《黑龙江省2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《黑龙江省2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、黑龙江省黑龙江省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷综合检测试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列战略风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（）。A.制定战略风险管理政策和操作流程B.独立设置战略风险管理职能C.负责识别、评估和监测战略风险状况D.宣传商业银行的价值观念【答案】D2、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公开发行（IPO）C.可转换债券D.永续债【答案】A3、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。A.置信水平采用
2、99的单尾置信区间B.持有期为 15 个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每 6 个月更新一次数据【答案】A4、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷【答案】B5、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2000 亿元，负债 1=1800 亿元，资产加权平均久期为 DA=5 年，负债加权平均久期为 D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从 4下降到 35。则商业银行的整体价值约（）。A.减少 22 亿元B.增加
3、 22 亿元C.增加 26 亿元D.减少 26 亿元【答案】B6、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C7、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】D8、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】A9、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=900
4、 亿元，负债 L=800 亿元，资产久期为 DA=6 年，负债久期为 DL=3 年，根据久期分析法，如果年利率从 55上升到 6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.22 亿元B.增加 14.63 亿元C.减少 14.22 亿元D.减少 14.63 亿元【答案】C10、施工过程中大量的设计变更仍需采用（），否则会对竣工结算造成影响。A.任一计取工程量B.人工计取工程量C.计算机计取工程量D.混合计取工程量【答案】B11、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】A
5、12、下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是(?)。A.全面性B.风险性C.系统性D.持续性【答案】B13、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A14、对战略风险管理的结果负有最终责任的是()。A.董事会和高级管理层B.基层管理人员C.规划部门D.生产部门【答案】A15、下列关于压力测试，说法错误的是（）。A.压力测试需要定性与定量结合B.商业银行需要定期对市场
6、风险进行压力测试C.压力测试以定量为主D.压力测试以定性为主【答案】D16、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.系统缺陷C.违反内部流程D.人员因素【答案】A17、安全教育的主要内容不包括（）。A.安全生产思想教育B.安全知识教育C.安全技能教育D.交通安全【答案】D18、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度D.客
7、户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度【答案】C19、（2018 年真题）按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务条线。A.资产管理B.公司金融C.代理服务D.零售银行【答案】D20、根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A21、下列关于操作风险的描述，正确的是（）。A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任B.由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟C.操作风险的计量需要评估操作风
8、险事件发生的可能性以及其严重程度D.操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险【答案】C22、商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括（）。A.大米B.石油C.铂D.黄金【答案】D23、下列说法错误的是（）。A.在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系B.一级流动性备付包括超额备付金和库存现金C.二级流动性储备是建立专门的流动性投资组合D.银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级流动性备付【答案】D24、下列对债券凸性描述正确的是（）A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数B.
9、凸性越大，债券曲线弯曲程度越小C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好【答案】A25、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害B.社会责任感与声誉风险无关C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序D.具有建设性的声誉危机处理方法是化敌为友【答案】B26、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，下列()是商业银行对于系统设计/开发应持有的态度。A.为占领市场，可追求快速见效，无需考虑长期的效果B.系统要大而全，并为防止过时，应使用国际领先的信息设备C.从战略高度评价经营管理
10、的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D.为降低以后的成本，可以超越本行业务要求，争取一步到位【答案】C27、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务善恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】C28、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25%，那么该商业银行预期在短期内的
11、流动性余缺状况是（）。A.余额 2250 万元B.余额 1000 万元C.余额 3250 万元D.缺口 1000 万元【答案】A29、某公司年初速动资产为 1395 万元，流动负债为 1240 万元。则该公司速动比率为（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D30、监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（）。A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力【答案】D31、()是通过有
12、效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。A.法律风险的识别B.法律风险的监测C.法律风险的评估D.法律风险的控制和缓释【答案】D32、根据中华人民共和国土地管理法的规定，中央国家机关使用的国有土地由（）确定登记发证。A.国务院B.县级人民政府C.省级人民政府D.土地资源管理部门【答案】A33、（2018 年真题）（）是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别【答案】C34、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()。A.市场风险B.声誉风险C
13、.操作风险D.信用风险【答案】A35、商业银行通常将()看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.战略风险B.流动性风险C.市场风险D.声誉风险【答案】D36、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】C37、商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的
14、是对资本的有偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失的资本是（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】B38、（2018 年真题）下列不属于“假按揭”的表现形式的是（）。A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋【答案】D39、商业银行的核心“无形资产”是()。A.风险管理信息系统B.完善的公司治理机构C.健全的内部控制机制D.有效的风险管理策略【答案】A40、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.指计入资产负债表内的业务所
15、形成的敞口头寸B.等于表内的即期资产减去即期负债C.包括变化较小的结构性资产或负债D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸【答案】C41、已知商业银行某业务单位的息税前收益为 1000 万，税后净利润为 700 万，该业务单位配给的经济资本为 5000 万，又已知该业务单位的资金成本为 500万，那么该业务单位的 EVA 等于多少（）A.-4300 万B.200 万C.-4000 万D.500 万【答案】B42、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.留置B.质押C.抵押D.保证【答案】A43、商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水
16、平的增加而()，随持有期的增加而()。A.减少；增加B.增加；减少C.增加；增加D.减少；减少【答案】C44、土地登记代理机构的执业人员的条件，应当由（）进行审查。A.地方政府B.税务管理部门C.工商管理部门D.土地行政主管部门【答案】D45、操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要有关于加大防范操作风险工作力度的通知（“操作风险 13 条”）、商业银行操作风险管理指引、商业银行资本管理办法（试行）等文件。A.证监会B.中国人民银行C.银监会D.中国银行【答案】C46、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.转移风险和套利B.对冲风险和价值发现C.套期保值和转移
17、风险D.价值发现和套利【答案】C47、假设某 10 年期债券当前的市场价格为 105 元，债券久期为 95 年，当前市场利率为 3。如果市场利率提高 03，则该债券的价格变化为()。A.降低 2.905 元B.提高 2.905 元C.降低 2.905D.提高 2.905【答案】A48、在采用形式主义的立法中，甲把一块土地转让给乙，双方已订立了土地转让合同但并未履行登记手续，当第三人主张该土地权利变动无效时，法律上认定该项土地权利变动（）。A.有效B.无效C.有可能无效D.由甲乙两方自行商议解决【答案】B49、战略风险管理流程中，下列()活动是在执行风险管理方案之后执行的。A.制定战略实施方案B
18、.识别战略风险要素C.明确战略发展目标D.定期自我评估风险管理的效果【答案】D50、关于信息披露的频率，下列表述错误的是（）。A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息C.国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资 本充足率及其组成成分D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、情景分析中的情景()。A.不能人为设定B.可以直接使用历史上发生过的情景C.包括基准情景、最好的情景和最坏
19、的情景D.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到【答案】BCD2、个人客户信用风险主要表现在（）。A.客户作为债务人在信贷业务中违约B.商业银行员工失职违规C.客户在表外业务中自行违约D.商业银行员工知识技能匮乏E.客户作为保证人为其他债务入提供担保过程中的违约【答案】AC3、在对客户进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外，还要识别（）。A.政策风险B.投资风险C.财务风险D.担保风险E.经营风险【答案】ABCD4、以下原则属于有效的风险偏好声明应满足的有（）。A.定性描述B.定量指标C.数量模
20、型D.数据计量E.样本分析【答案】AB5、根据商业银行资本管理办法（试行），一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其中，核心一级资本包括（）。A.资本公积B.盈余公积C.一般风险准备D.未分配利润E.超额贷款损失准备可计入部分【答案】ABCD6、下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，正确的有()。A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.压力测试是一种定性与定量结合的风险分析与控制手段C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.压力测试是一种以定量为主的风险分析与控制手段E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求【答案】ABD7、我国
21、银行监管领域所依据的主要法律包括()。A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.贷款通则D.金融违法行为处罚法E.商业银行法【答案】AB8、以下属于金融衍生品的是（）。A.即期金融产品B.金融期货C.金融期权D.金融远期E.金融互换【答案】BCD9、超限额报告的内容有（）。A.发生原因B.相关建议C.解决的时间表D.超限额的程度E.可能持续的时间【答案】ABCD10、战略风险管理的作用包括()。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久.有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内
22、在联系和相互作用【答案】AC11、巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有（）。A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法C.银行的资本充足率应该达到 12.5%D.银行应该连续三年盈利E.银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统【答案】AB12、通常工程项目成本管理过程包括项目：成本计划、成本核算、成本控制、成本考核、成本预测、成本分析六大任务，其顺序为（）。A.B.C.D.【答案】B13、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.实现战略目标所需要的资源匮乏B.为实现战略目标而制定
23、的经营战略存在缺陷C.政治、经济和社会环境发生变化D.整个战略实施过程的质量难以保证E.商业银行战略目标缺乏整体兼容性【答案】ABD14、操作风险监控与报告中损失数据收集应遵循的原则有()A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.谨慎性原则E.全面性原则【答案】ABCD15、银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括（）。A.本期贷款余额等基本情况B.地区和客户结构情况C.不良贷款清收转化情况D.新发放贷款质量情况E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例【答案】ABCD16、下列关于资产到期日管理的说法，正确的有（）。A.在到期日管理中，银行需要控制资产的到期日
24、结构，特别是控制与负债的期限错配程度B.流动性的到期日管理常常用来应对中长期的结构性流动性风险C.短期资产具有更强的流动性，但往往具有较低的收益率D.活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的E.银行必须在流动性和收益性之间取得平衡，将符合银行特性的风险取向以风险容忍度等方式公布出来，在银行内部取得共识【答案】ABCD17、目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括()。A.由计划资金部门负责日常流动性管理B.成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会C.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策D.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分
25、行分散管理、配置资金E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理【答案】ABC18、商业银行应当在()等方面给予风险管理部门足够的支持。A.薪酬和其他激励政策B.人员数量和资质C.信息科技系统访问权限D.专门的信息系统建设E.商业银行内部信息渠道【答案】ABCD19、区域风险预警主要包括（）情况。A.有关区域经济的政策法规发生重大变化B.区域经营环境出现恶化C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素D.国家有关产业政策发生变化E.产品出口的国家的贸易限制政策【答案】ABC20、全面风险管理体系的三个维度分别是（）。A.全面风险管理要素B.企业的目标C.企业的内部结构D.企业的各个层级E.企业的规模【答案】ABD