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1、 1 2计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。A1930 年世界计量经济学会成立 B1933 年计量经济学会刊出版 C1969 年诺贝尔经济学奖设立 D1926 年计量经济学（Economics）一词构造出来 3外生变量和滞后变量统称为（D）。A控制变量 B 解释变量 C 被解释变量 D前定变量 6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ）。A内生变量 B 外生变量 C 滞后变量 D前定变量 8经济计量模型的被解释变量一定是（）。A控制变量 B 政策变量 C 内生变量 D外生变量 10经济计量分析工作的基本步骤是
2、（A ）。A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型 C个体设计总体估计估计模型应用模型D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型 11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。A虚拟变量 B 控制变量 C 政策变量 2 D滞后变量 12（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A外生变量 B内生变量 C前定变量 D滞后变量 15变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。A函数关系与相关关系 B线性相关关系和非线性相关关系 C正相关关系和负相关关系 D简单相关关系和复杂相关关系 17进行相关分析时的两个变量（）。A都是随机变量
3、B都不是随机变量 C一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以 21设样本回归模型为i01iiY=X+e，则普通最小二乘法确定的i的公式中，错误的是（）。Aii12iXXY-YXX B iiii122iinX Y-XYnX-X Cii122iX Y-nXYX-nX D iiii12xnX Y-XY 29以 Y 表示实际观测值，Y表示 OLS 估计回归值，则用 OLS 得到的样本回归直线i01iYX满足（）。AiiYY0（）B2iiYY0（）C 2iiYY0（）D2iiYY0（）3 34某一特定的 X 水平上，总体 Y 分布的离散度越大，即2越大，则（）。A预测区间越宽，精度越低
4、B预测区间越宽，预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D预测区间越窄，预测误差越大 44下面说法正确的是（）。A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 47计量经济模型中的被解释变量一定是（）。A控制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量 48.在由30n 的一组样本估计的、包含 3 个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为，则调整后的多重决定系数为（）A.B.C.方法用于检验（）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 检验方法主要用于检验（）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线
5、性 检验方法主要用于检验（）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 4 68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差ie与ix有显著的形式iiivxe28715.0的相关关系（iv满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）A.ix B.21ix C.ix1 D.ix1 72DW 检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）（）。ADW0 B0 C DW1 D1 76 根据 20 个观测值估计的结果，一元线性回归模型的 DW。在样本容量 n=20,解释变量 k=1，显著性水平为时，查得 dl=1,du=,则可以决断（）。A不存在一阶
6、自相关 B存在正的一阶自相关 C存在负的一阶自 D无法确定 78对于原模型 yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（D ）。ttt01ttttt1ttt01tttt-101tt-1tt-1yxu1A.=bbf(x)f(x)f(x)f(x)B.y=bxu C.y=b+bxu D.yy=b(1-)+b(xx)(uu)79采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（）。A0 B1 C-10 D 01 81根据一个 n=30 的样本估计t01tty=+x+e后计算得 DW，已知在 5%的置信度下，dl=,du=,则认为原模型（）。A存在正的一阶自相关 B存在负的一阶自相关 C不存在一阶
7、自相关 5 D无法判断是否存在一阶自相关。84当模型存在严重的多重共线性时，OLS 估计量将不具备（）A线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性 86模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS 估计量方差（）。A增大 B 减小 C 有偏 D 非有效 87对于模型 yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与 r12=0 相比，r12时，估计量的方差将是原来的（）。A1 倍 B倍 C倍 D2 倍 90存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（）。A变大 B 变小 C 无法估计 D 无穷大 91完全多重共线性时，下列判断不正确的是（）。A参数无法估计 B只能估计参数的线性组合 C模型
8、的拟合程度不能判断 D可以计算模型的拟合程度 94 由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为 （）A.系统变参数模型 B.系统模型 C.变参数模型 D.分段线性回归模型 95假设回归模型为iiixy，其中 Xi 为随机变量，Xi 与 Ui 相关则的 6 普通最小二乘估计量()A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96 假定正确回归模型为iiiixxy2211，若遗漏了解释变量 X2，且 X1、X2 线性相关则1的普通最小二乘法估计量()A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 97模型中引入一个无
9、关的解释变量()A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致普通最小二乘估计量有偏 C.导致普通最小二乘估计量精度下降 D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降 五、计算与分析题（每小题 10 分）1下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 X Y 168 661 145 631 128 610 138 588 145 583 135 575 127 567 111 502 102 446 94 379 X:年均汇率（日元/美元）Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出 X 与 Y 关
10、系的散点图。（2）计算 X 与 Y 的相关系数。其中X129.3，Y554.2，2XX4432.1（），2YY68113.6（），XXYY16195.4 7（3）采用直线回归方程拟和出的模型为 81.723.65YX t 值 R2=F=解释参数的经济意义。2已知一模型的最小二乘的回归结果如下：iiY=101.4-4.78X 标准差（）（）n=30 R2=其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iY而不是iY；（3）在此模型中是否漏了误差项iu；（4）该模型参数的经济意义是什么。3估计消费函数模型iiiC=Yu得 i
11、iC=150.81 Y t 值 （）（）n=19 R2=其中，C：消费（元）Y：收入（元）已知0.025(19)2.0930t，0.05(19)1.729t，0.025(17)2.1098t，0.05(17)1.7396t。问：（1）利用 t 值检验参数的显著性（）；（2）确定参数的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。4已知估计回归模型得 iiY=81.72303.6541 X 且2XX4432.1（），8 2YY68113.6（），求判定系数和相关系数。5有如下表数据 日本物价上涨率与失业率的关系 年份 物价上涨率（%）P 失业率（%）U 1986 1987 1988 1989 1990
12、 1991 1992 1993 1994 1995 （1）设横轴是 U，纵轴是 P，画出散点图。根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系拟合什么样的模型比较合适 （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：16.3219.14PU 模型二：8.642.87PU 9 分别求两个模型的样本决定系数。7根据容量 n=30 的样本观测值数据计算得到下列数据：XY 146.5，X12.6，Y11.3，2X164.2，2Y 134.6，试估计 Y 对 X 的回归直线。8下表中的数据是从某个行业 5 个不同的工厂收集的，请回答以下问题：总成本 Y 与产量 X 的数据 Y 80 44 51
13、70 61 X 12 4 6 11 8（1）估计这个行业的线性总成本函数：i01iY=b+b X （2）01bb和的经济含义是什么 9有 10 户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表：10 户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费 Y 对收入 X 的回归直线的 Eviews 输出结果如下：Dependent Variable:Y Variable Coefficient Std.Error X C R-squared .dependent var 10 Adj
14、usted R-squared F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)（1）说明回归直线的代表性及解释能力。（2）在 95%的置信度下检验参数的显著性。（0.025(10)2.2281t，0.05(10)1.8125t，0.025(8)2.3060t，0.05(8)1.8595t）（3）在 95%的置信度下，预测当 X45（百元）时，消费（Y）的置信区间。（其中29.3x，2()992.1x x）10已知相关系数 r，估计标准误差8，样本容量 n=62。求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。11在相关和回归分析中，已知下列资
15、料：222XYi1610n=20r=0.9(Y-Y)=2000，。（1）计算 Y 对 X 的回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。（3）计算估计标准误差。12根据对某企业销售额 Y 以及相应价格 X 的 11 组观测资料计算：22XY 117849X519Y217 X284958 Y，49046（1）估计销售额对价格的回归直线；（2）当价格为 X110 时，求相应的销售额的平均水平，并求此时销售额的价格弹性。11 13假设某国的货币供给量 Y 与国民收入 X 的历史如系下表。某国的货币供给量 X 与国民收入 Y 的历史数据 年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 198
16、9 1993 1986 1990 1994 1987 6 1991 1995 1988 7 1992 9 1996 根据以上数据估计货币供给量 Y 对国民收入 X 的回归方程，利用 Eivews 软件输出结果为：Dependent Variable:Y Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared .dependent var .of regression F-statistic Sum squared resid v1.0 可编辑可修改 1
17、2 Prob(F-statistic)问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（0.05）。（2）解释回归系数的含义。（2）如果希望 1997 年国民收入达到 15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14假定有如下的回归结果 ttXY4795.06911.2 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。（2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数（4）根据需求的价格弹性定义：YX弹性斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡
18、需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15下面数据是依据 10 组 X 和 Y 的观察值得到的：1110iY，1680iX，204200iiYX，3154002iX，1333002iY 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0，1的估计值；16.根据某地 19611999 年共 39 年的总产出 Y、劳动投入 L 和资本投入 K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：v1.0 可编辑可修改 13 ，DW=式下括号中的数字为相应估计量的标准误。(1)解释回归系数的经济含义；(2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用 19211941 年与 1
19、9451950 年（19421944 年战争期间略去）美国国内消费和工资收入、非工资非农业收入、农业收入的时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：)09.1()66.0()17.0()92.8(121.0452.0059.1133.8APWY 37.10795.02FR 式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评析，指出其中存在的问题。18.计算下面三个自由度调整后的决定系数。这里，2R为决定系数，n为样本数目，k为解释变量个数。（1）20.752Rnk（2）20.353Rnk（3）20.955Rnk 19.设有模型01 122ttttybb xb xu，试在下
20、列条件下:121bb 12bb。分别求出1b，2b的最小二乘估计量。20 假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程：方程 A：3215.10.10.150.125XXXY 75.02R 14 方程 B：4217.35.50.140.123XXXY 73.02R 其中：Y某天慢跑者的人数 1X该天降雨的英寸数 2X该天日照的小时数 3X该天的最高温度（按华氏温度）4X第二天需交学期论文的班级数 请回答下列问题：（1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么（2）为什么用
21、相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号 21假定以校园内食堂每天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当日的学生数量（单位：千人）作为解释变量，进行回归分析；假设不管是否有假期，食堂都营业。不幸的是，食堂内的计算机被一次病毒侵犯，所有的存储丢失，无法恢复，你不能说出独立变量分别代表着哪一项！下面是回归结果（括号内为标准差）：iiiiiXXXXY43219.561.07.124.286.10（）63.02R 35n 要求：（1）试判定每项结果对应着哪一个变量（2）对你的判定结论做出说明。22.设消费函数为01iiiybb xu，其中iy为消费支出，ix为个人
22、可支配收入，iu为随机误差项，并且22()0,()iiiE uVar ux（其中2为常数）。试回答以下问题：（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。23.检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。v1.0 可编辑可修改 15 01 12233tttttybb xb xb xu 样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由1ix引起，数值小的一组残差平方和为10.46617RSSE，数值大的一组平方和为20.3617RSSE。0.05(10,10)2.98F 24.假设回归模型为：iiyau，其中：2(0,);()0,i
23、iijuNxE uuij；并且ix是非随机变量，求模型参数b的最佳线性无偏估计量及其方差。25.现有x和Y的样本观测值如下表:x 2 5 10 4 10 y 4 7 4 5 9 假设y对x的回归模型为01iiiybb xu，且22()iiVar ux，试用适当的方法估计此回归模型。26.根据某地 19611999 年共 39 年的总产出 Y、劳动投入 L 和资本投入 K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：,DW=上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由DW 检验临界值表，得 dL=,du=。问；(1)题中所估计的回归方程的经济含义；(2)该回归
24、方程的估计中存在什么问题应如何改进 16 27根据我国 19782000 年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：XY1198.06477.556 （）（）2R，ES.，F，WD.请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性 （2）试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么 （3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响 （4）如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。（临界值24.1Ld，43.1Ud）28.对某地区大学生就业增长影响的简单模型可描述如下:tttttgGDPgGDPgPOPgMINgEMP4132110 式中，为新就业的大学生人数，M
25、IN1 为该地区最低限度工资，POP 为新毕业的大学生人数，GDP1 为该地区国内生产总值，GDP 为该国国内生产总值；g 表示年增长率。（1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最低限度工资，则 OLS 估计将会存在什么问题（2）令 MIN 为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗 （3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么 gMIN 能成为gMIN1 的工具变量吗 17 29下列假想的计量经济模型是否合理，为什么 （1）iGDPGDPi 其中，)3,2,1(GDPii是第i产业的国内生产总值。（2）21SS 其中，1S、2S分
26、别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额。（3）tttLIY21 其中，Y、I、L分别为建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。（4）ttPY 其中，Y、P分别为居民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。（5）)(财政支出财政收入f （6）),(21XXKLf煤炭产量 其中，L、K分别为煤炭工业职工人数和固定资产原值，1X、2X分别为发电量和钢铁产量。30指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）RSRIIVttt8300 0024112.其中，为第t年社会消费品零售总额（亿元），为第t年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），为第t年全社会固定资产投资总额（亿
27、元）。（2）ttYC2.1180 其中，C、Y分别是城镇居民消费支出和可支配收入。18 （3）tttLKYln28.0ln62.115.1ln其中，Y、K、L分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。31假设王先生估计消费函数（用模型iiiubYaC表示），并获得下列结果：iiYC81.015，n=19 （）R2=这里括号里的数字表示相应参数的T 比率值。要求：（1）利用 T 比率值检验假设：b=0（取显著水平为 5%，）；（2）确定参数估计量的标准误差；（3）构造 b 的 95%的置信区间，这个区间包括 0 吗 32.根据我国 19782000 年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建
28、立如下的计量经济模型：XY1198.06477.556 （）（）2R，ES.，F，WD.请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响 （临界值24.1Ld，43.1Ud）33以某地区 22 年的年度数据估计了如下工业就业回归方程 19 321ln62.0ln25.0ln51.089.3XXXY （）20.996R 147.1DW 式中，Y 为总就业量；X1 为总收入；X2 为平均月工资率；X3 为地方政府的总支出。（1）试证明：一阶自相关的 DW 检验是无定论的。（2）逐步描述如何使用 LM
29、 检验 34下表给出三变量模型的回归结果：方差来源 平方和（SS）自由度（.）平方和的均值来自回归65965 来自残差_ 总离差(TSS)66042 14 要求：（1）样本容量是多少（2）求 RSS（3）ESS 和 RSS 的自由度各是多少（4）求2R和2R 35.根据我国 19852001 年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：yc722.0422,137)875.5()09.127(999.02R；9.51.ES；205.1DW；16151F yet871.09.451)283.0()103.5(20 634508.02R；354
30、0.ES；91.1DW；04061.26F 其中：y是居民人均可支配收入，c是居民人均消费性支出 要求：（1）解释模型中和的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性；36考虑下表中的数据 Y-10-8-6-4-2 0 2 4 6 8 10 X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 X2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 假设你做 Y 对 X1和 X2的多元回归，你能估计模型的参数吗为什么 37在研究生产函数时，有以下两种结果：2ln5.040.087ln0.893ln(1.04)(0.087)(0.137)0.87821QklsR
31、n （1）2ln8.570.02720.46ln1.258ln(2.99)(0.0204)(0.333)(0.324)0.88921QtklsRn （2）其中，Q产量，K资本，L劳动时数，t时间，n样本容量 请回答以下问题：（1）证明在模型（1）中所有的系数在统计上都是显著的（）。（2）证明在模型（2）中 t 和 lnk 的系数在统计上不显著（）。21（3）可能是什么原因造成模型（2）中 lnk 不显著的 38.根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型：tititttuxbDbDbDbDbbY6453423121 其中，定义虚拟变量Dit为第 i 季度时其数值取1，其余为0。这时会发
32、生 什么问题，参数是否能够用最小二乘法进行估计 39.某行业利润Y 不仅与销售额X 有关，而且与季度因素有关。（1）如果认为季度因素使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量 （2）如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异，应如何引入虚拟变量（3）如果认为上述两种情况都存在，又应如何引入虚拟变量对上述三种情况分别设定利润模型。40.设我国通货膨胀I 主要取决于工业生产增长速度G，1988年通货膨胀率发生明显变化。（1）假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同 （2）假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点和预期都不同 对上述两种情况，试分别确定通货膨胀率的回归模型。41.一个由容量为209
33、的样本估计的解释CEO薪水的方程为：32121283.0181.0158.0011.0ln257.059.4lnDDDXXY 其中,Y 表示年薪水平(单位:万元),1X表示年收入(单位:万元),2X表示公司 22 股票收益(单位:万元);321DDD，均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用业。假设对比产业为交通运输业。（1）解释三个虚拟变量参数的经济含义。（2）保持1X和2X不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。这个差异在 1%的显著性水平上是统计显著吗（3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少 42.在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的月收入水平外,还受在学校是否得奖学金,来自农村还是城市，是经济发达地区还是欠发达地区,以及性别等因素的影响。试设定适当的模型,并导出如下情形下学生消费支出的平均水平:(1)来自欠发达农村地区的女生,未得奖学金;(2)来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金;(3)来自发达地区的农村女生,得到奖学金;(4)来自发达地区的城市男生,未得奖学金.43.试在家庭对某商品的消费需求函数XY中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。