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1、2023年青海银行从业资格考试真题卷（1）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。A0.75B0.5C0.25D0.152.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。A13.33%B16.67%C30.00%D83.33%3.根据CreditRisk+模型，假设一个组合
2、的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A0.09B0.08C0.07D0.064.假设违约损失率（LGD）为8%，商业银行估计（EL）为10%，则根据巴塞尔新资本协议，违约风险暴露的资本要求（K）为（）。A18%B0C-2%D2%5.下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱6.下列关于信用风险监测的
3、说法，正确的是（）。A信用风险监测是一个静态的过程B信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高D信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况7.下列属于客户风险的财务指标是（）。A流动比率B公司治理结构C资金实力D市场竞争环境8.某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。A12.5%B15.0%C17.1%D11.3%9.下列关于组合资产模型
4、监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B必须直接估计每个敞口之间的相关性CCredit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布DCredit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性10.下列不属于审慎经营类指标的是（）。A成本收入比B资本充足率C大额风险集中度D不良贷款拨备覆盖率11.某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。A880B1375C1100D100012.某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，
5、预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。A4.38%B6.25%C5.00%D5.63%13.在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。AAltmanZ计分模型BRiskCalc模型CCreditMonitor模型D死亡率模型14.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。A1B3C5D215.横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。A违约客户累计百分比B违约客户数量C正常客户累计百分比D正常客
6、户数量16.巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。A100%B75%C65%D50%17.估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵盖一个经济周期的数据。A3B5C7D118.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。ACredit Metrics模型BCredit Portfolio View模型CCredit Risk+模型DKMV模型19.Altman的Z计分模型中用
7、来衡量企业流动性的指标是（）。A流动资产/流动负债B流动资产/总资产C（流动资产-流动负债）/总资产D流动负债/总资产20.某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期未存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（）。A19.8B18.0C16.0D22.521.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。A基本面指标和财务指标B财务指标和财务指标C基本面指标和基本面指标D财务指标和基本面指标22.在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是（）。A长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B同业拆入C
8、出售流动资产D外部融资23.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。A流动性风险B信用风险C操作风险D战略风险标准24.以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）。A现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与核心存款的比率D贷款总额与总资产的比率高25.关于核心存款的以下说法，不正确的是（）。A短期内被提取的可能性较小B对利率变动不敏感C季节变化或经济环境变化对其影响较小D不包括活期存款，因为其流动性太高二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.商业银行对个人理财业务的季度统计分析报告
9、，应至少包括以下_内容。A当期开展的所有个人理财业务简介及相关统计数据B当期推出的理财计划简介C当期理财计划的收益分配和终止情况D相关风险监测与控制情况E涉及的法律诉讼情况 2.古玩投资的特点是_。A交易成本高B流动性低C要有鉴别能力D价值一般波动较大E投资人要具有相当的经济实力 3.建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求，下列关于内部控制制度的说法，错误的有_。A个人理财业务的主要风险管理方式、风险测算方法与标准需要分析审核和报告B商业银行内部要建立各自独立的监督和审核部门对个人理财业务进行监督审核C个人理财业务客户资产不需要与银行资产分开管理，可以由第三方托管的，应交由第三方托管D因业
10、务合作需要，商业银行可以将客户的相关资料和服务与交易记录提供给第三方E商业银行接受客户委托进行个人理财业务，应与客户签订合同 4.对投资者而言，购买债券型理财产品面临的主要风险有_。A操作风险B汇率风险C利率风险D流动性风险E提前偿付风险 5.制定投资策略的程序包括_。A分析风险偏好B确定投资目标C分析投资对象D分析投资渠道E构建投资组合 6.下列各项中，属于金融市场主体的有_。A艺苑纺织有限公司B上海证券交易所C中国人民银行D中国工商银行E中国居民张某 7.按照客户对象不同，综合理财服务可以分为_。A理财计划B专业化服务C私人银行业务D对公银行业务E执行理财计划 8.季节性资产增加的主要融资
11、渠道有_。A季节性负债增加B来自公司内部的现金C银行贷款D应收账款E来自公司内部的有价证券 9.借款需求可能来自于_。A季节性销售增长B商业信用的减少及改变C债务重构D资产效率下降E一次性或非预期的支出 10.下列关于借款需求影响因素的说法，正确的有_。A商业信用的减少及改变可能导致流动负债的减少B红利支付可能导致资本净值的增加C资产效率下降可能导致流动资产减少D债务重构可能导致流动负债的减少E一次性的支出不会影响企业的借款需求 11.通过对某公司现金流的预测以及月度或季度的营运资本投资、销售和现金水平等的分析，银行可以_。A知道该公司是否具有季节性销售模式B知道该公司是否有季节性借款需求C评
12、估该公司营运资本投资需求的时间和金额D决定合适的季节性贷款结构E决定季节性贷款的偿还时间表 12.下列情形中，可能导致企业借款需求的有_。A应收账款增加B存货增加C应付账款增加D固定资产重置和扩张E长期投资 13.资金周转周期的延长引起的借款需求与_有关。A应收账款周转天数B存货周转天数C应付账款周转天数D设备使用年限E固定资产折旧年限 14.某公司上一年度的净利润为600万元，销售收入为10000万元，总资产为12000万元，所有者权益为6000万元，则该公司上一年度的_。AROE为10%BROE为5%C利润率为5%D利润率为6%E资产使用效率为5% 15.可持续增长率的假设条件包括_。A公
13、司的资产周转率维持当前水平B公司的销售净利率以一固定值增长C公司保持持续不变的红利发放政策D公司的财务杠杆不变E增发股票是公司唯一的外部融资来源 16.对于固定资产重置引起的融资需求，银行可以通过评估_来预测。A公司的经营周期B资本投资周期C设备的使用年限D设备目前状况E影响固定资产重置的技术变化率 17.下列关于并购融资的说法，正确的有_。A并购融资在20世纪80年代非常普遍，而且大多是与杠杆收购相关的高杠杆交易B如果相关法律制度不健全，放贷后银行对交易的控制权较少，自身利益保护不足，则要谨慎发放用于股权收购和公司并购的贷款C银行在受理公司的股权收购贷款申请后，应当调查公司是否将贷款投资在事
14、先约定的收购项目上D如果银行向一个处于并购过程中的公司提供可展期的短期贷款，就一定要特别关注借款公司是否会将银行借款用于并购活动E银行可以通过与公司管理层的沟通来判断并购是否是公司的真正借款原因 18.固定资产使用率指标的不足之处有_。A虽然固定资产基础可能相对较新，但有一些资产可能仍需要重置B公司可使用完全折旧但未报废的机械设备C公司可能在设备完全折旧之前就重置资产D固定资产使用价值会因折旧会计政策的变化和经营租赁的使用而被错误地理解E在计算时没有考虑土地 19.下列关于评估固定资产扩张所引起的融资需求的说法，正确的有_。A通过分析销售和净固定资产的发展趋势，银行可以初步了解公司的未来发展计
15、划和设备扩张需求之间的关系B当销售收入/净固定资产比率低于一定比率时，销售增长所要求的固定资产扩张可成为企业借款的合理原因C如果销售收入/净固定资产比率较低，则说明固定资产的使用效率较高D销售收入/净固定资产超过一定比率以后，生产能力和销售增长会变得困难E银行可以通过评价公司的可持续增长率获得有用信息 20.下列情形中，可能会导致公司借款需求的有_。A存货和应收账款的季节性增加B源自长期销售增长的核心流动资产增长C公司连续几年利润较低D面临高额的法律诉讼费支出E出现保险之外的损失 21.下列关于季节性融资的说法，正确的有_。A季节性融资一般是短期的B公司不需要外部融资来弥补季节性资金的短缺C银
16、行对公司的季节性融资的还款期应安排在季节性销售高峰之前或之中D银行应保证季节性融资不被用于长期投资E银行应保证发放的短期贷款只用于公司的短期投资 22.公司的应付账款周转天数下降时，_。A公司的商业信用增加B公司需要额外的现金及时支付供货商C公司可能产生借款需求D公司经营的风险加大E公司可能进行长期融资 23.公司进行债务重构的原因可能包括_。A公司存货未售出导致无法归还到期的应收账款B对现在的银行不满意C想要降低目前的融资利率D想与更多的银行建立合作关系E为了规避债务协议的限制，想要归还现有的借款 24.银行在分析公司的借款需求时，可以分析_。A公司的损益表B公司的共同比损益表C公司的经营现金流量表D公司的盈利趋势E公司所处行业的行业风险 25.下列情形中，可能带来长期借款需求的有_。A债务重构B资产效率降低C固定资产重置D应付账款周转天数减少E非预期性支出