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1、2023年辽宁期货从业资格考试模拟卷（2）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是_。A当期货价格最高时B基差走强C当现货价格最高时D基差走弱2.在正向市场中进行多头避险(买进期货避险)，当期货价格上涨使基差绝对值变大时，将会造成_。A期货部分的获利小于现货部分的损失B期货部分的获利大于现货部分的损失C期货部分的损失小于现货部分的损失D期货部分的获利大于现货部分的获利3.某加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建
2、仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。A盈利3000元B亏损3000元C盈利1500元D亏损1500元4.7月1日，大豆现货价格为2020元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格上涨的风险，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约，成交价格为2050元/吨。8月1日，当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出20手9月大豆合约平仓，成交价格为2060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，8月1日对冲平仓时基差应_元/吨才能使该加工商实现有净盈利的套期保值
3、。A-30B-30C30D305.美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年)的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出_美元。A116517.75B115955.25C118767.75D114267.756.芝加哥商业交易所(CME)，3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93.58时，成交价格为_。A93580B935800C983950D983907.以
4、6%的年贴现率发行1年期国债，所代表的年实际收益率为_%。 8.1000000美元面值的3个月国债，按照8%的年贴现率来发行，则其发行价为_美元。A920000B980000C900000D10000009.关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是_。A3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性B成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高C3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货D采用实物交割方式10.下列利率期货合约的标的中，_属于资本市场利率工具。A可转让定期存单B欧元C美国政府长期国债D商业票据11.目前，_个月期欧洲美元定期存款期货在芝
5、加哥商业交易所的交易最活跃。A12B9C6D312.未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的_来规避风险。A买进套利B买入套期保值C卖出套利D卖出套期保值13.芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点，即1个点代表_美元。A100000B10000C1000D10014.在货币市场上，债务凭证的期限通常不超过_个月。A3B6C9D1215.欧洲美元期货是一种_。A短期利率期货B中期利率期货C长期利率期货D中长期利率期货16.国外短期国债通常采用_。A贴现方式发行，到期还本付息B贴现方式发行，到期按面值进行兑付C期满前分期付息，到期还本D
6、期满前分期付息，到期偿付本金和最后一笔利息17.某投资者购买面值为100000美元的1年期国债，年贴现率为6%，1年以后收回全部投资，则此投资者的收益率_贴现率。A小于B等于C大于D小于或等于18.面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为93.58时，意味着以_美元的价格成交该国债；当指数增长1个基本点时，意味着合约的价格变化_美元。_A987125；4.68B983950；25C948500；23.71D948100；2519.中长期国债期货在报价方式上采用_。A价格报价法B指数报价法C实际报价法D利率报价法20.当成交指数为92时，1000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美
7、元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是_。A8%；8%B1.5%；2%C2%；2.04%D2%；2%21.欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为_。A它不易受利率波动的影响B欧洲美元定期存款单不可转让C欧洲美元不受任何政府保护，因此信用等级较低D交易者多，为了方便投资者22.中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是_。A息票利率最高的国债B剩余年限最短的国债C对自己最经济的国债D可以免税的国债23.如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过_进行套期保值。A买入CME的3个月欧洲美元期货合约B卖
8、出CME的3个月欧洲美元期货合约C买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约D卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约24.利用利率期货进行空头套期保值，主要是担心_。A市场利率会上升B市场利率会下跌C市场利率波动变大D市场利率波动变小25.投资者以96-22的价位卖出1张中长期国债合约(面值为10万美元)，后又以97-10价位买进平仓，如不计手续费时，这笔交易_美元。A亏损625B盈利880C盈利625D亏损880二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.公司制期货交易所总经理行使的职权包括（）。A组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议B期
9、货交易所章程规定或董事会授予的其他职权C主持期货交易所的日常工作D批准风险准备金的使用方案2.下列公司制期货交易所的行为应经中国证监会批准的有（）。A收购本期货交易所股份B股东转让其所持股份C选举、更换非职工代表担任的董事、监事D对其股份进行其他处置3.甲期货公司是全面结算会员，乙公司为非结算会员，乙公司委托甲期货公司为其办理金融期货结算业务，双方就该委托业务准备签订结算协议，关于协议的内容，以下说法正确的有（）。A双方应在协议中约定保证金的标准B甲公司不得在协议中承诺乙公司一定盈利C非结算会员准备金最高余额D双方约定的内容不得违反法律、法规的规定4.指定交割仓库针对交割商品的管理主要有_。A
10、商品审验及开具仓单B交割储备商品的管理C为客户提供配套服务，及时安排交割商品的运输D交割违约的处理 5.下列关于集合竞价的说法正确的是_。A集合竞价遵循最大成交量原则B高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交C低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交D等于集合竞价产生的价格的买入和卖出申报不能成交 6.下列有关结算公式描述正确的是_。A当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏B持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏C历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓当日结算价)持仓量D平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏 7.下面对我国期货合约交割结算价描述正确的是_。A有的交易所是以合约交割配对日的结算价为交割结算价B
11、有的交易所以该期货合约最后交易日的结算价为交割结算价C有的交易所以交割月份第一个交易日到最后交易日所有结算价的加权平均价为交割结算价D交割商品计价以交割结算价为基础 8.以下可以进行期转现的情况有_。A在期货市场上持有反向持仓的买卖双方，拟用标准仓单进行期转现B在期货市场上持有反向持仓的买卖双方，拟用标准仓单以外的货物进行期转现C未参与期货交易的生产商与期货多头持仓进行期转现D买卖双方为现货市场的贸易伙伴在期市建仓希望远期交货价格稳定 9.以下属于期转现交易流程的内容包括_。A交易所通过配对方式确定期转现交易双方B交易双方商定平仓价和现货交收价格C买卖双方签订有关协定后到交易所交割部申请期转现
12、D交易所核准 10.期货经纪公司为客户开设账户的基本程序包括_。A风险揭示B签署合同C缴纳保证金D下单交易 11.下面对风险准备金制度描述正确的是_。A交易所从会员保证金中按比例提取B风险准备金是由交易所设立的C风险准备金是用来提供财务担保和弥补因交易所不可预见的风险带来的亏损的资金D风险准备金的动用必须经过中国证监会批准 12.下列各项属于内幕信息的有_。A期货交易所会员、客户的资金和交易动向B期货交易所作出的可能对期货交易价格发生重大影响的决定C国务院期货监督管理机构认定的对期货交易价格有显著影响的其他重要信息D国务院期货监督管理机构以及其他相关部门制定的对期货交易价格可能发生重大影响的政
13、策 13.下列各项属于中国期货业协会职责的有_。A制定会员应遵守的行业自律性规则B对会员之间、会员与客户之间的纠纷进行调解C教育和组织会员遵守期货法律法规和政策D依法维护会员的合法权益，向中国证监会反映会员的建议和要求 14.期货交易管理条例的立法宗旨包括_。A维护期货市场秩序，防范风险B保护期货交易各方的合法权益和社会公共利益C规范期货交易行为，加强对期货交易的监督管理D促进期货市场积极稳妥发展 15.期货公司的交易软件、结算软件供应商有下列_行为的，责令改正，处3万元以上10万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1元以上5万元以下的罚款。A拒不配合国务院期货监
14、督管理机构调查B未按照规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料C提供的软件资料有虚假、重大遗漏D擅自从事期货业务 16.关于期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的相关表述，正确的有_。A资金可以混合但业务必须分离B应当严格执行资金分离制度C不得混合操作D应当严格执行业务分离制度 17.从事期货交易活动，应当遵循以下哪些原则_A公开原则B公平原则C公正原则D诚实信用原则 18.根据期货交易管理条例，下列表述正确的是_。A实行会员分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成B结算会员的结算业务资格由期货交易所批准C期货交易所应当实行会员分级结算制度D期货交易所会员应当是在中
15、华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织 19.需要期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起5日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告的情况有_。A期货公司涉及重大诉讼、仲裁B期货公司股权被冻结C期货公司股权被用于担保D期货公司股东发生变动 20.国务院期货监督管理机构派出机构履行监督管理职责的依据有_。A期货交易所的授权B国务院期货监督管理机构的授权C中国期货业协会的授权D期货交易管理条例的有关规定 21.期货公司有下列哪些行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款_A违反规定从事与期货业务无关的活动的B从事或者变相从事期货自营业
16、务的C接受不符合规定条件的单位或者个人委托的D进行混码交易的 22.期货公司向客户收取的保证金，依法可以划转的情形包括_。A购买设备、设施的款项B为客户支付手续费、税款C为客户交存保证金D依据客户的要求支付可用资金 23.根据期货交易管理条例，下列哪些情况属于违法违规行为_A蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的B以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的C单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格的D为影响期货市场行情囤积现货的 24.期货交易所应当及时公布的上市品种合约的即时行情信息包括_。A成交量、成交价B开盘价与收盘价C持仓量D最高价与最低价 25.根据期货交易管理条例，下列人员中不得担任期货交易所负责人的有_。A6年前因违纪行为被解除职务的证券交易所负责人B5年内因违法行为被解除职务的期货公司总经理C3年内因违纪行为被撤销资格的律师D4年内因违法行为被解除职务的证券公司董事长