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1、 第十章第十章 金融风险与金融监管金融风险与金融监管n学习内容：n金融脆弱性概述n金融风险概述n金融监管n当代中国的金融风险与监管体制10.1金融脆弱性概述金融脆弱性概述10.1.1金融脆弱性定义金融脆弱性定义 狭义：高负债经营的行业特点决定了其本身具有容易失狭义：高负债经营的行业特点决定了其本身具有容易失败的特性。败的特性。广义：泛指一切融资领域（包括金融机构和金融市场融广义：泛指一切融资领域（包括金融机构和金融市场融资）中的风险积聚状态，也称金融脆弱性。资）中的风险积聚状态，也称金融脆弱性。10.1.2金融脆弱性的形成原因金融脆弱性的形成原因n1、企业的原因企业的原因n2、银行的原因银行的
2、原因n3、金融市场的原因金融市场的原因n4、金融自由化强化了金融脆弱性金融自由化强化了金融脆弱性n5、金融活动的负外部性加剧了金融脆弱性金融活动的负外部性加剧了金融脆弱性n10.1.3 金融脆弱性的衡量指标n10.1.4 金融稳定性问题nA、金融稳定性定义：处于相对不变的状态。nB、金融稳定性的特征：nC、金融稳定性重要指标：n10.2 金融风险概述n10.2.1 金融风险定义n 是指由于各种不确定因素使金融机构或资金经营者的实际收益与预期收益发生一定的偏离，从而使行为主体蒙受损失或者获得收益的可能性。一般是指损失的可能性。包括发生损失概率大小和损失大小两方面。n10.2.2 金融风险的基本特
3、征10.2金融风险概述金融风险概述 特殊性、广泛性、双重性。特殊性、广泛性、双重性。n10.2.3 金融风险的形成原因n 1、直接原因n 2、间接原因n10.2.4金融风险分类n 1、政策风险n 2、经济周期风险n 3、货币风险n 4、利率风险n 5、汇率风险n 6、流动性风险n 7、违约风险、操作风险、资本风险和竞争风险等。10.2.5金融风险的衡量金融风险的衡量n 1、股票投资风险的衡量股票投资风险的衡量n 2、债券投资风险的衡量债券投资风险的衡量n 3、金融市场投资风险衡量方法金融市场投资风险衡量方法n 第一、第一、收益标准差法收益标准差法n A、收益确定的计算方法、收益确定的计算方法n
4、 B、收益不确定的计算方法、收益不确定的计算方法n 第二、第二、对持有组合资产风险评估对持有组合资产风险评估n10.2.6 金融危机概述金融危机概述n 1、金融危机定义金融危机定义n 2、金融危机特征金融危机特征n 3、金融危机的预警与治理金融危机的预警与治理n10.3 金融监管n10.3.1金融监管概述n1、金融监管定义n2、金融监管目标n3、金融监管内容n 1）市场准入监管n 2）业务经营监管n 3）市场退出监管n10.3.2 金融监管原则n10.3.3 金融监管方法n10.3.4 金融监管体制n10.4 当代中国的金融风险与金融监管n10.4.1中国金融脆弱性的表现n 1、金融机构不良资
5、产过多n 2、资本市场问题突出n 3、人民币汇率问题n 4、资本外逃现象n 5、金融业开放与我国金融脆弱性:n 注：QFII（Qualified Foreign Institutional Investors）合格的境外机构投资者的简称，QFII机制是指外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度。QDII是Qualified Domestic Institutional Investors（合格境内机构投资者）的英文首个字母缩写。是指在人民币资本项下不可兑换、资本市场未开放条件下，在一国境内设立，经该国有关部门批准，有控制地允许境内机构投资境外资本市场的股票、债券等有价证券投资业务的一项制度安排。n10.4.2 维持中国金融稳定的基本思路n 1、处理好几个关系n 2、实现中国金融稳定的基本条件n10.4.3建立有中国特色的金融监管体系n 1、我国金融监管的形成n 2、目前我国金融监管存在的问题n 3、我国金融监管体系构建的新思考n 本章小结：本章主要讲述了金融风险类型、衡量及其管理问题，以便使其更好的为社会经济发展服务。