L10S2ZK8R3R6J1Z3T4G551、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCG7M1U10K10X1H8L10HQ9O1R10Y9P10L6M3ZZ7A7R4M3H6P8Q552、偿债比
27、例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCO4L3R8S9P3L1B5HI7O7O1Q3X7M7C9ZI4J7M10A1X4Q8S253、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACA5I4Y8Y6J3I2K6HE3P7J9E9V4Y3W1ZD10M10U6N7C4F3C1054、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低
28、于3%，高1【答案】 ACM8I10F6T1R8W4P7HB7J8H8V8K1I10B7ZA7X10A3W6L8Z7N655、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCV10L2H2E3J9K5J10HO3M2U4H7A8L2J3ZV6Z2J9K3R7Y7F556、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACV4I6Y
29、10U10J3D3X10HY6U10X6N2X3O9Y10ZV5R1J3K10T7X8Q857、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCO9V6B6R2P6L8P1HE10E8Y2J2P5A10L4ZF6W8H3I7Y1X6R658、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCI6B4L2U5W2O7K8HZ1S2W6I2D7S7T2ZU9B7E7Q9M2F1P1059、内部控制的目标
30、不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCU10F2G6A1Z7N2X4HF2X8W2D7P7U2U8ZD1L6I1J3K2J2H660、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】
31、 DCX10K7T2M9T4F5J2HZ3I7R10G3E7Z6V2ZI6A9Q4C9C1A8C461、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCY1T3R3J5Y3S8D2HP6E5T2I3Y9P1
32、0J5ZO3E7S2N6F1N7B1062、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCY5U6D8B6M1T8L2HQ3V5B3L2B8I5V7ZL5K1Y4W6D6U3X763、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2
33、【答案】 BCZ4V5E10Z5Q8C9T3HI4M5T3E10N10E10D6ZT6A1X9A1A2B6F864、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACB1W1Q6R
34、3E2H2Z7HR3J1U2J5R6P8I7ZS2V8H3Y7T9B4O165、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCK10E5T3U2R8C2R6HF5Z3B5E3F3A5X9ZH5B10E7P4R2A5A166、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资
35、金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCU1S2G4T8H5H1C10HR9M8S2Q3Y8I9M2ZZ3F1H1P3X7D1D367、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCY8F7Q8P7X4D6B10HB2Z9X1X10R9V10M9ZE8B4S4K9T8N2P768、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短
36、边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCN8F1H9C4O1P10V4HL4R1M4O10H2Q1E4ZE7K8Q7T10X6C2P269、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACP8U1C9C1J7P1P6HH2L1S9C6G1C5M5ZC7X9L7P5T7L6H970、下列关于商业银行违约风险暴露的表
37、述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACJ9H3X6N5H4G6P8HV10W3G3F5S3A5Z3ZJ7B3J4C9Y5K9D671、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCJ8A1H8S10Z2H8C6HW2J2V6Z3D4R1L3ZA10E9A5C1J
38、8B7I672、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCH4A9T8B3B2Y10U8HC1T10U8S7Z3K1T3ZJ3V4I9D5O2E9X873、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACU10X5L9G6Y10Y6L2HA2R3W9B1A7P6N6ZZ9I2D8R9Z7T4Y8
39、74、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACQ5O5W3E7A4V6I10HI1M1R10M9H3Z5X5ZD7L6C4N4T10R4R475、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCR10C5Q7C1X5S8E8HI8B1H7
40、W10A3M3V1ZJ3L4V9B2N5I7A1076、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCZ8R6L5A1G1G5J2HI1T10M7K9U10O10M9ZB5Y10O1Y4C2V10R277、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCF4I10F4U8J2H7M6HY10R9X1P3B10W9Z4ZT6G10S10K7E7A5W1078、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、
41、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCP10W7H7Z1A8D4R4HV3M4T10K1O9C9O6ZM5M1Q8D3B3P4D579、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACB3X5E3G1
42、0X2F8X7HJ4I1G5P6Z2N5W5ZE4J8H10T7V3W4G980、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCJ10D1Y4K5Y5N7B1HM8C6J9X3W4J9D4ZF1G5W3S9B8B10K581、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCQ
43、8A10A5H10J9M6D3HY5A7H1O2D4B4E6ZX4K5P3N9W2G4D882、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCK10U10L1D2C2K6V4HP4Q9J7M4H2A2B1ZI6V6S9Q3V8D8F983、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长
44、期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCA4B10M1Z10O6L4L9HI3J5U2Q8A2V9H2ZN1H9C5D10P6B6J884、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCK3A3S6O10Y10F1V6HQ2R3G2O7X5W8S9ZJ4P9K7Z5K5C9H885、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风
45、险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCR8P7D4A9G4A7V1HW1Y9S4R1L6C3P6ZM7W2J3H3A1Y9M186、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACB8R7J4M6N9X1W9HD8O3F6J6L5L6E5ZP5D5S9P4E4J9V587、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCJ7A4K8P8T4L10Z8HB4N10U4J2J5E10F4ZI3P4A1S4C6Q4I288、