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1、2023 年黑龙江基金从业资格考试考前冲刺卷 本卷共分为 1 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100分，60 分及格。一、单项选择题（共 50 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.收益率曲线转换过程中，出现长短期债券收益率基本相等，这样的曲线是_ A.水平收益率曲线 B.拱形收益率曲线 C.反转收益率曲线 D.上升收益率曲线 2._是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式。A.久期 B.凸性 C.信用利差 D.收益率曲线 3._衡量的是市场利率变动时，债券价格变动的百分比。A.凸性 B.收益率曲线 C.修正久期 D.信用利差 4.为度量违约风
2、险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为_ A.风险利差 B.风险评价 C.风险溢价 D.风险收益 5._是银行发行的具有固定期限和一定利率的，可以在二级市场转让的金融工具。A.银行承兑汇票 B.商业票据 C.大额可转让定期存单 D.银行存款 6.下列对同业拆借市场的说法正确的是_ A.同业拆借的利息是按月结算的 B.同业拆借活动起源于存款准备金制度 C.同业拆借市场是有形的交易市场 D.上海银行间同业拆借利率是衡量全球市场流动性的重要指标 7.投资于债券投资组合，获得的利息和收回的本金恰好满足未来现金需求可选
3、择的方法中，_的限制性强，弹性很小。A.水平配比策略 B.久期配比策略 C.现金配比策略 D.价格免疫策略 8.不属于所得免疫策略的是_ A.现金配比策略 B.价格免疫策略 C.久期配比策略 D.水平配比策略 9._指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为。A.风险并购 B.回购协议 C.兼并收购 D.短期融资 10.回购市场目前以_为主要交易品种。A.兼并式回购 B.质押式回购 C.买断式回购 D.抵押式回购 11.国债回购最长期限不超过_ A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 12.以下关于定期存款说法错误的是_ A.金额选择余地大 B.
4、利息收益稳定 C.不可以提前支取本金或部分本金 D.期限固定 13.中国人民银行以_为工具进行公开市场操作，投放基础货币，形成合理的短期利率。A.定期存款 B.货币供应量 C.回购协议 D.政府债券 14.各类非银行金融机构可以通过_实现套期保值、资产管理、增值等目的。A.回购协议 B.定期存款 C.存款准备金 D.同行拆借 15.下列关于短期融资券的说法正确的是_ A.采用贴现的形式发行，通过市场招标确定发行利率 B.发行者为具有法人资格的金融企业 C.仅在银行间债券市场上流通的短期债务工具 D.对资金用途有明确限制 16.关于债券市场的基本概念，以下表述错误的是_ A.债券市场交易的对象是
5、债券 B.债券发行人通过发行债券筹集的资金一般都没有固定期限 C.债券因有固定的票面利率和期限，其市场价格相对股票而言比较稳定 D.债券是债权凭证，债券持有人与债券发行人之间是债权债务关系 17.下列关于中央银行票据说法错误的是_ A.是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的中长期债务凭证 B.中央银行票据的期限包括 3 个月、6 个月、1 年和 3 年等 C.中央银行票据市场的参与主体只能是中央人民银行以及经过特许的商业银行和金融机构 D.中央银行票据分为普通央行票据和专项央行票据两种 18._是境内具有法人资格的非金融企业发行的，仅在银行间债券市场上流通的短期债务工具。A.短期政府债
6、券 B.回购协议 C.短期融资券 D.银行承兑汇票 19._是指发行主体为了满足流动资金的需求所发行的期限为 2 天到 270 天的、可流通转让的债务工具。A.商业票据 B.银行承兑票据 C.大额可转让定期存单 D.同业存单 20._是指金融机构之间以货币借贷方式进行短期资金融通的行为。A.回购协议 B.同业拆借 C.金融借贷 D.商业票据 21.按合约标的资产来分类，衍生工具不包括_ A.货币衍生工具 B.利率衍生工具 C.债权类产品的衍生工具 D.信用衍生工具 22.下列关于远期合约缺点的说法，错误的是_ A.不利于市场信息的披露 B.灵活性不如期货合约 C.流动性比较差 D.违约风险会比
7、较高 23._，中国金融期货交易所正式成立。A.2005 年 B.2006 年 C.2007 年 D.2008 年 24.在期货交易中，绝大多数成交的合约都是通过_结清的。A.对冲平仓 B.实物交割 C.现金交割 D.现券交割 25.期货合约的要素包括_。.合约规模.最小变动单位.合约月份.最后交易日.交易时间 A.、B.、C.、D.、26.涨跌停板一般是以合约上一交易日的_为基准确定的。A.开盘价 B.收盘价 C.结算价 D.成交价 27._是期货交易最大的特征。A.保证金制度 B.盯市制度 C.对冲平仓制度 D.杠杆 28.期货市场的最基本的功能是_ A.风险管理 B.价格发现 C.投机
8、D.流动性管理 29._是指如果期权立即被执行，买方具有正的现金流。A.实值期权 B.虚值期权 C.看涨期权 D.看跌期权 30.看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为_，亏损可能是无限大的。A.执行价格 B.合约价格 C.期权价格 D.无穷大 31.当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会_ A.变高 B.变低 C.不变 D.无法确定 32.关于货币互换的说法正确的是_ A.在不同货币市场具有借款比较优势的双方进行利率互换可以取得双赢的结果 B.货币互换双方在每一个支付日只有一方支付现金给另一方 C.货币互换双方在期初和期末分别交换本金 D.互换双方的互换交易是零和博弈 33.利率互换合约
9、是_货币的利息交换；货币互换是_货币的利息交换。A.同种；同种 B.同种；不同 C.不同；同种 D.不同；不同 34.近年来我国互换合约市场高速增长，互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分，目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括_ A.上海银行间同业拆放利率 B.国债回购利率 C.1 年期定期存款利率 D.3 年期定期存款利率 35.股票收益互换的模式不包括_ A.固定利率和股票收益的互换 B.股票收益和固定利率的互换 C.股票收益和股票收益的互换 D.固定利率和固定利率的互换 36.最常见的衍生工具包括_。.远期合约.期货合约.期权合约.互换合约.结构化金融衍生工具 A.、B.
10、、C.、D.、37.远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的区别表现在_ A.期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易 B.远期合约是标准化合约，期货合约是非标准化合约 C.期权合约通过实物交割完成交易 D.互换合约具有杠杆效应 38.一旦保证金账户中的余额低于维持保证金水平，交易所应通知客户追加一笔资金，即追加保证金。追加后的保证金水平应达到_标准。A.最低保证金 B.初始保证金 C.维持保证金 D.结算保证金 39._是指期权合约所规定的，期权买方在行使权利时所实际执行的价格。A.市场价格 B.协议价格 C.理论价格 D.供求价格 40.人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内
11、，根据人民币本金交换现金流的行为，交易双方的现金流分别根据_计算。A.浮动利率、固定利率 B.固定利率、贷款利率 C.存款利率、浮动利率 D.存款利率、贷款利率 41.交易双方根据对价格变化的预测，约定在未来某一确定的时间按照某一条件进行交易或有选择是否交易的权利，涉及基础资产的跨期转移，这体现了衍生工具的_ A.跨期性 B.杠杆性 C.风险性 D.投机性 42.下列关于衍生工具的特点，表述错误的是_ A.只要支付少量保证金或权利金就可以买入 B.一般在当期结算 C.合约标的资产的价格变化会导致衍生工具的价格变动 D.在未来某一时间结算 43.在衍生工具中，在未来买入合约标的资产（或者有买入合
12、约标的资产权利）的一方称为_ A.多头 B.空头 C.做空 D.买空 44._是 20 世纪 90 年代以来发展最快的一类金融衍生工具。A.股权类产品的衍生工具 B.商品衍生工具 C.信用衍生工具 D.利率衍生工具 45.2010 年 4 月，中国金融期货交易所推出_，结束了我国股票现货和股指期货市场割裂的局面。A.股票指数期货 B.沪深 300 指数期货 C.5 年期国债期货 D.10 年期国债期货 46.在其他条件都一样的情况下，就期权费而言，通常情况下_ A.美式期权高于欧式期权 B.美式期权低于欧式期权 C.美式期权和欧式期权一样 D.美式期权和欧式期权无法比较 47.金融远期合约是指合约双方同意在未来日期按照_买卖基础金融资产的合约。A.约定价格 B.未来价格 C.市场价格 D.资产价值 48.衍生工具按照合约特点来分类，不包括_ A.远期合约 B.期货合约 C.结构化金融衍生工具 D.独立衍生工具 49._是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约。A.远期合约 B.期货合约 C.期权合约 D.互换合约 50.远期合约是_合约，期货合约是_合约。A.标准化，非标准化 B.标准化，标准化 C.非标准化，非标准化 D.非标准化，标准化